关于数据挖掘:R语言文本挖掘情感分析和可视化哈利波特小说文本数据附代码数据

全文下载链接:http://tecdat.cn/?p=22984最近咱们被客户要求撰写对于文本开掘的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 一旦咱们清理了咱们的文本并进行了一些根本的词频剖析,下一步就是理解文本中的观点或情感。这被认为是情感剖析,本教程将疏导你通过一个简略的办法来进行情感剖析 。 简而言之本教程是对情感剖析的一个介绍。本教程建设在tidy text教程的根底上,所以如果你没有读过该教程,我倡议你从那里开始。在本教程中,我包含以下内容。 要求:重现本教程中的剖析须要什么?情感数据集:用来对情感进行评分的次要数据集根本情感剖析:执行根本的情感剖析比拟情感:比拟情感库中的情感差别常见的情绪词:找出最常见的踊跃和消极词汇大单元的情感剖析:在较大的文本单元中剖析情感,而不是单个词。复制要求本教程利用了harrypotter文本数据,以阐明文本开掘和剖析能力。 library(tidyverse) # 数据处理和绘图library(stringr) # 文本清理和正则表达式library(tidytext) # 提供额定的文本开掘性能咱们正在解决的七部小说,包含 philosophers_stone:《哈利-波特与魔法石》(1997)。chamber_of_secrets: 《哈利-波特与密室》(1998)阿兹卡班的囚徒(prisoner_of_azkaban)。Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (1999)Goblet_of_fire: Harry Potter and the Goblet of Fire (2000)Order_of_the_phoenix: Harry Potter and the Order of the Phoenix (2003)half_blood_prince: 哈利-波特与混血王子(2005)deathly_hallows: 哈利-波特与死亡圣器(2007)。每个文本都在一个字符矢量中,每个元素代表一个章节。例如,上面阐明了philosophers_stone的前两章的原始文本。 philosophers_stone[1:2]## [1] "THE BOY WHO LIVED Mr. and Mrs. Dursley, of number four, Privet Drive, were proud to say that they were perfectly normal, thank## you very much. They were the last people you'd expect to be involved in anything strange or mysterious, because they just didn't hold## with such nonsense. Mr. Dursley was the director of a firm called Grunnings, which made drills. He was a big, beefy man with hardly## any neck, although he did have a very large mustache. Mrs. Dursley was thin and blonde and had nearly twice the usual amount of neck,## which came in very useful as she spent so much of her time craning over garden fences, spying on the neighbors. The Dursleys had a## small son called Dudley and in their opinion there was no finer boy anywhere. The Dursleys had everything they wanted, but they also## had a secret, and their greatest fear was that somebody would discover it. They didn't think they could bear it if anyone found out## about the Potters. Mrs. Potter was Mrs. Dursley's sister, but they hadn'... <truncated>## [2] "THE VANISHING GLASS Nearly ten years had passed since the Dursleys had woken up to find their nephew on the front step, but## Privet Drive had hardly changed at all. The sun rose on the same tidy front gardens and lit up the brass number four on the Dursleys'## front door; it crept into their living room, which was almost exactly the same as it had been on the night when Mr. Dursley had seen## that fateful news report about the owls. Only the photographs on the mantelpiece really showed how much time had passed. Ten years ago,## there had been lots of pictures of what looked like a large pink beach ball wearing different-colored bonnets -- but Dudley Dursley was## no longer a baby, and now the photographs showed a large blond boy riding his first bicycle, on a carousel at the fair, playing a## computer game with his father, being hugged and kissed by his mother. The room held no sign at all that another boy lived in the house,## too. Yet Harry Potter was still there, asleep at the moment, but no... <truncated>情感数据集有各种各样的字典存在,用于评估文本中的观点或情感。tidytext包在sentiments数据集中蕴含了三个情感词典。 sentiments## # A tibble: 23,165 × 4##           word sentiment lexicon score##          <chr>     <chr>   <chr> <int>## 1       abacus     trust     nrc    NA## 2      abandon      fear     nrc    NA## 3      abandon  negative     nrc    NA## 4      abandon   sadness     nrc    NA## 5    abandoned     anger     nrc    NA## 6    abandoned      fear     nrc    NA## 7    abandoned  negative     nrc    NA## 8    abandoned   sadness     nrc    NA## 9  abandonment     anger     nrc    NA## 10 abandonment      fear     nrc    NA## # ... with 23,155 more rows这三个词库是 AFINNbingnrc这三个词库都是基于单字(或单词)的。这些词库蕴含了许多英语单词,这些单词被调配了踊跃/消极情绪的分数,也可能是高兴、愤恨、悲伤等情绪的分数。nrc词典以二元形式("是"/"否")将单词分为踊跃、消极、愤恨、期待、讨厌、恐怖、高兴、悲伤、诧异和信赖等类别。bing词库以二元形式将单词分为踊跃和消极类别。AFINN词库给单词打分,分数在-5到5之间,负分示意消极情绪,正分示意积极情绪。 # 查看单个词库get_sentiments("afinn")get_sentiments("bing")get_sentiments("nrc")根本情感剖析为了进行情感剖析,咱们须要将咱们的数据整顿成一个参差的格局。上面将所有七本《哈利-波特》小说转换为一个tibble,其中每个词都按章节按书排列。更多细节请参见整洁文本教程。 #设定因素,按出版程序保留书籍series$book <- factor(series$book, levels = rev(titles))series## # A tibble: 1,089,386 × 3##                   book chapter    word## *               <fctr>   <int>   <chr>## 1  Philosopher's Stone       1     the## 2  Philosopher's Stone       1     boy## 3  Philosopher's Stone       1     who## 4  Philosopher's Stone       1   lived## 5  Philosopher's Stone       1      mr## 6  Philosopher's Stone       1     and## 7  Philosopher's Stone       1     mrs## 8  Philosopher's Stone       1 dursley## 9  Philosopher's Stone       1      of## 10 Philosopher's Stone       1  number## # ... with 1,089,376 more rows当初让咱们应用nrc情感数据集来评估整个《哈利-波特》系列所代表的不同情感。咱们能够看到,负面情绪的存在比侧面情绪更强烈。         filter(!is.na(sentiment)) %>%        count(sentiment, sort = TRUE)<!----> ## # A tibble: 10 × 2##       sentiment     n##           <chr> <int>## 1      negative 56579## 2      positive 38324## 3       sadness 35866## 4         anger 32750## 5         trust 23485## 6          fear 21544## 7  anticipation 21123## 8           joy 14298## 9       disgust 13381## 10     surprise 12991这给出了一个很好的整体感觉,但如果咱们想理解每部小说的过程中情绪是如何变动的呢?要做到这一点,咱们要进行以下工作。 创立一个索引,将每本书按500个词离开;这是每两页的大抵字数,所以这将使咱们可能评估情绪的变动,甚至是在章节中的变动。用inner\_join连贯bing词典,以评估每个词的侧面和负面情绪。计算每两页有多少个侧面和负面的词扩散咱们的数据计算出净情绪(侧面-负面)。绘制咱们的数据<!---->         ggplot(aes(index, sentiment, fill = book)) +          geom_bar(alpha = 0.5") 当初咱们能够看到每部小说的情节是如何在故事的倒退轨迹中朝着更踊跃或更消极的情绪变动。 点击题目查阅往期内容 主题开掘LDA和情感剖析图书馆话题知乎用户问答行为数据 左右滑动查看更多 01 02 03 04 比拟情感有了情感词典的几种抉择,你可能想理解更多对于哪一种适宜你的目标的信息。让咱们应用所有三种情感词典,并查看它们对每部小说的不同之处。         summarise(sentiment = sum(score)) %>%        mutate(method = "AFINN")bing_and_nrc <-                  inner_join(get_sentiments("nrc") %>%                                     filter(sentiment %in% c("positive", "negative"))) %>%                      spread(sentiment, n, fill = 0) %>%咱们当初有了对每个情感词库的小说文本中净情感(侧面-负面)的预计。让咱们把它们绘制进去。   ggplot(aes(index, sentiment, fill = method)) +  geom_bar(alpha = 0.8, stat = "identity", show.legend = FALSE) +  facet_grid(book ~ method) 计算情感的三种不同的词典给出的后果在相对意义上是不同的,但在小说中却有相当类似的绝对轨迹。咱们看到在小说中差不多雷同的中央有相似的情绪低谷和顶峰,但绝对值却显著不同。在某些状况下,AFINN词典仿佛比NRC词典发现了更多踊跃的情绪。这个输入后果也使咱们可能在不同的小说之间进行比拟。首先,你能够很好地理解书籍长度的差别--《菲尼克斯的秩序》比《哲学家的石头》长很多。其次,你能够比拟一个系列中的书籍在情感方面的不同。 常见情绪词同时领有情感和单词的数据框架的一个益处是,咱们能够剖析对每种情感有奉献的单词数。 word_counts## # A tibble: 3,313 × 3##      word sentiment     n##     <chr>     <chr> <int>## 1    like  positive  2416## 2    well  positive  1969## 3   right  positive  1643## 4    good  positive  1065## 5    dark  negative  1034## 6   great  positive   877## 7   death  negative   757## 8   magic  positive   606## 9  better  positive   533## 10 enough  positive   509## # ... with 3,303 more rows咱们能够直观地查看,以评估每种情绪的前n个词。 ...

June 29, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:视频R语言生存分析原理与晚期肺癌患者分析案例数据分享附代码数据

原文链接:http://tecdat.cn/?p=10278最近咱们被客户要求撰写对于生存剖析的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 生存剖析(也称为工程中的可靠性剖析)的指标是在协变量和事件工夫之间建立联系 生存剖析的名称源于临床钻研,其中预测死亡工夫,即生存,通常是次要指标。 视频:R语言生存剖析原理与早期肺癌患者剖析案例**,时长08:41 生存剖析是一种回归问题(人们想要预测一个间断值),但有一个转折点。它与传统回归的不同之处在于,在生存剖析中,后果变量既有一个事件,也有一个与之相干的工夫值,局部训练数据只能被局部察看——它们是被删失的。本文用R语言生存剖析早期肺癌患者数据 ( 查看文末理解数据获取形式 )。 一般最小二乘回归办法有余,因为事件产生的工夫通常不是正态分布的,并且模型无奈解决删失,但这在生存数据中很常见。 为什么要做生存剖析:右删失在某些状况下,可能无奈察看到事件工夫:这通常称为 右删失。在以死亡为事件的临床试验中,当产生以下状况之一时,就会产生这种状况。1。当肯定数量的参与者死亡时,钻研完结。2。参与者退出钻研。3。 钻研达到预约的完结工夫,并且一些参与者存活到完结。在每种状况下,幸存的参与者来到钻研后,咱们都不晓得他们会产生什么。而后咱们有一个问题: 当对于某些个体,咱们只察看到他们的事件工夫的上限时,咱们如何对教训散布进行建模或进行非负回归? 上图阐明了右删失。对于参与者 1,咱们看到他们何时死亡。参与者 2 退出了,咱们晓得他们始终活到那时,但不晓得起初产生了什么。对于参与者 3,咱们晓得他们活到了预约的钻研完结,但又不晓得之后产生了什么。 生存函数和危险函数生存剖析中的两个要害工具是生存函数和危险函数。 生存函数:它是一个函数,用于给出咱们有趣味晓得的任何对象是否会在任何指定工夫之后存活的概率。在数学上它能够由以下公式示意  其中 S(t) 是一个生存函数,其中 T 是一个间断随机变量,是一个事件的工夫。F(t) 是区间[0,∞) 上的累积散布函数。 咱们也能够用危险函数来写生存函数。假如事件尚未产生 ,危险率(t) 是事件在工夫t产生的刹时概率的次要值。 那么关键问题是如何预计危险和/或生存函数。 Kaplan Meier的非参数估计 在非参数生存剖析中,咱们要预计生存函数没有协变量,并且有删失。如果咱们没有删失,咱们能够从教训 CDF 开始. 这个等式简洁地示意: 有多少人随着工夫的推移而死亡? 那么生存函数就是:还有多少人还活着? 然而,咱们无法回答一些人被工夫t删失时提出的这个问题. 尽管咱们不肯定晓得有多少人在任意工夫t幸存下来,咱们晓得钻研中有多少人依然处于危险之中。咱们能够应用它来代替。将学习工夫划分区间, 其中每个ti是参与者的事件工夫或删失工夫。假如参与者只能在察看到的事件工夫生效。假如没有人在同一时间死去(没有关系),咱们能够查看每次有人死去的工夫。咱们说在那个特定工夫死亡的概率是,并说在任何其余工夫死亡的概率是0. 在温和的假如下,包含参与者具备独立且雷同散布的事件工夫,并且删失和事件工夫是独立的,这给出了一个统一的估计量。上图给出了一个简略案例的 Kaplan Meier 预计示例。 生存剖析用于各种畛域 例如: 用于患者生存工夫剖析的癌症钻研,“事件历史剖析”的社会学,在工程中用于“故障工夫剖析”。在癌症钻研中,典型的钻研问题如下: 某些临床特色对患者生存有何影响一个人能活3年的概率是多少?患者组之间的生存率是否存在差别?     第1局部:生存剖析简介 本演示文稿将介绍生存剖析 ,参考: Clark, T., Bradburn, M., Love, S., & Altman, D. (2003). Survival analysis part I: Basic concepts and first analyses. 232-238. ISSN 0007-0920.咱们明天将应用的一些软件包包含: ...

June 29, 2023 · 2 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言随机波动模型SV马尔可夫蒙特卡罗法MCMC正则化广义矩估计和准最大似然估计上证指数收益时间序列附代码数据

全文链接:http://tecdat.cn/?p=31162最近咱们被客户要求撰写对于SV模型的钻研报告,包含一些图形和统计输入 本文做SV模型,选取马尔可夫蒙特卡罗法(MCMC)、正则化狭义矩预计法和准最大似然预计法预计。 模仿SV模型的预计办法:sim <- svsim(1000,mu=-9, phi = 0.97, sigma = 0.15)print(sim)summary(sim) plot(sim) 绘制上证指数收益工夫序列图、散点图、自相干图与偏自相干图咱们选取上证指数5分钟高频数据: data=read.csv("上证指数-5min.csv",header=TRUE)#open:开盘价 close:收盘价 vol:成交量 amount:成交额head(data,5) #察看数据的头5行tail(data,5) #察看数据的最初5行Close.ptd<-data$closeClose.rtd<-diff(log(Close.ptd)) #指标一:logReturnrets=diff(data$close)/data$close[-length(data$close)] #指标二:Daily Returns,咱们抉择Daily Returnslibrary(tseries)adf.test(rets)## 绘制上证指数收益工夫序列图、散点图、自相干图与偏自相干图Close.ptd.ts<-ts(Close.ptd,start=c(2005,1,4),freq=242) plot(Close.ptd.ts, type="l",main="(a) 上证指数日收盘价序列图",acf(Close.rtd,main='',xlab='Lag',ylab='ACF',las=1) title(main='(b) 上证指数收益率自相干测验',cex.main=0.95)pacf(Close.rtd,main='',xlab='Lag',ylab='PACF',las=1) title(main='(c) 上证指数收益率偏自相干测验',cex.main=0.95)def.off## Q-Q图、教训累积散布ecdf图、密度图、直方图 qqnorm(Close.rtd,main="(a) 上证指数收益率Q-Q图",cex.main=0.95, xlab='实践分位数',ylab='样本分位数') qqline(Close.rtd) #教训累积散布ecdf图plot(ECD,lwd = 2,main="(b) 上证指数收益率累积散布函数图",cex.main=0.95,las=1) xx <- unique(sort(c(seq(-3, 2, length=24), knots(ECD)))) abline(v = knots(ECD), lty=2, col='gray70') x1 <- c((-4):3) # 设定区间范畴lines(x1,pnorm(x1,mean(Close.rtdC[1:10]),sd(Close.rtd[1:10]))) #密度图plot(D, main="(c) 上证指数核密度曲线图 ",xlab="收益", ylab='密度', xlim = c(-7,7), ylim=c(0,0.5),cex.main=0.95) polygon(D, col="gray", border="black") curve(dnorm,lty = 2, add = TRUE) lines(x2,dnorm(x2,mean=0,sd=1)) abline(v=0,lty = 3) legend("topright", legend=c("核密度","正态密度"),lty=c(1,2),cex=0.5)#直方图hist(Close.rtd[1:100],xaxt='n',main='(d) 上证指数收益率直方图', xlab='收益/100',ylab='密度', freq=F,cex.main=0.95,las=1) lines(x2,dnorm(x2,mean(Close.rtd[1:100]),sd(Close.rtd[1:100]))) axis(1,at=axTicks(1),labels = as.integer(axTicks(1))/100 ) ...

June 29, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言组lasso改进逻辑回归变量选择分析高血压易感因素2型糖尿病和LDL可视化

全文链接:https://tecdat.cn/?p=33015原文出处:拓端数据部落公众号本文用逻辑回归和lasso算法医学上的疾病的相干因素,帮忙客户确定哪种模型可用于某种疾病的相干因素剖析。3个模型:Logistic模型、成组Lasso Logistic模型、由组Lasso选出协变量的Logistic模型,有3个易感因素、高血压、2型糖尿病和LDL,得出误差率和变量数目的图。 为了比拟不同调整参数筛选解释变量的成果, 建设如下三个蕴含不同协变量的模型并通过十折穿插验证计算判断误差: 1)模型 I:蕴含所有待选协变量的 Logistic 模型; 2)模型 II:成组 Lasso Logistic 模型; 3)模型 III:仅蕴含由成组 Lasso 选出协变量的 Logistic 模型 查看数据变量 读取数据data=read.spss("test1_3.sav", to.data.frame=T)head(data) 1)模型I:蕴含所有待选协变量的Logistic模型;蕴含所有待选协变量的Logistic模型是一种统计模型,用于预测二分类后果的概率。协变量是指与待预测后果相干的特色或变量。在这种模型中,应用了所有待选的协变量作为自变量,并基于这些自变量与待预测后果之间的关系,建设了一个数学模型。 具体而言,模型应用logistic函数(也称为sigmoid函数)来建设自变量和待预测后果之间的关系。logistic函数将自变量的线性组合映射到一个0到1之间的概率值,示意该样本属于某个特定类别的概率。 在构建模型时,须要确定每个协变量的系数(也称为权重),以及和后果之间的关系。通常应用最大似然预计办法来确定这些系数,以最大化模型对观测数据的拟合度。 该模型的指标是通过看待选协变量的应用,最大化对后果的预测准确性和可解释性。然而,抉择适合的协变量须要基于畛域常识、统计分析和模型评估等综合思考。 须要留神的是,抉择所有待选协变量并不意味着所有的协变量都是对后果有帮忙的,也可能存在一些多余或不相干的协变量。因而,在模型构建过程中,还须要进行变量筛选、特色工程和模型评估等步骤来确保抉择的协变量和模型的可靠性和精确性。 split <- sample(1:nrow(data),nrow(data)*(2/3)) data$HP=as.numeric(data$HP!=0)HP ~.,family=binomial(link='logit' 混同矩阵混同矩阵是用于评估分类模型性能的一种表格模式。它是由预测后果和理论后果组成的二维矩阵,其中行示意理论类别,列示意预测类别。每个单元格的值代表了在特定类别下的样本数量。 混同矩阵的四个次要单元格包含: 真正例(True Positive, TP):预测为正例且理论也为正例的样本数量。假正例(False Positive, FP):预测为正例但理论为负例的样本数量。假反例(False Negative, FN):预测为负例但理论为正例的样本数量。真反例(True Negative, TN):预测为负例且理论也为负例的样本数量。通过混同矩阵,咱们能够计算出一些罕用的分类模型评估指标,例如准确率(Accuracy)、准确率(Precision)、召回率(Recall)和 F1 值等。这些指标能够帮忙咱们理解模型在不同类别上的体现,并判断其分类能力的好坏。 res <- data.frame(real,predict =ifelse(predict>0.5,'good','bad')) table(res) aucAUC (Area Under the Curve) 是一种罕用的评估二分类模型性能的指标。它示意模型在不同阈值下的真阳性率(True Positive Rate,也称为召回率)与假阳性率(False Positive Rate)之间的关系。 AUC的取值范畴在0到1之间,其中0.5示意模型的预测性能与随机猜想相当,而1示意模型完满地预测了正例和负例。 AUC的计算方法是首先将模型的预测后果依照概率从高到低进行排序,而后依据不同的阈值,计算出对应的真阳性率和假阳性率。最初,通过对这些真阳性率和假阳性率的数值进行积分,失去AUC的值。 AUC的长处是不受分类阈值的影响,可能全面评估模型的性能。它实用于不均衡数据集和多类别问题,并且对于数据集中存在噪声和异样值的状况也比拟鲁棒。因而,AUC是评估和比拟分类模型性能的重要指标之一。 performance( prediction( predict, real ),  "auc" )@y.values[[1]]## [1] 0.7642045 ...

June 29, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言动态可视化制作历史全球平均温度的累积动态折线图动画gif视频图附代码数据

全文链接:http://tecdat.cn/?p=9766[]()原文出处:拓端数据部落公众号最近咱们被客户要求撰写对于动静可视化的钻研报告,包含一些图形和统计输入。  在某些状况下,你可能心愿通过在每帧中增加数据并保留先前增加的数据来进行动画解决。 当初,咱们将通过制作点线图的动画来摸索。 以下是制作图表动态版本的代码: #读取数据warming <- read_csv("warming.csv")#绘图warming_plot <- ggplot(warming, aes(x = year, y = value)) + geom_line(colour="black") + geom_point(shape = 21, colour = "black", aes(fill = value), size=5, stroke=1) + scale_x_continuous(limits = c(1880,2017)) + scale_y_continuous(limits = c(-0.5,1)) + scale_fill_distiller(palette = "RdYlBu", limits = c(-1,1), guide = FALSE) + xlab("") + ylab("Difference from 1900-2000 (ºC)") + theme_minimal(base_size = 16, base_family = "Georgia")后果应该是: 该文件warming.csv蕴含字段year和value,后者是寰球年平均气温,相比于1900-2000的平均水平。 因为这是一个点-线图,它包含geom_line与geom_point层。咱们能够将轮廓设置color为彩色,而后aes依据温度应用映射将其填充为色彩value。 该代码用于scale_fill_distiller应用ColorBrewer调色板,该调色板从冷蓝色,中性黄色到暖红色,并将它们利用于从-1到+1的一系列值。 同样,咱们能够设置数据动画: []()代码的工作形式transition_reveal。当along工夫变量的每个值增加到图表中时,这将保留先前显示的数据。id通过使其等于所探讨的类别变量,可用于为多个类别创立独自的行;否则应用id = 1。transition_reveal其默认是显示线条,仅绘制以后帧的点: ...

June 28, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言用WinBUGS-软件对学术能力测验建立层次分层贝叶斯模型附代码数据

全文下载链接:http://tecdat.cn/?p=11974最近咱们被客户要求撰写对于WinBUGS 的钻研报告,包含一些图形和统计输入。R2WinBUGS软件包提供了从R调用WinBUGS的便捷性能。它主动以WinBUGS可读的格局写入数据和脚本,以进行批处理(自1.4版开始)。WinBUGS流程实现后,能够通过程序包自身将后果数据读取到R中(这提供了推断和收敛诊断的紧凑图形摘要),也能够应用coda程序包的性能对输入进行进一步剖析。  WinBUGS软件可从http\://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/bugs/收费取得。   R是一种“用于数据分析和图形处理的语言”,是一种实现该语言的凋谢源代码和收费提供的统计软件包,请参见http\://www.R-project.org/。  R和R2WinBUGS可从CRAN 取得,即http\://CRAN.R-Project.org或其镜像之一。 如果能够应用Internet连贯,则能够在R命令提示符下键入install.packages(“ R2WinBUGS”)来装置R2WinBUGS。别忘了用library(R2WinBUGS) 例子学校数据学术能力测验(SAT)掂量高中生的能力,来帮忙大学做出退学决定。咱们的数据来自1970年代前期进行的一项试验,来自八所高中的SAT-V(学业能力测试语言)。SAT-V是由教育测试服务局治理的规范多项抉择测试。该服务对所选学校中每所学校的教练打算的成果很感兴趣。 相干视频 拓端 拓端 实现R2WinBUGS软件包的实现非常简单。main“函数bugs() 由用户调用。原则上,它是对 其中逐渐调用的其余几个函数的包,如下: bugs.data.inits()写入数据文件' data.txt”和“ inits1.txt”,“ inits2.txt” ...进入 工作目录。bugs.script()写入WinBUGS用于批处理的文件“ script.txt”。bugs.run()更新WinBUGS注册表 ,调用WinBUGS,并应用 'script.txt' 以批处理模式运行它。bugs.sims()如果参数codaPkg已设置为false(默认值)才调用。\否则,bugs()返回存储数据的文件名。例如,这些能够通过打包的coda 导入,该软件包提供了收敛诊断,蒙特卡洛预计的计算,迹线图等性能。\bugs.sims()函数将WinBUGS中的模仿读取到R中,将其格式化,监督收敛,执行收敛查看并计算中位数和分位数。它还为bugs()自身筹备输入。\这些性能不禁用户间接调用。参数将从bugs()传递给其余函数。例子 咱们将 R2WinBUGS提供的性能利用于示例数据并剖析输入。 学校数据 示例数据 : > schools \为了对这些数据进行建模,咱们应用了Gelman等人提出的分层模型。咱们假如每所学校的观测估计值具备正态分布,且均值theta 和方差tau.y,逆方差为1 =.y2,其先验散布在(0,1000)上是平均的。对于均值theta,咱们采纳另一个正态分布 均匀为mu.theta和逆方差为tau.theta。无关其先验散布,请参见以下WinBUGS代码: model {for (j in 1:J){y[j] ~ dnorm (theta[j], tau.y[j])theta[j] ~ dnorm (mu.theta, tau.theta)tau.y[j] <- pow(sigma.y[j], -2)}mu.theta ~ dnorm (0.0, 1.0E-6)tau.theta <- pow(sigma.theta, -2)sigma.theta ~ dunif (0, 1000)}点击题目查阅往期内容 R语言用贝叶斯线性回归、贝叶斯模型均匀 (BMA)来预测工人工资来预测工人工资") 左右滑动查看更多 01 02 03 ...

June 28, 2023 · 2 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言近似贝叶斯计算MCMCABCMCMC轨迹图和边缘图可视化附代码数据

原文链接:http://tecdat.cn/?p=26336最近咱们被客户要求撰写对于近似贝叶斯计算的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 近似贝叶斯计算和近似技术基于随机模仿模型中的样本计算近似似然值,在过来几年中引起了很多关注,因为它们无望为任何随机过程提供通用统计技术 一位共事向我询问咱们在文章中探讨过的近似贝叶斯计算 MCMC (ABC-MCMC) 算法的简略示例。上面,我提供了一个最小的示例,相似于Metropolis-Hastings 。  # 假如数据是正态分布的10个样本# 平均值为5.3,SD为2.7data =  rnorm# 咱们想用ABC来推断出所应用的参数。# 咱们从同一个模型中取样,用平均值和方差作为汇总统计。当咱们承受ABC时,咱们返回真,因为与数据的差别小于某个阈值ABC <- function(pr){     # 先验防止负的标准偏差  if (par <= 0) return(F)     # 随机模型为给定的参数生成一个样本。  samples <- rnorm  # 与察看到的汇总统计数字的比拟    if((difmean < 0.1) & (difsd < 0.2)) return(T) else return(F)}# 咱们将其插入一个规范的metropolis Hastings MCMC中。#用metropolis 的接受度来替换ABC的接受度MCMCABC <- function(saue, itns){      for (i in 1:ieraos){                 # 提议函数        prp = rnorm(2,mean = chain[i,], sd= c(0.7,0.7))                 if(A_ance(prl)){            chn[i+1,] = prl        }else{            chn[i+1,] = cain[i,]        }    }    return(mcmc(cin))}plot(psor)相干视频 ** 拓端 ,赞15 ** 拓端 ,赞26 ** 拓端 ,赞32 后果应该是这样的: _图_:后验样本的轨迹图和边缘图。从左边的边缘图中,您能够看到咱们正在近似检索原始参数值,即 5.3 和 2.7。 点击文末 “浏览原文” 获取全文残缺材料。 本文选自《R语言近似贝叶斯计算MCMC(ABC-MCMC)轨迹图和边缘图可视化》。 点击题目查阅往期内容 R语言Gibbs抽样的贝叶斯简略线性回归仿真剖析 python贝叶斯随机过程:马尔可夫链Markov-Chain,MC和Metropolis-Hastings,MH采样算法可视化 Python贝叶斯推断Metropolis-Hastings(M-H)MCMC采样算法的实现 Metropolis Hastings采样和贝叶斯泊松回归Poisson模型 Matlab用BUGS马尔可夫区制转换Markov switching随机稳定率模型、序列蒙特卡罗SMC、M H采样剖析工夫序列R语言RSTAN MCMC:NUTS采样算法用LASSO 构建贝叶斯线性回归模型剖析职业声望数据 R语言BUGS序列蒙特卡罗SMC、马尔可夫转换随机稳定率SV模型、粒子滤波、Metropolis Hasting采样工夫序列剖析 R语言Metropolis Hastings采样和贝叶斯泊松回归Poisson模型 R语言贝叶斯MCMC:用rstan建设线性回归模型剖析汽车数据和可视化诊断 R语言贝叶斯MCMC:GLM逻辑回归、Rstan线性回归、Metropolis Hastings与Gibbs采样算法实例 R语言贝叶斯Poisson泊松-正态分布模型剖析职业足球比赛进球数 R语言用Rcpp减速Metropolis-Hastings抽样预计贝叶斯逻辑回归模型的参数 R语言逻辑回归、Naive Bayes贝叶斯、决策树、随机森林算法预测心脏病 R语言中贝叶斯网络(BN)、动静贝叶斯网络、线性模型剖析错颌畸形数据 R语言中的block Gibbs吉布斯采样贝叶斯多元线性回归 Python贝叶斯回归剖析住房累赘能力数据集 R语言实现贝叶斯分位数回归、lasso和自适应lasso贝叶斯分位数回归剖析 Python用PyMC3实现贝叶斯线性回归模型 R语言用WinBUGS 软件对学术能力测验建设档次(分层)贝叶斯模型 R语言Gibbs抽样的贝叶斯简略线性回归仿真剖析 R语言和STAN,JAGS:用RSTAN,RJAG建设贝叶斯多元线性回归预测选举数据 R语言基于copula的贝叶斯分层混合模型的诊断准确性钻研 R语言贝叶斯线性回归和多元线性回归构建工资预测模型 R语言贝叶斯推断与MCMC:实现Metropolis-Hastings 采样算法示例 R语言stan进行基于贝叶斯推断的回归模型 R语言中RStan贝叶斯层次模型剖析示例 R语言应用Metropolis-Hastings采样算法自适应贝叶斯预计与可视化 R语言随机搜寻变量抉择SSVS预计贝叶斯向量自回归(BVAR)模型 WinBUGS对多元随机稳定率模型:贝叶斯预计与模型比拟 R语言实现MCMC中的Metropolis–Hastings算法与吉布斯采样 R语言贝叶斯推断与MCMC:实现Metropolis-Hastings 采样算法示例 R语言应用Metropolis-Hastings采样算法自适应贝叶斯预计与可视化 视频:R语言中的Stan概率编程MCMC采样的贝叶斯模型 R语言MCMC:Metropolis-Hastings采样用于回归的贝叶斯预计 ...

