关于机器学习:机器学习XGBoost算法介绍

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XGBoost (eXtreme Gradient Boosting)是一种用于回归、分类和排序的机器学习算法。它是 GBDT(Gradient Boosting Decision Trees)的一种高效实现，可能在大规模数据集上运行，并具备很强的泛化能力。XGBoost 在 2016 年 KDD Cup 比赛中博得了冠军，也被广泛应用于数据挖掘、自然语言解决、计算机视觉和举荐零碎等畛域，成为了许多数据科学家和机器学习工程师的首选算法之一。

XGBoost 是基于梯度晋升树的算法，算法的外围是 应用多个弱学习器，通过逐渐优化损失函数来构建一个强学习器。具体来说，每个弱学习器是一个决策树模型，而 XGBoost 采纳了一个自定义的损失函数，使得在构建每棵树的过程中可能同时思考误差的大小和复杂度。另外，XGBoost 还应用了一种正则化技术，即 L1 和 L2 正则化，来防止过拟合。

在每一轮迭代中，XGBoost 会计算出每个样本的梯度和 Hessian 矩阵，用于构建决策树。而后，依据损失函数的梯度和 Hessian 矩阵，计算出每个节点的决裂增益，以确定哪个特色和阈值能够使损失函数最小化。最初，利用贪婪算法抉择决裂点，生成一颗新的决策树。在屡次迭代后，XGBoost 将多个决策树联合起来，造成一个强学习器。

XGBoost 算法的代码实现须要用到 Python 或 R 语言。Python 的 xgboost 库提供了 XGBoost 算法的 Python 接口，能够不便地进行模型训练和预测。上面是一个简略的 Python 代码实例，演示如何应用 XGBoost 进行分类。

import xgboost as xgb
from sklearn.datasets import load_breast_cancer
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import accuracy_score

# 加载数据集
data = load_breast_cancer()
X, y = data.data, data.target

# 划分训练集和测试集
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2)

# 转化为 XGBoost 特有的数据格式
dtrain = xgb.DMatrix(X_train, label=y_train)
dtest = xgb.DMatrix(X_test, label=y_test)

# 设置参数
params = {
    'max_depth': 3,
    'eta': 0.1,
    'objective': 'binary:logistic',
    'eval_metric': 'error'
}

# 训练模型
num_rounds = 100
model

XGBoost 可用于许多机器学习工作，包含分类，回归，排名和聚类。其次要利用方向包含金融风控、自然语言解决、图像识别、医疗衰弱、广告举荐等畛域。它在一些驰名的数据比赛中也获得了很好的问题，例如 Kaggle 上的“房价预测”、“银行营销预测”等较量。金融风控：应用 XGBoost 预测贷款守约危险，以便银行可能更好地

本文由 mdnice 多平台公布

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