关于量化交易:基于通达信进行交易策略回测

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通达信中的“程序交易评测零碎”能够对量化交易策略进行回测,提供评测项十分丰盛的评测报告以供进一步剖析应用。

交易策略

在通达信界面按 Ctrl+F 调出公式管理器,在“专家系统公式”中新建自定义的公式。

咱们假设一个交易策略进行测试。比方当 MACD 指标触底反弹时,大多状况下股价也会上涨,因而咱们假设:当 MACD 指标曾经连涨三天,且三天前其值为近二十天的最低值时买入 (即 MACD 触底反弹且已反弹了三天); 当 MACD 指标连跌三天时卖出。

交易评测

而后在通达信界面按 Ctrl+S 调出程序交易评测零碎,评测公式抉择上一步新建的自定义公式,计算周期抉择日线,复权类型抉择前复权,即计算周期和复权类型都抉择默认值。

而后点击下一步进入建仓规定的设置。评测时间段暂定为两年工夫,建仓规定为每次买入一万元合乎的股票。

而后点击下一步进入手续费的设置。这里间接应用默认值即可。

而后点击下一步进入平仓规定的设置。因为在自定义公式里曾经设置了卖出的规定,因而这里不做任何调整。

而后点击下一步进入评测种类的设置。因为上一步的收益率参照对象为沪深 300,因而这里将沪深 300 的成分股作为评测种类。

而后点击下一步进入设置报告页面。能够在这里检测一下本人设置的条件是否合乎预期,而后点击开始评测。

评测报告

评测完结后在弹出的界面中点选综合统计,能够看到交易策略在指定时间段内的整体问题。

一个交易策略必然不会适宜于所有的股票,所以能够双击某个股票查看该策略交易点,以进一步剖析能够以对策略进行改良。

比方点击收益率,股票列表将会按收益率从高到低排序,此时收益率最高的股票为长城汽车,收益率近 500%,双击进入该股票的详情页以查看详情。

选中“在 K 线图上显示信号”,即可在 K 线上显示红绿箭头的交易信号,联合下方在不同日期的买平、卖平记录即可进行详细分析。

正文完
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