June 28, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:专题中国新能源汽车筑梦欧洲报告PDF合集分享附原数据表

报告链接:https://tecdat.cn/?p=33011原文出处:拓端数据部落公众号倒退新能源汽车成为各国共识。寰球气象变温暖环境问题日益突出,越来越多的国家正加大推 进环境保护和低碳倒退,目前已有超过130个国家和地区提出了实现“零碳”或“碳中和”的气 候指标。交通畛域占寰球二氧化碳排放总量的1/4左右,仅次于能源发电与供热,是碳排放的第 二大畛域。升高交通畛域的碳排放具备重要意义,新能源汽车也成为各国汽车产业倒退的重点。 随着电池、挪动互联和智能化等技术的不断进步,新能源汽车的应用体验也失去了很大的晋升。电池技术的倒退预计将进一步推动新能源汽车的老本升高、性能进步和安全性减少。同时,挪动互联和智能化技术的成熟为新能源汽车的倒退带来了新的能源。寰球新能源汽车销量曾经冲破临界点,渗透率迅速进步。从2018年的211万辆减少到2022年的1,044万辆,同时,寰球新能源汽车的渗透率也从2%进步至13%。 就寰球新能源汽车市场而言,中欧美是次要的市场。依据2022年的数据,中国占据了寰球新能源汽车销量的64%,欧洲和美国别离占据了22%和9%。这三个地区的销量共计占据了寰球新能源汽车销量的95%。 2022年,中美新能源汽车企业在寰球销量榜单中处于领先地位,比亚迪以寰球新能源汽车销量榜首的地位怀才不遇。比亚迪成为该年度寰球新能源汽车总销量排名第一的整车厂,而特斯拉则位列第二。上汽通用汽车团体的新能源汽车销量在整车厂中排名第三。 中国新能源汽车出口到欧洲市场获得重大突破中国新能源汽车出口量继续强劲增长,占全副新能源汽车出口量的近一半。过来两年,中国新能源汽车产销量出现爆发式增长,市场规模迅速扩充。到2022年,新能源汽车市场份额已达25.6%。新能源汽车产销的快速增长以及品牌品质的晋升推动了出口量的迅速减少。依据乘用车市场信息联席会(以下简称“乘联会”)统计口径下的数据,从2017年的17万辆减少到2022年的112万辆,中国新能源汽车的进口占汽车总体进口的份额从19%晋升至36%(见图)。今年以来,新能源汽车出口的增速更加迅猛,对进口的拉动作用进一步加强。依据统计局数据,往年第一季度,中国新能源汽车出口额达到了647.5亿元,增长了122.3%,是“新三样”中增速最快的。同时,新能源汽车出口在我国汽车出口中所占比重进步了5.1个百分点。 在过来,中国对亚洲地区的新能源汽车出口占据了重要的位置,直到2020年之前,该地区的整车进口约占总量的90%。然而,在传统能源价格上涨以及欧洲对新能源汽车提供补贴的背景下,欧洲逐步成为中国新能源车企“出海”的重要市场。据中国汽车工业协会的统计数据显示,2020年之前,中国对欧洲的新能源汽车出口约为1万辆,而到了2020年,这一数字减少到了7万辆,占总进口数量的33%。到了2021年,中国对欧洲的新能源汽车出口量进一步超过了亚洲地区,占总进口数量的48%,成为中国新能源汽车出口的最大市场。预计到2022年,中国对欧洲的新能源汽车出口将持续当先其余市场,达到超过50万辆,约占全副进口数量的一半左右。 本专题内的参考报告(PDF)目录微播易:2023新能源汽车品牌营销玩法与策略解法 报告2023-06-18毕马威:中国新能源汽车筑梦欧洲 报告2023-06-13工业和信息化部配备工业倒退核心:2023乘用车企业均匀燃料消耗量与新能... 报告2023-05-23赛瑞钻研:2022年寰球新能源汽车发展趋势报告 报告2023-05-10云捷亮数:风波车2023-新能源汽车及用户调研剖析报告 报告2023-05-07广汽资本:变革时代:新能源汽车行业趋势及投资洞察蓝皮书 报告2023-04-28汽车之家研究院:中国新能源汽车平安倒退报告 报告2023-04-24脉脉:2023新能源汽车中高端人才趋势洞察报告 报告2023-04-22哔哩哔哩&克劳锐:2023年Z世代新能源汽车趣味洞察报告 报告2023-04-21智慧芽:新能源汽车行业续航能力技术剖析报告 报告2023-04-16巨量算数:2023中国新能源汽车趋势洞察报告 报告2023-04-16汽车之家研究院:2022年度中国新能源汽车运行与电池体现洞察 报告2023-03-28翎仕优:中国新能源汽车行业之传感器剖析 报告2023-03-24资本实验室:2022寰球新能源汽车产业全景察看 报告2023-03-16火石发明:2022年度中国新能源汽车产业倒退洞察报告 报告2023-03-14智慧芽:新能源汽车行业续航能力技术剖析报告 报告2023-03-13威尔森:2023年1月份新能源汽车行业月报 报告2023-03-13人物博库:2022年新能源汽车行业人群洞察报告 报告2023-03-07唐硕:2022新能源汽车服务-要害体验MOT报告 报告2023-03-03智联招聘:中国新能源汽车人才供需白皮书(2022年) 报告2023-02-13罗克韦尔:自动化新能源汽车及动力电池行业白皮书 报告2023-02-13亿欧智库:比亚迪新能源汽车策略布局钻研报告 报告2023-02-07头豹:2022年中国功率半导体(IGBT)行业钻研-新能源汽车+充电桩... 报告2023-02-07速途车酷研究院:2023中国新能源汽车出海趋势剖析报告 报告2023-01-30赛迪:中国新能源汽车产业发展趋势研判 报告2023-01-29亿欧智库:比亚迪新能源汽车策略布局钻研报告 报告2023-01-13汽车之家&21世纪经济报道:2022中国城市新能源汽车倒退指数 报告2023-01-12中汽核心:新能源汽车动力电池技术将来瞻望 报告2023-01-08头豹:2022年中国新能源汽车产业系列钻研报告-主机厂剖析之特斯拉篇 报告2022-12-29头豹:2022年中国新能源汽车产业系列钻研报告 报告2022-12-28中国电动汽车百人会:中国新能源汽车倒退当先城市评估及优良案例 报告2022-12-25易观剖析:2022年中国新能源汽车出海市场倒退洞察 报告2022-12-15头豹:2022年中国新能源汽车行业系列钻研-主机厂剖析之小鹏篇(上)-... 报告2022-11-20头豹:2022年中国新能源汽车行业系列钻研-车载OS博弈-“兵家必争”... 报告2022-11-20里斯:寰球新能源汽车品类趋势钻研报告 报告2022-11-11新榜:2022新能源汽车品牌KOL口碑报告 报告2022-11-03头豹:2022年中国新能源汽车行业系列钻研-智能化博弈-车载OS兵家必... 报告2022-10-28头豹:2022年中国新能源汽车产业系列钻研报告-从问界窥探华为智能汽车... 报告2022-10-28CBNData:2022新能源汽车营销察看 报告2022-10-25德勤:2022中国新能源汽车行业投资机会察看报告 报告2022-10-21库润数据:2022年女性新能源汽车钻研报告 报告2022-10-18中商产业研究院:2021-2026年中国新能源汽车行业发展趋势及投资预... 报告2022-10-13易观剖析:2022年中国新能源汽车用户体验指数(UEI) 报告2022-09-25头豹:2022年中国新能源汽车行业系列钻研-智能网联之汽车信息服务提供... 报告2022-09-21头豹:2022年中国新能源汽车行业系列钻研――EE架构降级-智能汽车之... 报告2022-09-21头豹:2022年中国新能源汽车行业系列钻研——激光雷达行业动态追踪-量... 报告2022-09-20头豹:2022年中国新能源汽车产业系列钻研报告-车载计算平台-智能驾驶... 报告2022-09-20罗兰贝格&天猫:新能源汽车消费者洞察报告 报告2022-09-13头豹:2022年新能源汽车(蔚来、现实、小鹏、哪吒)企业比照系列报告(... 报告2022-09-09红星资本局:2023年新能源汽车行业趋势钻研报告 报告2022-09-02头豹:2022年中国新能源汽车行业系列钻研-动力电池电解液行业深度剖析... 报告2022-09-01头豹:2022年中国新能源汽车行业系列钻研-汽车智能化下OTA的倒退机... 报告2022-08-31头豹:2022年中国新能源汽车产业系列钻研报告-汽车行业冲击几何? 报告2022-08-31君迪:2022年中国新能源汽车产品魅力指数钻研 报告2022-08-31J.D.Power君迪:新能源汽车市场消费者变动下的机会与思考 报告2022-08-29中汽数据:2022年新能源汽车上半年重点政策总结及趋势预判 报告2022-08-26百分点:2022年6-7月新能源汽车行业舆情剖析报告 报告2022-08-23头豹:2022年新能源汽车(蔚来、现实、小鹏、哪吒)企业比照系列报告(... 报告2022-08-23懂车帝:下沉市场新能源汽车用户消费行为洞察报告 报告2022-08-04电动汽车观察家:2022年中国新能源汽车产业察看报告 报告2022-08-03火石发明:2022中国新能源汽车产业报告 报告2022-08-02中国信通院:2022年上半年新能源汽车行业运行数据报告-新能源汽车继续... 报告2022-08-01头豹:2022年中国新能源汽车行业系列钻研-磷酸铁锂正极资料的降级计划... 报告2022-07-07克劳锐&百度:2022中国新能源汽车内容生态趋势洞察 报告2022-07-05头豹:2022年中国新能源汽车行业系列钻研——特斯拉引领OTA风潮 报告2022-07-04中国汽车&巨量:2022中国新能源汽车发展趋势白皮书 报告2022-06-29亿欧智库:2022寰球新能源汽车动力电池倒退钻研 报告2022-06-14汽车之家:大数据视角下的中国新能源汽车生产洞察(2022年) 报告2022-06-05头豹:2022年中国新能源汽车行业系列钻研:从CTC到滑板底盘,将扭转... 报告2022-05-23安永:新能源汽车保险经纪是车企的下一个突破口 2022 报告2022-05-16艾瑞征询:2021年中国新能源汽车换电市场钻研报告 报告2022-05-11汽车之家&德勤:2021中国新能源汽车市场洞察报告 报告2022-04-27车百智库&懂车帝&巨量算数:中国新能源汽车市场洞察报告2021 报告2022-03-28中国信通院:2021年新能源汽车行业运行监测报告 报告2022-03-16百度营销:百度新能源汽车行业洞察 报告2022-03-1458汽车:2021新能源汽车置换流向钻研报告 报告2022-02-17电动汽车观察家:2022年新能源汽车补贴政策解读 报告2022-02-17百度营销:百度新能源汽车行业洞察 报告2022-01-17Fastdata极数:新能源汽车简史——电动汽车沉浮录 报告2021-11-03新能源汽车国家大数据联盟:中国新能源汽车城柳州范本大数据报告 报告2021-10-26

June 28, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言IMDb-TOP250电影特征数据挖掘可视化分析受众偏好排名投票评分

全文链接:https://tecdat.cn/?p=32998原文出处:拓端数据部落公众号本文首先介绍了IMDb([互联网]()电影资料库) [TOP250]()及其排名算法、评分机制利弊,帮忙客户通过剖析《光明骑士》、《肖申克的救赎》和《教父》三部影片在2008年7月至9月评分数据,剖析排名变动的起因。其次,通过抓取已经入选电影的生产国家、导演和演员、制作年份、格调流派以及以后入选的制作年份和各自的计数、均匀打分,总结IMDb TOP250电影特色,最终得出互联网资料库Top250多为欧美国家制作于上世纪末本世纪初剧情片的剖析后果。 IMDb简介[互联网]()电影资料库(Internet Movie Database,简称IMDb)是一个对于电影演员、电影、电视节目、电视明星、电子游戏和电影制作的在线数据库。IMDb创立于1990年10月17日,从1998年开始成为Amazon公司旗下网站,2010年是IMDb成立20周年纪念。对于电影的评分目前应用最多的就是IMDb评分。 Top250Top250是IMDb的特色,外面列出了注册用户投票选出的有史以来最佳250部电影。只有供影院播出的影片能够加入评比,而短片,纪录片,间断短剧和电视电影不在其列。用户在从“1”(最低)到“10”(最高)的范畴内对影片评分。得分通过数学公式(IMDb公开的Top250算法[[1]](#_ftn1))的过滤而生成最初的评定。为了爱护后果不受歹意投票的影响,并且,只有“常常投票的用户”的投票被记入后果,为爱护公平性,成为该类用户的条件是窃密的。 [[1]](#_ftnref1) The formula for calculating the Top Rated 250 Titles gives a true Bayesian estimate: weighted rating (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C =C+(R-C) ×1/(1+m/v) where: R = average for the movie (mean) = (Rating) v = number of votes for the movie = (votes) m = minimum votes required to be listed in the Top 250 (currently 25000) C = the mean vote across the whole report (currently 7.0) for the Top 250, only votes from regular voters are considered. ...

June 28, 2023 · 2 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言使用多元ARGARCH模型衡量市场风险附代码数据

原文链接:http://tecdat.cn/?p=19118最近咱们被客户要求撰写对于GARCH的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 本文剖析将用于制订治理客户和供应商关系的策略准则假如:贵公司领有用于生产和分销聚戊二酸的设施,聚戊二酸是一种用于多个行业的化合物。制作和分销过程的投入包含各种石油产品和天然气。价格稳定可能十分不稳固。营运资金治理始终是一个挑战,最近汇率的走势重大影响了资金。您的CFO应用期货和场外交易(OTC)工具对冲价格危险。董事会感到关切的是,公司已间断第五个季度未能实现盈利预期。股东不快乐。罪魁祸首仿佛是商品销售老本的稳定。 相干视频 ** 拓端 ,赞8 ** 拓端 ,赞7 ** 拓端 ,赞23 示例您应该问有哪些能源定价模式的要害业务问题?您能够应用哪种办法来治理稳定率?这里有一些想法。要害业务问题可能是: 哪些输出价格和汇率比其余输出价格和汇率更不稳固?何时?价格走势相干吗?在市场压力期间,它们的走势会有多动荡?是否有咱们能够部署的套期工具或能够用来加重定价危险?治理稳定 建设输出监视系统,以理解哪些输出会影响运行制作和分销流程的哪些老本。监控价格走势和特色,并按流程掂量对要害营业支出形成局部的影响的严重性。内置价格无奈接受预警指标。在本文中,咱们将 应用稳定率聚类拟合AR-GARCH模型从AR-GARCH模型模拟稳定率掂量危险ARCH模型咱们曾经钻研了波动性聚类。ARCH模型是对此进行建模的一种办法。 这些模型对于金融工夫序列特地有用,因为金融工夫序列显示出较大的收益率变动期间以及绝对安稳的价格变动的间歇期间。 能够从z(t)规范正态变量和初始规范稳定率开始指定AR + ARCH模型(t)2 = z(t)2。而后,咱们用方差(t)=(sigma2)1 / 2z(t)的平方来调节这些变量。而后咱们首先为每个日期计算t = 1 ... n, 应用该条件误差项,咱们计算自回归 当初咱们筹备计算新的方差项。 n <-  10500  z <- rnorm(n) ## 样本规范正态分布变量sig2 <-  z^2 ##创立稳定率序列omega <-  1 ## 方差mu <-  0.1 ## 均匀收益率omega/(1-alpha)sqrt(omega/(1-alpha))## [1] 2.222222## [1] 1.490712for (t in 2:n) ## 滞后于第二个日期开始{   y[t] <-  mu + phi*(y[t-1 -mu) + e[t] ##  收益率  sig2[t+1] <-  omega + alpha * e[t ^2 ## 生成新的sigma ^ 2。后果没有指导意义。 咱们能够看到 条件标准偏差中较大的孤立峰在ARCH图中也显示预计咱们有多种办法来预计AR-ARCH过程的参数。首先,让咱们加载一些数据。 ## 汇率数据是从OANDA取得data.1 <- na.omit(merge(EUR_USD, GBP_USD,     OIL_Brent))P <- data.1R <- na.omit(diff(log(P)) * 100)而后,咱们绘制数据自相干。 ## ##  Box-Ljung test## ## data:  Brent.r## X-squared = 32.272, df = 14, p-value = 0.003664纯随机性测验,p值小于5%,序列为非白噪声 点击题目查阅往期内容 GARCH-DCC模型和DCC(MVT)建模预计 左右滑动查看更多 01 02 03 04 拟合咱们的第一项工作是ARMA-GARCH模型。 指定一般sGarch 模型。garchOrder = c(1,1) 示意咱们应用残差平方和方差的一期滞后:应用 armaOrder = c(1,0) 指定长期均匀收益模型 mean如上述方程式中包含 。依照norm 正态分布 。咱们还将应用赤池信息准则(AIC)将拟合与学生t散布进行比拟 。应用将数据拟合到模型 ugarchfit。ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH",     garchOrder = c(1, 1)), mean.model = list(armaOrder = c(1,     0), include.mean = TRUE), distribution.model = "norm")让咱们看一下该模型中的条件分位数,也称为VaR,设置为99%。 ## 首先是条件分位数plot(fit, which = 2) 当初,让咱们生成一个绘图面板。 ##  数据acf-显示序列相干plot(fit , which = 6)## 数据的QQ图-显示标准化残基的峰度-不反对正态假如## 标准化残差的acf ## 平方规范残差的acf 例子让咱们重做GARCH预计,当初应用Student t散布。 ## 用学生t散布拟合AR(1)-GARCH(1,1)模型AR.GARCH.spec <- ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH",     garchOrder = c(1, 1)), mean.model = list(armaOrder = c(1,     0), include.mean = TRUE), distribution.model = "std")后果  相对观测值的ACF表明存在很大的波动性聚类。AR-ARCH预计具备有界的标准化残差(残差/标准误差),从而大大降低了这些误差。看来t散布AR-GARCH解释了原油稳定的大部分趋势。用哪个模型?应用Akaike信息准则(AIC)测量模型中的信息。 应用正态分布模型的AIC = 4.2471。应用学生t散布模型的AIC = 4.2062。学生t散布模型更好。 ...

June 27, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言JAGS贝叶斯回归模型分析博士生延期毕业完成论文时间附代码数据

原文链接:http://tecdat.cn/?p=23652最近咱们被客户要求撰写对于贝叶斯回归的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 本文为读者提供了如何进行贝叶斯回归的根本教程。包含实现导入数据文件、摸索汇总统计和回归剖析 ( 点击文末“浏览原文”获取残缺代码数据******** )。 在本文中,咱们首先应用软件的默认先验设置。在第二步中,咱们将利用用户指定的先验,对本人的数据应用贝叶斯。 筹备工作本教程要求: 已装置的JAGS装置R软件。假设检验的基本知识相关性和回归的基本知识贝叶斯推理的基本知识R语言编码的基本知识数据实例咱们在这个练习中应用的数据是基于一项对于预测博士生实现论文工夫的钻研(Van de Schoot, Yerkes, Mouw and Sonneveld 2013)。钻研人员询问了博士生实现他们的博士论文须要多长时间(n=333)。结果显示,博士学位获得者均匀花了59.8个月(5年4个月)来实现他们的博士学位。变量B3掂量打算和理论我的项目工夫之间的差别,以月为单位(均匀=9.97,最小=-31,最大=91,sd=14.43)。 对于目前的工作,咱们感兴趣的问题是,博士学位获得者的年龄(M=31.7,SD=6.86)是否与他们我的项目的延期无关。 预计实现工夫和年龄之间的关系是非线性的。这可能是因为在人生的某个阶段(即三十多岁),家庭生存比你在二十多岁时或年长时占用了你更多的工夫。 因而,在咱们的模型中,差距(B3)是因变量,年龄和年龄平方是预测因素。 问题:请写出零假如和备择假如。 写下代表这个问题的无效假设和备选假如。你认为哪个假如更有可能? H0:年龄与博士我的项目的延期无关。 H1: 年龄与博士我的项目的延期无关。 H0:age2与博士我的项目的延期无关。 H1:age2与博士我的项目的延期无关。 向下滑动查看后果▼ ** 相干视频 ** 拓端 ,赞37 筹备--导入和摸索数据数据是一个.csv文件,但你能够应用以下语法间接将其加载到R中。 一旦你加载了你的数据,倡议你检查一下你的数据导入是否顺利。因而,首先看看你的数据的汇总统计。你能够应用describe()函数。 问题: 你所有的数据都被正确地载入了吗?也就是说,所有的数据点都有实质性的意义吗? describe(data) 描述性统计有意义。 差别。平均值(9.97),SE(0.79)。 年龄。平均值(31.68),SE(0.38)。 age2。平均值(1050.22),SE(35.97)。 向下滑动查看后果▼ ** 绘图在持续剖析数据之前,咱们还能够绘制冀望的关系。 plot(aes(x = age,             y = diff)) 回归在这个练习中,你将钻研博士生的年龄和age2对他们的我的项目工夫延期的影响,这作为后果变量应用回归剖析。 如你所知,贝叶斯推理包含将先验散布与从数据中取得的似然性相结合。指定先验散布是贝叶斯推断中最要害的一点,应该受到高度重视(例如Van de Schoot等人,2017)。在本教程中,咱们将首先依赖默认的先验设置。 点击题目查阅往期内容 R语言实现贝叶斯分位数回归、lasso和自适应lasso贝叶斯分位数回归剖析 左右滑动查看更多 01 02 03 04 要用运行多元回归,首先要指定模型,而后拟合模型,最初取得总结。模型的指定办法如下。 咱们想要预测的因变量。"\~",咱们用它来示意咱们当初给其余感兴趣的变量。(相当于回归方程的"=")。用求和符号'+'分隔的不同自变量。最初,咱们插入因变量有一个方差,有一个截距。上面的代码是如何指定回归模型的。 # 1) 指定模型 '#回归模型                    diff ~ age + age2                    #显示因变量有方差                    diff ~~ diff                    #有一个截距                    diff ~~ 1'而后,咱们须要应用以下代码来拟合模型。咱们指定target = "jags "来应用Jags而不是Stan编译器。 fitbayes(model, data, target = "jags", test = "none", seed = c(12,34,56) )# test="none "的输出进行了一些后验的计算,咱们当初不须要,放慢了计算过程。# 种子命令只是为了保障在屡次运行采样器时有雷同的精确后果。你不须要设置这个。当应用Jags时,你须要设置尽可能多的种子链(默认)。当初咱们用summary(fit.bayes)来看看总结。 显示输入 ...

June 27, 2023 · 2 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言Gibbs抽样的贝叶斯简单线性回归仿真分析附代码数据

全文下载链接:http://tecdat.cn/?p=4612最近咱们被客户要求撰写对于贝叶斯简略线性回归的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 贝叶斯剖析的许多介绍都应用了绝对简略的教学实例(例如,依据伯努利数据给出胜利概率的推理)。尽管这很好地介绍了贝叶斯原理,然而这些准则的扩大并不是含糊其辞的这篇文章将概述这些原理如何扩大到简略的线性回归。我将导出感兴趣参数的后验条件散布,给出用于实现Gibbs采样器的R代码,并提出所谓的网格点办法。 贝叶斯模型假如咱们察看数据 对于咱们的模型是 有趣味的是作出推论 如果咱们在方差项之前搁置正态前向系数和反伽马,那么这个数据的残缺贝叶斯模型能够写成: 假如超参数 是已知的,前面能够写成一个常数的比例, 括号中的术语是数据或可能性的联结散布。其余条款包含参数的联结先验散布(因为咱们隐含地假如独立前,联结先验因素)。 随同的R代码的第0局部为该指定的“实在”参数从该模型生成数据。咱们稍后将用这个数据预计一个贝叶斯回归模型来查看咱们是否能够复原这些实在的参数。 tphi<-rinvgamma(1, shape=a, rate=g)tb0<-rnorm(1, m0, sqrt(t0) )tb1<-rnorm(1, m1, sqrt(t1) )tphi; tb0; tb1;y<-rnorm(n, tb0 + tb1*x, sqrt(tphi))吉布斯采样器为了从这个后验散布中得出,咱们能够应用Gibbs抽样算法。吉布斯采样是一种迭代算法,从每个感兴趣的参数的后验散布产生样本。它通过依照以下形式从每个参数的条件前面顺次绘制: 能够看出,剩下的1,000个抽签是从后验散布中抽取的。这些样本不是独立的。绘制程序是随机游走在后空间,空间中的每一步取决于前一个地位。通常还会应用间隔期(这里不做)。这个想法是,每一个平局可能依赖于以前的平局,但不能作为依赖于10日以前的平局。 点击题目查阅往期内容 应用R语言进行Metroplis-in-Gibbs采样和MCMC运行剖析 左右滑动查看更多 01 02 03 04 条件后验散布要应用Gibbs,咱们须要确定每个参数的条件后验。 它有助于从齐全非标准化的后验开始: 为了找到参数的条件后验,咱们简略地删除不蕴含该参数的关节后验的所有项。例如,常数项 条件后验: 同样的, 条件后验能够被认为是另一个逆伽马散布,有一些代数操作。 条件后验不那么容易辨认。然而如果咱们违心应用网格办法,咱们并不需要通过任何代数。 思考网格办法。网格办法是十分暴力的形式(在我看来)从其条件后验散布进行抽样。这个条件散布只是一个函数。所以咱们能够评估肯定的密度值。在R表示法中,这能够是grid = seq(-10,10,by = .001)。这个序列是点的“网格”。 那么在每个网格点评估的条件后验散布通知咱们这个抽取的绝对可能性。 而后,咱们能够应用R中的sample()函数从这些网格点中抽取,抽样概率与网格点处的密度评估成比例。   for(i in 1:length(p) ){    p[i]<- (-(1/(2*phi))*sum( (y - (grid[i]+b1*x))^2 ))  + ( -(1/(2*t0))*(grid[i] - m0)^2)  }    draw<-sample(grid, size = 1, prob = exp(1-p/max(p)))这在R代码的第一局部的函数rb0cond()和rb1cond()中实现。 应用网格办法时遇到数值问题是很常见的。因为咱们正在评估网格中未标准化的后验,因而后果可能会变得相当大或很小。这可能会在R中产生Inf和-Inf值。 例如,在函数rb0cond()和rb1cond()中,我实际上评估了派生的条件后验散布的对数。而后,我通过从所有评估的最大值减去每个评估之前归一化,而后从对数刻度取回。 咱们不须要应用网格办法来从条件的前面绘制。 因为它来自已知的散布 请留神,这种网格办法有一些毛病。 首先,这在计算上是简单的。通过代数,心愿失去一个已知的后验散布,从而在计算上更有效率。 其次,网格办法须要指定网格点的区域。如果条件后验在咱们指定的[-10,10]的网格距离之外具备显着的密度?在这种状况下,咱们不会从条件后验失去精确的样本。记住这一点十分重要,并且须要宽泛的网格距离进行试验。所以,咱们须要聪慧地解决数字问题,例如在R中靠近Inf和-Inf值的数字。 仿真后果当初咱们能够从每个参数的条件后验进行采样,咱们能够实现Gibbs采样器。这是在附带的R代码的第2局部中实现的。它编码下面在R中概述的雷同的算法。 iter<-1000burnin<-101phi<-b0<-b1<-numeric(iter)phi[1]<-b0[1]<-b1[1]<-6后果很好。下图显示了1000个吉布斯(Gibbs)样品的序列。红线示意咱们模仿数据的实在参数值。第四幅图显示了截距和斜率项的前面联结,红线示意轮廓。 z <- kde2d(b0, b1, n=50)plot(b0,b1, pch=19, cex=.4)contour(z, drawlabels=FALSE, nlevels=10, col='red', add=TRUE) 总结一下,咱们首先推导了一个表达式,用于参数的联结散布。而后咱们概述了从前面抽取样本的Gibbs算法。在这个过程中,咱们意识到Gibbs办法依赖于每个参数的条件后验散布的程序绘制。这是一个容易辨认的已知的散布。对于斜率和截距项,咱们决定用网格办法来躲避代数。 ...

June 27, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言从经济时间序列中用HP滤波器小波滤波和经验模态分解等提取周期性成分分析附代码数据

全文下载链接:http://tecdat.cn/?p=9350最近咱们被客户要求撰写对于经济工夫序列的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 经济工夫序列的剖析通常须要提取其周期性成分。这篇文章介绍了一些办法,可用于将工夫序列合成为它们的不同局部 ( 点击文末“浏览原文”获取残缺代码数据 ) 。 它基于《宏观经济学手册》中Stock和Watson(1999)对于商业周期的章节,但也介绍了一些较新的办法,例如汉密尔顿(2018)代替HP滤波器,小波滤波和_教训模态合成_。 数据我应用从1970Q1到2016Q4的美国对数理论GDP的季度数据来阐明不同的办法。工夫序列是通过  Quandl  及其相应的R包取得的。 #加载用于数据下载和转换的软件包library(dplyr)#下载数据"FRED/GDPC1", order = "asc",               start_date = "1970-01-01", end_date = "2016-10-01")  %>%  rename(date = Date,         gdp = Value) %>%  mutate(lgdp = log(gdp)) # 获取对数library(ggplot2)ggplot(data, aes(x = date, y = lgdp)) +  geom_line() +  theme_classic() 数据有显著的增长趋势,到当初仿佛逐步变小。此外,仿佛或多或少有法则地围绕这一趋势稳定。与趋势之间存在绝对较长的长久偏差,能够将其视为周期性稳定。 点击题目查阅往期内容 R语言提取工夫序列的周期性成分利用EMD,小波滤波器,Baxter过滤器等 左右滑动查看更多 01 02 03 04 与线性趋势的偏差从系列中提取趋势的第一种办法是在常数和趋势项上回归指标变量并取得拟合值。在下图中绘制。 # 增加趋势data <- data %>%  mutate(trend = 1:n())# 用常数和趋势估算模型time_detrend <- fitted(lm(lgdp ~ trend, data = data))names(time_detrend) <- NULL# 将系列增加到主数据框data <- data %>%  mutate(lin_trend = time_detrend)# 为图创立数据框temp <- data %>%  select(date, lgdp, lin_trend) %>%  gather(key = "Variable", value = "value", -date)# 画图ggplot(temp, aes(x = date, y = value, colour = Variable)) + 此办法绝对有争议,因为它假设存在恒定的线性工夫趋势。正如咱们在下面看到的,鉴于趋势的增长率随着工夫的推移继续降落,这不太可能。然而,依然能够采纳工夫趋势的其余函数模式(例如二次项)来阐明趋势的特殊性。该办法的另一个毛病是,它仅排除趋势,而不排除噪声,即序列中很小的稳定。 Hodrick-Prescott过滤器Hodrick和Prescott(1981)开发了一个过滤器,将工夫序列分为趋势和周期性重量。与线性趋势相同,所谓的  HP过滤器可  估算趋势,该趋势会随工夫变动。钻研人员手动确定容许这种趋势扭转的水平,即平滑参数。 文献表明季度数据的值为1600。然而,也能够抉择更高的值。下图绘制了由HP过滤器取得的理论GDP周期性成分的值,并将其与线性趋势下的序列的值进行比拟。 只管HP过滤器在经济学中失去了宽泛的利用,但它们的某些性能也受到了宽泛的批评。 基于回归的HP过滤器汉密尔顿(2018)还提出了另一种HP过滤器的办法。它能够归结为一个简略的回归模型,其中 工夫序列的_第_ h _个_前导依据工夫序列的最新p值进行回归。 Baxter King过滤器Baxter和King(1994,1999)提出了一种过滤器,其产生的后果与HP过滤器十分类似。另外,它从工夫序列中去除了噪声,因而能够对周期重量进行平滑预计。该办法的一个绝对重大的毛病是,平滑因子导致序列开始和完结时观测值的损失。当样本量较小且以后经济情况令人关注时,这可能是一个问题。 小波滤波器Yogo(2008)提出应用小波滤波器从工夫序列数据中提取业务周期。该办法的长处是该函数不仅容许提取序列的趋势,周期和噪声,而且还能够更明确地理解周期产生的时间段。 R中的办法实现也很简洁,然而在应用之前须要进行一些其余的数据转换。  # 计算对数GDP的一阶差分data <- data %>%  mutate(dlgdp = lgdp - lag(lgdp, 1))#获取数据y <- na.omit(data$dlgdp)#运行过滤器wave_gdp <- mra(y, J = 5)# 创立用于绘制的数据框temp <- wave_gdp %>%  gather(key = "imf", # 绘制mra输入ggplot(temp, aes(x = date, y = value)) +  geom_line() + data <- data %>%  select(date, bk, wave) %>%  gather(key = "Variablggplot(temp, aes(x = date, y = value, colour = Variable)) +  geom_hlin 教训模态合成(EMD)Kozic和Sever(2014)提出了教训模态合成作为商业周期提取的另一种办法,正如Huang等人(2014年)提出的那样。(1998)。 emd 函数能够在_EMD_  包中找到,  并且须要一个不同的工夫序列,一个边界条件和一个指定的规定,在该点上迭代算法能够进行。滤波办法的后果与HP,BK和小波滤波绝对不同。 Chan(2017)初始值 # X_gammax_gamma <- cbind(2:(tt +# H_2h2 <- diag(1, tt)diag(h2[-1,  t)]) <- 1h2h2 <- crossprod(h2)# H_phih_phi <- diag(1, tt)phi <- matrix(# sigma tau的逆s_tau_i <- 1 / .001#  sigma c的逆s_c_i <- 1 / .5# gammagamma <- t(rep(y[1], 2)) # 应该靠近该序列的第一个值Gibbs 采样 点击文末 “浏览原文” 获取全文残缺代码数据资料。 本文选自《R语言从经济工夫序列中用HP滤波器,小波滤波和教训模态合成等提取周期性成分剖析》。 点击题目查阅往期内容 R语言计量经济学:工具变量法(两阶段最小二乘法2SLS)线性模型剖析人均食品生产工夫序列数据和回归诊断 R语言用规范最小二乘OLS,狭义相加模型GAM ,样条函数进行逻辑回归LOGISTIC分类 R语言中实现狭义相加模型GAM和一般最小二乘(OLS)回归 R语言中的偏最小二乘回归PLS-DA R语言中的偏最小二乘PLS回归算法 偏最小二乘回归(PLSR)和主成分回归(PCR) R语言用线性模型进行预测:加权泊松回归,一般最小二乘,加权负二项式模型,多重插补缺失值R语言计量经济学:虚构变量(哑变量)在线性回归模型中的利用 PYTHON用时变马尔可夫区制转换(MRS)自回归模型剖析经济工夫序列 R语言应用ARIMAX预测失业率经济工夫序列数据 R语言经济学:动静模型均匀(DMA)、动静模型抉择(DMS)预测原油工夫序列价格 R语言用向量自回归(VAR)进行经济数据脉冲响应钻研剖析 R语言从经济工夫序列中用HP滤波器,小波滤波和教训模态合成等提取周期性成分剖析 R语言计量经济学与有工夫序列模式的机器学习预测 R语言应用灰色关联剖析(Grey Relation Analysis,GRA)中国经济社会倒退指标 R语言用向量自回归(VAR)进行经济数据脉冲响应钻研剖析 R语言从经济工夫序列中用小波滤波和教训模式合成等提取周期性成分剖析 R语言用向量自回归(VAR)进行经济数据脉冲响应钻研剖析 R语言实现偏最小二乘回归法 partial least squares (PLS)回归 R语言中的block Gibbs吉布斯采样贝叶斯多元线性回归 R语言Lasso回归模型变量抉择和糖尿病倒退预测模型 R语言实现贝叶斯分位数回归、lasso和自适应lasso贝叶斯分位数回归剖析 Python贝叶斯回归剖析住房累赘能力数据集 Python用PyMC3实现贝叶斯线性回归模型 ...

June 27, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言广义加性混合模型GAMM分析长沙气象因子空气污染PM25浓度显著性检验逐日变化可视化

全文链接:https://tecdat.cn/?p=32981原文出处:拓端数据部落公众号气候变化和空气污染对古代社会产生了越来越大的影响。在这种背景下,钻研气象和空气污染之间的关系以及其对PM2.5浓度的影响变得十分重要。为了更好地了解和解释这些关系,狭义加性混合模型(GAMM)成为一种弱小的工具。 长沙作为湖南省的省会城市,其气象条件和空气质量始终备受关注。通过剖析长沙地区的气象数据、空气污染指标和PM2.5浓度,能够更加全面地理解该地区的空气质量情况,并揭示气象因素对其变动的影响。 本钻研旨在应用R语言中的狭义加性混合模型(GAMM)办法,帮忙客户来摸索长沙地区气象因素与空气污染之间的关系,并进一步钻研它们对PM2.5浓度变动的影响。咱们将采集长沙地区的逐日气象数据、空气污染指标以及PM2.5浓度数据,利用GAMM模型进行剖析。 在剖析过程中,咱们将思考多种气象因素,如温度、湿度、风速等,并联合空气污染指标,如PM10、SO2、NO2等,来建设相应的GAMM模型。通过显著性测验,咱们将评估各个因素对PM2.5浓度的影响水平,并进一步进行逐日变动的可视化剖析,以出现其动态变化法则。 查看数据 读取数据airquality=read.csv("长沙气象站逐日气象+空气污染 数据.csv") Region=read.csv("长沙市年各个站点的PM2.5 每日浓度.csv",skip=1) Table 2. Significance tests of PM2.5levels for different season, region, daytime and day of week. 对不同节令、地区、白天和周日的PM2.5程度进行显著性测验。这段内容提到了对不同节令、地区、白天和周日的PM2.5程度进行显著性测验。显著性测验是一种统计办法,用于确定两个或多个样本之间是否存在显著差别。 在这个情境中,钻研人员可能心愿理解不同节令、地区、白天和周日的PM2.5程度是否存在显著差别。PM2.5是指空气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,它对人体衰弱和环境质量有重要影响。 为了进行显著性测验,钻研人员可能会收集来自不同节令、地区、白天和周日的PM2.5程度数据,并应用统计办法来比拟这些数据。罕用的显著性测验办法包含t测验、方差分析和卡方测验等。 通过进行显著性测验,钻研人员能够确定不同节令、地区、白天和周日的PM2.5程度是否存在显著差别,从而为环境保护和公共衰弱治理提供重要的科学依据。 Season kruskal.test(PM2.5.ug.m3. ~ Season, data = airquality) Region Daytime Seasonpairwise.t.tes=="summ Region Day of weekWeekends1=seq(3,nrow(airquality),by=7) Weekends2=seq(4,nrow(airquality),by=7)wilcox.test( airquality$PM2.5.ug.m3.[airquality$Weekends==0] , airquali Fig 3. Day to day variations of PM2.5in different seasons, 不同节令PM2.5的逐日变动不同节令PM2.5的逐日变动指的是在不同节令中,每天空气中PM2.5浓度的变动状况。PM2.5是指空气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,它们能够悬浮在空气中并被人们吸入。PM2.5来源于工业排放、交通尾气、燃煤、木材焚烧等。 在不同节令中,PM2.5的逐日变动可能会有所不同。一般来说,秋季和冬季的PM2.5浓度绝对较低,而秋季和夏季的PM2.5浓度绝对较高。 在秋季,天气和煦,风力较大,降雨较多,这些因素有助于缩小空气中的PM2.5浓度。此时,动物成长沉闷,可能排汇大量的二氧化碳和颗粒物,从而污染空气。 冬季的PM2.5浓度个别较低,次要是因为低温和强烈的阳光能够减速颗粒物的合成和扩散。此外,冬季也是降雨量较多的节令,雨水能够洗刷空气中的颗粒物。 秋季的PM2.5浓度开始回升,次要是因为天气变冷,大气稳固,风力较小,这有利于颗粒物的积攒。此外,秋季还是农作物播种节令,农田焚烧残留物会开释出大量的颗粒物。 ...

