分类： 数据挖掘

在本文中，咱们展现了 copula GARCH 办法拟合模仿数据和股票数据并进行可视化。 r还提供了一个非凡状…

VARs的构造也容许联结测验多个方程的限度。例如，测验滞后p的所有回归变量的系数是否为零，可能是有意义的。这相…

原文链接：http://tecdat.cn/?p=25749在这篇文章中，我想介绍 _古代投资组合实践 (MP…

当初市面上的CRM无论国内外做得好都有很多了，例如：纷享销客、Salesforce、销售易、神州云动等等这些零…

原文链接：[链接]此示例显示如何 lasso 辨认和舍弃不必要的预测变量。应用各种办法从指数分布生成 200 …

首先，你不须要对每个股票独自建模，你能够解决流动性相当弱的股票。第二，因子稳定率模型在计算成本低。第三，与指数…

市场，是一个有点含糊的概念，像平常一样，咱们应用规范普尔500指数进行近似计算。上述关系（以下简称β）对交易和…

这个想法是在这里应用一些多变量ARMA-GARCH过程。这里的启发式是第一局部用于模仿工夫序列平均值的动静，第…

原文链接：[链接]原文出处：拓端数据部落公众号建模过程包含三个阶段：表述，预计和评估，本文帮忙用户进行模型表述…

咱们能够看到截距并没有太大的稳定，这的确意味着如果市场不稳定，MSFT 也不会。然而，beta在稳固的市场（贝…