关于量化:WonderTrader新年寄语

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2020 年，能够说是 WonderTrader 的开源元年。WonderTrader正式开源是 2020 年 4 月 开始的，现在进入 2021 年了，WonderTrader的开源历史也不过是 8 个月的工夫。平台在 2020 年中迭代并不是特地地快，一方面笔者还有本职工作要做，另外一方面平台也没有真正做过推广，目前关注的敌人都是天然增长的，所以需求面来得也并不充沛。不过无论是什么状况，笔者既然决定开源了，肯定会逐渐的欠缺WonderTrader，给更多的用户提供便当。

笔者在证券行业的从业经验，能够追溯到 2009 年。过后笔者刚到上海，有幸进到当今业内出名的股票极速柜台的负责人 H 总 过后的技术团队，参加股票软件的开发，从而进入到证券行业。 H 总 当初团队中，还有不少当年的小伙伴。笔者过后次要负责客户端的开发，技术栈为 MFC。起初随着笔者参加的我的项目变多，缓缓积攒了不少开发教训，负责的工作也从客户端逐步拓展到其余方向，笔者也缓缓积攒了不少技术和业务方面的常识。
笔者在量化平台方面的起步，源自于在 H 总 团队期间参加的一位校友师兄的高频交易的技术框架搭建的我的项目，笔者一开始负责的工作也绝对比较简单。起初笔者来到 H 总 团队当前，跟另外一位校友学姐来到从业生涯的第一家私募，从此正式开始了量化平台的搭建工作。最早的量化平台通过几年的打磨当前，逐步成熟起来，笔者也积攒了更多的教训。起初又追随学姐进入到另外一家量化私募基金（该量化私募现已是头部），在这家私募也失去了很多的机会和锤炼。起初笔者来到该私募跟敌人一起守业，次要做的是小型的交易所零碎（蕴含了撮合和柜台的一体化零碎）。守业尽管最终没有胜利，然而守业的经验也让笔者在量化交易平台的技术积攒夯实了很多。最初笔者来到守业公司，又回到私募基金，又彻底重构了原来的平台，从而有了当下的 WonderTrader。
笔者的从业经验，也是 WonderTrader 的倒退经验的由来。
WonderTrader最早的雏形，是针对高频策略的，简略来说就是：间接对接交易接口和行情接口，其余的都由策略来管制。起初笔者在第一家私募的时候，公司次要采纳 MC 作为策略研发和交易平台，交易信号也是各个策略相互独立的。为了方便管理每个策略，笔者基于原来的开发教训，开始了整个平台的搭建。平台次要针对外部策略提供反对，包含数据服务、交易对接、零碎风控等性能。
起初笔者来到某头部私募时，该私募并不应用 MC。所以平台这时也经验了一次重要的重构，外围的内容就是针对策略逻辑提供框架反对，也就是说仿写一套类MC 的策略 API。然而因为平台之前始终采纳C/S 构造提供服务，所以会引入不少网络提早，因而过后的版本其实并不适用于高频交易。
当笔者最初从守业公司打磨几年当前，从新回到私募行业，开始从新反思原有平台的问题。重复斟酌思量当前，笔者决定彻底重构平台，而后才有了明天的 WonderTrader。所以WonderTrader 有成熟稳固的数据存储计划，也有高效欠缺的风控机制，还有简略易用的策略 API 接口，更有高速灵便的执行模块。
总结起来，WonderTrader的倒退，共经验了出具雏形、针对 MC 面向策略的 C/S 架构、策略局部迁徙到 Python、放弃C/S 架构彻底重构等四个阶段。

开源当前，曾经有不少人问过笔者为什么要开源了。不论 WonderTrader 推广的状况如何，平台的价值始终是有的：毕竟是 经验过实盘测验，并且达到肯定资金规模 的平台！而且 WonderTrader 因为采纳 C++ 作为底层开发语言，执行效率上绝对更有保障一些。而且 WonderTrader 开源是十分彻底的，除了笔者不确定市面上是否能够通过公开渠道拿到的 API，其余的全副都开源进去了。当然公司外部应用的某些功能模块也不在开源之列，然而笔者也提供了可用的繁难版本。
WonderTrader 的开源的初衷，能够从两个方面来说：一个比拟雅致，一个比拟有情怀！
比拟雅致的一方面是，笔者这些年在 WonderTrader 也花了不少精力，笔者自认为 WonderTrader 还是很有价值的。然而国内一家私募基金的规模能有 100 人就算不错了，这其中还有市场和产品，投研人员最多也就占一半左右。即便全副的人都应用 WonderTrader，需要还是十分无限的。笔者心愿WonderTrader 可能被更多的人认可和应用，然而笔者毕竟精力有限，没方法像业余的平台公司一样，投入大量的人力物力做推广，更没方法 7×24 小时做技术支持，所以开源就成为了一个很好的计划。开源当前，一方面 WonderTrader 能够有机会给更多的人应用，排汇更多的需要一直地欠缺；另一方面笔者也有机会意识更多的同路人，对笔者来说也是一个能够学习更多常识的切入点。
比拟有情怀的一方面是，笔者从业这么多年，待过几家私募基金，发现每家私募的技术计划都齐全不一样，有些甚至没有技术平台。而不少做量化技术开发的，简直都有本人从零搭建造轮子的经验。很多策略研发人员，还须要每天钻研技术细节，思考各种回报的解决细节，这是笔者最难以了解的。WonderTrader始终有一个指标，就是要将策略研发人员从技术细节中解放出来！WonderTrader的架构，简直都是围绕这个指标开展的！笔者始终有一个认知：一个好的量化平台，就应该让研发专一策略，让开发专一技术。WonderTrader采纳的低耦合的模块化架构、以及信号和执行的拆散的机制都是围绕该指标来做的。
概括来说，WonderTrader开源的初衷和指标就是：一、让更多的人应用WonderTrader，让更多的人多有一个不错的抉择计划；二、让策略研发和技术开发各司其职，从侧面放慢策略的迭代速度，让这个市场更无效。

WonderTrader经验了这么多年的倒退和迭代，其实曾经绝对比较稳定了。在 2021 年 WonderTrader 的大抵打算如下：

持续欠缺平台性能
持续优化平台局部功能模块的性能
欠缺应用文档
底层外围优化，逐渐加强平台对高频策略的适应度
提供更多易用性性能组件
提供更多的 demo

最初祝福大家在新的 2021 年，不论市场牛熊如何，策略都能大赚！
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WonderTrader 的github地址：https://github.com/WonderTrad…
WonderTrader官网地址：https://WonderTrader.github.io
wtpy的 github 地址：https://github.com/WonderTrad…

正文完