June 27, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:matlab中使用VMD变分模态分解对信号去噪附代码数据

原文链接:http://tecdat.cn/?p=12486最近咱们被客户要求撰写对于VMD的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 创立一个以4 kHz采样的信号,相似于拨打数字电话的所有键 拨号音信号的变模合成将信号另存为MATLAB®工夫数据。 fs = 4e3;t = 0:1/fs:0.5-1/fs;绘制时间表的变分模态合成。 多重量信号的VMD生成由频率为2 Hz,10 Hz和30 Hz的三个正弦波组成的多重量信号。正弦波以1 kHz采样2秒。将信号嵌入方差为0.01²的高斯白噪声中。 点击题目查阅往期内容 matlab应用教训模式合成emd 对信号进行去噪 左右滑动查看更多 01 02 03 04 计算噪声信号的IMF,并在3-D图中可视化它们。 plot3(p,q,imf)grid onxlabel('Time Values')ylabel('Mode Number')zlabel('Mode Amplitude') 应用计算出的IMF绘制多重量信号的希尔伯特频谱。将频率范畴限度为[0,40] Hz。 分段信号的VMD生成一个由二次趋势,线性调频信号和余弦组成的分段复合信号,在_t_  = 0.5时,两个恒定频率之间会产生急剧过渡  。 x(t)= 6t2 + cos(4t+10t2)+ {cos(60t),cos(100t-10),t≤0.5,t> 0.5。 信号以1 kHz采样1秒。绘制每个独自的重量和复合信号。 plot(t,6*t.^2)xlabel('Time (s)')ylabel('Quadratic trend')nexttile(5,[1 2])plot(t,x)xlabel('Time (s)')ylabel('Signal') 执行变分模态合成以计算四个本征模式函数。信号的四个不同重量得以复原。 通过增加模式函数和残差来重构信号。绘制并比拟原始信号和重构信号。 plot(t,x,':','LineWidth',2)xlabel('Time (s)')ylabel('Signal')hold offlegend('Reconstructed signal','Original signal', ...       'Location','northwest') 计算原始信号与重构信号之间的差别的范数。 应用VMD从ECG信号中去除噪声在此示例中标记的信号来自MIT-BIH心律失常数据库    (信号处理工具箱)。数据库中的信号以360 Hz采样。 加载与记录200绝对应的MIT数据库信号并绘制该信号。 plot(tm,ecgsig)ylabel('Time (s)')xlabel('Signal') ECG信号蕴含由心跳的节奏和振荡的低频模式驱动的尖峰。ECG的不同辐条会产生重要的高次谐波。 计算开窗信号的九种固有模式函数,可视化IMF。 第一种模式蕴含最多的噪声,第二种模式以心跳的频率振荡。通过将除第一个和最初一个VMD模式之外的所有模式相加,结构一个洁净的ECG信号,从而抛弃低频基线振荡和大部分高频噪声。 本文摘选 《matlab中应用VMD(变分模态合成)》 ,点击“浏览原文”获取全文残缺材料。 点击题目查阅往期内容 MATLAB图像歪斜校对算法实现:图像倾斜角检测及校对 matlab如何滤除低频尖峰脉冲 Matlab用深度学习长短期记忆(LSTM)神经网络对文本数据进行分类 matlab应用Copula仿真优化市场危险数据VaR剖析 MATLAB中用BP神经网络预测人体脂肪百分比数据 matlab实现扩大卡尔曼滤波(EKF)进行故障检测 Matlab中的偏最小二乘法(PLS)回归模型,离群点检测和变量抉择 matlab应用分位数随机森林(QRF)回归树检测异样值 matlab用高斯曲线拟合模型剖析疫情数据 matlab实现MCMC的马尔可夫转换ARMA - GARCH模型预计 Matlab马尔可夫链蒙特卡罗法(MCMC)预计随机稳定率(SV,Stochastic Volatility) 模型 MATLAB中的马尔可夫区制转移(Markov regime switching)模型 Matlab马尔可夫区制转换动静回归模型预计GDP增长率 基于matlab的Lorenz零碎仿真可视化matlab预计armagarch条件均值和方差模型 matlab脉冲响应图的时域特色 matlab递归神经网络RNN实现:桨距管制管制风力发电机组钻研 matlab应用贝叶斯优化的深度学习R语言提取工夫序列的周期性成分利用EMD,小波滤波器,Baxter过滤器等 Matlab正态分布、历史模拟法、加权挪动平均线 EWMA预计危险价值VaR和回测规范普尔指数 S&P500工夫序列 Matlab创立向量自回归(VAR)模型剖析消费者价格指数 (CPI) 和失业率工夫序列 MATLAB用GARCH模型对股票市场收益率工夫序列稳定的拟合与预测 matlab数据可视化交通流量剖析天气条件、共享单车工夫序列数据 matlab用马尔可夫链蒙特卡罗 (MCMC) 的Logistic逻辑回归模型剖析汽车试验数据 图像歪斜校对算法的MATLAB实现:图像倾斜角检测及校对 ...

June 26, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言文本挖掘NASA数据网络分析tfidf和主题建模附代码数据

全文链接:http://tecdat.cn/?p=6763最近咱们被客户要求撰写对于文本开掘的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 NASA托管和/或保护了超过32,000个数据集; 这些数据集涵盖了从地球科学到航空航天工程到NASA自身治理的主题。咱们能够应用这些数据集的元数据来了解它们之间的分割 1 NASA如何组织数据首先,让咱们下载JSON文件,并查看元数据中存储的名称。 metadata <- fromJSON("https://data.nasa.gov/data.json")names(metadata$dataset)咱们在这里看到,咱们能够从公布每个数据集的人那里获取信息,以获取他们公布的许可证。 class(metadata$dataset$title)相干视频 ** 拓端 ,赞3 1.1 整顿数据让咱们为题目,形容和关键字设置独自的数据框,保留每个数据集的数据集ID,以便咱们能够在前面的剖析中将它们连接起来 。 1.2 初步的简略摸索NASA数据集中最常见的单词是什么?  nasa_title %>% count(word, sort = TRUE)最常见的关键字是什么? nasa_keyword %>% group_by(keyword) %>% count(sort = TRUE)## # A tibble: 1,774 x 2## # Groups: keyword [1,774]## keyword n## <chr> <int>## 1 EARTH SCIENCE 14362## 2 Project 7452## 3 ATMOSPHERE 7321## 4 Ocean Color 7268## 5 Ocean Optics 7268## 6 Oceans 7268## 7 completed 64522.1形容和题目词的网络咱们能够应用pairwise_count 来计算每对单词在题目或形容字段中呈现的次数。   这些是最常呈现在descripton字段中的单词对。    咱们在这个题目词网络中看到了一些清晰的聚类; 国家航空航天局数据集题目中的单词大部分被组织成几个词汇系列,这些词汇聚类一起。 ...

June 26, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言用非凸惩罚函数回归SCADMCP分析前列腺数据附代码数据

全文下载链接:http://tecdat.cn/?p=20828最近咱们被客户要求撰写对于非凸惩办函数回归的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 在本文中,应用lasso或非凸惩办拟合线性回归,GLM和Cox回归模型的正则化,特地是_最小_最_大凹_度_惩办_函数_(MCP)_和润滑切片相对偏差惩办(SCAD),以及其余L2惩办的选项( “弹性网络”) 还提供了用于执行穿插验证以及拟合后可视化,摘要,推断和预测的实用程序。 咱们钻研 前列腺数据,它具备8个变量和一个间断因变量,行将进行根治性前列腺切除术的男性的PSA程度(按对数尺度): X <- data$Xy <- data$y要将惩办回归模型拟合到此数据,执行以下操作: reg(X, y)此处的默认惩办是_最小_最_大凹_度_惩办_函数_(MCP)_,但也能够应用SCAD和lasso惩办。这将产生一个系数门路,咱们能够绘制 plot(fit) 留神,变量一次输出一个模型,并且在的任何给定值下,几个系数均为零。要查看系数是多少,咱们能够应用以下 coef 函数: coef(fit, lambda=0.05)# (Intercept) lcavol lweight age lbph svi # 0.35121089 0.53178994 0.60389694 -0.01530917 0.08874563 0.67256096 # lcp gleason pgg45 # 0.00000000 0.00000000 0.00168038 点击题目查阅往期内容 r语言中对LASSO回归,Ridge岭回归和弹性网络Elastic Net模型实现 左右滑动查看更多 01 02 03 04 该 summary 办法可用于后_抉择推断_: summary(fit # MCP-penalized linear regression with n=97, p=8# At lambda=0.0500:# -------------------------------------------------# Nonzero coefficients : 6# Expected nonzero coefficients: 2.54# Average mfdr (6 features) : 0.424# # Estimate z mfdr Selected# lcavol 0.53179 8.880 < 1e-04 *# svi 0.67256 3.945 0.010189 *# lweight 0.60390 3.666 0.027894 *# lbph 0.08875 1.928 0.773014 *# age -0.01531 -1.788 0.815269 *# pgg45 0.00168 1.160 0.917570 *在这种状况下, 即便调整了模型中的其余变量之后,lcavol, svi以及 lweight 显然与因变量关联,同时 lbph, age和 pgg45 可能只是_偶尔_包含。通常,为了评估模型在的各种值下的预测准确性,将执行穿插验证: ...

June 26, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言用灰色模型-GM-11神经网络预测房价数据和可视化附代码数据

全文链接:http://tecdat.cn/?p=31938最近咱们被客户要求撰写对于灰色模型的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 以苏州商品房房价为钻研对象,帮忙客户建设了灰色预测模型 GM (1,1)、 BP神经网络房价预测模型,利用R语言别离实现了 GM (1,1)和 BP神经网络房价预测可视化 因为房价的长期波动性及预测的复杂性,利用传统的办法很难精确预测房价,而灰色模型 GM (1,1)和神经网络的联合在肯定水平上能够很好的解决这个问题。文章首先介绍了 GM (1,1)模型和神经网络模型,而后利用R语言和其工具箱提供的预测房价性能,对住宅类商品房销售价格进行预测。结果表明该办法可能无效进步房价预测的精度,为房地产市场管理者及投资者提供肯定的参考。 灰色模型灰色预测的次要特点是模型应用的不是原始数据序列,而是生成的数据序列。 其外围体系是灰色模型(Grey Model,GM),即对原始数据作累加生成(或其余办法生成)失去近似的指数法则再进行建模的办法。长处是不须要很多的数据,就能解决历史数据少、序列的完整性及可靠性低的问题;能利用微分方程来充沛开掘零碎的实质,精度高;能将无规律的原始数据进行生成失去规律性较强的生成序列,运算简便,易于测验,不思考散布法则,不思考变化趋势。毛病是只实用于中短期的预测,只适宜指数增长的预测。 #训练数据 train=mynx[1:floor(length(mynx)*0.8)] GM11<-function(x0,t,x){     #x0为输出训练数据序列列,t为预测个数,x为原始数据(训练数据+测试集)   x1<-cumsum(x0) #一次累加生成序列1-AG0序列   b<-numeric(length(x0)-1)   n<-length(x0)-1   for(i in 1:n){ #生成x1的紧邻均值生成序列 \n','\n') #利用最小二乘法求得参数估计值a,u   y<-numeric(length(c(1:t)))   y[1]<-x1[1]   for(w in 1:(t-1)){  #将a,u的估计值代入工夫响应序列函数计算x1拟合序列yGM11(train,lnx),mynx)#拟合 点击题目查阅往期内容 线性回归和工夫序列剖析北京房价影响因素可视化案例 左右滑动查看更多 01 02 03 04 gm=GM11(train,length(mynx)+20,mynx)#预测20年的房价 从灰色模型的后果来看,将来的趋势房价有较大上涨。 神经网络预测fcast <- forecast(fit,h=20) plot(fcast) 从神经网络模型预测的后果来看,将来的房价会有较安稳的增长。 ...

June 26, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:Python基于SVM和RankGauss的低消费指数构建模型

全文链接:https://tecdat.cn/?p=32968原文出处:拓端数据部落公众号分析师:Wenyi Shen校园的温情关心是智慧校园的一项重要内容。通过大数据与数据挖掘技术对学生日常校园内的生产信息进行疾速筛选和比对,建设大数据模型,对校园内须要帮忙的同学进行精准辨认,为高校温情关心提供无效的数据根据。 该我的项目解决的次要问题是如何通过数据挖掘技术筛选和比对学生生产信息,从而自动识别校园内须要帮忙的同学,为高校扶贫提供数据根据。 模型假如与问题剖析模型假如三点假如: 没有同学应用本人的账户为别人垫付,每一笔生产均为自己所为。在全副数据的60天内,认为生产总次数小于80次的为常常点外卖的人,剔除他们,不认为属于低生产人群。不存在免费谬误的状况。数据荡涤剔除工夫异样值 数据共计260多万条条,从20年9月1日6时始终继续到20年10月30日19时。但其中有“9月31日”的数据,咱们将其删除。 为了缩小计算量,咱们从200万条数据里随机选取20000条进行训练,最终取得两个聚类簇,以及各个簇的最大最小值。思考到数据选取的随机性,本文将生产金额80作为异样值阈值,删除所有生产金额大于80的数据,保留下约98%的失常数据。 咱们察看生产价格后发现,有少部分生产金额数据在1000甚至10000以上,这部分数据是异样数据,咱们采纳密度聚类(DBSCAN)算法来寻找一个阈值进行划分。 窗口与价位分类窗口分类对数据进行了Z-score标准化,以打消数据中的量纲差别,使得每个特色在模型中的影响水平相等。 绘制出标准化后的数据的SSE(Sum of Squared Errors)随分类个数变动的肘形图如下图所示: 应用簇为4的k-means聚类算法对标准化后的数据进行聚类,并失去各个分类核心的通过标准化后的均值和标准差及每个数据的所属的簇(即标签) 将标准化后的数据还原,并画出均匀生产价格和生产价格的方差与分类标签的关系图,如下图所示: 价位分类最终的聚类成果如下。依据每个簇的最大最小值,将生产分为低、中、高三个价位,别离界定为小于10.37元,10.37元到24.67元和大于24.67元。 低生产指数模型 咱们选取上面7个自变量参加模型训练:夜宵次数,午饭金额,晚饭金额,下午茶金额,夜宵金额,中生产频率,高生产频率。而后,用户的生产分类cluster变量将作为y标签。 咱们以70%的数据做训练集,30%做测试集,建设SVM(反对向量机)分类模型,输入测试数据的准确率、准确率、召回率和F1值,以及混同矩阵热力求,成果如下所示: 训练SVM模型后,咱们取得了权重和偏置项,如下表所示,前面计算概率矩阵时会用到这些参数。 低生产指数模型简略的说,RankGauss首先将该特色依照大小排序,计算出每个值的排名(排名从1开始);而后将排名除以n+1,其中n是该特色的样本数量,失去一个0到1之间的比例因子;最初将比例因子作为规范正态分布的累积散布函数(CDF)的输出,失去转换后的数据,如下表所示。 通过RankGauss标准化,能够看到,本来极小的数据也能转化到10个(-3)数量级及以上,在保留了模型可解释性和科学性的同时规范化了数据,便于数据参加二次运算。相较于其余标准化算法,只有RankGauss能做到将任意散布的数据映射到高斯分布,并且保留原始特色的程序关系,同时标准减小数据的数量级差别。 对于作者 在此对Wenyi Shen对本文所作的奉献示意诚挚感激,他在南京理工大学实现了数据迷信与大数据技术业余的学位,专一数据挖掘、数据分析畛域。善于Python、R、Excel、SPSSPRO。 最受欢迎的见解 1.PYTHON用户散失数据挖掘:建设逻辑回归、XGBOOST、随机森林、决策树、反对向量机、奢侈贝叶斯模型和KMEANS聚类用户画像 2.R语言基于树的办法:决策树,随机森林 3.python中应用scikit-learn和pandas决策树 4.机器学习:在SAS中运行随机森林数据分析报告 5.R语言用随机森林和文本开掘进步航空公司客户满意度 6.机器学习助推快时尚精准销售工夫序列 7.用机器学习辨认一直变动的股市情况——隐马尔可夫模型的利用 8.python机器学习:举荐零碎实现(以矩阵合成来协同过滤) 9.python中用pytorch机器学习分类预测银行客户散失

June 26, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言618电商大数据文本分析LDA主题模型可视化报告附代码数据

原文链接:http://tecdat.cn/?p=1078最近咱们被客户要求撰写对于文本剖析LDA主题模型的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 618购物狂欢节前后,网民较常搜寻的关键词在微博、微信、新闻三大渠道的互联网数据体现,同时通过剖析平台采集618相干媒体报道和消费者提及数据 社交媒体指数趋势察看 平台数据显示,5月30日起,网上对于618的探讨显著热烈起来。5月30日网上声量相干探讨的主贴有3130条,其中提及最多的是对于“零点,天猫打响618大战第一枪“、”天猫618掀价格战:大家电比京东贵我就赔!“内容的转发,从媒体源数据比照中可见,此话题在微信的传播速度稍快于微博。 数据显示,5月30日至6月6日期间,消费者探讨最多的关键词、声量第一的是”天猫“,天猫以声量数12275位居618关键词搜寻榜首。而在618的网络声量中,天猫的相干探讨均占据了40%以上内容。 以微博为例,察看其用户沉闷群体以女性较多,次要来自一/二线城市,他们关注的话题大多为购物等话题,日常分享女装化妆品等话题偏多,品牌通过与微博的单干,更易匹配到指标人群。 洞察销售数据不仅买家们剁手不可开交,卖家们也是八仙过海,花样百出。狂欢过后,感性的卖家逐步发现,在电商平台上,并不是俺们家所有的商品都能搭上六一八的便车。那么,六一八销量与哪些因素无关?商家应抉择怎么的促销策略? 为此,咱们采集了线上电商平台的销售数据。从销量来看,这些产品有的成为爆款,有的却无人问津,甚至约有35.8%的产品销量为零。另外,从价格来看,大部分卖家通过历年六一八曾经成为“老司机”,只管也采取促销流动,然而提价甚微(约有84.9%的产品提价不超过10元)。 从品类销售上来看,女士类产品销售较好,其中女鞋、女装都晋升显著。看来,剁手主力还是以女性消费者为主。 点击题目查阅往期内容 NLP自然语言解决—主题模型LDA案例:开掘人民网留言板文本数据 左右滑动查看更多 01 02 03 04 另外,从价格来看,大部分卖家通过历年双十一曾经成为“老司机”,只管也采取促销流动,然而提价很少(约有20%的产品没有提价),从销量和提价的关系来看,通过提价来促销的成果甚微。 从不同维度的评分来看,消费者对卖家的服务态度称心水平最高,然而提价的幅度显然没有达到他们的预期。 女性消费者都喜爱买什么货色呢?通过简略的分词、词频统计,咱们可能发现,在双十一期间销售量>0的商品中,呈现了“冬季”、“清凉” 这样的季节性词汇;同时,也有“新款”、“韩版”、“时尚”这样的样式热词。 机器学习促销策略--LDA主题模型主题模型(topic modeling)是一种常见的机器学习利用,次要用于对文本进行分类。形象来说,主题就是一个桶,外面装了呈现概率较高的单词,这些单词与这个主题有很强的相关性。 如果机器能了解这个隐含语义,就能展现相应的广告——这样点击率会更高。在广告、搜寻和举荐中,最重要的问题之一就是了解用户趣味以及页面、广告、商品等的隐含语义。 通过对商品关键词应用LDA建模,咱们失去模型有3个主题,主题1对于材质(次要的词为麝皮、山羊绒等),主题2对于格调(次要的词为商务、韩版等),主题3对于色彩(次要的词为咖啡色、蓝色等)。通过机器了解的隐含语义,咱们就能展现相应的广告,从而进步点击率。 结语不论是近期的“天猫618”还是“京东618节”,泛滥电商巨头及品牌齐聚,正如马爸爸提出的,咱们都处在一个全新的批发时代,正在逐渐预感着生产需要的变动,在同质化重大的当下,如何走进消费者并博得关注是每个品牌都十分重要的课题。 点击文末 “浏览原文” 获取全文残缺代码数据资料。 本文选自《618电商大数据分析可视化报告》。 点击题目查阅往期内容 Python主题建模LDA模型、t-SNE 降维聚类、词云可视化文本开掘新闻组数据集 自然语言解决NLP:主题LDA、情感剖析疫情下的新闻文本数据 R语言对NASA元数据进行文本开掘的主题建模剖析 R语言文本开掘、情感剖析和可视化哈利波特小说文本数据 Python、R对小说进行文本开掘和档次聚类可视化剖析案例 用于NLP的Python:应用Keras进行深度学习文本生成 长短期记忆网络LSTM在工夫序列预测和文本分类中的利用 用Rapidminer做文本开掘的利用:情感剖析 R语言文本开掘tf-idf,主题建模,情感剖析,n-gram建模钻研 R语言对推特twitter数据进行文本情感剖析 Python应用神经网络进行简略文本分类 用于NLP的Python:应用Keras的多标签文本LSTM神经网络分类 R语言文本开掘应用tf-idf剖析NASA元数据的关键字 R语言NLP案例:LDA主题文本开掘优惠券举荐网站数据 Python应用神经网络进行简略文本分类 R语言自然语言解决(NLP):情感剖析新闻文本数据 Python、R对小说进行文本开掘和档次聚类可视化剖析案例 R语言对推特twitter数据进行文本情感剖析 R语言中的LDA模型:对文本数据进行主题模型topic modeling剖析 R语言文本主题模型之潜在语义剖析(LDA:Latent Dirichlet Allocation) ...

June 25, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:专题2022年中国跨境电商行业研究报告PDF合集分享附原数据表

全文链接:http://tecdat.cn/?p=32044近年来,我国的跨境电子商务倒退迅速,在过来五年中,其贸易额增长率达到了16.2%,曾经成为稳固对外贸易的一支重要力量 一方面,随着跨境电子商务的倒退,跨境电子商务的监管政策失去了进一步的改善,跨境电子商务的规模也失去了进一步的扩充,整个电子商务的倒退也失去了进一步的倒退。另一方面,以大数据、云计算、人工智能、区块链等为代表的数字技术,对跨境电商的每一个环节都进行了全方位的浸透,成为了模式翻新、效率改革的次要推动力,因而,跨境电商的倒退也迎来了新的契机。 我国的跨境电子商务交易额始终维持着较快的倒退速度,并在稳固对外贸易方面施展了微小的作用 跨境电商的渗透率在一直进步,曾经变成了一种新的倒退能源。在2021年,我国的跨境电商交易额在国内货物进出口总额中所占的比重达到了36.3%,在过来的五年中,这一比重进步了7.3个百分点。在过来的五年中,这一数据显示出了显著的增长态势。在疫情防控常态化的大环境中,在线生产的需要失去了一直的开释,跨境电商曾经变成了稳固外贸的一支重要力量。 本专题内的参考报告(PDF)目录汤森路透:数字化技术赋能跨境电商贸易合规(2023) 报告2023-03-18网经社:2022年度中国跨境电商投诉数据与典型案例报告 报告2023-03-16雨果跨境:2023跨境电商行业趋势报告 报告2023-02-27猎聘:消费品和跨境电商人才数据 报告2023-02-19TikTok Shop:跨境电商2023年度策略报告 报告2023-02-16TikTokShop:跨境电商官网综合经营手册-直播篇 报告2023-02-13TikTokShop:跨境电商官网综合经营手册-短视频篇 报告2023-02-12TikTokShop:跨境电商官网综合经营手册 老手商家五大必做指南篇 报告2023-02-11粤贸寰球:跨境电商国内运输行业调研报告2022 报告2023-01-25AMZ123:2022跨境电商年度报告 报告2023-01-09WebEye:2022跨境电商数据分析白皮书 报告2022-12-28粤贸寰球:2022中东跨境电商平台剖析 报告2022-12-26TiChoo:2023年跨境电商寰球营销日历 报告2022-12-12粤贸寰球:跨境电商2022上半年数据报告 报告2022-12-04智慧谷&阿里云:2022跨境电商行业倒退钻研报告 报告2022-11-23增量科技:张图帮跨境电商企业做出一个好策略 报告2022-11-13财新智库:2022中国进口跨境电商产业集群倒退白皮书 报告2022-11-04yinolink:2022跨境电商品牌出海白皮书 报告2022-11-03艾瑞征询:中国跨境电商合规服务行业倒退洞察 报告2022-11-02智汇谷&阿里云:2022跨境电商行业倒退钻研报告 报告2022-10-23亿邦能源:品牌出与跨境电商倒退大势 报告2022-09-25粤贸寰球:2022印尼小家电跨境电商市场调研报告 报告2022-09-15远瞩征询:2022年中国跨境电商行业剖析 报告2022-09-14探迹:2022跨境电商物流行业发展趋势报告 报告2022-09-13探迹科技:2022跨境电商物流行业发展趋势报告 报告2022-09-07浙江省电子商务促进会:东南亚跨境电商倒退钻研报告(2022) 报告2022-08-24神策研究院:跨境电商独立站数字化经营指南 报告2022-08-18Meta:DTC跨境电商白皮书 报告2022-08-13安永:买寰球,卖寰球-跨境电商热点察看 报告2022-08-04致趣百川:跨境电商SaaS市场绝密复盘 报告2022-07-15毕马威:跨境电商批发进口药品试点助推医药产品进口翻新模式 报告2022-07-15谷歌&Shopify:中国跨境电商DTC指南 报告2022-07-05陈贤亭:跨境电商治理思维模型和实战工具 报告2022-07-04山西数据流量生态园:TikTok跨境电商趋势报告 报告2022-07-02艾瑞征询:2022年中国跨境电商SaaS行业钻研报告 报告2022-06-29艾瑞征询:2022年中国跨境电商服务行业趋势报告 报告2022-06-2936Kr:2022年中国跨境电商行业钻研报告 报告2022-06-24亿邦智库:细分增长 2022东南亚跨境电商出海报告 报告2022-06-17亿邦能源:2022寰球跨境电商服务商资源手册第一期(电子版) 报告2022-05-25Meta:2022跨境电商大促马拉松营销日历(28页) 报告2022-05-06Meta:2022跨境电商大促流动营销指南 报告2022-05-06网经社:2021年度中国跨境电商市场数据报告 报告2022-04-28亿邦智库:2021跨境电商金融服务报告220310 报告2022-03-10网经社:2021年中国跨境电商投诉数据与典型案例报告 报告2022-03-08网经社:2021年中国跨境电商投融资市场数据监测报告 报告2022-01-12阿里研究院:RCEP区域跨境电商进口(B2C)指数 报告2021-11-16亿邦智库:2021跨境电商倒退报告 报告2021-10-25Facebook:DTC 跨境电商白皮书 报告2021-10-05谷歌&德勤:2021中国跨境电商倒退报告 报告2021-08-05谷歌&德勤:2021中国跨境电商倒退报告 报告2021-08-04艾瑞征询:2021年中国跨境电商进口物流服务商行业钻研报告 报告2021-06-23亿欧智库:如日方升——2021中国进口跨境电商倒退钻研报告 报告2021-04-23*报告获取 在公众号后盾回复 “跨境电商报告” 或点击文末 *“浏览原文” ,可收费获取专题所有报告PDF版本*。 点击题目查阅往期内容 [](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIxMTAxOTI0Ng==&mid=22474854...)[](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIxMTAxOTI0Ng==&mid=22474899...)【专题】2022年中国企业ESG策略与实际白皮书报告PDF合集分享(附原数据表)【专题】2022中国新能源汽车内容生态趋势洞察报告PDF合集分享(附原数据表)【专题】2022年寰球手游市场报告PDF合集分享(附原数据表)【专题】2022年中国房地产数字化转型钻研报告PDF合集分享(附原数据表)【专题】2022中国新能源汽车发展趋势白皮书报告PDF合集分享(附原数据表)【专题】2022数字化经营白皮书报告PDF合集分享(附原数据表)【专题】2022广告营销行业人才趋势报告PDF合集分享(附原数据表)【专题】深度学习平台倒退报告(2022年)PDF合集分享(附原数据表)【专题】2022寰球汽车供应链外围企业竞争力白皮书报告PDF合集分享(附原数据表)【专题】疫情常态化下的品牌拓店趋势调研报告|PDF分享(附原数据表)【专题】2022年中国财税数字化行业钻研|报告PDF分享(附原数据表) 【专题】2022年母婴行业内容营销钻研|报告PDF分享(附原数据表) 【专题】2022年中国服务机器人行业钻研|报告PDF分享(附原数据表)【专题】2022新能源汽车品牌KOL口碑报告PDF合集分享(附原数据图表) 【专题】中国手术机器人行业钻研报告报告PDF合集分享(附原数据表) 【专题】2022智能汽车云服务白皮书报告PDF合集分享(附原数据图表) 【专题】2023年中国直播电商机会洞察报告合集分享(附原数据表) 大学生外卖市场需求情况考察数据可视化报告 互联网热门职位薪资比照报告 爬取微博用户行为数据语义剖析数据挖掘报告 618电商大数据分析可视化报告 数据岗位现状调查报告 共享单车大数据报告 虎扑社区论坛数据爬虫剖析报告 婚庆市场用户行为数据采集爬虫剖析报告(以小红书为例) 互联网热门职位薪资数据采集爬虫比照报告 亚马逊商品销售数据爬虫剖析报告 虎扑论坛&用户数据分析报告[](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU4NTA1MDk4MA==&mid=22474839...)[](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU4NTA1MDk4MA==&mid=22474839...) ...

June 25, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:视频文本挖掘主题模型LDA及R语言实现分析游记数据附代码数据

全文下载链接:http://tecdat.cn/?p=14997 最近咱们被客户要求撰写对于主题模型(LDA)的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 在文本开掘中,咱们常常有文档汇合,例如博客文章或新闻文章,咱们心愿将它们分成天然组,以便咱们了解它们 主题建模是一种对此类文档进行分类的办法。在本视频中,咱们介绍了潜在狄利克雷调配LDA模型,并通过R软件应用于数据集来了解它。 什么是主题建模? 主题建模是一种对文档进行无监督分类的办法,相似于对数字数据进行聚类。 一个文档能够是多个主题的一部分,有点像含糊聚类(或软聚类),其中每个数据点属于多个聚类。 简而言之,主题建模构想了一组固定的主题。每个主题代表一组单词。主题建模 的指标是以某种形式将所有文档映射到主题,这样每个文档中的单词大部分都被那些虚构的主题捕捉。 主题建模的工具和技术将文本分类或分类为每个主题的单词,这些是基于狄利克雷散布建模的。 什么是潜在狄利克雷调配? 潜在狄利克雷调配是一种无监督算法,它为每个文档为每个定义的主题调配一个值。 潜在是暗藏的另一个词(即无奈间接测量的特色),而狄利克雷是一种概率分布。 咱们要从数据中提取的主题也是“暗藏主题”。它还有待被发现。它的用处包含自然语言解决 (NLP)和主题建模等。 点击题目查阅往期内容 自然语言解决NLP:主题LDA、情感剖析疫情下的新闻文本数据 左右滑动查看更多 01 02 03 04 这种办法遵循与咱们人类类似的思维形式。这使得 潜在狄利克雷调配 更易于解释,并且是目前最风行的办法之一。不过,其中最辣手的局部是找出主题和迭代的最佳数量。 不要将潜在狄利克雷调配与潜在判别分析(也称为 LDA)相混同。潜在判别分析是一种有监督的降维技术,用于高维数据的分类或预处理。 为什么要进行主题建模? 主题建模提供了主动组织、了解、搜寻和总结大型电子档案的办法。 它能够帮忙解决以下问题: 发现珍藏中暗藏的主题。新闻提供者能够应用主题建模来疾速了解文章或对类似文章进行聚类。另一个乏味的利用是图像的无监督聚类,其中每个图像都被视为相似于文档。 将文档分类为发现的主题。历史学家能够应用 LDA通过剖析基于年份的文原本辨认归类为历史上的重要事件相干的主题。 应用分类来组织/总结/搜寻文档。基于 Web 的图书馆能够应用 LDA依据您过来的浏览内容举荐书籍。例如,假如一个文档属于主题 :食品、宠物狗和衰弱。因而,如果用户查问“狗粮”,他们可能会发现上述文档是相干的,因为它涵盖了这些主题(以及其余主题)。咱们甚至无需浏览整个文档就可能计算出它与查问的相关性。 因而,通过正文文档,基于建模办法预测的主题,咱们可能优化咱们的搜寻过程。 潜在狄利克雷调配及其过程 潜在狄利克雷调配是一种将句子映射到主题的技术。它依据咱们提供给它的主题提取某些主题集。在生成这些主题之前,LDA 执行了许多过程。 在利用该过程之前,咱们有肯定的规定或假如。 主题建模的 LDA 假如有两个: 首先,每个文档都是主题的混合体。咱们设想每个文档可能蕴含来自多个主题的特定比例的单词。例如,在双主题模型中,咱们能够说“文档 1 是20%的主题A和80%的主题B,而文档2是70% 的主题A和30%的主题B”。 其次,每个主题都是单词的混合。例如,咱们能够设想一个新闻的两个主题模型,一个主题是“政治”,一个主题是“娱乐”。政治话题中最常见的词可能是“主席”和“政府”,而娱乐话题可能由“电影”、“电视”和“演员”等词组成。重要的是,单词能够在主题之间共享;像“估算”这样的词可能会同时呈现在两者中。 LDA 是一种同时预计这两者的数学方法:找到与每个主题相关联的词的混合,同时确定形容每个文档的主题的混合。 并且,这些主题应用概率分布生成单词。在统计语言中,文档被称为主题的概率密度(或散布),而主题是单词的概率密度(或散布)。 主题自身就是词的概率分布。 这些是用户在利用 LDA 之前必须理解的假如。 ...

