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重磅更新来袭WonderTrader新版本v040全新发布

jiezi

今天（2020 年 7 月 6 日）WonderTrader 发布了最新版本，有 两个重大更新。

v0.4.0 更新如下：

  • 新增一个 选股调度引擎，用于调度应用层的选股策略，得到目标组合以后，提供自动执行服务，暂时只支持日级别以上的调度周期，执行会放到第二天
  • 因为新增了选股调度引擎，所以全面重构 WtPorter 和WtBtPorter导出的接口函数，以便调用的时候区分
  • 新增一个 独立的执行器模块WtExecMon，并导出 C 接口提供服务。主要是剥离了策略引擎逻辑，提供单纯的执行服务，方便作为单纯的执行通道，嫁接到其他框架之下
  • Windows下的开发环境从 vs2013 升级到 vs2017，boost1.72 和curl需要同步升级

两个重大更新简单说明：

  • 选股引擎 ，也叫做 时间驱动引擎 ，主要用于执行定时的较大计算量的任务，比如多因子选股等，所以WonderTrader 内部也命名为 选股引擎，相应的策略基类也叫做BaseSelStrategy，而策略的 API 接口也相应叫做SelContext。

    • 选股引擎 主要的适用于需要大量计算的场景，比较典型的就是选股场景。选股引擎 底层采用异步回调，策略的计算逻辑可以拥有更多的执行时间，而不用担心将行情通道和交易通道阻塞。相对比的，原来提供的 Cta 引擎，主要是通过事件驱动 (ontick/onbar/onschedule) 同步回调，要求策略逻辑尽可能简洁，耗时短。

    • 选股引擎 回测代码示例如下

      from wtpy import WtBtEngine
from Strategies.DualThrust_Sel import StraDualThrustSel

if __name__ == "__main__":
    #创建一个运行环境，并加入策略
    engine = WtBtEngine(isCta=False)#isCta 主要用于标记是 CTA 引擎还是 SEL 引擎
    engine.init('.\\Common\\', "configbt.json")
    engine.configBacktest(202005150900,202006051500)
    engine.configBTStorage(mode="bin", path="E:/WTP_Data/")
    engine.commitBTConfig()
    
    # 创建一个选股策略，其实是一个 DualThrust 的变种，通过遍历目标标进行 DualThrust 的计算逻辑来实现
    straInfo = StraDualThrustSel(name='DT_COMM_SEL', codes=["CFFEX.IF.HOT","SHFE.rb.HOT","DCE.i.HOT"], barCnt=50, period="m5", days=30, k1=0.1, k2=0.1)
    engine.set_sel_strategy(straInfo, time=5, period="min")

    engine.run_backtest()

    kw = input('press any key to exit\n')

    engine.release_backtest()

  • 独立执行器 是另一个重大更新。独立执行器 的意义在于：无论你用何种策略框架产生的信号，你都能够很轻松的调用 独立执行器 来执行信号。这就从根本上为迁移平台存有顾虑的用户提供了一条捷径，尤其对于那些想要提升自己的管理效率，但是又没有合适的技术框架的用户来说，这绝对是一个巨大的利好。

    • 对于已经有成熟策略在别的平台上实盘的用户，如果有类似的需求：一套策略需要在多个账号上运行，一般平台上只能运行多个策略实例，每个实例对应一个交易账号，但是这样管理效率很低，想要重构原框架，开发能力和精力都不允许，开发完成以后还需要测试，迁移别的平台又意味着全部策略重写 ，那么 独立执行器 就能帮你彻底解决这个问题。
    • 对于日级别以上的策略类型，特别是选股策略。就可以通过 独立执行器 就能简单实现调仓的目的。

    • 独立执行器 调用代码示例如下

      from wtpy import WtExecApi

if __name__ == "__main__":

    execMon = WtExecApi()

    execMon.initialize("logcfgexec.json")
    execMon.config("config_exec.json")
    execMon.run()

    execMon.set_position("CFFEX.IF.2007", 1)

    input('press any key to exit\n')
    execMon.release()
    • 独立执行器

下一阶段的计划

  • 将高频策略引擎 WtHftEngine 导出到 python
  • 交易通道数据落地
  • wtpy 中会提供一个内置的基于 flask 的服务引擎，在此基础上实现一套 webui，方便初学者调用
  • 继续完善文档
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