June 25, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言分布滞后线性和非线性模型DLMs和DLNMs分析时间序列数据附代码数据

原文链接:http://tecdat.cn/?p=20953最近咱们被客户要求撰写对于散布滞后线性和非线性模型的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 本文演示了在工夫序列剖析中利用散布滞后线性和非线性模型(DLMs和DLNMs)。Gasparrini等人[2010]和Gasparrini[2011]论述了DLMs和DLNMs的倒退以及工夫序列数据的实现 ( 点击文末“浏览原文”获取残缺代码数据 )。 序言本文形容的示例涵盖了工夫序列数据DLNM办法的大多数规范利用,并探讨了DLNM包用于指定、总结和绘制此类模型。只管这些例子在空气污染和温度对衰弱的影响方面有具体的利用,但它们很容易被推广到不同的主题,并为剖析这些数据集或其余工夫序列数据源奠定了根底。 相干视频 ** 拓端 ,赞14 数据示例应用工夫序列数据集(包含1987-2000年期间每日观测数据)摸索了空气污染和温度与死亡率之间的关系。在R会话中加载后,让咱们看一下前三个察看后果: date time year month doy dow death cvd resp temp dptp1 1987-01-01 1 1987 1 1 Thursday 130 65 13 -0.2777778 31.5002 1987-01-02 2 1987 1 2 Friday 150 73 14 0.5555556 29.8753 1987-01-03 3 1987 1 3 Saturday 101 43 11 0.5555556 27.375rhum pm10 o31 95.50 26.95607 4.3760792 88.25 NA 4.9298033 89.50 32.83869 3.751079数据集由1987-2000年期间每天进行观测的序列组成。 示例1:一个简略的DLM在第一个例子中,我指定了一个简略的DLM,评估PM10对死亡率的影响,同时调整温度的影响。我首先为这两个预测值建设两个穿插基矩阵,而后将它们蕴含在回归函数的模型公式中。假如PM10的影响在预测因子的维度上是线性的,因而,从这个角度来看,咱们能够将其定义为一个简略的DLM,即便回归模型也预计了温度的散布滞后函数,这是一个非线性项。首先,我运行crossbasis()来构建两个穿插基矩阵,将它们保留在两个对象中。两个对象的名称必须不同,以便别离预测它们之间的关联。代码如下: cb(pm10, lag=15, argvar=list(fun="lin",arglag=list(fun="poly",degree=4在具备工夫序列数据的程序中,第一个参数x用于指定向量序列。在这种状况下,咱们假如PM10的影响是线性的(fun=“lin”),同时通过一个具备5个自由度的天然三次样条曲线(fun=“ns”,默认抉择)来模仿与温度的关系。外部结点(如果未提供)由ns()搁置在默认的等距分位数处,而边界节点位于温度范畴处。对于滞后空间的基数,我用4次多项式函数(设置次数=4)指定PM10长达15天的滞后效应(最小滞后默认为0)。温度的滞后效应由两个滞后层(0和1-3)定义,假如每个层内的效应为常数。参数breaks=1定义了第二个区间的下边界。此类的办法函数summary()提供了穿插基(以及二维中的相干基)的概述: ...

June 25, 2023 · 2 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言KMeansK均值聚类和层次聚类算法对微博用户特征数据研究

全文链接:https://tecdat.cn/?p=32955原文出处:拓端数据部落公众号本文就将采纳K-means算法和档次聚类对基于用户特色的微博数据帮忙客户进行聚类分析。首先对聚类分析作零碎介绍。其次对聚类算法进行文献回顾,对其详情、根本思维、算法进行具体介绍,再是通过一个仿真试验具体来强化理解聚类算法,本文的数据是由所设计地软件在微博平台上获取的数据,最初失去相干论断和启发。 聚类分析法概述聚类算法的钻研有着相当长的历史,早在1975年 Hartigan就在其专著 Clustering Algorithms[5]中对聚类算法进行了零碎的阐述。聚类分析算法作为一种无效的数据分析办法被广泛应用于数据挖掘、机器学习、图像宰割、语音辨认、生物信息处理等。 聚类办法是无监督模式识别的一种办法,同时也是一种很重要的统计分析办法。聚类分析曾经被宽泛的钻研了很多年,钻研畛域涵盖数据挖掘、统计学、机器学习和空间数据库等泛滥畛域。聚类是基于数据的相似性将数据汇合划分成组,而后给这些划分好的组指定标号。目前文献中存在着大量的聚类算法,大体上,聚类分析算法次要分成如下几种[6],图2-1显示了一些次要的聚类算法的分类。 微博用户特色数据钻研为了进一步验证K-means算法,本文将采集一批微博数据,通过依据微博用户特色属性对其进行聚类,并得出结论。 数据采集新浪微博,作为中国的较大的用户应用较受欢迎的微博应用平台之一,从其平台上抽取的微博肯定水平上能够反映国内微博平台的流传状况。鉴于新浪微博在国内具备较大影响力,故本文选取有影响力的新浪微博用户为钻研对象,包含大V、电商平台、明星、网红等,从微博用户特色登程,来摸索基于用户特色的聚类分析。本钻研总共获取了50359条微博数据。 数据取值范畴 指标取值范畴 是否认证V或N性别男或女粉丝数0,1,2…(非负整数)微博数0,1,2…(非负整数)注册工夫比日期依据本文需要,采纳编程软件在新浪微博平台上收集到的相干数据,具体样本实例如图所示,其中,对是否加V,粉丝关注比进行标准化。 K-means和档次聚类data=read.csv("2012年12月新浪微博用户数据.csv")#删除缺失值dat=.mit(data)for(i in 3:ncol(dta))dta[,i]=as.nuerc(daa[,i])kmas(data[,c("性别" ,"粉丝数","微博数" ,"是否认证" ,"注册工夫" )]本文采纳R软件对数据进行K-means聚类和档次聚类分析。R语言是统计畛域宽泛应用的,诞生于1980年左右的S语言的一个分支。 后果将该数据集分为了三类。 plot(data[,3:4], fit$clust K-means算法将该样本集分为4类,其中最多的为cluster-2,有39886条记录,其次是cluster-3,有4561条记录,再者是cluster-1,为3514条记录,cluster-4,为2398条记录。从聚类数量来看聚类数目散布正当,没有呈现过少的离群点。从聚类核心来看,第二类别是微博数较少,然而粉丝很多,并且注册工夫较早的一批用户,并且曾经是认证的用户,因而能够认为是大V用户。第1类同样领有较多的粉丝,同样是认证用户,能够认为是小V用户。第三类粉丝数目少,没有认证,并且注册较晚,因而能够认为是一般微博用户,第四类用户微博数目多,粉丝数目较多,然而没有认证,因而能够认为是草根名博。 档次聚类验证为了验证该后果的可行性,又采纳了R统计软件对样本进行了档次聚类分析。具体代码如下所示: attach(x):c<-hcst(dist(x),"sinct.hclu失去聚类后果如图: 从档次聚类的后果来看,将该数据划分成4个类别是绝对正当的,因而上述认证有理有据。 论断本文钻研了数据挖掘的钻研背景与意义,探讨了聚类算法的各种根本实践包含聚类的形式化形容和定义,聚类中的数据类型和数据后果,聚类的相似性度量和准则函数等。同时也探讨学习了基于划分的聚类办法的典型的聚类办法。本文重点集中学习了钻研了 K-Means聚类算法的思维、原理以及该算法的优缺点。并使用K-means算法对所采集的数据进行聚类分析,深入了对该算法的了解。 参考文献[1] 中国互联网络信息中心(CNNIC).第33次中国互联网络倒退情况统计报告[EB/OL]. [2] 郭宇红,童云海,唐世渭等.数据库中的常识暗藏 [ J ].软件学报,2007, 11 (18) : 278222797. [3] hehroz S.Khan,Amir Ahmad.Cluster center initialization algorithm for K-Means clustering[J].Pattern Recognition Letters 25(2004): 1293-1302. [4] 王春风,唐拥政.联合近邻和密度思维的K-均值算法的钻研[J] 计算机工程利用.2011 年,47(19).147-149. [5] 杨小兵.聚类分析中若干关键技术的钻研[D].杭州:浙江大学,2005年:24-25. [6] Hartigan J A. Clustering Algorithms[M].New York: John Wiley&Sons Inc.,1975. ...

June 25, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:数据人同城交友之旅交流探讨倾听学习

原文链接:http://tecdat.cn/32858-2作为数据人,咱们渴望结识气味相投的搭档!但繁忙的生存让咱们错过了交换的机会。让工夫慢下来,深刻理解彼此,播种更多美妙的设想。用激情和智慧点燃城市的火花,打造属于咱们的数据圈子。期待与你相遇,开启难忘的数据之旅! 为什么要退出数据人同城交友群同城流动咱们在流动中付出真挚与智慧,播种友情与乐趣,彼此怀恋,一起度过难忘的时光!或者咱们会在户外徒步;或者咱们会在公园野餐;或者咱们会在花丛中散步;或者咱们会室内探讨交换。 价值社交让社交更加精确,在这里,咱们彼此的“数据价值元素”碰撞交错,热情洋溢地连贯起彼此,遇见气味相投的搭档,遇见三观符合的灵魂。 如何退出「数据人同城交友群」退出链接http://tecdat.cn/32858-2(  或点击“浏览原文”进入) 地点上海/杭州等周边地市 参加对象所有对数据分析感兴趣或从事数据分析相干工作的人员均可退出。 退出须知:请提供个人信息包含:姓名、年龄、性别、学历、工作 理解更多信息,欢送拜访:http://tecdat.cn/32858-2 如有疑难,请发邮件至:contact@tecdat.cn

June 24, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:当当网获得当当商品详情-API-当当商品详情接口当当API接口

获取当当网的商品详情数据须要应用其提供的 API 接口。您须要先注册当当开放平台账号,取得受权并获取 API 接口的调用凭证,而后依照 API 文档中的要求进行数据获取操作。以下是大抵的步骤: 注册当当开放平台账号,并依照要求提交申请获取 API 接口的调用凭证。取得受权后,您将会收到一组 AccessKey 和 SecretKey。 应用编程语言(如 Java)调用 API 接口,通过传入商品 ID 参数获取商品详情数据。API 接口通常反对多种数据格式,如 JSON 和 XML。 依据返回的后果进行数据解析和解决,并在您的应用程序中进行展现或其余操作。在应用 API 接口获取数据时,须要留神几点: 如需调用 API 接口,必须恪守当当开放平台的服务协定和相干规定。 调用 API 接口时需保障您的代码和零碎运行失常,不得影响当当网零碎的失常运行。如产生异样操作,当当网有权终止您的 API 受权和服务。 在解决和展现获取到的商品数据时,您须要恪守法律法规中对于个人隐私、消费者权利等方面的要求。 dangdang.item_get - 取得当当网站商品详情数据接口返回值阐明1.申请形式:HTTP POST GET2.申请地址:http://o0b.cn/opandy 3.申请参数(复制v:Taobaoapi2014): 申请参数:num_iid=商品ID参数阐明:num_iid:当当商品ID4.申请示例: # coding:utf-8"""Compatible for python2.x and python3.xrequirement: pip install requests"""from __future__ import print_functionimport requests# 申请示例 url 默认申请参数曾经做URL编码url = "https://api-vxx.Taobaoapi2014.cn/dangdang/item_get/?key=<您本人的apiKey>&secret=<您本人的apiSecret>&num_iid=25122027"headers = { "Accept-Encoding": "gzip", "Connection": "close"}if __name__ == "__main__": r = requests.get(url, headers=headers) json_obj = r.json() print(json_obj)

June 23, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:专题2022年中国跨境电商行业研究报告PDF合集分享附原数据表

全文链接:http://tecdat.cn/?p=32044近年来,我国的跨境电子商务倒退迅速,在过来五年中,其贸易额增长率达到了16.2%,曾经成为稳固对外贸易的一支重要力量(查看文末理解报告PDF版本收费获取形式)。 一方面,随着跨境电子商务的倒退,跨境电子商务的监管政策失去了进一步的改善,跨境电子商务的规模也失去了进一步的扩充,整个电子商务的倒退也失去了进一步的倒退。另一方面,以大数据、云计算、人工智能、区块链等为代表的数字技术,对跨境电商的每一个环节都进行了全方位的浸透,成为了模式翻新、效率改革的次要推动力,因而,跨境电商的倒退也迎来了新的契机。 我国的跨境电子商务交易额始终维持着较快的倒退速度,并在稳固对外贸易方面施展了微小的作用 跨境电商的渗透率在一直进步,曾经变成了一种新的倒退能源。在2021年,我国的跨境电商交易额在国内货物进出口总额中所占的比重达到了36.3%,在过来的五年中,这一比重进步了7.3个百分点。在过来的五年中,这一数据显示出了显著的增长态势。在疫情防控常态化的大环境中,在线生产的需要失去了一直的开释,跨境电商曾经变成了稳固外贸的一支重要力量。 本专题内的参考报告(PDF)目录汤森路透:数字化技术赋能跨境电商贸易合规(2023) 报告2023-03-18网经社:2022年度中国跨境电商投诉数据与典型案例报告 报告2023-03-16雨果跨境:2023跨境电商行业趋势报告 报告2023-02-27猎聘:消费品和跨境电商人才数据 报告2023-02-19TikTok Shop:跨境电商2023年度策略报告 报告2023-02-16TikTokShop:跨境电商官网综合经营手册-直播篇 报告2023-02-13TikTokShop:跨境电商官网综合经营手册-短视频篇 报告2023-02-12TikTokShop:跨境电商官网综合经营手册 老手商家五大必做指南篇 报告2023-02-11粤贸寰球:跨境电商国内运输行业调研报告2022 报告2023-01-25AMZ123:2022跨境电商年度报告 报告2023-01-09WebEye:2022跨境电商数据分析白皮书 报告2022-12-28粤贸寰球:2022中东跨境电商平台剖析 报告2022-12-26TiChoo:2023年跨境电商寰球营销日历 报告2022-12-12粤贸寰球:跨境电商2022上半年数据报告 报告2022-12-04智慧谷&阿里云:2022跨境电商行业倒退钻研报告 报告2022-11-23增量科技:张图帮跨境电商企业做出一个好策略 报告2022-11-13财新智库:2022中国进口跨境电商产业集群倒退白皮书 报告2022-11-04yinolink:2022跨境电商品牌出海白皮书 报告2022-11-03艾瑞征询:中国跨境电商合规服务行业倒退洞察 报告2022-11-02智汇谷&阿里云:2022跨境电商行业倒退钻研报告 报告2022-10-23亿邦能源:品牌出与跨境电商倒退大势 报告2022-09-25粤贸寰球:2022印尼小家电跨境电商市场调研报告 报告2022-09-15远瞩征询:2022年中国跨境电商行业剖析 报告2022-09-14探迹:2022跨境电商物流行业发展趋势报告 报告2022-09-13探迹科技:2022跨境电商物流行业发展趋势报告 报告2022-09-07浙江省电子商务促进会:东南亚跨境电商倒退钻研报告(2022) 报告2022-08-24神策研究院:跨境电商独立站数字化经营指南 报告2022-08-18Meta:DTC跨境电商白皮书 报告2022-08-13安永:买寰球,卖寰球-跨境电商热点察看 报告2022-08-04致趣百川:跨境电商SaaS市场绝密复盘 报告2022-07-15毕马威:跨境电商批发进口药品试点助推医药产品进口翻新模式 报告2022-07-15谷歌&Shopify:中国跨境电商DTC指南 报告2022-07-05陈贤亭:跨境电商治理思维模型和实战工具 报告2022-07-04山西数据流量生态园:TikTok跨境电商趋势报告 报告2022-07-02艾瑞征询:2022年中国跨境电商SaaS行业钻研报告 报告2022-06-29艾瑞征询:2022年中国跨境电商服务行业趋势报告 报告2022-06-2936Kr:2022年中国跨境电商行业钻研报告 报告2022-06-24亿邦智库:细分增长 2022东南亚跨境电商出海报告 报告2022-06-17亿邦能源:2022寰球跨境电商服务商资源手册第一期(电子版) 报告2022-05-25Meta:2022跨境电商大促马拉松营销日历(28页) 报告2022-05-06Meta:2022跨境电商大促流动营销指南 报告2022-05-06网经社:2021年度中国跨境电商市场数据报告 报告2022-04-28亿邦智库:2021跨境电商金融服务报告220310 报告2022-03-10网经社:2021年中国跨境电商投诉数据与典型案例报告 报告2022-03-08网经社:2021年中国跨境电商投融资市场数据监测报告 报告2022-01-12阿里研究院:RCEP区域跨境电商进口(B2C)指数 报告2021-11-16亿邦智库:2021跨境电商倒退报告 报告2021-10-25Facebook:DTC 跨境电商白皮书 报告2021-10-05谷歌&德勤:2021中国跨境电商倒退报告 报告2021-08-05谷歌&德勤:2021中国跨境电商倒退报告 报告2021-08-04艾瑞征询:2021年中国跨境电商进口物流服务商行业钻研报告 报告2021-06-23亿欧智库:如日方升——2021中国进口跨境电商倒退钻研报告 报告2021-04-23*报告获取 在公众号后盾回复 “跨境电商报告” 或点击文末 *“浏览原文” ,可收费获取专题所有报告PDF版本*。 点击题目查阅往期内容 [](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIxMTAxOTI0Ng==&mid=22474854...)[](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIxMTAxOTI0Ng==&mid=22474899...)【专题】2022年中国企业ESG策略与实际白皮书报告PDF合集分享(附原数据表)【专题】2022中国新能源汽车内容生态趋势洞察报告PDF合集分享(附原数据表)【专题】2022年寰球手游市场报告PDF合集分享(附原数据表)【专题】2022年中国房地产数字化转型钻研报告PDF合集分享(附原数据表)【专题】2022中国新能源汽车发展趋势白皮书报告PDF合集分享(附原数据表)【专题】2022数字化经营白皮书报告PDF合集分享(附原数据表)【专题】2022广告营销行业人才趋势报告PDF合集分享(附原数据表)【专题】深度学习平台倒退报告(2022年)PDF合集分享(附原数据表)【专题】2022寰球汽车供应链外围企业竞争力白皮书报告PDF合集分享(附原数据表)【专题】疫情常态化下的品牌拓店趋势调研报告|PDF分享(附原数据表)【专题】2022年中国财税数字化行业钻研|报告PDF分享(附原数据表) 【专题】2022年母婴行业内容营销钻研|报告PDF分享(附原数据表) 【专题】2022年中国服务机器人行业钻研|报告PDF分享(附原数据表)【专题】2022新能源汽车品牌KOL口碑报告PDF合集分享(附原数据图表) 【专题】中国手术机器人行业钻研报告报告PDF合集分享(附原数据表) 【专题】2022智能汽车云服务白皮书报告PDF合集分享(附原数据图表) 【专题】2023年中国直播电商机会洞察报告合集分享(附原数据表) 大学生外卖市场需求情况考察数据可视化报告 互联网热门职位薪资比照报告 爬取微博用户行为数据语义剖析数据挖掘报告 618电商大数据分析可视化报告 数据岗位现状调查报告 共享单车大数据报告 虎扑社区论坛数据爬虫剖析报告 婚庆市场用户行为数据采集爬虫剖析报告(以小红书为例) 互联网热门职位薪资数据采集爬虫比照报告 亚马逊商品销售数据爬虫剖析报告 虎扑论坛&用户数据分析报告 ...

June 22, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言BUGSJAGS贝叶斯分析-马尔科夫链蒙特卡洛方法MCMC采样附代码数据

全文链接:http://tecdat.cn/?p=17884最近咱们被客户要求撰写对于BUGS/JAGS贝叶斯剖析的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 在许多状况下,咱们没有足够的计算能力评估空间中所有n维像素的后验概率 。在这些状况下,咱们偏向于利用称为Markov-Chain Monte Carlo 算法的程序 。此办法应用参数空间中的随机跳跃来(最终)确定后验散布 相干视频:马尔可夫链原理可视化解释与R语言区制转换Markov regime switching实例马尔可夫链原理可视化解释与R语言区制转换Markov regime switching实例 相干视频马尔可夫链蒙特卡罗办法MCMC原理与R语言实现 ,时长08:47 马尔科夫链蒙特卡洛办法MCMC的要害如下: 跳跃概率的比例与后验概率的比例成正比。跳跃概率能够表征为: 概率(跳跃)*概率(承受) 从久远来看,该链将破费大量工夫在参数空间的高概率局部,从而本质上捕捉了后验散布。有了足够的跳跃,长期散布将与联结后验概率分布匹配。 MCMC实质上是一种非凡类型的随机数生成器,旨在从难以描述(例如,多元,分层)的概率分布中采样。在许多/大多数状况下,后验散布是很难形容的概率分布。MCMC使您能够从实际上不可能齐全定义的概率分布中进行采样! 令人诧异的是,MCMC的外围并不难于形容或施行。让咱们看一个简略的MCMC算法。 Metropolis-Hastings算法该算法与模拟退火算法十分类似。 MH算法能够示意为: Prob(acceptB | A)= min(1,Posterior(B)Posterior(A)⋅Prob(b→a)Prob(a→b)) 请留神,从实质上讲,这与“ Metropolis”模拟退火算法雷同,后验概率代替了概率,并且 k 参数设置为1。 二元正态例子请记住,MCMC采样器只是随机数生成器的一种。咱们能够应用Metropolis-Hastings采样器来开发本人的随机数生成器,生成进行简略的已知散布。在此示例中,咱们应用MH采样器从规范双变量正态概率分布生成随机数。 对于这个简略的示例,咱们不须要MCMC采样器。一种实现办法是应用以下代码,该代码从具备相干参数的双变量规范正态分布中绘制并可视化任意数量的独立样本。 ##################MCMC采样的简略示例########################### #首先,让咱们构建一个从双变量规范正态分布生成随机数的函数rbvn<-function (n, rho) #用于从二元规范正态分布中提取任意数量的独立样本。{ x <- rnorm(n, 0, 1) y <- rnorm(n, rho * x, sqrt(1 - rho^2)) cbind(x, y)}########## 当初,从该分布图中绘制随机抽样 bvn<-rbvn(10000,0.98)par(mfrow=c(3,2))plot(bvn,col=1:10000 ################ #Metropolis-Hastings双变量正态采样器的实现...library(mvtnorm) # 加载一个包,该包使咱们可能计算mv正态分布的概率密度metropoli<- function (n, rho=0.98){ # 双变量随机数生成器的MCMC采样器实现 mat <- matrix(ncol = 2, nrow = n) # 用于存储随机样本的矩阵 x <- 0 # 所有参数的初始值 prev <- dmvnorm(c(x,y),mean=c(0,0),sig # 起始地位散布的概率密度 mat[1, ] <- c(x, y) # 初始化马尔可夫链 newx <- rnorm(1,x,0.5) # 进行跳转 newprob <- dmvnorm(c(newx,newy),sigma = # 评估跳转 ratio <- newprob/prev # 计算旧地位(跳出)和倡议地位(跳到)的概率之比。 prob.accept <- min(1,ratio) # 决定承受新跳跃的概率! if(rand<=prob.accept){ x=newx;y=newy # 将x和y设置为新地位 mat[counter,] <- c(x,y) # 将其存储在存储阵列中 prev <- newprob # 筹备下一次迭代而后,咱们能够应用MH采样器从该已知散布中获取随机样本… ...

June 22, 2023 · 6 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言ggmap空间可视化机动车交通事故地图附代码数据

原文链接:http://tecdat.cn/?p=12350最近咱们被客户要求撰写对于空间可视化的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 在本文中,我应用ggmap可视化纽约市的交通事故 数据来自纽约市凋谢数据。我的数据范畴是2012年至2015年。该数据跟踪车辆的类型,产生事变的街道的名称以及事变的经度和纬度坐标。两个坐标都保留为单个字符变量,称为“ LOCATION”。 在上面,我加载数据,删除所有没有地位坐标的事变,并解析LOCATION变量以获取经度和纬度坐标。我还解析日期变量以创立年份变量,并应用该变量创立两个数据集:一个数据集蕴含2013年的所有车辆事变,另一个数据集蕴含2014年的所有车辆事变。 d_clean=d[which(regexpr(',',d$LOCATION)!=-1),] comm=regexpr(',',d_clean$LOCATION)d_clean$loc=as.character(d_clean$LOCATION)d_clean$lat=as.numeric(substr(d_clean$loc,2,comm-1))d_clean$long=as.numeric(substr(d_clean$loc,comm+1,nchar(d_clean$loc)-1))d_clean$year=substr(d_clean$DATE,7,10) d_2013=d_clean[which(d_clean$year=='2013'),c('long','lat')]d_2014=d_clean[which(d_clean$year=='2014'),c('long','lat')]    接下来,我应用get_map()查问Google Maps并获取纽约市的地图。我应用stat_density2d()向该地图增加了一个二维密度层。我对2013年和2014年的数据都执行此操作,并应用gridExtra的grid.arrange()并排搁置地图。 ny_plot=ggmap(get_map('New York, New York',zoom=12, maptype='terrain')) grid.arrange(plot1, plot2,nrow=1,ncol=2)      点击题目查阅往期内容 R语言在地图上绘制散点饼图可视化 左右滑动查看更多 01 02 03 04 接下来,我按行政区域绘制了2013年的事变密度。我编写了一个函数boro(),该函数会删除所有短少街道名称的观测值,并基于自治市镇(2013)子集。我将它们重叠在一起,同时增加自治市镇名称,而后在向量col_vals中为每个自治市镇调配一种色彩。我应用stat_density2d的group参数以不同的色彩别离绘制每个自治市镇的密度层。 plot4=ny_plot+  stat_density2d(data=full, geom='polygon',bins = 10, aes(x=full$long,y=full$lat,fill = Borough, alpha=..level..))+  scale_fill_manual(values=col_vals)+  #guides(fill = guide_colorbar(barwidth = 1, barheight = 12)) +  scale_alpha(guide = FALSE)+  xlab(' ')+ylab(' ')+  ggtitle('NYC Vehicle Accident Density by Borough, 2013')plot4    点击文末 “浏览原文” 获取全文残缺代码数据资料。 本文选自《R语言ggmap空间可视化机动车交通事故地图》。 点击题目查阅往期内容 【视频】关联规定模型、Apriori算法及R语言开掘商店交易数据与交互可视化|数据分享 R语言空气污染数据的天文空间可视化和剖析:颗粒物2.5(PM2.5)和空气质量指数(AQI) 上海无印良品天文空间散布特色与选址策略可视化钻研 R语言空间可视化:绘制英国脱欧投票地图 R语言在地图上绘制散点饼图可视化 r语言空间可视化绘制道路交通安全事故地图 在GIS中用ggmap天文空间数据分析 tableau的骑行路线天文数据可视化 R语言推特twitter转发可视化剖析 618电商大数据分析可视化报告 用RSHINY DASHBOARD可视化美国投票记录 python主题LDA建模和t-SNE可视化 R语言高维数据的主成分pca、 t-SNE算法降维与可视化剖析案例报告 R语言动态图可视化:如何、创立具备精美动画的图 Tableau 数据可视化:探索性图形剖析新生儿死亡率数据 R语言动静可视化:制作历史寰球平均温度的累积动静折线图动画gif视频图 ...

June 22, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:数据分享PYTHON用决策树分类预测糖尿病和可视化实例附代码数据

全文下载链接:http://tecdat.cn/?p=23848最近咱们被客户要求撰写对于决策树的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 在本文中,决策树是对例子进行分类的一种简略示意。它是一种有监督的机器学习技术,数据依据某个参数被间断宰割。决策树剖析能够帮忙解决分类和回归问题 决策树算法将数据集分解成更小的子集;同时,相干的决策树也在逐渐倒退。决策树由节点(测试某个属性的值)、边/分支(对应于测试的后果并连贯到下一个节点或叶子)和叶子节点(预测后果的终端节点)组成,使其成为一个残缺的构造。 ” 扩大:GBDT (Gradient Boosting Decision Tree) 梯度晋升决策树 GBDT (Gradient Boosting Decision Tree) 梯度晋升决策树。DT-Decision Tree决策树,GB是Gradient Boosting,是一种学习策略,GBDT的含意就是用Gradient Boosting的策略训练进去的DT模型。 在这篇文章中,咱们将学习Python中决策树的实现,应用scikit learn包。 对于咱们的剖析,咱们抉择了一个十分相干和独特的数据集,该数据集实用于医学迷信畛域,它将有助于预测病人是否患有糖尿病 ( 查看文末理解数据收费获取形式 ) ,基于数据集中采集的变量。这些信息来自国家糖尿病、消化道和肾脏疾病研究所,包含预测变量,如病人的BMI、怀孕状况、胰岛素程度、年龄等。让咱们间接用决策树算法来解决这个问题,进行分类。 用Python实现决策树对于任何数据分析问题,咱们首先要清理数据集,删除数据中的所有空值和缺失值。在这种状况下,咱们不是在处理错误的数据,这使咱们省去了这一步。  为咱们的决策树剖析导入所需的库并拉入所需的数据# 加载库from sklearn.model_selection import train_test_split #导入 train_test_split 函数from sklearn import metrics #导入scikit-learn模块以计算准确率# 载入数据集data = pd.read_csv("diabs.csv", header=None, names=col_names)让咱们看看这个数据集的前几行是什么样子的 pima.head() 在加载数据后,咱们理解构造和变量,确定指标变量和特色变量(别离为因变量和自变量)。#在特色和指标变量中拆分数据集X = pima[feature] # 特色y = pima.label # 指标变量咱们把数据按70:30的比例分成训练集和测试集。# 将数据集分成训练集和测试集train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=1) # 70%的训练和30%的测试规范做法,你能够依据须要调整70:30至80:20。  点击题目查阅往期内容 R语言用逻辑回归、决策树和随机森林对信贷数据集进行分类预测 左右滑动查看更多 01 02 03 04 应用scikit learn进行决策树剖析# 创立决策树分类器对象clf = DecisionTreeClassifier()预计分类器预测后果的精确水平。准确度是通过比拟理论测试集值和预测值来计算的。# 模型准确率,分类器正确的概率是多少?print("准确率:",metrics.accuracy_score(y_test, y_pred)) 咱们的决策树算法有67.53%的准确性。这么高的数值通常被认为是好的模型。  当初咱们曾经创立了一棵决策树,看看它在可视化的时候是什么样子的决策树的可视化。 Image(graph.create_png()) Python输入你会留神到,在这个决策树图中,每个外部节点都有一个宰割数据的决策规定。 掂量通过决策树剖析创立的节点的不纯度Gini指的是Gini比,掂量决策树中节点的不纯度。人们能够认为,当一个节点的所有记录都属于同一类别时,该节点是纯的。这样的节点被称为叶子节点。 在咱们下面的后果中,因为后果的复杂性,残缺的决策树很难解释。修剪一棵树对于后果的了解和优化它是至关重要的。这种优化能够通过以下三种形式之一进行。 规范:默认="gini"splitter:字符串,可选(默认="best")或宰割策略。抉择宰割策略。能够抉择 "best"来抉择最佳宰割,或者抉择 "random"来抉择最佳随机宰割。max_depth: int或None,可选(默认=None)或树的最大深度 这个参数决定了树的最大深度。这个变量的数值越高,就会导致适度拟合,数值越低,就会导致拟合有余。在咱们的案例中,咱们将扭转树的最大深度作为预修剪的控制变量。让咱们试试max_depth=3。 # 创立决策树分类器对象DecisionTree( max_depth=3) 在Pre-pruning上,决策树算法的准确率进步到77.05%,显著优于之前的模型。 决策树在Python中的实现 Image(graph.create_png())后果: Python输入这个修剪过的模型的后果看起来很容易解释。有了这个,咱们就可能对数据进行分类,并预测一个人是否患有糖尿病。然而,决策树并不是你能够用来提取这些信息的惟一技术,你还能够摸索其余各种办法。 如果你想学习和实现这些算法,那么你应该摸索通过辅助办法学习,并失去专业人士的1对1领导。拓端数据迷信职业轨道打算保障了1:1的领导,我的项目驱动的办法,职业辅导,提供实习工作我的项目保障,来帮忙你将职业生涯转变为数据驱动和决策的角色。请分割咱们以理解更多信息! 数据获取 在上面公众号后盾回复“糖尿病数据”,可收费获取残缺数据。 本文摘选 《 PYTHON用决策树分类预测糖尿病和可视化实例 》 ,点击“浏览原文”获取全文完代码和数据资料。 ...

June 22, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:SPSS-Modeler用KmeansK均值聚类CHAIDCART决策树分析31省市土地利用情况和GDP数据

全文链接:http://tecdat.cn/?p=32840原文出处:拓端数据部落公众号随着经济的疾速倒退和城市化过程的一直推动,土地资源的利用和治理成为了一项极为重要的工作。而对于全国各省市而言,如何正当利用土地资源,通过迷信的办法进行布局和治理,是进步土地利用效率的要害。 本文旨在利用SPSS Modeler,帮忙客户采纳K-means(K-均值)聚类、CHAID、CART决策树等办法,对31个省市的土地利用状况数据进行剖析和建模,以期提供迷信无效的土地利用布局和管理策略。 31省市土地利用状况数据 数据流本文应用的数据来自于国家统计局公布的31省市土地利用状况数据,选取31个省市作为钻研对象,并选取了包含草地、耕地、园地、林地、水域和建设用地等7种土地类型的利用状况数据。而后,应用SPSS Modeler进行数据荡涤、聚类、决策树等步骤,最终失去模型后果。 K-means(K-均值)聚类在对残缺的数据集进行初步剖析后,本文采纳K-means聚类算法对数据集进行聚类分析。在聚类过程中,咱们首先须要确定聚类的个数k。依据肘部法令和轮廓系数法令,咱们得出最终抉择k=5为较为适合的聚类数目。通过SPSS Modeler的K-means节点进行计算,失去了以下聚类详情、聚类类别和散点图后果。 聚类详情 聚类类别 通过分类后果咱们不难看出,同类省份基本上是相邻省份,或是区域类型(沿海、内陆)类似的省份,对于同类省份,咱们能够采取类似的管理制度,使同等级省份失去更好的倒退,也能够利用政策形式让高等级省份带动低等级省份倒退。 CHAID决策树在进行完K-means聚类分析后,为了更好地理解各个类别的特色和关系,本文应用CHAID决策树算法对数据集GDP的影响因素进行进一步的剖析。首先应用SPSS Modeler的CHAID节点进行计算,失去以下变量重要性和决策树后果。 变量重要性在CHAID决策树算法中,咱们应用卡方值(2)来表征每个变量的重要性。具体而言,卡方值越大,则该变量在分类中起到的作用越大。在本文的剖析中,最具备代表性的变量是园地、农用地和交通用地比重。 决策树后果通过CHAID决策树算法,咱们失去了以下的决策树模型。其中每个叶子节点代表一类,而每个外部节点蕴含了一个决策规定,用于判断不同属性值的记录应该属于哪一个分支。在决策树中房地产用地比重、建设用地比重和城市扩张水平等变量对分类后果有较大的影响。 模型误差为了测验CHAID决策树模型的性能,咱们采纳随机抽样的办法将数据集分为训练集和测试集,而后利用训练集来训练模型,并应用测试集来验证模型的预测精度。 CART决策树:除了应用CHAID决策树算法外,本文还采纳了CART决策树算法对数据进行建模。通过SPSS Modeler的C&RT节点进行计算,失去以下变量重要性和决策树构造。  变量重要性在CART决策树算法中,咱们应用基尼指数(Gini Index)来掂量每个变量的重要性。具体而言,基尼指数越小,则该变量在分类中起到的作用越大。在本文的剖析中,最具备代表性的变量是交通、修建和工矿用地面积。 决策树构造通过CART决策树算法,咱们失去了以下的决策树模型。在该模型中,每个外部节点代表一个判断规定,而每个叶子节点代表一个分类。最终的分类后果与CHAID决策树模型比拟类似,也可提供对土地利用治理的一些启发。 模型误差后果:同样采纳随机抽样的办法将数据集分为训练集和测试集,应用训练集训练模型,并应用测试集验证模型预测的准确性。 论断:最终咱们失去了以下后果文件: 本文旨在利用SPSS Modeler,采纳K-means(K-均值)聚类、CHAID、CART决策树等办法,对31个省市的土地利用状况数据进行剖析和建模,并为迷信无效的土地利用布局和管理策略提供参考。通过聚类和决策树剖析,咱们得出以下论断: 1.不同省市的土地利用存在显著差别,按次要利用类型可分为5类; 2.交通、建筑用地面积比重是次要影响土地利用的因素; 3.通过CHAID和CART决策树算法,咱们能够较准确地对不同地区的土地利用进行分类,并提出相应的治理倡议。 本文的钻研论断对于全国土地资源的利用和治理具备肯定的参考价值,其办法也能够在其余畛域中失去利用和推广。 最受欢迎的见解 1.R语言k-Shape算法股票价格工夫序列聚类 2.R语言基于温度对城市档次聚类、kmean聚类、主成分剖析和Voronoi图 3.R语言对用电负荷工夫序列数据进行K-medoids聚类建模和GAM回归 4.r语言鸢尾花iris数据集的档次聚类 5.Python Monte Carlo K-Means聚类实战 6.用R进行网站评论文本开掘聚类 7.R语言KMEANS均值聚类和档次聚类:亚洲国家地区生存幸福品质异同可视化** 8.PYTHON用户散失数据挖掘:建设逻辑回归、XGBOOST、随机森林、决策树、反对向量机、奢侈贝叶斯模型和KMEANS聚类用户画像 9.R语言基于Keras的小数据集深度学习图像分类

June 22, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言自适应LASSO-多项式回归二元逻辑回归和岭回归应用分析附代码数据

全文下载链接:http://tecdat.cn/?p=21602 最近咱们被客户要求撰写对于回归的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 正则化门路是在正则化参数lambda的值网格上计算套索LASSO或弹性网路惩办的正则化门路 正则化(regularization)该算法速度快,能够利用输出矩阵x中的稠密性,拟合线性、logistic和多项式、poisson和Cox回归模型。能够通过拟合模型进行各种预测。它还能够拟合多元线性回归。” 例子加载数据这里加载了一个高斯(间断Y)的例子。 as_data_frame(y)## # A tibble: 100 x 1## V1## <dbl>## 1 -1.2748860## 2 1.8434251## 3 0.4592363## 4 0.5640407## 5 1.8729633## 6 0.5275317## 7 2.4346589## 8 -0.8945961## 9 -0.2059384## 10 3.1101188## # ... with 90 more rows初始岭回归cv.glmnet执行k-折穿插验证 . ## 执行岭回归glmnet(x , y ## “alpha=1”是套索惩办, “alpha=0”是岭惩办。 alpha = 0) 点击题目查阅往期内容 R应用LASSO回归预测股票收益 左右滑动查看更多 01 02 03 04 ## 用10折CV进行岭回归cv.glmnet( ## 类型.测量:用于穿插验证的失落。 type.measure = "mse", ## K = 10 是默认值。 nfold = 10, ##“alpha=1”是套索惩办,“alpha=0”是岭惩办。 alpha = 0)## 惩办vs CV MSE图 ...

June 20, 2023 · 8 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言使用多元ARGARCH模型衡量市场风险附代码数据

原文链接:http://tecdat.cn/?p=19118最近咱们被客户要求撰写对于GARCH的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 本文剖析将用于制订治理客户和供应商关系的策略准则假如:贵公司领有用于生产和分销聚戊二酸的设施,聚戊二酸是一种用于多个行业的化合物。制作和分销过程的投入包含各种石油产品和天然气。价格稳定可能十分不稳固。营运资金治理始终是一个挑战,最近汇率的走势重大影响了资金。您的CFO应用期货和场外交易(OTC)工具对冲价格危险。董事会感到关切的是,公司已间断第五个季度未能实现盈利预期。股东不快乐。罪魁祸首仿佛是商品销售老本的稳定。 示例您应该问有哪些能源定价模式的要害业务问题?您能够应用哪种办法来治理稳定率?这里有一些想法。要害业务问题可能是: 哪些输出价格和汇率比其余输出价格和汇率更不稳固?何时?价格走势相干吗?在市场压力期间,它们的走势会有多动荡?是否有咱们能够部署的套期工具或能够用来加重定价危险?治理稳定 建设输出监视系统,以理解哪些输出会影响运行制作和分销流程的哪些老本。监控价格走势和特色,并按流程掂量对要害营业支出形成局部的影响的严重性。内置价格无奈接受预警指标。在本文中,咱们将 应用稳定率聚类拟合AR-GARCH模型从AR-GARCH模型模拟稳定率掂量危险ARCH模型咱们曾经钻研了波动性聚类。ARCH模型是对此进行建模的一种办法。 这些模型对于金融工夫序列特地有用,因为金融工夫序列显示出较大的收益率变动期间以及绝对安稳的价格变动的间歇期间。 能够从z(t)规范正态变量和初始规范稳定率开始指定AR + ARCH模型(t)2 = z(t)2。而后,咱们用方差(t)=(sigma2)1 / 2z(t)的平方来调节这些变量。而后咱们首先为每个日期计算t = 1 ... n, 应用该条件误差项,咱们计算自回归 当初咱们筹备计算新的方差项。 n <-  10500  z <- rnorm(n) ## 样本规范正态分布变量sig2 <-  z^2 ##创立稳定率序列omega <-  1 ## 方差mu <-  0.1 ## 均匀收益率omega/(1-alpha)sqrt(omega/(1-alpha))## [1] 2.222222## [1] 1.490712for (t in 2:n) ## 滞后于第二个日期开始{   y[t] <-  mu + phi*(y[t-1 -mu) + e[t] ##  收益率  sig2[t+1] <-  omega + alpha * e[t ^2 ## 生成新的sigma ^ 2。后果没有指导意义。 咱们能够看到 条件标准偏差中较大的孤立峰在ARCH图中也显示预计咱们有多种办法来预计AR-ARCH过程的参数。首先,让咱们加载一些数据。 ## 汇率数据是从OANDA取得data.1 <- na.omit(merge(EUR_USD, GBP_USD,     OIL_Brent))P <- data.1R <- na.omit(diff(log(P)) * 100)而后,咱们绘制数据自相干。 ## ##  Box-Ljung test## ## data:  Brent.r## X-squared = 32.272, df = 14, p-value = 0.003664纯随机性测验,p值小于5%,序列为非白噪声 点击题目查阅往期内容 GARCH-DCC模型和DCC(MVT)建模预计 左右滑动查看更多 01 02 03 04 拟合咱们的第一项工作是ARMA-GARCH模型。 指定一般sGarch 模型。garchOrder = c(1,1) 示意咱们应用残差平方和方差的一期滞后:应用 armaOrder = c(1,0) 指定长期均匀收益模型 mean如上述方程式中包含 。依照norm 正态分布 。咱们还将应用赤池信息准则(AIC)将拟合与学生t散布进行比拟 。应用将数据拟合到模型 ugarchfit。ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH",     garchOrder = c(1, 1)), mean.model = list(armaOrder = c(1,     0), include.mean = TRUE), distribution.model = "norm")让咱们看一下该模型中的条件分位数,也称为VaR,设置为99%。 ## 首先是条件分位数plot(fit, which = 2) 当初,让咱们生成一个绘图面板。 ##  数据acf-显示序列相干plot(fit , which = 6)## 数据的QQ图-显示标准化残基的峰度-不反对正态假如## 标准化残差的acf ## 平方规范残差的acf 例子让咱们重做GARCH预计,当初应用Student t散布。 ## 用学生t散布拟合AR(1)-GARCH(1,1)模型AR.GARCH.spec <- ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH",     garchOrder = c(1, 1)), mean.model = list(armaOrder = c(1,     0), include.mean = TRUE), distribution.model = "std")后果  相对观测值的ACF表明存在很大的波动性聚类。AR-ARCH预计具备有界的标准化残差(残差/标准误差),从而大大降低了这些误差。看来t散布AR-GARCH解释了原油稳定的大部分趋势。用哪个模型?应用Akaike信息准则(AIC)测量模型中的信息。 应用正态分布模型的AIC = 4.2471。应用学生t散布模型的AIC = 4.2062。学生t散布模型更好。 这是咱们能够从拟合模型中得出的一些常见后果: ##         mu        ar1      omega     alpha1      beta1      shape ## 0.04018002 0.01727725 0.01087721 0.03816097 0.96074399 7.03778415系数包含: mu 是原油的长期均匀收益率。ar1 是一天后收益对明天收益的影响。omega 是长期方差。alpha1 滞后平方方差对明天的收益的影响。beta1 滞后平方残差对明天收益率的影响。shape 是学生t散布的自由度。让咱们来绘制随工夫变动的波动性。 ##         mu        ar1      omega     alpha1      beta1      shape ## 0.04018002 0.01727725 0.01087721 0.03816097 0.96074399 7.03778415 接下来,咱们绘制并测验残差: ...

June 20, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:Copula估计边缘分布模拟收益率计算投资组合风险价值VaR与期望损失ES附代码数据

全文链接:http://tecdat.cn/?p=24753最近咱们被客户要求撰写对于危险价值的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 在这项工作中,我通过创立一个蕴含四只基金的模型来摸索 copula,这些基金跟踪股票、债券、美元和商品的市场指数 摘要而后,我应用该模型生成模仿值,并应用理论收益和模仿收益来测试模型投资组合的性能,以计算危险价值(VaR)与冀望损失(ES)。 一、介绍与概述Copulas 对多元散布中变量之间的相关性进行建模。它们容许将多变量依赖关系与单变量边缘散布相结合,容许咱们对形成多变量数据的每个变量应用许多单变量模型。Copulas 在 2000 年代开始风行。依据 Salmon (2009) 的说法,Li (2000) 最近提出的Copulas利用之一是 2008 年开始的金融危机。咱们将应用 copulas 来模仿四个 ETF 基金的行为:IVV,跟踪规范普尔 500 指数;TLT,跟踪长期国债;UUP,追踪外汇指数;以及商品的 DBC 二、实践背景copula 是一个多变量 CDF,其边缘散布都是 Uniform (0,1)。假如 Y 有 d 维,并且有一个多元  和边缘 。很容易证实,每个 都是 Uniform(0,1)。因而, 的 CDF 依据定义是一个 copula。应用 Sklar (1973) 的定理,而后咱们能够将咱们的随机变量 Y 合成为一个 copula CY ,它蕴含对于咱们的变量 Y 之间相互依赖的信息,以及单变量边缘 CDFs FY ,它蕴含对于每个变量的所有信息单变量边缘散布。对于 d 维,咱们有: 并使每个,咱们有: 如果咱们对等式(2)进行微分,咱们会发现 Y 的密度为: 方程 (3) 中的后果容许咱们创立多变量模型,这些模型思考了变量的互相依赖性(方程的第一局部)和每个变量的散布(方程的第二局部)。咱们能够应用 copula 和边缘局部的参数版本来创立可用于运行测试和执行预测的模型。在接下来的几节中,咱们将应用用于统计计算的 R 语言将高斯和 t-copula 拟合到介绍中形容的 ETF 的对数收益率。有了 copula 和边缘,咱们将应用模型来确定投资的危险价值 (VaR) 和预期损失 (ES)。 ...

June 20, 2023 · 2 min · jiezi

关于数据挖掘:专题2023年B2B内容营销行业基准预算及趋势报告PDF合集分享附原数据表

报告链接:http://tecdat.cn/?p=32837原文出处:拓端数据部落公众号在国内,B2B内容营销人才非常稀缺,尤其是当内容营销人才从媒体型向营销型转变时,内容营销的价值得以量化,进一步增强了内容营销人才对本身价值的意识。 优良的内容人才,尤其是那些可能制订营销策略、塑造观点的人才,曾经成为各家公司争抢的宠儿。一个可能生产物料(如白皮书)的主笔,更是难得的人才。咱们采访了行业中十分杰出的几位内容人才,其中一些人甚至不心愿成为CMO,而是心愿成为首席内容官,将本人的精力全情投入到写作中,远离CMO的竞争,这显示了内容营销人才对本身价值的认可。 因而,对于内容人才来说,不用放心前路无知己,当内容营销的力量被认可时,内容的价值将一直浮现。 在国内B2B企业中,内容营销人才往往承当多重职责。其中一个起因是许多公司仍处于守业阶段,可能生产内容意味着对业务底层的理解,因而自然而然地会被赋予更多责任,如撰写PPT、亲自拍摄视频、输入案例等。然而,内容营销自身还须要进行新媒体经营(内容的经营与散发)。 第二个起因是,大多数B2B企业的营销团队无奈精确掂量内容营销的投资回报率(ROI),决策者往往会下意识地将内容营销的精力扩散到其余经营事项上。只有当ROI变得明确时,决策者才会明确如何充分利用内容。当然,这也依赖于与内容相干的科技工具的反对。 线下流动在寰球范畴内逐步复原,对于B2B业务而言,线下流动依然是最无效的内容模式。 同时,视频的使用率从66%减少到75%,这表明人们对真人模仿、视频和虚拟现实等内容的需要一直增长,这合乎人类对信息多样性的谋求。从文字到图文,从图文到视频,将来还将倒退到虚拟现实畛域。 然而,这份报告中也提到了一个令营销人员信念加强的信息,即案例始终是极其重要的内容资产。 至于为什么在数据中B2B营销人员在过来12个月中创立了大量的短文和帖子,这一点可能不适用于国内环境,因为国内的SEO空间无限。 本专题内的参考报告(PDF)目录Convertlab荟聚:2023B2B内容营销白皮书-4N时代 报告2023-06-01致趣百川:2023年B2B内容营销行业基准、估算及趋势 报告2023-02-25中企能源:B2B企业数字营销白皮书 报告2023-06-19艾瑞征询:2023年中国B2B行业钻研报告 报告2023-06-09中国贸促会:2023年第一季度深圳中小微企业出口贸易(B2B)指数报告 报告2023-06-01Convertlab荟聚:2023B2B内容营销白皮书-4N时代 报告2023-06-01致趣百川:B2B营销人必备AI工具合集举荐 报告2023-04-28Convertlab荟聚:2023 B2B营销带动式增长MLG白皮书2... 报告2023-04-15径硕科技:B2B企业微信公众号经营报告 报告2023-04-10径硕科技:2023年B2B企业广告投放指南-知乎篇 报告2023-04-09致趣百川:2023年B2B内容营销行业基准、估算及趋势 报告2023-02-25思爱普:B2B销售治理的外围-无缝集成的L2C流程 报告2023-02-25领英:岁末年初的B2B营销 报告2023-02-12Dealroom:2022年B2B市场报告 报告2023-02-07神策研究院:B2B电商数字化经营白皮书 报告2023-02-05径硕科技:2022年B2B企业短信营销白皮书 报告2023-01-29致趣百川:B2B企业直播搭建指南 报告2023-01-09致趣百川:2023年B2B内容营销行业基准、估算及趋势 报告2023-01-06致趣百川:2022年B2B企业直播搭建指南 报告2022-12-30市场易:2022中国B2B市场营销现况白皮书 报告2022-12-27OKKICRM:外贸私域经营12问-外贸B2B企业增长秘籍 报告2022-12-11艾瑞征询:2022年中国医药电商B2B行业钻研报告 报告2022-10-31领英:B2B营销增长五大准则 报告2022-10-10径硕科技:2022年B2B行业全渠道营销白皮书 报告2022-08-01elasticpath:解决B2B电子商务难题(英文版) 报告2022-07-25Digital Commerce 360:2022年B2B电子商务要害... 报告2022-07-25微吼:2022年B2B企业直播营销实操指南 报告2022-07-18致趣百川:B2B工业品行业获客转化策略白皮书 报告2022-07-11艾瑞征询:2022年中国工业品B2B行业钻研报告 报告2022-07-08径硕科技:2022B2B企业短视频经营白皮书—透过数据看经营 报告2022-06-26Digital Commerce 360:2022年B2B电子商务要害... 报告2022-06-22荟聚:2022年B2B营销带动式增长白皮书 报告2022-06-01径硕:2022年B2B行业微信公众号经营报告 报告2022-05-25Webpower:B2B企业微信私域经营白皮书(2022) 报告2022-05-11致趣百川:B2B线索生命周期治理指南 报告2022-04-25Demand Spring:2022年收入营销B2B基准报告(EN) 报告2022-03-25DHL:《B2B 电子商务终极指南》 DHL快递白皮书 报告2022-02-10艾瑞征询:2021年中国新跨境进口B2B电商行业钻研报告 报告2021-07-08

June 20, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言分析ROE与股票收益的关系

全文链接:http://tecdat.cn/?p=32829原文出处:拓端数据部落公众号分析师:Yujia Shen影响股票收益的因子始终是研究者与投资者关注的问题。尽管已有超过1000个因子被提出与确认,但它们的长期影响力及如何导致收益变动并未被钻研透彻。本项目选择钻研ROE在长期对股票收益的作用。 钻研理念:依据ROE大小将所有股票分成10组并在每个时段进行重组,一共追踪10年,画出10条工夫序列线来总结长期股票收益体现。   数据筹备:从中国经济金融钻研数据库(CSMAR)下载A股2012至2022每季度的收益和净资产回报率,每季度依据ROE大小把所有股票分为10组并标记每支股票所属组合。以第一支与最初一支举例: 均匀投资组合价值:  使用R语言spread() & gather()函数去除进行交易的数据。新增一列附上每只股票上一季度的净资产收益率,在每个投资组合内取所有股票的加权均匀失去组合净资产收益率。   重要图表展现:1. 投资组合 10 年回报: 从中可看到显著独特稳定趋势,而高ROE组合整体收益更高。 2. 均匀收益柱状图: 从柱状图中能够看出最高ROE组合均匀收益显著高于其余组合,整体关系为高ROE,高回报。 3. t 统计量、p值、标准差 越往后的投资组合t值越大而p值越小,证实更显著。最高ROE组合均匀收益约为最低组合收益的6倍。 4. 累计超额收益: 最高ROE的累计超额收益同样显著高于其余组合,再次证实ROE的踊跃作用。 起因探索:ROE是一个很好的财务指标,因为它蕴含了间接来自财务报表的统计数据。净资产收益率掂量的是盈利能力,它越高,阐明公司管理层从其股本中发明支出和增长的效率越高。ROE间接反映财务业绩及财政状况,能更好点明公司发明价值能力并预示将来倒退情况。 比照钻研:除了用ROE作为指标,我另外还间接以股票收益分组进行同样的过程。 我发现高收益股票投资组合在长期却出现低均匀收益与累计超额收益,最高收益组合的均匀收益甚至为负。图如下: 高收益代表高风险,这警示投资者不能只看短期体现,要预测长期收益。故抉择更好的指标来衡量股票十分重要,如ROE,P/B ratio等。 我的项目后果高ROE投资组合长期收益更高,ROE是很好的盈利能力指标。但同时要留神潜在危险:高ROE可能是由低股本、适度负债、负净收入和负股本驱动的,这预示着公司潜在的问题,故投资肯定要综合考量公司的整体价值。同时,与ROE有高相关性的指标也值得将来钻研。 对于分析师 在此对Yujia Shen对本文所作的奉献示意诚挚感激,她在香港中文大学实现了金融学位,专一深度学习、数据分析畛域。善于R语言。 最受欢迎的见解 1.[](http://tecdat.cn/r%e8%af%ad%e8%a8%80%e7%bb%98%e5%88%b6%e7%94%...)用机器学习辨认一直变动的股市情况—隐马尔科夫模型(HMM)的利用 2.[](http://tecdat.cn/r%e8%af%ad%e8%a8%80%e7%94%9f%e5%ad%98%e5%88%...)R语言GARCH-DCC模型和DCC(MVT)建模预计 3.[](http://tecdat.cn/r%e8%af%ad%e8%a8%80%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%9c%...)R语言实现 Copula 算法建模依赖性案例剖析报告 4.[](http://tecdat.cn/r%e8%af%ad%e8%a8%80%e4%b8%ad%e4%bd%bf%e7%94%...)R语言COPULAS和金融工夫序列数据VaR剖析 5.[](http://tecdat.cn/r%e8%af%ad%e8%a8%80%e7%94%9f%e5%ad%98%e5%88%...)R语言多元COPULA GARCH 模型工夫序列预测 6.[](http://tecdat.cn/r%e8%af%ad%e8%a8%80ggplot2%e8%af%af%e5%b7%ae...)用R语言实现神经网络预测股票实例 7.[](http://tecdat.cn/r-%e8%af%ad%e8%a8%80%e7%bb%98%e5%88%b6%e5%8a...)r语言预测稳定率的实现:ARCH模型与HAR-RV模型 8.[](http://tecdat.cn/r%e8%af%ad%e8%a8%80%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%89%...)R语言如何做马尔科夫转换模型markov switching model 9.matlab应用Copula仿真优化市场危险

June 20, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言如何用潜类别混合效应模型LCMM分析抑郁症状附代码数据

全文下载链接:http://tecdat.cn/?p=22206最近咱们被客户要求撰写对于潜类别混合效应模型(LCMM)的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 每一个动静景象都能够用一个潜过程((t)来形容,这个潜过程在间断的工夫t内演变。 模型背景当对反复测量的标记变量进行建模时,咱们通常不会把它看成是一个有误差测量的潜过程。然而,这正是混合模型实践所做的根本假如。潜过程混合模型利用这个框架将线性混合模型实践扩大到任何类型的后果(有序、二元、间断、类别与任何散布)。 潜类别混合模型潜类别混合模型在Proust-Lima等人中介绍(2006  https://doi.org/10.1111/j.1541-0420.2006.00573.x 和2013 https://doi.org/10.1111/bmsp.12000  )。 应用线性混合模型依据工夫对定义为潜过程感兴趣的变量进行建模: 其中: X(t) 和Z(t) 是协变量的向量(Z(t) ; 是固定效应(即总体均值效应);ui 是随机效应(即个体效应);它们依据具备协方差矩阵B 的零均值多元正态分布进行散布;(wi(t)) 是高斯过程,能够增加到模型中以来放宽对象外部相干构造。同时在察看方程中定义了感兴趣的潜过程标记变量Yij (针对对象i和场合j)的察看之间的关系: 其中 tij 是主题i 和场合j 的测量工夫;ij 是一个独立的零均值高斯误差;H 是链接函数,可将潜过程转换为比例和度量。应用了不同的参数族。 当标记变量为间断时,H-1 是递增枯燥函数的参数族,其中: 线性变换:这简化为线性混合模型(2个参数)Beta累积散布族从新调整(4个参数)当标记变量是离散类别(二元或有序的)时:  H是阈值函数,即Y的每个级别对应于要预计(tij)+ ij区间的边界。 可识别性与任何潜变量模型一样,必须定义潜变量的度量。在lcmm中,误差的方差为1,均匀截距(在中)为0。 示例在本文中,lcmm 通过钻研年龄65岁左右男性的抑郁症状(由CES-D量表测量)的线性轨迹来阐明潜过程混合模型 。包含截距和age65的相干随机效应。 思考的模型: , 固定效应局部 是 预计不同间断链接函数的模型H咱们应用65岁左右的年龄变量进行中心化,并以十年为单位。 潜过程混合模型能够用不同的链接函数进行拟合,如下所示。这是用参数链接来实现的。 线性链接函数定义线性链接函数时,模型将简化为规范线性混合模型。默认状况下具备线性链接函数: lcmm(CESD ~ age65*male, random=~ age65 #链接=线性它与hlme装置的模型完全相同。与hlme对象的惟一区别是截距和残差标准误差的参数化。 hlme(CESD ~ age65*male, random=~ age65 #链接=线性对数似然雷同,但预计参数不在同一范畴内 loglik[1] -7056.652 非线性链接函数1:Beta累积散布函数Beta散布的重标累积散布函数(CDF)提供了标记变量与其根本埋伏过程之间的凹、凸或sigmoïd变换。 lcmm( random=~ age65, link='beta')非线性链接函数2:二次I样条二次I样条族近似于间断减少的链接函数。它波及在标记变量范畴内散布的节点。默认状况下,应用位于标记变量范畴内的5个等距结: lcmm(random=~ age65, subject='ID', link='splines')能够指定结的数量及其地位。首先输出节点的数目,接着 ,再指定地位 equi, quant 或 manual 用于别离等距节点,在标记变量散布分位数或外部结在参数intnodes手动输出。例如, 7-equi-splines 意味着具备7个等距节点,6-quant-splines I样条, 意味着具备6个节点的I样条,其位于标记变量散布的分位数处。 例如,在分位数处有5个结: lcmm(link='5-quant-splines')抉择最佳模型要抉择最合适的链接函数,能够比拟这些不同的模型。通常,这能够通过应用AIC 或 UACV等顺着依据拟合优度对模型进行比拟来实现 。 AIC(每个模型的输入中都有UACV): 在这种状况下,依据AIC规范,由I-splines和5个分位数结点链接函数的模型提供了最佳拟合度。能够在图中比拟不同的预计链接函数: plot(mli, which="linkfunction",xlab="潜过程")legend(x="topleft", legend=c("线性", "beta","样条曲线 (5个等距结点)","样条曲线(5个分位数结点)")) 点击题目查阅往期内容 R语言线性混合效应模型(固定效应&随机效应)和交互可视化3案例 左右滑动查看更多 01 02 03 04 咱们看到2个样条曲线转换十分靠近。线性模型仿佛不适合,如线性曲线和样条曲线之间的差值所示。Beta转换仅在潜过程的高值时才与样条曲线不同。变换的相信带能够通过蒙特卡洛办法取得: predict(mspl5q,ndraws=2000)legend(legend=c("95% 相信带","分位数样条"),lty=c(2,NA)) 用离散链接函数H预计模型有时,对于仅具备无限数量级别的标记变量,间断链接函数不适合,并且必须解决标记变量的有序性质。lcmm函数通过思考阈值链接函数来解决这种状况。然而,咱们必须晓得,带有阈值链接函数的模型的数值复杂性要重要得多(因为对随机效应散布进行了数值积分)。在拟合这个模型时,必须牢记这一点,随机效应的数量要谨严地抉择。 ...

June 19, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:经济学动态模型平均DMA动态模型选择DMSARIMATVP预测原油时间序列价格附代码数据

全文链接:http://tecdat.cn/?p=22458最近咱们被客户要求撰写对于动静模型均匀的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 本文提供了一个经济案例。着重于原油市场的例子。简要地提供了在经济学中应用模型均匀和贝叶斯办法的论据,应用了动静模型平均法(DMA),并与ARIMA、TVP等办法进行比拟 简介心愿对经济和金融畛域的从业人员和钻研人员有用。 动机事实上,DMA将计量经济学建模的几个特点联合在一起。首先,最终预测是通过模型平均化从几个回归模型中产生的。其次,该办法是贝叶斯办法,也就是说,概率是以置信水平的形式解释的。例如,对工夫t的DMA预测只基于截至工夫t-1的数据。此外,新数据的取得间接导致参数的更新。因而,在DMA中,回归系数和赋予模型的权重都随工夫变动。 贝叶斯办法不是古代计量经济学的支流。然而,这些办法最近正取得越来越多的关注。这其中有各种起因。首先,咱们能够将其与钻研中日益增多的数据量分割起来。因为技术提高,人们通常面临着许多潜在的解释变量的状况。只管大多数变量可能并不重要,但研究者通常不晓得哪些变量应该被剔除。 当然,到某种程度上依然能够应用惯例办法。但因为不足足够的信息,通常无奈对参数进行准确预计。最简略的例子是当解释变量的数量大于工夫序列中的察看值的数量时。例如,即便在线性回归的状况下,规范的一般最小二乘法预计也会呈现一个奇怪矩阵,导致不可能取其倒数。在贝叶斯框架下,依然能够得出一个有意义的公式。贝叶斯办法仿佛也能更好地解决适度参数化和适度拟合问题。 在最近的预测趋势中能够发现各种办法。以原油价格为例,预测办法通常能够分为工夫序列模型、构造模型和其余一些办法,如机器学习、神经网络等。一般来说,工夫序列模型的重点是对稳定的建模,而不是对现货价格的建模。构造模型顾名思义包含因果关系,但它们通常在某些期间有很好的预测能力,而在其余期间则很差。另外,基于小波合成、神经网络等的其余办法通常疏忽了其余因素的影响,只关注繁多工夫序列。这些使得DMA成为从业者的一个乏味的办法。 DMA的下一个方面是,它容许回归系数是随工夫变动的。事实上,在经济呈现迟缓和疾速(结构性中断)变动的状况下,计量经济学模型的这种属性是十分可取的。当然,这样的办法也存在于传统的方法论中,例如,递归或滚动窗口回归。 实践框架咱们将简短地形容fDMA的实践框架。特地是,动静模型平均化(DMA)、动静模型抉择(DMS)、中位概率模型。 动静模型均匀(DMA)DMA在[1]的原始论文中失去了十分具体的介绍。然而,上面是一个简短的阐述,对于了解fDMA中每个函数的作用是必要的。 假如yt是预测的工夫序列(因变量),让x(k)t是第k个回归模型中独立变量的列向量。例如,有10个潜在的原油价格驱动因素。如果它们中的每一个都由一个适合的工夫序列来示意,那么就能够构建2^10个可能的线性回归模型。每个变量都能够包含或不包含在一个模型中。因而,每个变量有两种抉择,形成了2^10种可能性。这包含一个只有常数的模型。因而,一般来说,有潜在的有用的m个独立变量,最多能够构建K=2^m个模型。换句话说,状态空间模型是由以下几个局部组成的 其中k = 1, ... . ,K,t是回归系数的列向量。假如误差遵循正态分布,即e(k)t∼N(0,V(k)t)和(k)t∼N(0,W(k)t)。 在此请留神,有m个潜在的解释变量,2m是构建模型的下限。然而,本文形容的所有办法(如果没有特地阐明的话)都实用于这些2m模型的任何子集,即K≤2m。 动静模型抉择(DMS)动静模型抉择(DMS)是基于雷同的理念,与DMA的理念雷同。惟一的区别是,在DMA中进行的是模型平均化,而在DMS中是模型抉择。换句话说,对于每个期间t,抉择具备最高后验概率的模型。这意味着,只需将公式批改为 其中HT示意k模型。 一个例子:原油市场咱们举一个原油市场的例子。据此能够说,在哪些工夫序列能够作为预测现货原油价格的有用解释变量方面,存在着不确定性。 xts对象crudeoil蕴含来自原油市场的选定数据,即。 -WTI代表WTI(西德克萨斯中质油)现货价格,以每桶计。 MSCI代表MSCI世界指数。TB3MS代表3个月国库券二级市场利率(%)。CSP代表粗钢产量,单位是千吨(能够作为掂量寰球经济流动的一种形式)。TWEXM代表贸易加权的指数(1973年3月=100)。PROD代表原油产品供应量,单位为千桶。CONS代表经合组织的原油产品总消费量。VXO代表规范普尔100指数的隐含稳定率(即股票市场稳定率)。这些数据的频率为每月一次。它们涵盖了1990年1月至2016年12月的期间。 xts对象的趋势蕴含来自谷歌的对于选定搜索词的互联网数量的数据。 stock_markets代表Google Trends的 "股票市场"。interest_rate代表Google Trends的 "利率"。economic_activity示意 "经济流动 "的Google趋势。exchange_rate代表 "汇率 "的谷歌趋势。oil_production示意 "石油生产 "的Google趋势。oil_consumption代表 "石油生产 "的谷歌趋势。market_stress代表Google Trends的 "市场压力"。这些数据也是以月度为频率的。它们涵盖了2004年1月至2016年12月这段时间,因为谷歌趋势没有涵盖更早的期间。从经济角度来看,思考这些工夫序列的对数差分是正当的 R> drivers <- (lag(crudeoil[ , -1], k = 1))[-1, ]R> l.wti <- (diff(log(wti)))[-1, ]R> l.drivers <- (diff(log(driv )))[-1, ] R> archtest(ld.wti) R> descstat((ld)) 除了PROD的一些问题,所有的工夫序列都能够在5%的显著性程度上被认为是安稳的。对于WTI差分也存在ARCH效应。因而,在DMA中思考指数加权挪动均匀(EWMA)预计方差仿佛是正当的。此外,还能够测试一些忘记因子。依据倡议,对月度工夫序列采取=0.97。所有的方差都小于1。因而,仿佛没有必要对工夫序列进行从新标准化。在DMA的预计中,采取initvar=1仿佛也足够了。  DMA(y = lwti, x = ldrivers,+  alpha = ra, lambda = rl,    meth = "ewma" ) 依据最小化RMSE,最佳DMA模型是=0.99和=0.97的模型。因而,对这个模型稍作钻研。  plot(x$y, type="l", ylim=c(min(x$y,x$y.hat),max(x$y,x$y.hat)),   xlab="", ylab="", main="理论值和预测值", axes = F)比拟图1和图2能够看出,在市场的动荡期间,DMA迅速适应,对有更多变量的模型赋予更高的权重。事实上,这与图3统一。在这一时期,所有解释变量的绝对变量重要性都在回升。咱们还能够看到,自2007年以来,发达的股票市场的作用有所增加。然而,在2013年之后,这种作用变得越来越小;而其余变量的作用开始减少。这一点非常明显,特地是对于汇率。 图3应与图4能够看出。尽管,绝对变量的重要性可能很高,但这个变量的回归系数的预期值可能在0左右。事实上,高的绝对变量重要性同时察看到MSCI、CSP和TWEXM的预期回归系数不为零。所以,这个剖析当初证实了这三个因素在2007年和2013年之间对原油价格起到了重要的预测作用。自2013年以来,股票市场的作用缩小了,被汇率所取代。在2013年前后,最重要的作用是由发达股票市场施展的。  图1  for (i in 1:7)    {      inc[i+1] <- floor(i * nrow( post.incl)/7)    }    plot( exp.var, type="l" ylim=c(0,ncol(x$models))   main="变量数量期望值 ", axes = F) 图2 for (i in 1:(ncol( post.incl)-1))plot( post.incl[,i+1], type="l", col=col[i+1], ylim=c(0,1), xlab="", ylab="", main="后蕴含概率", axes = F) 图3 点击题目查阅往期内容 [](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4MDUzOTIxNA==&mid=26538304...)R语言:EM算法和高斯混合模型的实现 左右滑动查看更多 01 02 03 ...

June 19, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:如何在生存分析与Cox回归中计算IDINRI指标附代码数据

原文链接:http://tecdat.cn/?p=6095最近咱们被客户要求撰写对于生存剖析与Cox回归的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 本文演示了如何在生存剖析与Cox回归中计算IDI,NRI指标 读取样本数据 D=D[!is.na(apply(D,1,mean)),] ; dim(D)## [1] 416   7查问局部数据(后果和预测因子)head(D)##   time status      age albumin edema protime bili## 1  400      1 58.76523    2.60   1.0    12.2 14.5## 2 4500      0 56.44627    4.14   0.0    10.6  1.1## 3 1012      1 70.07255    3.48   0.5    12.0  1.4## 4 1925      1 54.74059    2.54   0.5    10.3  1.8## 5 1504      0 38.10541    3.53   0.0    10.9  3.4## 6 2503      1 66.25873    3.98   0.0    11.0  0.8模型0和模型1的后果数据和预测变量集outcome=D[,c(1,2)]covs1<-as.matrix(D[,c(-1,-2)])covs0<-as.matrix(D[,c(-1,-2, -7)])head(outcome)##   time status## 1  400      1## 2 4500      0## 3 1012      1## 4 1925      1## 5 1504      0## 6 2503      1``````head(covs0)##        age albumin edema protime## 1 58.76523    2.60   1.0    12.2## 2 56.44627    4.14   0.0    10.6## 3 70.07255    3.48   0.5    12.0## 4 54.74059    2.54   0.5    10.3## 5 38.10541    3.53   0.0    10.9## 6 66.25873    3.98   0.0    11.0``````head(covs1)##        age albumin edema protime bili## 1 58.76523    2.60   1.0    12.2 14.5## 2 56.44627    4.14   0.0    10.6  1.1## 3 70.07255    3.48   0.5    12.0  1.4## 4 54.74059    2.54   0.5    10.3  1.8## 5 38.10541    3.53   0.0    10.9  3.4## 6 66.25873    3.98   0.0    11.0  0.8点击题目查阅往期内容 R语言生存剖析数据分析可视化案例 左右滑动查看更多 01 02 03 04 推理  <span style="color:#333333"><span style="color:#333333"><code><span style="color:#000000">t0</span><span style="color:#687687">=</span><span style="color:#009999">365</span><span style="color:#687687">*</span><span style="color:#009999">5</span><span style="color:#000000">x</span><span style="color:#687687"><-</span><span style="color:#000000">IDI </span><span style="color:#687687">(</span><span style="color:#000000">outcome</span>, <span style="color:#000000">covs0</span>, <span style="color:#000000">covs1</span>, <span style="color:#000000">t0</span>, <span style="color:#000000">npert</span><span style="color:#687687">=</span><span style="color:#009999">200</span><span style="color:#687687">)</span> ;</code></span></span>输入 ##     Est. Lower Upper p-value## M1 0.090 0.052 0.119       0## M2 0.457 0.340 0.566       0## M3 0.041 0.025 0.062       0M1示意IDI M2示意NRI M3示意中位数差别 图形演示 本文摘选 《 R语言如何在生存剖析与Cox回归中计算IDI,NRI指标 》 ,点击“浏览原文”获取全文残缺材料。 点击题目查阅往期内容 R语言中的生存剖析Survival analysis早期肺癌患者4例 R语言应用限度均匀生存工夫RMST比拟两条生存曲线剖析肝硬化患者 R语言生存剖析: 时变竞争危险模型剖析淋巴瘤患者 R语言生存剖析可视化剖析 R语言中生存分析模型的工夫依赖性ROC曲线可视化 R语言生存剖析数据分析可视化案例 R语言ggsurvplot绘制生存曲线报错 : object of type ‘symbol‘ is not subsettab R语言如何在生存剖析与Cox回归中计算IDI,NRI指标 R语言绘制生存曲线预计|生存剖析|如何R作生存曲线图 R语言解释生存剖析中危险率和危险率的变动 R语言中的生存剖析Survival analysis早期肺癌患者4例

June 19, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言改进的DCCMGARCH动态条件相关系数模型BP检验分析股市数据

全文链接:http://tecdat.cn/?p=32818原文出处:拓端数据部落公众号股票市场波动性模型始终是金融畛域钻研的热点之一。传统的波动性模型往往只思考了动态条件下的波动性和相关性,难以精确捕获市场的复杂性和多样性。 因而,本文提出了一种基于R语言改良的DCC-MGARCH模型,帮忙客户探索动静条件相关系数模型对股市数据的预测和剖析成果。 原始数据 读取数据# data=read.csv("数据.csv") 第一个主回归 :用rtn,D1,D2,D3,D4的数据做均值方程 条件方差的动静构造指定为GARCH族模型条件方差是指在给定过来信息的状况下,对将来稳定的预测。GARCH模型是一种罕用的条件异方差模型,它将条件方差的动静构造指定为GARCH族模型,能够很好地形容工夫序列数据的波动性。 GARCH模型的根本思维是设定一个与工夫相干的方差模型,用于形容随着工夫变动,条件方差的变化趋势。依据GARCH模型的公式,以后时刻t的条件方差是由之前p个时刻的条件方差和q个时刻的残差平方和决定的。 GARCH模型的主要参数包含p、q和阶数,其中p示意模型中过来p个时刻的条件方差,q示意过来q个时刻的残差平方和,阶数示意模型中的噪声项。应用GARCH模型能够捕捉到工夫序列数据中的波动性,并且能够很好地利用于金融市场中。 因而,条件方差的动静构造指定为GARCH族模型是一种很无效的办法,能够更好地形容股票市场的波动性,并为进一步剖析和预测市场提供了无力的工具。 中断日期i=1,…,m由BP测验确定,DiS为虚构变量,定义为每次断裂前的工夫为0,断裂后为1。 转换工夫序列格局转换工夫序列格局是指将工夫数据从一种格局转换为另一种格局的过程。在计算机编程和数据分析中,工夫序列常常以不同的格局呈现,如字符串、工夫戳、日期对象等。为了不便数据处理和剖析,咱们可能须要将工夫序列转换为特定的格局。 rtndata<-data$rtn##rtn data rtndata=ts(rtndata,start绘制原始工夫序列绘制原始工夫序列是指将一组依照工夫顺序排列的数据点以图形的模式展现进去。这样能够更直观地察看数据的变化趋势和法则。 在绘制原始工夫序列时,通常将工夫作为横轴,将数据值作为纵轴。每个数据点在图上用一个点或者线连接起来,造成间断的曲线或折线。 绘制原始工夫序列能够帮忙人们发现数据的周期性、趋势、异样值等特色。通过观察图形,能够更好地了解数据的变化规律,从而做出正当的剖析和预测。此外,绘制原始工夫序列还能够用于与其余工夫序列进行比拟,找出它们之间的相似性或差别。 plot.ts(rtndata1, 拟合模型Dat = data[, c( "rtn"   ,   "d1"    ,    "d2"    ,    "d3"   ,     "d4"       ), drop = FALSE]   xspec = ugarchspec(mean.mispec(replicate(5, 模型后果可视化plot(fitdcc条件sigma和收益率DCC条件(sigma)是指动静相干条件(Dynamic Conditional Correlation)模型中的一个参数,用于形容金融工夫序列中的稳定率的变动。该模型是用来预计多个金融资产之间的相关性,并且可能捕捉到这些相关性随工夫的变动。 收益率是指金融资产价格或投资组合在肯定工夫内的变动幅度,通常用百分比示意。它是掂量投资回报的指标,能够用来评估资产或投资组合的盈利能力。 在金融畛域中,DCC条件(sigma)和收益率之间存在肯定的关系。DCC条件(sigma)能够用来预计不同资产之间的相关性,从而帮忙投资者更好地了解资产之间的联动性。当相关性较高时,资产的收益率往往会同时上涨或上涨,而当相关性较低时,资产的收益率可能会呈现较大的差别。 EW 投资组合和1%的VAREW投资组合是指等权重投资组合,其中每个资产的权重相等。这意味着,如果一个投资组合蕴含10个资产,那么每个资产的权重将是10%。 1%的VAR(Value at Risk)是一种危险度量指标,用于掂量投资组合或资产在给定时间段内可能面临的最大亏损。具体来说,1%的VAR示意在某个时间段内,投资组合或资产可能面临的亏损不会超过投资组合或资产总价值的1%。 因而,当咱们说EW投资组合的1%的VAR时,咱们指的是等权重投资组合在给定时间段内可能面临的最大亏损不会超过投资组合总价值的1%。这是一种用于评估投资组合危险的指标,帮忙投资者理解他们的投资组合可能面临的危险程度。 第二个回归,R j,t-1用sp5r做,Xj,t-1是sp5r用 ar(1)-garch(1,1)回归的残差平方项,其余和第一个回归一样,Ri,t-1用rtn的数据均值方程和方差方程: 其中Rt1是对应市场中市场指数的收益,X是基于基准模型的对应股票市场的平方残差: ame(Dat,(fit3@model$residuals[,1])^2)replicate(7, xspec))fit1 = dcc ...

June 19, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:电商商品搬家业务采集天猫店铺商品上架至京东店铺天猫店铺所有商品数据接口

随着电商行业的疾速倒退和竞争加剧,许多电商卖家须要在多个平台上销售商品以进步销售额和市场份额。然而,将商品从一个平台搬移到另一个平台的过程可能会十分费时费力。因而,一些电商第三方服务提供商开始提供电商搬家业务,以帮忙卖家将商品从一个平台上架至另一个平台。 其中,采集天猫商品上架至京东店铺是一种较为常见的电商搬家业务。这须要服务提供商在天猫上采集到卖家的商品信息,并将其转化为合乎京东平台上架规范的商品信息。接着,服务提供商会帮忙卖家实现商品上架、库存同步等一系列操作。 通过采集天猫商品上架至京东店铺,卖家能够缩小商品上架的工夫和劳动力老本,同时扩充本人的销售渠道和市场覆盖面。不过,卖家须要留神的是,采集商品信息和上架过程中要合乎各个平台的规定和政策,并确保商品信息的准确性和真实性。通过 API 接口获取数据能够大大提高效率。taobao.item_search_shop - 取得店铺所有商品数据封装接口 API 阐明1.申请形式:HTTP POST GET2.申请地址:http://o0b.cn/opandy 3.申请参数: 申请参数:shop_id=433655136&page=1&sort= 参数阐明: shop_id:shop_id page:页码sort:排序[new,bid,sale] (new 新品,bid:价格,sale:销量,bid加_前缀为从大到小排序)4.申请示例 # coding:utf-8"""Compatible for python2.x and python3.xrequirement: pip install requests"""from __future__ import print_functionimport requests# 申请示例 url 默认申请参数曾经做URL编码url = "https://api-vxx.Taobaoapi2014.cn/taobao/item_search_shop/?key=<您本人的apiKey>&secret=<您本人的apiSecret>&shop_id=433655136&page=1&sort="headers = { "Accept-Encoding": "gzip", "Connection": "close"}if __name__ == "__main__": r = requests.get(url, headers=headers) json_obj = r.json() print(json_obj)

June 19, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:通过商品ID获取淘宝商品详情sku详细信息淘宝商品详情sku信息数据天猫商品详情Sku接口

本文介绍您能够通过以下步骤自行获取淘宝商品详情sku详细信息: 在淘宝网站上搜寻您须要的商品,并找到商品的ID号。获取淘宝开放平台的API密钥。应用API接口获取商品详情信息,能够查看淘宝开放平台文档理解如何应用API接口获取商品详情信息。一旦您胜利拜访了API接口并取得了JSON响应,您能够应用编程语言(如Python)解析JSON并提取sku详细信息。taobao.item_sku-获取淘宝天猫商品sku详细信息 1.申请形式:HTTPS POST GET 2.申请地址:http://o0b.cn/opandy 3.申请参数(复制Taobaoapi2014): 申请参数:num_iid=572050066584&sku_id=3880971359554&is_promotion=0援用参数阐明:sku_id:SKU IDnum_iid:商品IDis_promotion:是否获取取促销价4.申请示例: # coding:utf-8"""Compatible for python2.x and python3.xrequirement: pip install requests"""from __future__ import print_functionimport requests# 申请示例 url 默认申请参数曾经做URL编码url = "https://api-vxx.Taobaoapi2014.cn/taobao/item_sku/?key=<您本人的apiKey>&secret=<您本人的apiSecret>&num_iid=572050066584&sku_id=3880971359554&is_promotion=0"headers = { "Accept-Encoding": "gzip", "Connection": "close"}if __name__ == "__main__": r = requests.get(url, headers=headers) json_obj = r.json() print(json_obj)

June 16, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言深度学习用keras神经网络回归模型预测时间序列数据附代码数据

全文链接:http://tecdat.cn/?p=23250最近咱们被客户要求撰写对于深度学习的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 回归数据能够用Keras深度学习API轻松拟合。在本教程中,咱们将简要地学习如何通过应用R中的Keras神经网络模型来拟合和预测回归数据 在这里,咱们将看到如何创立简略的回归数据,建设模型,训练它,并最终预测输出数据。 该教程包含 生成样本数据集建设模型训练模型并查看准确性预测测试数据源代码列表咱们将从加载R的Keras库开始。 library(keras)生成样本数据集首先,本教程的样本回归工夫序列数据集。 plot( c )points( a )points(  b )points(  y ) 点击题目查阅往期内容 RNN循环神经网络 、LSTM长短期记忆网络实现工夫序列长期利率预测 左右滑动查看更多 01 02 03 04 红线是y输入,其余的点是x输出的序列。 咱们须要将x输出数据转换成矩阵类型。 x = as.matrix(data.frame(a,b,c))y = as.matrix(y) 建设模型接下来,咱们将创立一个keras序列模型。    loss = "mse",   optimizer =  "adam",    metrics = list("mean_absolute_error") 训练模型和查看准确性接下来,咱们将用x、y数据来拟合模型,并查看其准确性。 evaluate(x, y, verbose = 0)print(scores) 接下来,咱们将预测x数据,并在图中与原始y值进行比拟。 plot(x, y) 预测测试数据接下来,咱们将把数据集分成训练和测试两局部,再次训练模型,预测测试数据。 fit(train_x,train_y)predict(test_x)最初,咱们将绘制原始测试数据的Y值和预测值。 plot(x, test_y)lines(x, y_pred) 在本教程中,咱们曾经简略理解了如何在R中用keras神经网络模型拟合回归数据。 点击文末 “浏览原文” 获取全文残缺材料。 本文选自《R语言深度学习:用keras神经网络回归模型预测工夫序列数据》。 点击题目查阅往期内容 RNN循环神经网络 、LSTM长短期记忆网络实现工夫序列长期利率预测 联合新冠疫情COVID-19股票价格预测:ARIMA,KNN和神经网络工夫序列剖析 深度学习:Keras应用神经网络进行简略文本分类剖析新闻组数据 用PyTorch机器学习神经网络分类预测银行客户散失模型 PYTHON用LSTM长短期记忆神经网络的参数优化办法预测工夫序列洗发水销售数据 Python用Keras神经网络序列模型回归拟合预测、准确度检查和后果可视化 Python用LSTM长短期记忆神经网络对不稳固降雨量工夫序列进行预测剖析 R语言中的神经网络预测工夫序列:多层感知器(MLP)和极限学习机(ELM)数据分析报告 R语言深度学习:用keras神经网络回归模型预测工夫序列数据 Matlab用深度学习长短期记忆(LSTM)神经网络对文本数据进行分类 R语言KERAS深度学习CNN卷积神经网络分类辨认手写数字图像数据(MNIST) MATLAB中用BP神经网络预测人体脂肪百分比数据 Python中用PyTorch机器学习神经网络分类预测银行客户散失模型 R语言实现CNN(卷积神经网络)模型进行回归数据分析 SAS应用鸢尾花(iris)数据集训练人工神经网络(ANN)模型 【视频】R语言实现CNN(卷积神经网络)模型进行回归数据分析 Python应用神经网络进行简略文本分类 R语言用神经网络改良Nelson-Siegel模型拟合收益率曲线剖析 R语言基于递归神经网络RNN的温度工夫序列预测 R语言神经网络模型预测车辆数量工夫序列 R语言中的BP神经网络模型剖析学生问题 matlab应用长短期记忆(LSTM)神经网络对序列数据进行分类 R语言实现拟合神经网络预测和后果可视化 用R语言实现神经网络预测股票实例 应用PYTHON中KERAS的LSTM递归神经网络进行工夫序列预测 python用于NLP的seq2seq模型实例:用Keras实现神经网络机器翻译 用于NLP的Python:应用Keras的多标签文本LSTM神经网络分类 ...

June 16, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言分析股市相关结构用回归估计股票尾部相关性相依性依赖性

原文链接:http://tecdat.cn/?p=25860 最近咱们被客户要求撰写对于股票尾部相关性的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 什么是尾部相关性? 假如市场呈现了属于最差 5% 的日子的回撤(缩减): 有人能够问,鉴于市场处于蓝色区域,特定股票上涨的概率是多少? 咱们都理解股票绝对于市场的贝塔系数、股票绝对于市场的敏感性(例如规范普尔 500 指数)的概念。尾部相关性的概念相似,因为它是股票对市场回撤的敏感性。如果每次市场上涨,股票上涨,那将意味着两件事: 鉴于市场曾经上涨,股票上涨的概率是 100%。股票对市场上涨十分敏感直观地认为,这样的办法会与高beta 值相伴而行。但这并不是一对一的。很有可能的是,与另一只低beta 的股票相比,高beta 的股票对上涨的敏感度较低。 模式上,股票左尾对市场左尾的相关性定义为: (1)  \vert market < Q_{market} (p)), \end{equation*}") 其中 Q 是分位数,这取决于您如何定义尾部,在咱们的示例中为 5%。从概率来看,如果两个事件是独立的,那么看到这两个事件的概率是每个事件概率的乘积: (2)  = Pr(A) \times Pr(b) \end{方程*}") 其中 A 是事件: , B 是事件 。依据教训,咱们所做的预计只是简略地计算位于股票 5% 临界值以下的点数,对于位于市场 5% 以下的每个点。这个函数应用这个概念来掂量两个工夫序列之间的尾部相关性: # cc参数定义了尾部。默认为5%。co<- function{# 如果两个序列不在同一长度上,则进行。if(length!=length(sb)){stop }TT <- length(# 计算有多少是低于5%的ind0 <- ifelseind <- which# 鉴于序列a低于5%(意味着有缩减),计算序列b中有多少个ind1 <- sum(ifelse(reb<quantile,1,0))# 计算概率p0 <- id1/TT # 两者都放弃的概率让咱们拉出 10 只 ETF,看看 beta 与尾部相关性度量有何不同。咱们拉动股票代码并转换为每周收益。 sym l=lengthenddat0 = (getSymbolsn = NROWw0 <- NULLfor (i in 1:l){dat0 = getSymbolsw1 <- weeklyReturnw0 <- cbind}当初咱们计算 beta 和尾部相关性度量,并绘制它。 pr <- bet <- NULLfor(i in 1:(l-1)){bet[i] <- lmpr[i] <- cortr}barplot 蓝线是  ,这是咱们对两个齐全(尾部)独立序列的冀望。 点击题目查阅往期内容 R语言实现 Copula 算法建模相依性案例剖析报告 左右滑动查看更多 01 02 03 04 ...

June 16, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:Matlab正态分布历史模拟法加权移动平均线-EWMA估计风险价值VaR和回测标准普尔指数-SP500时间序列附代码数据

原文链接:http://tecdat.cn/?p=24480 最近咱们被客户要求撰写对于危险价值的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 此示例阐明如何应用三种办法预计危险价值 (VaR) 并执行 VaR 回测剖析。这三种办法是: 正态分布历史模仿指数加权挪动平均线 (EWMA)危险价值是一种量化与投资组合相干的危险程度的统计办法。VaR 掂量指定工夫范畴内和给定置信水平的最大损失量。 回测掂量 VaR 计算的准确性。应用 VaR 办法,计算损失预测,而后与第二天完结时的理论损失进行比拟。预测损失和理论损失之间的差别水平表明 VaR 模型是低估还是高估了危险。因而,回测回顾数据并有助于评估 VaR 模型。 本示例中应用的三种预计办法在 95% 和 99% 的置信水平下预计 VaR。 加载数据并定义测试窗口加载数据。本例中应用的数据来自规范普尔指数从 1993 年到 2003 年的工夫序列收益率。 tik2rt(sp);将预计窗口定义为 250 个交易日。测试窗口从 1996 年的第一天开始,始终继续到样本完结。 WinSze = 250;对于 95% 和 99% 的 VaR 置信水平。 p = [0.05 0.01];这些值意味着别离有至少 5% 和 1% 的概率产生的损失将大于最大阈值(即大于 VaR)。 应用正态分布办法计算 VaR对于正态分布法,假如投资组合的损益呈正态分布。应用此假如,通过将每个置信水平的_z_分数乘以收益率的标准差来计算 VaR  。因为 VaR 回溯测试对数据进行追溯,因而“明天”的 VaR 是依据过来_N_  = 250 天(但不包含“明天”)的收益率值计算得出的 。 for t = TtWnow    i = t - TsWidoSrt + 1;    Esationdw = t-EtiWinwSze:t-1;    gma = std(Returns(tmWinow));    Noa95(i) = -Zscre(1)*Sima;    Nrml99(i) = -Zsore(2)*Sigma;endplot(DaeRtuns(TsWidw),[Nrm95 oma99]) 正态分布办法也称为参数 VaR,因为它的预计波及计算收益率标准差的参数。正态分布办法的长处是简略。然而,正态分布办法的弱点是假如收益率是正态分布的。正态分布办法的另一个名称是方差-协方差办法。 应用历史模仿办法计算 VaR与正态分布办法不同,历史模仿 (HS) 是一种非参数办法。它不假如资产收益的特定散布。历史模仿通过假如过来的损益能够作为下一个收益期的损益调配来预测危险。“明天”的 VaR 计算为“明天” 之前 最初_N 次_收益率的 _第 p_个分位数 。 ...

June 16, 2023 · 2 min · jiezi

关于数据挖掘:用LASSOadaptive-LASSO预测通货膨胀时间序列附代码数据

原文链接:http://tecdat.cn/?p=22273最近咱们被客户要求撰写对于LASSO的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 如果你理解数据迷信畛域,你可能据说过LASSO。LASSO是一个对指标函数中的参数大小进行惩办的模型,试图将不相干的变量从模型中排除 动机它有两个十分天然的用处,第一个是变量抉择,第二个是预测。因为通常状况下,LASSO抉择的变量会比一般最小二乘法(OLS)少得多,其预测的方差会小得多,代价是样本中呈现大量的偏差。 LASSO最重要的特点之一是它能够解决比观测值多得多的变量,我说的是成千上万的变量。这是它最近风行的次要起因之一。 在这个例子中,我应用最风行的LASSO,glmnet。咱们能够十分疾速地预计LASSO,并应用穿插验证抉择最佳模型。依据我的教训,在工夫序列的背景下,应用信息准则(如BIC)来抉择最佳模型会更好。它更快,并防止了工夫序列中穿插验证的一些简单问题。 本文预计LASSO,并应用信息规范来抉择最佳模型。咱们将应用LASSO来预测通货膨胀。 ## == 数据分解成样本内和样本外y.in=y[1:100]; y.out=y[-c(1:100)]x.in=x[1:100,]; x.out=x[-c(1:100),]## == LASSO == ##glmnet(x.in,y.in,crit = "bic") 点击题目查阅往期内容 r语言中对LASSO回归,Ridge岭回归和弹性网络Elastic Net模型实现 左右滑动查看更多 01 02 03 04 plot(lasso) 下面的第一个图显示,当咱们减少LASSO指标函数中的惩办时,变量会归零。第二张图显示了BIC曲线和选定的模型。当初咱们能够计算预测了。 ## == 预测 == ##predict(lasso,x.out) adaptive LASSOLASSO有一个自适应版本,在变量抉择方面有一些更好的个性。请留神,这并不总是意味着更好的预测。该模型背地的想法是应用一些以前晓得的信息来更无效地抉择变量。一般来说,这些信息是由LASSO或其余一些模型预计的系数。 ## = adaLASSO = ##adalasso(x.in,y.in,crit="bic",penalty=factor)predict(adalasso, x.out) ## = 比拟误差 = ##sqrt(mean((y.out-pred.ada)^2) 在这种状况下,adaLASSO产生了一个更准确的预测。一般来说,adaLASSO比简略的LASSO的预测成果更好。然而,这不是一个相对的事实。我见过很多简略LASSO做得更好的案例。 参考文献[1] Bühlmann, Peter, and Sara Van De Geer. Statistics for high-dimensional data: methods, theory and applications. Springer Science & Business Media, 2011. [2] Jerome Friedman, Trevor Hastie, Robert Tibshirani (2010). Regularization Paths for Generalized Linear Models via Coordinate Descent. Journal of Statistical Software, 33(1), 1-22. URL http://www.jstatsoft.org/v33/i01/ ...

June 16, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:专题中国手术机器人行业研究2022年报告PDF合集分享附原数据表

报告链接:http://tecdat.cn/?p=32811原文出处:拓端数据部落公众号本报告重点钻研手术机器人在微创手术畛域的利用。手术机器人是一种医疗服务机器人,可能辅助医生对医疗器械进行精准管制。它在泌尿科、妇科、普外科、骨科等临床手术中的利用不断扩大,并引起了各方的关注。 2020年,寰球手术机器人市场规模达到了8321万美元。美国、欧洲和中国是前三大市场,别离占据了55.1%、21.4%和5.1%的份额。目前,手术机器人市场次要以腔镜机器人为主,骨科机器人为辅,其余畛域的手术机器人也在多元化倒退。2020年,寰球腔镜手术机器人占据了市场的63%,骨科手术机器人占比17%,经皮穿刺机器人、经天然腔道机器人和泛血管机器人占比约为6%。 自2015年以来,中国政府大力支持翻新医疗器械的倒退,制订了产业和医保等方面的政策来促成其倒退。截至2021年底,直觉内科、天智航、精准医疗、史赛克、美敦力等多家公司的十余个产品取得了国家药监局的批准上市。但与美国腔镜机器人市场渗透率达到13.3%相比,中国腔镜手术机器人的市场渗透率仅为0.51%,这表明中国手术机器人市场的遍及和应用还有较大的增长空间。随着各家公司产品陆续取得批准,将来几年手术机器人无望实现商业化。 腔镜手术机器人在寰球范畴内失去广泛应用,而美国是寰球最大的腔镜手术机器人市场。依据弗若斯特沙利文报告,2020年寰球手术机器人市场的前三大市场别离为美国、欧洲和中国,占据了市场份额的55.1%、21.4%和5.1%。 在手术机器人的细分畛域中,腔镜手术和骨科手术机器人市场是最大的。而且,新兴畛域的倒退不断扩大。 依据报告显示,2020年寰球范畴内腔镜手术机器人市场的市场份额占比达到了63%,而骨科手术机器人占比为17%。中国市场的状况与寰球趋势类似,2020年腔镜手术机器人的市场份额占比达到了75%,而骨科手术机器人占比为10%。 本专题内的参考报告(PDF)目录Robo:2023年第一季度机器人投资报告 报告2023-05-29西门子:机器人及自动化设施仿真利用 报告2023-05-28CAICV:2023路特斯机器人智能驾驶信息安全实际白皮书 报告2023-05-24德州仪器:工业机器人设计工程师指南(2022) 报告2023-04-26动脉网&蛋壳研究院:2023痊愈机器人行业钻研报告 报告2023-04-17上奇研究院:2023中国机器人产业剖析报告 报告2023-04-12头豹:2022年中国智能巡检机器人行业概览-老本拐点已至-长期成长空间... 报告2023-04-08艾瑞征询:2023年中国工业机器人行业钻研报告 报告2023-04-04电子规范院:儿童陪伴机器人白皮书 报告2023-03-31动脉橙:寰球医疗机器人价值趋势报告2022 报告2023-03-12Robo:2022年第四季度机器人报告 报告2023-03-07头豹:2022年中国植发行业专题报告-颜值诉求发力毛发医疗-植发机器人... 报告2023-03-01头豹:2022年中国扫地机器人市场竞争剖析报告-从蓝海到红海-品牌该如... 报告2023-02-25海通国内:扫地机器人行业跟踪-2023年拐点将至-销量、均价、利润率、... 报告2023-02-17赛迪参谋:机器人产业发展趋势瞻望 报告2023-02-11头豹:2022年医疗机器人行业概览-医疗机器人厂商泛滥-是否决出龙头存... 报告2022-12-22甲子光年:2022中国商用服务机器人行业简析 报告2022-12-12果集数据:2022年Q1-Q3扫地机器人热门品牌社媒电商剖析报告 报告2022-12-11国海证券:寰球机器人产业钻研之利用框架:孕育人类“奇点”时刻 报告2022-12-0936Kr:2022年中国服务机器人行业钻研报告 报告2022-12-06甲子光年:2022中国商用服务机器人行业简析 报告2022-11-24亿欧智库:英特尔赋能产业智能化降级-机器人特刊2022 报告2022-11-15头豹研究院:2022年中国商用清洁机器人行业概览 ――从立体到平面,开... 报告2022-11-15Geek:仓库机器人的将来 报告2022-11-08蛋壳研究院:血管染指手术机器人钻研报告 报告2022-10-24IT桔子:2022年中国机器人投融资数据分析报告 报告2022-10-23DeepTech:2022寰球医疗微纳机器人技术现状及产业发展前景钻研... 报告2022-10-09亿欧智库:2022中国公共服务机器人市场钻研报告 报告2022-09-29头豹:2022年中国人形机器人行业概览-TESLABOT开启机器人新纪... 报告2022-09-20灼识征询:2022中国机器人行业蓝皮书 报告2022-09-142021世界机器人大会:2021-2022年机器人十大前沿热点畛域洞察 报告2022-09-11头豹:2022年中国仓储机器人行业概览 报告2022-09-02GfK:2022年中国扫地机器人市场走势 报告2022-09-01中国电子学会:中国机器人产业倒退报告(2022年) 报告2022-08-25灼鼎征询:中国物流移动机器人钻研报告 报告2022-08-22德勤:物流机器人产业渐入佳境 物流产业数字化提速 报告2022-08-17中信建投:机器人-特斯拉人形机器人产业链投资机会剖析 报告2022-08-11维科网:2022中国智能巡检机器人行业倒退钻研白皮书 报告2022-06-29阿里云:2022年中国机器人产业图谱及云上倒退钻研报告 报告2022-06-28亿欧智库:2022中国工业机器人市场钻研报告 报告2022-06-01灼鼎征询:中国语音机器人钻研报告 报告2022-05-26觅途征询&立方知造局 :2022年中国工业机器人市场白皮书 报告2022-05-24MAIA钻研:2022-2029年寰球合作机器人市场钻研报告(2022... 报告2022-05-24灼鼎征询:2021年外骨骼机器人市场剖析报告 报告2022-03-16动脉橙:2015-2021年医疗机器人价值报告 报告2022-03-11LeWIS:中国聊天机器人 -对话式商务的衰亡 报告2022-01-04工信部:“十四五”机器人产业倒退布局 报告2021-12-2936氪:2021年中国机器人行业钻研报告 报告2021-12-28浦发硅谷银行:机器人行业的将来 报告2021-12-21中国电子学会:2021中国机器人产业倒退报告 报告2021-11-09亿欧智库:2021年中国医疗机器人商业化洞察报告 报告2021-10-12动脉橙:寰球医疗机器人价值趋势报告2015-2021年H1 报告2021-10-03亿欧智库:2021中国商用服务机器人市场钻研 报告2021-09-14甲子光年:2021仓储物流机器人行业钻研报告 报告2021-08-24艾瑞征询:2021年中国对话机器人chatbot行业倒退钻研报告 报告2021-07-08

June 16, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言用灰色模型-GM-11神经网络预测房价数据和可视化附代码数据

全文链接:http://tecdat.cn/?p=31938最近咱们被客户要求撰写对于预测房价的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 以苏州商品房房价为钻研对象,帮忙客户建设了灰色预测模型 GM (1,1)、 BP神经网络房价预测模型,利用R语言别离实现了 GM (1,1)和 BP神经网络房价预测可视化 因为房价的长期波动性及预测的复杂性,利用传统的办法很难精确预测房价,而灰色模型 GM (1,1)和神经网络的联合在肯定水平上能够很好的解决这个问题。文章首先介绍了 GM (1,1)模型和神经网络模型,而后利用R语言和其工具箱提供的预测房价性能,对住宅类商品房销售价格进行预测。结果表明该办法可能无效进步房价预测的精度,为房地产市场管理者及投资者提供肯定的参考。 灰色模型灰色预测的次要特点是模型应用的不是原始数据序列,而是生成的数据序列。 其外围体系是灰色模型(Grey Model,GM),即对原始数据作累加生成(或其余办法生成)失去近似的指数法则再进行建模的办法。长处是不须要很多的数据,就能解决历史数据少、序列的完整性及可靠性低的问题;能利用微分方程来充沛开掘零碎的实质,精度高;能将无规律的原始数据进行生成失去规律性较强的生成序列,运算简便,易于测验,不思考散布法则,不思考变化趋势。毛病是只实用于中短期的预测,只适宜指数增长的预测。 #训练数据 train=mynx[1:floor(length(mynx)*0.8)] GM11<-function(x0,t,x){     #x0为输出训练数据序列列,t为预测个数,x为原始数据(训练数据+测试集)   x1<-cumsum(x0) #一次累加生成序列1-AG0序列   b<-numeric(length(x0)-1)   n<-length(x0)-1   for(i in 1:n){ #生成x1的紧邻均值生成序列 \n','\n') #利用最小二乘法求得参数估计值a,u   y<-numeric(length(c(1:t)))   y[1]<-x1[1]   for(w in 1:(t-1)){  #将a,u的估计值代入工夫响应序列函数计算x1拟合序列yGM11(train,lnx),mynx)#拟合 点击题目查阅往期内容 线性回归和工夫序列剖析北京房价影响因素可视化案例 左右滑动查看更多 01 02 03 04 gm=GM11(train,length(mynx)+20,mynx)#预测20年的房价 从灰色模型的后果来看,将来的趋势房价有较大上涨。 神经网络预测fcast <- forecast(fit,h=20) plot(fcast) 从神经网络模型预测的后果来看,将来的房价会有较安稳的增长。 ...

June 15, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言ARIMAGARCH波动率模型预测股票市场苹果公司日收益率时间序列附代码数据

原文链接:http://tecdat.cn/?p=23934最近咱们被客户要求撰写对于ARIMA-GARCH的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 在本文中,咱们将尝试为苹果公司的日收益率寻找一个适合的 GARCH 模型 稳定率建模须要两个次要步骤。 指定一个均值方程(例如 ARMA,AR,MA,ARIMA 等)。建设一个稳定率方程(例如 GARCH, ARCH,这些方程是由 Robert Engle 首先开发的)。要做(1),你须要利用驰名的Box-Jenkins办法,它包含三个次要步骤。 辨认估算诊断查看这三个步骤有时会有不同的名称,这取决于你读的是谁的书。在本文中,我将更多地关注(2)。 我将应用一个名为quantmod的软件包,它代表量化金融建模框架。这容许你在R中间接从各种在线资源中抓取金融数据。 #install.packages("quantmod") -须要先装置该软件包getSymbols(Symbols = "AAPL",           src="yahoo", #其余起源包含:谷歌、FRED等。 收益通常有一个非常简单的平均数方程,这导致了简略的残差。 咱们首先要测试序列依赖性,这是条件异方差的一个指标(序列依赖性与序列相干不同)。这是通过对原始序列的平方/绝对值进行测试,并应用Ljung和Box(1978)的Ljung-Box测试等联结假如进行测试,这是一个Portmentau测验,正式测验间断自相干,直到预约的滞后数,如下所示。 其中T是总的周期数,m是你要测试的序列相干的滞后期数,2k是滞后期k的相关性,Q∗(m)∼2有m个自由度。 查看上面是AAPL对数收益工夫序列及其ACF,这里咱们要寻找显著的滞后期(也能够运行pacf)或存在序列自相干。 通过观察ACF,程度序列(对数收益)并不是真正的自相干,但当初让咱们看一下平方序列来查看序列依赖性。 点击题目查阅往期相干内容 R语言用多元ARMA,GARCH ,EWMA, ETS,随机稳定率SV模型对金融工夫序列数据建模 左右滑动查看更多 01 02 03 04 咱们能够看到,平方序列的ACF显示出显著的滞后。这是一个信号,阐明咱们应该在某个时候测试ARCH效应。 平稳性咱们能够看到,AAPL的对数回报在某种程度上是一个安稳的过程,所以咱们将应用Augmented Dicky-Fuller测验(ADF)来正式测验平稳性。ADF是一个宽泛应用的单位根测验,即平稳性。咱们将应用12个滞后期,因为依据文献的倡议,咱们有每日数据。何:存在单位根(系列是非安稳的 ## ## Title:##  Augmented Dickey-Fuller Test## ## Test Results:##   PARAMETER:##     Lag Order: 12##   STATISTIC:##     Dickey-Fuller: -14.6203##   P VALUE:##     0.01 ## ## Description:##  Mon May 25 16:45:37 2020 by user: Florian下面的P值为0.01,表明咱们应该回绝Ho,因而,该系列是安稳的。 构造渐变_测验_请留神,我从2008年底开始钻研APPL序列。以防止08年大消退,通常会在数据中产生结构性渐变(即趋势的重大降落/跳跃)。咱们将对结构性渐变/变动进行Chow测试。AAPL的日收益率没有结构性渐变 该图显示,用于预计断点(BP)数量的BIC(黑线)是BIC线的最小值,所以咱们能够确认没有结构性断点,因为最小值是零,即零断点。在预测工夫序列时,断点十分重要。 预计在这一节中,咱们试图用auto.arima命令来拟合最佳arima模型,容许一个季节性差别和一个程度差别。 正如咱们所知,{Yt}的个别ARIMA(p,d,q)。 依据auto.arima,最佳模型是ARIMA(3,0,2),平均数为非零,AIC为-14781.55。咱们的均匀方程如下(括号内为SE)。 Auto.arima函数挑选出具备最低AIC的ARIMA(p,d,q),其中。 其中是察看到的数据在参数的mle的概率。因而,如果Auto.arima函数运行N模型,其决策规定为AIC∗=min{AICi}Ni=1 诊断查看咱们能够看到,咱们的ARIMA(3,0,2)的残差是良好的体现。它们仿佛也有肯定的正态分布 ## ##  Ljung-Box test## ## data:  Residuals from ARIMA(3,0,2) with non-zero mean## Q* = 6.7928, df = 4, p-value = 0.1473## ## Model df: 6.   Total lags used: 10当初咱们将通过对咱们的ARIMA(3,0,2)模型的平方残差利用Ljung-Box测试来测验ARCH效应。 ## ##  Box-Ljung test## ## data:  resid^2## X-squared = 126.6, df = 12, p-value < 2.2e-16咱们能够看到,残差平方的 ACF 显示出许多显著的滞后期,因而咱们得出结论,的确存在 ARCH 效应,咱们应该对稳定率进行建模。 应用 GARCH 建设稳定率模型下面将咱们的平均数方程中的残差进行了平方,看看大的冲击是否紧随在其余大的冲击之后(无论哪个方向,即负的或正的),如果是这样,那么咱们就有条件异方差,意味着咱们有须要建模的非恒定方差。上面是一个GARCH(m,s)的样子。 ...

June 15, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言收益率和波动性模拟股票价格COMP226带自测题附代码数据

全文下载链接:http://tecdat.cn/?p=29581最近咱们被客户要求撰写对于模仿股票价格的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 在本工作表中,咱们将钻研价格、收益率和波动性。波动性通常用收益率的均方差来掂量,例如夏普比率的分母,它被用作危险的衡量标准。 咱们将应用股票价格的均匀对数收益率和波动性(对数回报的均方差)来模仿股票价格。 价格和收益率library(quantmod)getSymbols("AAPL")price_AAPL <- Ad(AAPL)plot(price_AAPL, main = "AAPL prices") 咱们留神到的第一件事是,这个价格序列仿佛不是安稳的,也就是说,没有显著的平均价格(因而议论价格的均方差实际上没有意义)。应用这种非安稳工夫序列是十分有问题的——工夫序列剖析的大部分集中在安稳工夫序列上;在虚词工夫序列中应用工夫序列的第一步通常是导出安稳工夫序列,也就是说,一个随工夫变动具备恒定均值和均方差的工夫序列。因为价格不是安稳的,咱们将注意力转向股票的收益率。 returns_AAPL <- diff(log(price_AAPL)) plot(returns_AAPL, main = "AAPL % returns") 请留神,在收益率图中有一些聚类,不是在收益率的符号中(这对交易AAPL股票间接有用),而是在收益率的幅度中,也就是说,今天的收益率可能在幅度上与明天的收益率类似(无论是正的还是负的)。除此之外,收益率比价格稳固得多。让咱们看看它们的柱状图。 hist(returns_AAPL, breaks = 100, col="brown") 点击题目查阅往期内容 [](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU4NTA1MDk4MA==\&mid=2247523891\&idx=3\&sn=40db89b81ec5e6e2817ad650eb3eded9\&chksm=fd92a038cae5292e47f5861e19e1239c340e57ba59f29892eb8f1cf73d19694f7690fd0a7692\&scene=21#wechat_redirect)R语言单变量和多变量(多元)动静条件相关系数DCC-GARCH模型剖析股票收益率金融工夫序列数据稳定率 左右滑动查看更多 01 02 03 04 练习查看当咱们应用简略收益率而不是对数收益率时,咱们方才看到的两个数字是否十分类似 解答library(TTR)dev.off() 请留神,简略的收益率直方图十分类似,但不完全相同。 收益率的散布仿佛有点像正态(高斯)散布。像布莱克-斯科尔斯期权定价公式这样的模型是基于收益率实际上是对数正态分布的假如。事实上,这只是对事实的近似——理论股价收益率比正态分布所暗示的更有可能呈现极值(也就是说,理论回报散布有肥尾)。 独立性怎么样?这些收益率在工夫上是互相独立的吗?这里有一个疾速的办法来局部答复这个问题: acf(returns_AAPL[-1], main = "Autocorrelation of returns") 该自相关检查给定周期与将来周期之间的相关性。 请留神,间断收益率之间仿佛没有任何自相干。然而,咱们曾经留神到收益率幅度的一些聚类,这通常被称为稳定率聚类。应用acf反复下面的图表,但应用收益率的绝对值(应用函数abs()取得)。你当初将察看到自相干。 解答acf(abs(returns_AAPL[-1]), main = "Autocorrelation of absolute returns")dev.off()请留神上面新图中的自相干。 这些回报的平均值和均方差是多少? > mu[1] 0.001369495> sigma[1] 0.02572958什么是波动性?定义稳定率是收益率的年化均方差。20的稳定率意味着一年后资产价格从现值上涨或上涨超过20%的可能性约为三分之一。这是基于收益率是对数正态分布的假如,这不是真的,但它依然是一个有用的建模假如,至多作为终点。在R中,给定一系列每日价格,对数回报的年化均方差的计算如下: ...

June 15, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:Python贝叶斯回归分析住房负担能力数据集附代码数据

原文链接:http://tecdat.cn/?p=11664最近咱们被客户要求撰写对于贝叶斯回归的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 我想钻研如何应用pymc3在贝叶斯框架内进行线性回归。依据从数据中学到的常识进行推断  贝叶斯规定是什么?  实质上,咱们必须将曾经晓得的常识与世界上的事实相结合。 这里有一个例子。 假如存在这种常见疾病,每10,000人中就有1人随机感化这种疾病。换句话说,有0.01%的机会患上这种疾病。侥幸的是,有一项测试能够99%的正确辨认出患有这种疾病的人,如果没有这种疾病,它也能够正确地说出您99%没有患这种疾病。您加入了测试,后果为阳性。您有多少几率理论患上该病? 好吧,让咱们从逻辑上考虑一下。咱们晓得,每10,000人中就有1人患此病。假如有10,000人。他们中的9,999人没有疾病,但其中1%的人会失去阳性后果。因而,即便只有1人理论患有这种疾病,也有约101人取得了阳性后果。这意味着即便后果为阳性,您也只有101分之一的几率理论患上该病(或大概1%的几率)。 数学形容  : 看起来很简略。实际上,这很简略。该公式仅须要一些概率分布的常识。然而实际上,左边的分母通常意味着咱们将要计算很多真正的计算重积分。因而,贝叶斯统计被放弃了很多年。从某种意义上讲,它自然而然地脱离了概率论。如果咱们只有善于计算大量数字的货色,那么这类问题就能够解决。 计算机的确十分快地进行计算贝叶斯回归。 代码这是进行贝叶斯回归所需的常识。通常,咱们想到这样的回归: e是正态分布的误差。  因而,咱们假如: 与先验: 因而,如果咱们领有X和Y的数据,则能够进行贝叶斯线性回归。  代码 咱们要应用的数据集是《  住房考察:2013年住房累赘能力数据 》数据集。  咱们感兴趣的是住房累赘如何随着年龄而变动。AGE1蕴含户主的年龄。BURDEN是一个变量,它通知咱们住房费用绝对于支出有多大。为简略起见,咱们仅关注这两个变量。咱们想晓得的是,随着年龄的增长,住房累赘会变得更容易吗?特地是,咱们想晓得斜率系数是否为负,并且因为咱们处于贝叶斯框架中,因而该概率为负的概率是多少? 因而,咱们将导入所需的库和数据。进行一些数据清理。 df=pd.read_csv('2013n.txt',sep=',')df=df[df['BURDEN']>0]df=df[df['AGE1']>0]当初,让咱们构建下面探讨的模型。让咱们做一个散点图,看看数据是什么样子。 plt.scatter(df['AGE1'],df['BURDEN'])plt.show()后果如下: 点击题目查阅往期内容 R语言用贝叶斯层次模型进行空间数据分析 左右滑动查看更多 01 02 03 04 住房累赘很容易超过支出的10倍。 这是构建和运行模型的代码: pm.traceplot(trace)plt.show()**看起来与咱们下面的模型齐全一样,不同之处在于咱们还有一个正态分布的截距beta。当初咱们的模型曾经训练好了,咱们能够持续做一些推论工作。 ** 实现运行后,会看到相似以下内容: 能够看到,咱们有斜率和截距的后验散布以及回归的标准偏差。 **住房累赘会随着年龄的增长而缩小吗? ** 是的。随着人们的建设,他们的住房老本将绝对于支出降落。这将等于年龄变量的负斜率系数。运行以下代码,则能够找出斜率系数为负的确切概率。 print(np.mean([1 if obj<0 else 0 for obj in trace['x']]))该系数为负的概率约为13.8%。 点击文末 “浏览原文” 获取全文残缺代码数据资料。 本文选自《Python贝叶斯回归剖析住房累赘能力数据集》。 点击题目查阅往期内容 课程视频|R语言bnlearn包:贝叶斯网络的结构及参数学习的原理和实例 R语言Gibbs抽样的贝叶斯简略线性回归仿真剖析 python贝叶斯随机过程:马尔可夫链Markov-Chain,MC和Metropolis-Hastings,MH采样算法可视化 Python贝叶斯推断Metropolis-Hastings(M-H)MCMC采样算法的实现 Metropolis Hastings采样和贝叶斯泊松回归Poisson模型 Matlab用BUGS马尔可夫区制转换Markov switching随机稳定率模型、序列蒙特卡罗SMC、M H采样剖析工夫序列R语言RSTAN MCMC:NUTS采样算法用LASSO 构建贝叶斯线性回归模型剖析职业声望数据 R语言BUGS序列蒙特卡罗SMC、马尔可夫转换随机稳定率SV模型、粒子滤波、Metropolis Hasting采样工夫序列剖析 R语言Metropolis Hastings采样和贝叶斯泊松回归Poisson模型 R语言贝叶斯MCMC:用rstan建设线性回归模型剖析汽车数据和可视化诊断 R语言贝叶斯MCMC:GLM逻辑回归、Rstan线性回归、Metropolis Hastings与Gibbs采样算法实例 R语言贝叶斯Poisson泊松-正态分布模型剖析职业足球比赛进球数 R语言用Rcpp减速Metropolis-Hastings抽样预计贝叶斯逻辑回归模型的参数 R语言逻辑回归、Naive Bayes贝叶斯、决策树、随机森林算法预测心脏病 R语言中贝叶斯网络(BN)、动静贝叶斯网络、线性模型剖析错颌畸形数据 R语言中的block Gibbs吉布斯采样贝叶斯多元线性回归 Python贝叶斯回归剖析住房累赘能力数据集 R语言实现贝叶斯分位数回归、lasso和自适应lasso贝叶斯分位数回归剖析 Python用PyMC3实现贝叶斯线性回归模型 R语言用WinBUGS 软件对学术能力测验建设档次(分层)贝叶斯模型 R语言Gibbs抽样的贝叶斯简略线性回归仿真剖析 R语言和STAN,JAGS:用RSTAN,RJAG建设贝叶斯多元线性回归预测选举数据 R语言基于copula的贝叶斯分层混合模型的诊断准确性钻研 R语言贝叶斯线性回归和多元线性回归构建工资预测模型 R语言贝叶斯推断与MCMC:实现Metropolis-Hastings 采样算法示例 R语言stan进行基于贝叶斯推断的回归模型 R语言中RStan贝叶斯层次模型剖析示例 R语言应用Metropolis-Hastings采样算法自适应贝叶斯预计与可视化 R语言随机搜寻变量抉择SSVS预计贝叶斯向量自回归(BVAR)模型 WinBUGS对多元随机稳定率模型:贝叶斯预计与模型比拟 R语言实现MCMC中的Metropolis–Hastings算法与吉布斯采样 R语言贝叶斯推断与MCMC:实现Metropolis-Hastings 采样算法示例 R语言应用Metropolis-Hastings采样算法自适应贝叶斯预计与可视化 视频:R语言中的Stan概率编程MCMC采样的贝叶斯模型 R语言MCMC:Metropolis-Hastings采样用于回归的贝叶斯预计 ...

June 15, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:MATLAB改进模糊C均值聚类FCM在电子商务信用评价应用分析淘宝网店铺数据

全文链接:http://tecdat.cn/?p=32794原文出处:拓端数据部落公众号近年来电子商务倒退迅速,随之而来的信用问题给消费者带来诸多困扰,造成电子商务网上各种交易问题产生的起因是多方面的,但总的来说是不足无效的信用评估体系。目前各电子商务网站尽管都建设了信用评估体系,然而各网站提出的信用评估零碎、流程以及指标体系大体雷同并曾经应用多年,并没有依据电子商务的事实倒退而进行翻新优化,也没有依据评估用户理论需要进行更精准的设计。 本文以淘宝网为例,帮忙客户改良了指标体系,并通过含糊C均值聚类对卖家基于新的指标体系进行信用分类。 聚类算法是一种罕用的数据分析和模式识别办法,用于将数据集划分为若干个类似的子集,每个子集称为一个簇。含糊聚类算法是一种基于含糊实践的聚类办法,具备较好的鲁棒性和灵活性,因而在许多畛域失去了宽泛的利用。 传统的含糊C均值聚类算法含糊C均值聚类算法是最早和最罕用的含糊聚类算法之一。该算法通过最小化指标函数来确定数据集中每个样本的附属度和聚类核心,从而实现聚类分析。然而,传统的含糊C均值聚类算法存在收敛速度慢、对初始聚类核心敏感等问题。 改良的含糊聚类算法为了克服传统含糊C均值聚类算法的有余,研究者们提出了许多改良的含糊聚类算法。例如,基于遗传算法的含糊聚类算法、基于粒子群优化的含糊聚类算法等。这些改良算法在收敛速度、聚类成果等方面都有所晋升。 基于含糊聚类的其余应用领域除了在数据分析和模式识别畛域,含糊聚类算法还被广泛应用于其余畛域。例如,在图像宰割、模式识别、生物信息学等畛域都有含糊聚类算法的利用。这些应用领域的钻研为含糊聚类算法的倒退提供了新的方向和挑战。 图形容了一个凝聚含糊聚类办法AGENES和一个决裂含糊聚类办法DIANA在一个包含五个对象的数据的汇合{a,b,c,d,e}上的解决的过程。初始时,AGENES将每个样本点自为一簇,之后这样的簇按照某一种准则逐步合并,例如,例如簇C1中的某个样本点和簇C2中的一个样本点相隔的间隔是所有不同类簇的样本点间欧几里得间隔最近的,则认为簇C1和簇C2是类似可合并的。 试验及后果剖析C2C电子商务信用评估模型的基本原理是:确认收货之后,买方能够依据模型内的评估指标,如商品质量,物流速度,售后服务等方面,在肯定工夫内,依据本身交易实现状况为卖家评估,也能够单方互评以造成信用记录。交易单方的信用反馈都会按模型设定的计算形式累计,以反映该用户的信用情况,以便其余交易方做抉择时参考。 目前淘宝网所采纳的信用评估模型是累加模型,即原有的信用积分根底上间接进行加减,其模型表示如下: 其中:Rn、Rn-1别离示意淘宝用户截止到第 n、n-1 次交易之后所取得的信用得分,rn{-1,0,1}示意{差评,中评,好评},即当 rn取得“差评”时在原来信用积分的根底上加上“-1”分,用户取得中评时,就在原来信用积分的根底上加“0”分,当用户获得好评时,在原来信用积分的根底上加“+1”分。累加模型可能简略直观的展示交易单方的信用积分,肯定水平上可作为交易单方的信用参考。 试验平台MATLAB是matrix&laboratory两个词的组合,意为矩阵工厂(矩阵实验室)。是由美国mathworks公司公布的次要面对科学计算、可视化以及交互式程序设计的高科技计算环境。它将数值剖析、矩阵计算、迷信数据可视化以及非线性动静零碎的建模和仿真等诸多弱小性能集成在一个易于应用的视窗环境中,为科学研究、工程设计以及必须进行无效数值计算的泛滥迷信畛域提供了一种全面的解决方案,并在很大水平上解脱了传统非交互式程序设计语言(如C、Fortran)的编辑模式,代表了当今国内科学计算软件的先进程度。 构建指标体系因为本文次要是基于 C2C 电子商务交易过程中的信用问题,从交易主体的角度来对 C2C 电子商务信用风险进行评估,目前淘宝网的信用评估指标体系次要由三个指标形成,别离是:与图片相符水平、服务态度以及发货速度,如下图所示: 而在理论网购过程中能够发现这三个指标并不能让消费者对于物品的进行精确评估,消费者往往须要额定进行大片文字的叙述来评估商品以及服务。 故此,本文依据消费者评论文字中经常出现的关键词新增了评估指标,抉择了商品属性,卖家服务以及物流服务作为相应准则层,具体的指标体系如下: 数据集收集及预处理本文以日常生活应用较多的淘宝网为例,依照指标体系中所列指标进行数据获取,其中与图片相符水平,服务态度以及发货速度三个指标在淘宝网上可能间接获取,其余指标因为淘宝网上没有间接数据,故抉择了10家自己及敌人购买过的淘宝服装店铺,针对其余指标给出本人的评分,将所有指标的评分原始数据汇总,计算平均值,所得数据汇总如下: 试验过程(要害参数设置)一次聚类算法是一种无监督的档次聚类算法,须要当时给定档次聚类数C。 % 计算样本点间隔聚类核心的间隔% 输出:% center ---- 聚类核心% data ---- 样本点% 输入:% out ---- 间隔out = zeros(size(center, 1), size(data, 1)); for k = 1:size(center, 1), % 对每一个聚类核心f = U.^expo; % 附属度矩阵进行指数运算后果dist = distfcm(center, data); % 计算间隔矩阵%将options 中的重量别离赋值给四个变量; expo = options(1); % 附属度矩阵U的指数max_iter = options(2); % 最大迭代次数min_impro = options(3); % 附属度最小变动量,迭代终止条件display = options(4); % 每次迭代是否输入信息标记objfcn = zeros(max_iter, 1); % 初始化输入参数obj_fcn 因为数据集各指标值的量纲雷同,因而不须要对相干指标值进行标准化解决,失去如图所示的后果 ...

June 15, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:专题20222023中国跨境出口B2C电商报告PDF合集分享附原数据表

报告链接:http://tecdat.cn/?p=32805原文出处:拓端数据部落公众号寰球疫情的暴发对于寰球经济和消费市场都带来了很大的冲击,特地是在消费者的消费行为和批发市场格局方面产生了重大改革。同时因为寰球供应链的从新调整,产业分化景象也减速呈现。 中国跨境电商已经验了十年以上的倒退,依靠着国家政策的反对和数字化技术水平的进步,许多企业曾经具备了弱小的产品实力和知名品牌。但在以后严厉的市场环境下,仅仅凭借着价格优势和品牌知名度无奈保障企业的长期稳定增长。跨境进口企业须要全方位的反对来造成松软的竞争壁垒。 只管寰球经济复苏受到疫情影响,但我国的进出口贸易规模仍然放弃增长趋势。依据海关总署数据显示,2021年我国跨境电商进出口贸易额约为19237亿元,同比增长18.6%。目前,我国跨境电商次要以进口为主,并且进口货物占比逐年进步。2021年,跨境电商进出口总额中,进口总额占比超过70%,进口占比约为27%。 受到寰球经济环境的影响,2022年1至11月期间,全国国内及港澳台快递量总数约为17.8亿件,同比降落约7.5%。只管业务规模放大,然而快递服务质量有所晋升,整体运行合乎预期。 各大快递企业纷纷开明国内全货运航线,例如“成都-(巴基斯坦)拉合尔”航线,并且还在法国、德国、意大利、比利时、荷兰、奥地利等欧洲14个国家发展空运集货服务,区域辐射能力一直加强。除此之外,在陆路运输方面,各大快递企业陆续开明至泰国、柬埔寨、老挝、越南、缅甸等东盟国家的专线服务,无效晋升RCEP地区跨境服务效力。此外,快递企业还在踊跃拓宽东南亚鲜花服务网络,并且将自动化分拣计划引入海内仓,如荷兰海内仓,以推动海内仓自动化程度的一直进步。 本专题内的参考报告(PDF)目录亿欧智库:2022-2023中国跨境进口B2C电商报告-生态篇 报告2023-04-14博通剖析:B2C领取市场规模高速增长—非银跨境领取行业专题剖析 报告2022-09-24亿欧智库:2021-2022中国跨境进口B2C电商白皮书-品质篇 报告2022-03-10店匠科技:独立站增长新动力-2023中东跨境电商白皮书 报告2023-06-13粤贸寰球:2022跨境电商行业数据报告 报告2023-06-07小U出海:2023跨境电商独立站营销日历 报告2023-06-06霞光智库:2023年拉美跨境电商钻研报告 报告2023-05-27Nativex:TikTok Shop跨境电商增长宝典 报告2023-05-15亚马逊云科技:跨境电商行业合作伙伴解决方案合集 报告2023-05-14商务部研究院电商:2023中国跨境电商进口合规倒退报告 报告2023-05-02雨果跨境:2023第一季度跨境电商行业趋势报告 报告2023-04-26尼尔森IQ:2023年中国跨境电商平台出海白皮书 报告2023-04-17粤贸寰球:中国跨境电商的一带一路调研报告 报告2023-04-10汤森路透:数字化技术赋能跨境电商贸易合规(2023) 报告2023-03-18网经社:2022年度中国跨境电商投诉数据与典型案例报告 报告2023-03-16雨果跨境:2023跨境电商行业趋势报告 报告2023-02-27猎聘:消费品和跨境电商人才数据 报告2023-02-19TikTok Shop:跨境电商2023年度策略报告 报告2023-02-16TikTokShop:跨境电商官网综合经营手册-直播篇 报告2023-02-13TikTokShop:跨境电商官网综合经营手册-短视频篇 报告2023-02-12TikTokShop:跨境电商官网综合经营手册 老手商家五大必做指南篇 报告2023-02-11粤贸寰球:跨境电商国内运输行业调研报告2022 报告2023-01-25AMZ123:2022跨境电商年度报告 报告2023-01-09WebEye:2022跨境电商数据分析白皮书 报告2022-12-28粤贸寰球:2022中东跨境电商平台剖析 报告2022-12-26TiChoo:2023年跨境电商寰球营销日历 报告2022-12-12粤贸寰球:跨境电商2022上半年数据报告 报告2022-12-04智慧谷&阿里云:2022跨境电商行业倒退钻研报告 报告2022-11-23增量科技:张图帮跨境电商企业做出一个好策略 报告2022-11-13财新智库:2022中国进口跨境电商产业集群倒退白皮书 报告2022-11-04yinolink:2022跨境电商品牌出海白皮书 报告2022-11-03艾瑞征询:中国跨境电商合规服务行业倒退洞察 报告2022-11-02智汇谷&阿里云:2022跨境电商行业倒退钻研报告 报告2022-10-23亿邦能源:品牌出与跨境电商倒退大势 报告2022-09-25粤贸寰球:2022印尼小家电跨境电商市场调研报告 报告2022-09-15远瞩征询:2022年中国跨境电商行业剖析 报告2022-09-14探迹:2022跨境电商物流行业发展趋势报告 报告2022-09-13探迹科技:2022跨境电商物流行业发展趋势报告 报告2022-09-07浙江省电子商务促进会:东南亚跨境电商倒退钻研报告(2022) 报告2022-08-24神策研究院:跨境电商独立站数字化经营指南 报告2022-08-18Meta:DTC跨境电商白皮书 报告2022-08-13安永:买寰球,卖寰球-跨境电商热点察看 报告2022-08-04致趣百川:跨境电商SaaS市场绝密复盘 报告2022-07-15毕马威:跨境电商批发进口药品试点助推医药产品进口翻新模式 报告2022-07-15谷歌&Shopify:中国跨境电商DTC指南 报告2022-07-05陈贤亭:跨境电商治理思维模型和实战工具 报告2022-07-04山西数据流量生态园:TikTok跨境电商趋势报告 报告2022-07-02艾瑞征询:2022年中国跨境电商SaaS行业钻研报告 报告2022-06-29艾瑞征询:2022年中国跨境电商服务行业趋势报告 报告2022-06-2936Kr:2022年中国跨境电商行业钻研报告 报告2022-06-24亿邦智库:细分增长 2022东南亚跨境电商出海报告 报告2022-06-17亿邦能源:2022寰球跨境电商服务商资源手册第一期(电子版) 报告2022-05-25Meta:2022跨境电商大促马拉松营销日历(28页) 报告2022-05-06Meta:2022跨境电商大促流动营销指南 报告2022-05-06网经社:2021年度中国跨境电商市场数据报告 报告2022-04-28亿邦智库:2021跨境电商金融服务报告220310 报告2022-03-10网经社:2021年中国跨境电商投诉数据与典型案例报告 报告2022-03-08网经社:2021年中国跨境电商投融资市场数据监测报告 报告2022-01-12阿里研究院:RCEP区域跨境电商进口(B2C)指数 报告2021-11-16亿邦智库:2021跨境电商倒退报告 报告2021-10-25Facebook:DTC 跨境电商白皮书 报告2021-10-05谷歌&德勤:2021中国跨境电商倒退报告 报告2021-08-05谷歌&德勤:2021中国跨境电商倒退报告 报告2021-08-04艾瑞征询:2021年中国跨境电商进口物流服务商行业钻研报告 报告2021-06-23亿欧智库:如日方升——2021中国进口跨境电商倒退钻研报告 报告2021-04-23

June 15, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:群组变量选择组惩罚group-lasso套索模型预测新生儿出生体重风险因素数据和交叉验证可视化附代码数据

原文链接:http://tecdat.cn/?p=25158最近咱们被客户要求撰写对于lasso的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 本文介绍具备分组惩办的线性回归、GLM和Cox回归模型的正则化门路。这包含组抉择办法,如组lasso套索、组MCP和组SCAD,以及双级抉择办法,如组指数lasso、组MCP 还提供了进行穿插验证以及拟合后可视化、总结和预测的实用程序。 本文提供了一些数据集的例子;波及辨认与低出世体重无关的危险因素 ( 查看文末理解数据获取形式 ) 。后果是间断测量(bwt,以公斤为单位的出世体重),也能够是二分法(低),即新生儿出世体重低(低于2.5公斤)。 head(X) 相干视频 ** 拓端 ,赞9 原始设计矩阵由 8 个变量组成,此处已将其扩大为 16 个特色。例如,有多个种族指标函数(“其余”是参考组),并且曾经应用多项式比照扩大了几个间断因素(例如年龄)(样条曲线会给出相似的构造)。因而,设计矩阵的列被 _分组_;这就是_组_的设计目标。分组信息编码如下: group 在这里,组是作为一个因子给出的;惟一的整数代码(实质上是无标签的因子)和字符向量也是容许的(然而,字符向量的确有一些限度,因为组的程序没有被指定)。要对这个数据拟合一个组套索lasso模型。 gLas(X, y,grup)而后咱们能够用以下办法绘制系数门路 plot 点击题目查阅往期内容 R语言实现贝叶斯分位数回归、lasso和自适应lasso贝叶斯分位数回归剖析 左右滑动查看更多 01 02 03 04 请留神,当一个组进入模型时(例如,绿色组),它的所有系数都变成非零;这就是组套索模型的状况。要想晓得这些系数是什么,咱们能够应用coef。 请留神,在=0.05时,医生的就诊次数不包含在模型中。 为了推断模型在各种 值下的预测准确性,进行穿插验证。 cv(X, y, grp)能够通过coef以下形式取得与最小化穿插验证误差的  值对应的系数 : coef(cvfit) 预测值能够通过 取得 predict,它有许多选项: predict # 对新察看后果的预测 predicttype="ngroups" # 非零组的数量  # 非零组的身份 nvars # 非零系数的数量 predict(fit # 非零系数的身份 原始拟合(对残缺数据集)返回为fit; 其余几种惩办是可用的,逻辑回归和 Cox 比例危险回归的办法也是如此。 本文摘选 《 R语言群组变量抉择、组惩办group lasso套索模型预测剖析新生儿出世体重危险因素数据和穿插验证、可视化 》 ,点击“浏览原文”获取全文残缺材料。 点击题目查阅往期内容 【视频】Lasso回归、岭回归等正则化回归数学原理及R语言实例R语言Lasso回归模型变量抉择和糖尿病倒退预测模型 用LASSO,adaptive LASSO预测通货膨胀工夫序列MATLAB用Lasso回归拟合高维数据和穿插验证 群组变量抉择、组惩办group lasso套索模型预测新生儿出世体重危险因素数据和穿插验证、可视化 高维数据惩办回归办法:主成分回归PCR、岭回归、lasso、弹性网络elastic net剖析基因数据 Python高维变量抉择:SCAD平滑剪切相对偏差惩办、Lasso惩办函数比拟 R应用LASSO回归预测股票收益 狭义线性模型glm泊松回归的lasso、弹性网络分类预测学生考试成绩数据和穿插验证 贝叶斯分位数回归、lasso和自适应lasso贝叶斯分位数回归剖析免疫球蛋白、前列腺癌数据 R语言RSTAN MCMC:NUTS采样算法用LASSO 构建贝叶斯线性回归模型剖析职业声望数据 r语言中对LASSO回归,Ridge岭回归和弹性网络Elastic Net模型实现 R语言高维数据惩办回归办法:主成分回归PCR、岭回归、lasso、弹性网络elastic net剖析基因数据(含练习题) 狭义线性模型glm泊松回归的lasso、弹性网络分类预测学生考试成绩数据和穿插验证 贝叶斯分位数回归、lasso和自适应lasso贝叶斯分位数回归剖析免疫球蛋白、前列腺癌数据 R语言RSTAN MCMC:NUTS采样算法用LASSO 构建贝叶斯线性回归模型剖析职业声望数据 r语言中对LASSO回归,Ridge岭回归和弹性网络Elastic Net模型实现 R语言高维数据惩办回归办法:主成分回归PCR、岭回归、lasso、弹性网络elastic net剖析基因数据(含练习题) Python中LARS和Lasso回归之最小角算法Lars剖析波士顿住房数据实例 R语言自适应LASSO 多项式回归、二元逻辑回归和岭回归利用剖析 R语言惩办logistic逻辑回归(LASSO,岭回归)高维变量抉择的分类模型案例 Python中的Lasso回归之最小角算法LARS r语言中对LASSO回归,Ridge岭回归和弹性网络Elastic Net模型实现 R语言实现LASSO回归——本人编写LASSO回归算法 r语言中对LASSO回归,Ridge岭回归和Elastic Net模型实现 R应用LASSO回归预测股票收益 R语言如何和何时应用glmnet岭回归 R语言中的岭回归、套索回归、主成分回归:线性模型抉择和正则化 Python中的ARIMA模型、SARIMA模型和SARIMAX模型对工夫序列预测 R语言arima,向量自回归(VAR),周期自回归(PAR)模型剖析温度工夫序列 【视频】Python和R语言应用指数加权均匀(EWMA),ARIMA自回归挪动均匀模型预测工夫序列 Python用ARIMA和SARIMA模型预测销量工夫序列数据 ...

June 14, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言线性混合效应模型固定效应随机效应和交互可视化3案例附代码数据

全文下载链接:http://tecdat.cn/?p=23050最近咱们被客户要求撰写对于线性混合效应模型的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 在本文中,咱们将用R语言对数据进行线性混合效应模型的拟合,而后可视化你的后果 线性混合效应模型是在有随机效应时应用的,随机效应产生在对随机抽样的单位进行屡次测量时。来自同一天然组的测量后果自身并不是独立的随机样本。因而,这些单位或群体被假设为从一个群体的 "人口 "中随机抽取的。示例状况包含 当你划分并对各局部进行独自试验时(随机组)。当你的抽样设计是嵌套的,如横断面内的四分仪;林地内的横断面;地区内的林地(横断面、林地和地区都是随机组)。当你对相干个体进行测量时(家庭是随机组)。当你反复测量受试者时(受试者是随机组)。混合效应的线性模型在R命令lme4和lmerTest包中实现。另一个抉择是应用nmle包中的lme办法。lme4中用于计算近似自由度的办法比nmle包中的办法更精确一些,特地是在样本量不大的时候。 测量斑块长度这第一个数据集是从Griffith和Sheldon(2001年,《动物行为学》61:987-993)的一篇论文中提取的,他们在两年内对瑞典哥特兰岛上的30只雄性领头鶲的红色额斑进行了测量。该斑块在吸引配偶方面很重要,但其大小每年都有变动。咱们在这里的指标是预计斑块长度(毫米)。 读取和检查数据从文件中读取数据。查看数据的前几行,看是否正确读取。创立一个显示两年钻研中每只飞鸟的测量对图。能够尝试制作点阵图。是否有证据表明不同年份之间存在着测量变异性?构建线性混合效应模型对数据进行线性混合效应模型,将单个鸟类视为随机组。注:对每只鸟的两次测量是在钻研的间断年份进行的。为了简略起见,在模型中不包含年份。在R中把它转换成一个字符或因子,这样它就不会被当作一个数字变量。依照上面步骤(2)和(3)所述,用这个模型从新计算可重复性。重复性的解释如何扭转?从保留的lmer对象中提取参数估计值(系数)。查看随机效应的输入。随机变异的两个起源是什么?固定效应指的是什么?在输入中,查看随机效应的标准差。应该有两个标准差:一个是"(截距)",一个是 "残差"。这是因为混合效应模型有两个随机变异的起源:鸟类外部反复测量的差别,以及鸟类之间额斑长度的实在差别。这两个起源中的哪一个对应于"(截距)",哪一个对应于 "残差"?同时查看固定效应后果的输入。模型公式中惟一的固定效应是所有长度测量的平均值。它被称为"(截距)",但不要与随机效应的截距相混同。固定效应输入给了你平均值的估计值和该估计值的标准误差。留神固定效应输入是如何提供均值估计值的,而随机效应输入则提供方差(或标准差)的估计值。从拟合模型中提取方差重量,预计各年斑块长度的可重复性*。解释上一步中取得的重复性测量后果。如果你失去的重复性小于1.0,那么个体内测量后果之间的变动起源是什么。仅是测量误差吗?产生一个残差与拟合值的图。留神到有什么问题?仿佛有一个轻微的正向趋势。这不是一个谬误,而是最佳线性无偏预测器(BLUPs)"膨胀 "的后果。剖析步骤读取并检查数据。 head(fly) # 点阵图chart(patch ~ bird) # 但显示成对数据的更好办法是用成对的交互图来显示plot(res=patch, x = year) # 优化版本plot(y = patch, x = factor(year), theme_classic) 拟合一个线性混合效应模型。summary()的输入将显示两个随机变异的起源:单个鸟类之间的变异(鸟类截距),以及对同一鸟类进行的反复测量之间的变异(残差)。每个起源都有一个预计的方差和标准差。固定效应只是所有鸟类的平均值--另一个 "截距"。 点击题目查阅往期内容 R语言用lme4多层次(混合效应)狭义线性模型(GLM),逻辑回归剖析教育留级考察数据 左右滑动查看更多 01 02 03 04 # 1.混合效应模型# 2. 参数估计summary(z) # 5. 方差重量VarCorr(z) # 可重复性1.11504^2/(1.11504^2 + 0.59833^2)## [1] 0.7764342# 7.残差与拟合值的关系图plot(z) 金鱼视觉Cronly-Dillon和Muntz(1965; J. Exp. Biol 42: 481-493)用视静止反馈来测量金鱼的色觉。在这里,咱们将对数据进行拟合,包含测试的全副波长。5条鱼中的每一条都以随机的程序在所有的波长下被测试。敏感度的值大表明鱼能够检测到低的光强度。视静止反馈的一个重要特点是,鱼不习惯,在一个波长下的视觉敏感度的测量不太可能对起初在另一个波长下的测量产生影响。 读取和检查数据读取文件中的数据,并查看前几行以确保读取正确。应用交互图来比拟不同光波长试验下的个体鱼的反馈。应用什么类型的实验设计?*这将决定在拟合数据时应用的线性混合模型。构建线性混合效应模型对数据拟合一个线性混合效应模型。能够用lmer()来实现。发现“畸形拟合”,“boundary (singular) fit: see ?isSingular ”绘制拟合(预测)值**。每条鱼的预测值和察看值之间的差别代表残差。你在(1)中做了什么假如?创立一个残差与拟合值的图,以查看这些假如之一。从保留的lmer对象中提取参数估计值。查看固定效应的后果。给出的系数与应用lm剖析的分类变量的解释雷同。查看随机效应的输入。咱们的混合效应模型中再次出现了两个随机误差的起源。它们是什么?其中哪个对应于输入中的"(截距)",哪个对应于 "残差"?留神,在这个数据集中,其中一个变动源的预计标准差十分小。这就是畸形拟合信息背地的起因。鱼类之间的方差不太可能真的为零,然而这个数据集十分小,因为抽样误差,可能会呈现低方差预计。生成基于模型的每个波长的均匀敏感度的预计。各个波长之间的差别是否显著?生成lmer对象的方差分析表。这里测试的是什么效应,随机效应还是固定效应?解释方差分析后果。*这是一个 "按试验对象 "的反复测量设计,因为每条鱼在每个试验下被测量一次。它实质上与随机齐全区块设计雷同(把每条鱼看作是 "区块")。 *可视化是首选,因为数据和拟合值都被绘制进去。请留神鱼与鱼之间的预测值是如许的类似。这表明在这项钻研中,个体鱼之间的预计差别十分小。 * 一般来说,在方差分析表中只测试固定效应。应用测试随机效应中没有方差的无效假设是可能的。 剖析步骤读取并检查数据。 x <- read.csv("fish.csv",         stringsAsFactors = FALSE)head(x) 拟合一个线性混合效应模型。 该模型假如所有拟合值的残差为正态分布,方差相等。该办法还假如个体鱼之间的随机截距为正态分布。该办法还假如组(鱼)的随机抽样,对同一鱼的测量之间没有影响。 # # 1. 拟合混合效应模型。## boundary (singular) fit: see ?isSingular # 2. 这就为每条鱼别离绘制了拟合值。vis(z) # 3.测试假如plot(z) # 4. 提取参数估计值summary(z) # 6.  基于模型的均匀敏感度预计 means(z) # 7. ANOVA方差分析 蓍草酚类物质的浓度我的项目实验性地考察了国家公园的南方森林生态系统中施肥和食草的影响(Krebs, C.J., Boutin, S. & Boonstra, R., eds (2001a) Ecosystem dynamics of the Boreal Forest.Kluane我的项目. 牛津大学出版社,纽约)) ,目前的数据来自于一项对于动物资源和食草动物对底层动物物种防御性化学的影响的钻研。 ...

June 14, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:RNN循环神经网络-LSTM长短期记忆网络实现时间序列长期利率预测附代码数据

全文链接:http://tecdat.cn/?p=25133最近咱们被客户要求撰写对于LSTM的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 2017 年年中,R 推出了 Keras 包 _,_这是一个在 Tensorflow 之上运行的综合库,具备 CPU 和 GPU 性能 本文将演示如何在 R 中应用 LSTM 实现工夫序列预测。 简略的介绍工夫序列波及按工夫程序收集的数据。我用 xt∈R 示意单变量数据,其中 t∈T 是察看数据时的工夫索引。工夫 t 在 T=Z 的状况下能够是离散的,或者在 T=R 的状况下是间断的。为简化剖析,咱们将仅思考离散工夫序列。 长短期记忆 (LSTM) 网络是一种非凡的循环神经网络 (RNN),可能学习长期依赖关系。在惯例的 RNN 中,小权重通过几个工夫步一遍又一遍地相乘,并且梯度逐步减小到零——这种状况称为梯度隐没问题。 LSTM 网络通常由通过层连贯的内存块(称为单元)组成。单元中的信息同时蕴含在单元状态 Ct 和暗藏状态 ht 中,并由称为门的机制通过 sigmoid 和 tanh 激活函数进行调节。 sigmoid 函数/层输入 0 到 1 之间的数字,其中 0 示意 没有通过 , 1 示意 _全副通过_。因而,LSTM 可能有条件地从单元状态中增加或删除信息。 一般来说,门将前一时间步 ht-1 和以后输出 xt 的暗藏状态作为输出,并将它们逐点乘以权重矩阵 W,并将偏差 b 增加到乘积中。 三个次要门: 忘记门:这决定了哪些信息将从单元状态中删除。输入是一个介于 0 和 1 之间的数字,0 示意 全副删除 ,1 示意 全副记住更新门:在这一步中,  tahn 激活层创立一个潜在候选向量,如下所示:sigmoid 层创立一个更新过滤器,如下所示:接下来,旧单元状态 Ct-1 更新如下:输入门:在这一步中,sigmoid 层过滤将要输入的单元状态。而后将单元状态 Ct 通过 tanh 函数将值标准化到范畴 [-1, 1]。最初,标准化后的单元格状态乘以过滤后的输入,失去暗藏状态 ht 并传递给下一个单元格:加载必要的库和数据集# 加载必要的包library(keras)或者装置如下: ...

June 14, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言HAR和HEAVY模型分析高频金融数据波动率附代码数据

全文链接:http://tecdat.cn/?p=19129最近咱们被客户要求撰写对于HAR和HEAVY模型的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 在本文中,在学术界和金融界,剖析高频财务数据的经济价值当初不言而喻。 摘要它是每日危险监控和预测的根底,也是高频交易的根底。为了在财务决策中高效利用高频数据,高频时代采纳了最先进的技术,用于荡涤和匹配交易和报价,以及基于高收益的流动性的计算和预测。 高频数据的解决在本节中,咱们探讨高频金融数据处理中两个十分常见的步骤:(i)清理和(ii)数据聚合。 > dim(dataraw);[1] 48484 7> tdata$report;initial number no zero prices select exchange48484 48479 20795sales condition merge same timestamp20135 9105> dim(afterfirstclean)[1] 9105 7高频数据的汇总通常不会在等距离的工夫点记录价格,而许多理论稳定率掂量办法都依赖等理论距离的收益。有几种办法能够将这些异步和/或不规则记录的序列同步为等距工夫数据。 最受欢迎的办法是依照工夫汇总,它通过获取每个网格点之前的最初价格来将价格强制为等距网格。 > # 加载样本价格数据> data("sample");> # 聚合到5分钟的采样频率:> head(tsagg5min);PRICE2008-01-04 09:35:00 193.9202008-01-04 09:40:00 194.6302008-01-04 09:45:00 193.5202008-01-04 09:50:00 192.8502008-01-04 09:55:00 190.7952008-01-04 10:00:00 190.420> # 聚合到30秒的频率:> tail(tsagg30sec);PRICE2008-01-04 15:57:30 191.7902008-01-04 15:58:00 191.7402008-01-04 15:58:30 191.7602008-01-04 15:59:00 191.4702008-01-04 15:59:30 191.8252008-01-04 16:00:00 191.670在下面的示例中,价格被强制设置为5分钟和30秒的等距工夫网格。此外,aggregates函数内置于所有已实现的度量中,能够通过设置参数align.by和align.period来调用该函数。在这种状况下,首先将价格强制等距离的惯例工夫网格,而后依据这些惯例时间段内执行察看值的收益率来计算理论度量。这样做的长处是,用户能够将原始价格序列输出到理论度量中,而不用放心价格序列的异步性或不规则性。 带有工夫和稳定率计算的价格示例: > #咱们假如stock1和stock2蕴含虚构股票的价格数据:> #汇总到一分钟:> Price_1min = cbind(aggregatePrice(stock1),aggregatePrice(stock2));> #刷新工夫聚合:refreshTime(list(stock1,stock2));> #计算跳跃鲁棒的波动性指标> #基于同步数据rBPCov(Price_1min,makeReturns=TRUE);> #计算跳跃和噪声鲁棒的波动性度量> #基于非同步数据:理论波动性度量高频数据的可用性使钻研人员可能依据日内收益的平方来预计理论波动性(Andersen等,2003)。实际上,单变量稳定率预计的次要挑战是应答(i)价格的上涨和(ii)宏观构造噪声。因而多变量稳定率预计也引起了人们的留神。高频软件包施行了许多早先提出的理论稳定率办法。 上面的示例代码阐明了日内周期的预计: > #计算并绘制日内周期> head(out);                            returns vol dailyvol periodicvol2005-03-04 09:35:00 -0.0010966963 0.004081072 0.001896816 2.1515392005-03-04 09:40:00 -0.0005614217 0.003695715 0.001896816 1.9483792005-03-04 09:45:00 -0.0026443880 0.003417950 0.001896816 1.801941 点击题目查阅往期内容 R语言预测期货稳定率的实现:ARCH与HAR-RV与GARCH,ARFIMA模型比拟 左右滑动查看更多 01 02 03 04 波动性预测学术研究人员普遍认为,如果进行适当的治理,对高频数据的拜访将带来劣势,能够更好地预测将来价格变动的波动性。早在2003年Fleming等人(2003年)预计,投资者将违心每年领取50到200个点,来预测投资组合绩效的收益,这是通过应用高频收益率而不是每日收益率来进行稳定率预测的。  只管HAR和HEAVY模型的指标雷同,即对条件稳定率进行建模,但它们采纳的办法不同。HAR模型专一于预测收盘价变动。HAR模型的次要长处是,它易于预计(因为它实质上是一种能够用最小二乘方预计的线性模型), HEAVY模型的次要长处在于,它能够模仿收盘价和收盘价的条件方差。此外,HEAVY模型具备动量和均值回归效应。与HAR模型相同,HEAVY模型的预计是通过正态分布的最大似然来实现的。接下来的本文更具体地介绍HAR模型和HEAVY模型,当然还要探讨并阐明如何应用高频收益率来预计这些模型。 HAR模型示例将HARRV模型拟合到道琼斯工业指数,咱们加载每日理论稳定率。 > #每天获取样本理论稳定率数据> DJI_RV = realized$DJI; #抉择 DJI> DJI_RV = DJI_RV[!is.na(DJI_RV)]; #删除缺失值第二步,咱们计算传统的异构自回归(HAR)模型。因为HAR模型只是线性模型的一种非凡类型,因而也能够通过以下形式实现:harModel函数的输入是lm的子级harModel lm,线性模型的规范类。图绘制了harModel函数的输入对象,程度轴上有工夫,在垂直轴上有察看到的理论稳定率和预测的理论稳定率(此剖析是在样本中进行的,然而模型的预计系数能够显然用于样本外预测)。从图的查看中能够分明地看出,harModel能够绝对疾速地拟合稳定程度的变动, [1] "harModel" "lm"> x;Model:RV1 = beta0 + beta1 * RV1 + beta2 * RV5 + beta3 * RV22Coefficients:beta0 beta14.432e-05 1.586e-01r.squared adj.r.squared0.4679 0.4608> summary(x);Call:"RV1 = beta0 + beta1 * RV1 + beta2 * RV5 + beta3 * RV22"Residuals:Min 1Q Median 3Q Max-0.0017683 -0.0000626 -0.0000427 -0.0000087 0.0044331Coefficients:Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)beta0 4.432e-05 3.695e-05 1.200 0.2315beta1 1.586e-01 8.089e-02 1.960 0.0512 .beta2 6.213e-01 1.362e-01 4.560 8.36e-06 ***beta3 8.721e-02 1.217e-01 0.716 0.4745---Signif. codes: 0 ^a A¨ Y***^a A´ Z 0.001 ^a A¨ Y**^a A´ Z 0.01 ^a A¨ Y*^a A´ Z 0.05 ^a A¨ Y.^a A´ Z 0.1 ^a A¨ Y ^a A´ Z 1Residual standard error: 0.0004344 on 227 degrees of freedomMultiple R-squared: 0.4679, Adjusted R-squared: 0.4608F-statistic: 66.53 on 3 and 227 DF, p-value: < 2.2e-16 HARRVCJ模型拟合预计harModel的更简单版本。例如,在Andersen等人中探讨的HARRVCJ模型。能够应用示例数据集估算,如下所示: > data = makeReturns(data); #获取高频收益数据> xModel:sqrt(RV1) = beta0 + beta1 * sqrt(C1) + beta2 * sqrt(C5) + beta3 * sqrt(C10)+ beta4 * sqrt(J1) + beta5 * sqrt(J5) + beta6 * sqrt(J10)Coefficients:beta0 beta1 beta2 beta3 beta4 beta5-0.8835 1.1957 -25.1922 38.9909 -0.4483 0.8084beta6-6.8305r.squared adj.r.squared0.9915 0.9661最初一个示例是仅将日内收益作为输出就能够估算的一种非凡类型HAR模型。 ...

June 14, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言kprototype聚类新能源汽车行业上市公司分析混合型数据集

全文链接:http://tecdat.cn/?p=32785原文出处:拓端数据部落公众号本文的钻研目标是基于R语言的k-prototype算法,帮忙客户对新能源汽车行业上市公司进行混合型数据集的聚类分析。 通过对公司的财务数据、市场体现和倒退策略等多个方面的变量进行聚类分析,咱们能够将这些公司划分为不同的类别,并剖析不同类别的特点和发展趋势。 这样的钻研后果对于投资者、政策制定者和行业从业者都具备重要的参考价值,能够帮忙他们更好地理解新能源汽车行业上市公司的倒退情况和市场体现,从而做出更理智的决策。 剖析指标本我的项目旨在应用聚类算法对不同城市的新能源汽车行业上市公司进行分类与排序,以寻找主观实在的城市分层办法、反对业务经营与决策。 方法论首先,因为数据集出现分类变量与数值变量混合的特点,本次数据分析将采纳K-prototype算法: K-prototype算法:无需创立哑变量,将别离为分类变量计算汉明间隔、为数值型变量计算欧几里得间隔而后得出聚类后果。算法运行完结后将应用老本函数评估聚类成果。其次,数值型变量b、c、d的量纲显著不等,为防止量纲影响间隔计算中不同变量的权重,须要对变量b、c、d进行解决。因为不晓得是否合乎正态分布,在这里应用归一化而非标准化。 查看数据在进行聚类分析之前,首先须要查看数据集,理解数据的构造和特色。通过应用R语言中的相干函数和包,咱们能够读取数据集,并应用函数如summary()和head()来查看数据的概要和前几行。 data=read.csv("新能源汽车 汇总.csv") 求出相关系数求出相关系数 在进行聚类分析之前,咱们须要理解数据中各个变量之间的相关性。通过计算相关系数,咱们能够失去一个对于变量之间关联水平的度量。R语言中的cor()函数能够用来计算相关系数矩阵,并通过可视化工具如热图来展现相关系数的模式。 对数据进行kp聚类(k=3)对数据进行聚类 在进行聚类分析之前,咱们须要抉择适当的聚类算法。对于混合型数据集,咱们能够应用R语言中的k-prototype算法。该算法能够同时解决数值型和分类型变量,并依据变量之间的相似性将样本划分为不同的聚类。 x=data[,-c(1:2)] d <- dist(x) pclust=function(k){   n=nrow(data) cut <- tocut(hc, k=k)  h <- hc$height[n - k]clust(3) lust(4) st(5) ust(6) 将数据应用算法分成4个类别后能够看到 每个类别之间散布呈不同的簇,交加较少 ,因而能够认为失去的聚类后果较好。 删除相关性变量删除相关性变量 在进行聚类分析之前,咱们须要删除相关性较高的变量。高相关性的变量可能会导致冗余的信息,并且可能会对聚类后果产生负面影响。通过计算变量之间的相关系数,并抉择相关系数较低的变量进行保留,咱们能够缩小变量的维度,从而进步聚类的成果。 cor(data[,-c(1:2)]) 找到高相关性变量(相关系数大于0.8)找到高相关性变量 除了删除高相关性的变量外,咱们还能够找出相关系数较高的变量对。这些变量对可能蕴含一些重要的信息,能够帮忙咱们更好地了解数据。通过计算变量之间的相关系数,并抉择相关系数较高的变量对,咱们能够失去一组要害的变量对,用于进一步的剖析和解释。 highcor=which(abs(cor(data[,-c(1:2)]))>0.85,arr.ind = T)clust(2) lust(3) lust(4) ust(5) lust(6) 将数据应用算法分成4个类别后能够看到 每个类别之间散布呈不同的簇,交加较少 ,因而能够认为失去的聚类后果较好。 数据标准化在进行聚类分析之前,咱们须要对数据进行标准化。标准化能够将不同变量之间的尺度差别进行对立,从而防止某些变量对聚类后果的影响过大。通过应用R语言中的scale()函数,咱们能够对数据进行标准化解决。 ...

June 14, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:通过python封装接口商品ID采集速卖通商品详情数据速卖通商品详情API接口

本文介绍如何应用 Python 封装接口来采集速卖通商品详情数据。速卖通是目前寰球大型的综合性B2B电子商务平台,具备微小的商品资源,因为其商品数量泛滥,手动采集是十分费时费力的。因而,能够应用 Python 封装接口来自动化采集速卖通商品详情数据,提高效率。1、装置requests应用 Python 封装接口采集数据,首先须要装置 requests 库,能够应用 pip 命令进行装置。2、获取接口链接 速卖通的商品详情页面有多种展现形式,但其对应的接口链接是雷同的。咱们能够通过浏览器开发者工具(F12)来查看该链接。以 Chrome 浏览器为例,关上开发者工具,在 Network 标签下找到地址栏右侧的 Preserver log 选项,选中该选项后,在地址栏中输出速卖通商品详情的链接,页面加载实现后,能够在开发者工具中找到申请数据的接口链接。将该链接复制下来,用于后续的代码编写。3、封装接口函数应用 requests 库向速卖通商品详情接口发送 get 申请,即可获取该商品的详情数据。将申请参数封装到字典中,并将接口链接和申请参数传给 requests 库的 get() 函数即可。申请胜利后,能够通过 json() 办法将返回的 json 字符串转换为 Python 字典对象。Aliexpress.item_get - 取得速卖通商品详情(复制Taobaoapi2014)封装接口代码展现  申请形式:HTTP POST GET2. 申请地址:http://o0b.cn/opandy 3.申请参数:参数阐明:num_iid:aliexpress商品ID 4.申请示例: # coding:utf-8"""Compatible for python2.x and python3.xrequirement: pip install requests"""from __future__ import print_functionimport requests# 申请示例 url 默认申请参数曾经做URL编码url = "https://api-vx.Taobaoapi2014.cn/aliexpress/item_get/?key=<您本人的apiKey>&secret=<您本人的apiSecret>&num_iid=4000926586732"headers = { "Accept-Encoding": "gzip", "Connection": "close"}if __name__ == "__main__": r = requests.get(url, headers=headers) json_obj = r.json() print(json_obj)

June 14, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言文本挖掘情感分析和可视化哈利波特小说文本数据附代码数据

全文下载链接:http://tecdat.cn/?p=22984最近咱们被客户要求撰写对于文本开掘的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 一旦咱们清理了咱们的文本并进行了一些根本的词频剖析,下一步就是理解文本中的观点或情感。这被认为是情感剖析,本教程将疏导你通过一个简略的办法来进行情感剖析 。 简而言之本教程是对情感剖析的一个介绍。本教程建设在tidy text教程的根底上,所以如果你没有读过该教程,我倡议你从那里开始。在本教程中,我包含以下内容。 要求:重现本教程中的剖析须要什么?情感数据集:用来对情感进行评分的次要数据集根本情感剖析:执行根本的情感剖析比拟情感:比拟情感库中的情感差别常见的情绪词:找出最常见的踊跃和消极词汇大单元的情感剖析:在较大的文本单元中剖析情感,而不是单个词。复制要求本教程利用了harrypotter文本数据,以阐明文本开掘和剖析能力。 library(tidyverse) # 数据处理和绘图library(stringr) # 文本清理和正则表达式library(tidytext) # 提供额定的文本开掘性能咱们正在解决的七部小说,包含 philosophers_stone:《哈利-波特与魔法石》(1997)。chamber_of_secrets: 《哈利-波特与密室》(1998)阿兹卡班的囚徒(prisoner_of_azkaban)。Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (1999)Goblet_of_fire: Harry Potter and the Goblet of Fire (2000)Order_of_the_phoenix: Harry Potter and the Order of the Phoenix (2003)half_blood_prince: 哈利-波特与混血王子(2005)deathly_hallows: 哈利-波特与死亡圣器(2007)。每个文本都在一个字符矢量中,每个元素代表一个章节。例如,上面阐明了philosophers_stone的前两章的原始文本。 philosophers_stone[1:2]## [1] "THE BOY WHO LIVED Mr. and Mrs. Dursley, of number four, Privet Drive, were proud to say that they were perfectly normal, thank## you very much. They were the last people you'd expect to be involved in anything strange or mysterious, because they just didn't hold## with such nonsense. Mr. Dursley was the director of a firm called Grunnings, which made drills. He was a big, beefy man with hardly## any neck, although he did have a very large mustache. Mrs. Dursley was thin and blonde and had nearly twice the usual amount of neck,## which came in very useful as she spent so much of her time craning over garden fences, spying on the neighbors. The Dursleys had a## small son called Dudley and in their opinion there was no finer boy anywhere. The Dursleys had everything they wanted, but they also## had a secret, and their greatest fear was that somebody would discover it. They didn't think they could bear it if anyone found out## about the Potters. Mrs. Potter was Mrs. Dursley's sister, but they hadn'... <truncated>## [2] "THE VANISHING GLASS Nearly ten years had passed since the Dursleys had woken up to find their nephew on the front step, but## Privet Drive had hardly changed at all. The sun rose on the same tidy front gardens and lit up the brass number four on the Dursleys'## front door; it crept into their living room, which was almost exactly the same as it had been on the night when Mr. Dursley had seen## that fateful news report about the owls. Only the photographs on the mantelpiece really showed how much time had passed. Ten years ago,## there had been lots of pictures of what looked like a large pink beach ball wearing different-colored bonnets -- but Dudley Dursley was## no longer a baby, and now the photographs showed a large blond boy riding his first bicycle, on a carousel at the fair, playing a## computer game with his father, being hugged and kissed by his mother. The room held no sign at all that another boy lived in the house,## too. Yet Harry Potter was still there, asleep at the moment, but no... <truncated>情感数据集有各种各样的字典存在,用于评估文本中的观点或情感。tidytext包在sentiments数据集中蕴含了三个情感词典。 sentiments## # A tibble: 23,165 × 4##           word sentiment lexicon score##          <chr>     <chr>   <chr> <int>## 1       abacus     trust     nrc    NA## 2      abandon      fear     nrc    NA## 3      abandon  negative     nrc    NA## 4      abandon   sadness     nrc    NA## 5    abandoned     anger     nrc    NA## 6    abandoned      fear     nrc    NA## 7    abandoned  negative     nrc    NA## 8    abandoned   sadness     nrc    NA## 9  abandonment     anger     nrc    NA## 10 abandonment      fear     nrc    NA## # ... with 23,155 more rows这三个词库是 AFINNbingnrc这三个词库都是基于单字(或单词)的。这些词库蕴含了许多英语单词,这些单词被调配了踊跃/消极情绪的分数,也可能是高兴、愤恨、悲伤等情绪的分数。nrc词典以二元形式("是"/"否")将单词分为踊跃、消极、愤恨、期待、讨厌、恐怖、高兴、悲伤、诧异和信赖等类别。bing词库以二元形式将单词分为踊跃和消极类别。AFINN词库给单词打分,分数在-5到5之间,负分示意消极情绪,正分示意积极情绪。 # 查看单个词库get_sentiments("afinn")get_sentiments("bing")get_sentiments("nrc")根本情感剖析为了进行情感剖析,咱们须要将咱们的数据整顿成一个参差的格局。上面将所有七本《哈利-波特》小说转换为一个tibble,其中每个词都按章节按书排列。更多细节请参见整洁文本教程。 #设定因素,按出版程序保留书籍series$book <- factor(series$book, levels = rev(titles))series## # A tibble: 1,089,386 × 3##                   book chapter    word## *               <fctr>   <int>   <chr>## 1  Philosopher's Stone       1     the## 2  Philosopher's Stone       1     boy## 3  Philosopher's Stone       1     who## 4  Philosopher's Stone       1   lived## 5  Philosopher's Stone       1      mr## 6  Philosopher's Stone       1     and## 7  Philosopher's Stone       1     mrs## 8  Philosopher's Stone       1 dursley## 9  Philosopher's Stone       1      of## 10 Philosopher's Stone       1  number## # ... with 1,089,376 more rows当初让咱们应用nrc情感数据集来评估整个《哈利-波特》系列所代表的不同情感。咱们能够看到,负面情绪的存在比侧面情绪更强烈。         filter(!is.na(sentiment)) %>%        count(sentiment, sort = TRUE)<!----> ## # A tibble: 10 × 2##       sentiment     n##           <chr> <int>## 1      negative 56579## 2      positive 38324## 3       sadness 35866## 4         anger 32750## 5         trust 23485## 6          fear 21544## 7  anticipation 21123## 8           joy 14298## 9       disgust 13381## 10     surprise 12991这给出了一个很好的整体感觉,但如果咱们想理解每部小说的过程中情绪是如何变动的呢?要做到这一点,咱们要进行以下工作。 创立一个索引,将每本书按500个词离开;这是每两页的大抵字数,所以这将使咱们可能评估情绪的变动,甚至是在章节中的变动。用inner\_join连贯bing词典,以评估每个词的侧面和负面情绪。计算每两页有多少个侧面和负面的词扩散咱们的数据计算出净情绪(侧面-负面)。绘制咱们的数据<!---->         ggplot(aes(index, sentiment, fill = book)) +          geom_bar(alpha = 0.5") 当初咱们能够看到每部小说的情节是如何在故事的倒退轨迹中朝着更踊跃或更消极的情绪变动。 点击题目查阅往期内容 主题开掘LDA和情感剖析图书馆话题知乎用户问答行为数据 左右滑动查看更多 01 02 03 04 比拟情感有了情感词典的几种抉择,你可能想理解更多对于哪一种适宜你的目标的信息。让咱们应用所有三种情感词典,并查看它们对每部小说的不同之处。         summarise(sentiment = sum(score)) %>%        mutate(method = "AFINN")bing_and_nrc <-                  inner_join(get_sentiments("nrc") %>%                                     filter(sentiment %in% c("positive", "negative"))) %>%                      spread(sentiment, n, fill = 0) %>%咱们当初有了对每个情感词库的小说文本中净情感(侧面-负面)的预计。让咱们把它们绘制进去。   ggplot(aes(index, sentiment, fill = method)) +  geom_bar(alpha = 0.8, stat = "identity", show.legend = FALSE) +  facet_grid(book ~ method) 计算情感的三种不同的词典给出的后果在相对意义上是不同的,但在小说中却有相当类似的绝对轨迹。咱们看到在小说中差不多雷同的中央有相似的情绪低谷和顶峰,但绝对值却显著不同。在某些状况下,AFINN词典仿佛比NRC词典发现了更多踊跃的情绪。这个输入后果也使咱们可能在不同的小说之间进行比拟。首先,你能够很好地理解书籍长度的差别--《菲尼克斯的秩序》比《哲学家的石头》长很多。其次,你能够比拟一个系列中的书籍在情感方面的不同。 常见情绪词同时领有情感和单词的数据框架的一个益处是,咱们能够剖析对每种情感有奉献的单词数。 word_counts## # A tibble: 3,313 × 3##      word sentiment     n##     <chr>     <chr> <int>## 1    like  positive  2416## 2    well  positive  1969## 3   right  positive  1643## 4    good  positive  1065## 5    dark  negative  1034## 6   great  positive   877## 7   death  negative   757## 8   magic  positive   606## 9  better  positive   533## 10 enough  positive   509## # ... with 3,303 more rows咱们能够直观地查看,以评估每种情绪的前n个词。 ...

June 13, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:MATLAB偏最小二乘回归PLSR和主成分回归PCR分析光谱数据附代码数据

全文链接:http://tecdat.cn/?p=2655最近咱们被客户要求撰写对于偏最小二乘回归(PLSR)和主成分回归(PCR)的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 此示例显示如何在matlab中利用偏最小二乘回归(PLSR)和主成分回归(PCR),并探讨这两种办法的有效性 当存在大量预测变量时,PLSR和PCR都是对因变量建模的办法,并且这些预测变量高度相干或甚至共线性。两种办法都将新的预测变量(称为成分)构建为原始预测变量的线性组合,但它们以不同的形式结构这些成分。PCR创立成分来解释预测变量中察看到的变异性,而基本不思考因变量。另一方面,PLSR的确将因变量思考在内,因而通常会导致模型可能应用更少的成分来适应因变量。 加载数据加载包含401个波长的60个汽油样品的光谱强度及其辛烷值的数据集。 set(gcf,'DefaultAxesColorOrder',jet(60));xlabel('Wavelt Inde'); ylabel('Oct'); axis('tiht');grid on 点击题目查阅往期内容 [](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU4NTA1MDk4MA==&mid=22475193...)Matlab中的偏最小二乘法(PLS)回归模型,离群点检测和变量抉择 左右滑动查看更多 01 02 03 04 应用两个拟合数据使PLSR模型拟合10个PLS成分和一个因变量。 为了充沛拟合数据,可能须要十个成分,但能够应用此拟合的诊断来抉择具备更少成分的更简略模型。例如,抉择成分数量的一种疾速办法是将因变量中解释的方差百分比绘制为成分数量的函数。 在实践中,在抉择成分数量时可能须要更加审慎。例如,穿插验证是一种宽泛应用的办法,稍后将在本示例中进行阐明。目前,上图显示具备两个成分的PLSR解释了察看到的大部分方差y。计算双组分模型的拟合因变量。 接下来,拟合具备两个次要成分的PCR模型。第一步是X应用该pca函数执行主成分剖析,并保留两个主成分。而后,PCR只是这两个成分的因变量的线性回归。当变量具备十分不同的可变性时,通常首先通过其标准偏差来标准每个变量。 从某种意义上说,上图中的比拟并不合理 - 通过观察双组分PLSR模型预测因变量的水平来抉择成分数(两个),并且没有阐明为什么PCR模型应该限度雷同数量的成分。然而,应用雷同数量的成分,PLSR做得更好。实际上,察看上图中拟合值的程度散布,应用两个重量的PCR简直不比应用常数模型好。回归的r方值证实了这一点。 比拟两种模型的预测能力的另一种办法是在两种状况下将因变量绘制成两个预测变量。 如果不能以交互方式旋转图形,有点难以看到,但下面的PLSR图显示了严密扩散在立体上的点。另一方面,上面的PCR图显示点简直没有线性关系。 请留神,只管两个PLS成分是察看到的更好的预测因子,但下图显示它们解释的方差比例比PCR中应用的前两个主成分少。 PCR曲线一致性较高的事实表明,为什么应用两种成分的PCR绝对于PLSR在拟合时体现很差。PCR构建成分以便最好地解释X,因而,前两个成分疏忽了数据拟合中察看到的重要信息y。 拟合更多成分随着在PCR中增加更多成分,它必然会更好地拟合原始数据y,这仅仅是因为在某些时候,大多数重要的预测信息X将存在于次要成分中。例如,应用10个成分时,两种办法的残差远小于两个成分的残差。 穿插验证在预测将来变量的察看后果时,抉择成分数量以缩小预期误差通常很有用。简略地应用大量成分将很好地拟合以后察看到的数据,但这是一种导致适度拟合的策略。过于拟合以后数据会导致模型不能很好地推广到其余数据,并对预期误差给出适度乐观的预计。 穿插验证是一种更加统计上正当的办法,用于抉择PLSR或PCR中的成分数量。它通过不重复使用雷同的数据来拟合模型和预计预测误差来防止适度拟合数据。因而,预测误差的预计不会乐观地向下偏差。 pls能够抉择通过穿插验证来预计均方预测误差(MSEP),在这种状况下应用10倍CV。 plsreg(X,y,10,'CV',10);对于PCR,crossval联合用于计算PCR的平方误差之和,能够再次应用10倍穿插验证来预计MSEP。  sum(crossval(@ pcrsse,X,y,'KFold',10),1)/ n;PLSR的MSEP曲线表明两个或三个成分好。另一方面,PCR须要四个成分能力取得雷同的预测精度。 事实上,PCR中的第二个成分会减少模型的预测误差,这表明该成分中蕴含的预测变量的组合与其没有很强的相关性y。再次,这是因为PCR构建成分来解释X,而不是y。 模型简洁因而,如果PCR须要四个成分来取得与具备三个成分的PLSR雷同的预测精度,那么PLSR模型是否更加简洁?这取决于您思考的模型的哪个方面。 PLS权重是定义PLS重量的原始变量的线性组合,即,它们形容了PLSR中的每个重量依赖于原始变量的权重。 相似地,PCA载荷形容了PCR中每个成分依赖于原始变量的强度。 对于PLSR或PCR,能够通过查看每个成分最重要的变量来为每个成分提供有意义的解释。例如,利用这些光谱数据,能够依据汽油中存在的化合物解释强度峰值,而后察看特定成分的权重挑选出大量这些化合物。从这个角度来看,更少的成分更易于解释,并且因为PLSR通常须要更少的成分来充沛预测因变量,因而会导致更简洁的模型。 另一方面,PLSR和PCR都导致每个原始预测变量的一个回归系数加上截距。从这个意义上讲,两者都不是更简洁,因为无论应用多少成分,两种模型都依赖于所有预测变量。更具体地,对于这些数据,两个模型都须要401个光谱强度值以进行预测。 然而,最终目标可能是将原始变量集缩小到依然可能精确预测因变量的较小子集。例如,能够应用PLS权重或PCA载荷来仅抉择对每个成分奉献最大的那些变量。如前所示,来自PCR模型拟合的一些成分可次要用于形容预测变量的变动,并且可包含与因变量不强相干的变量的权重。因而,PCR会导致保留预测不必要的变量。 对于本例中应用的数据,PLSR和PCR所需的成分数量之间的差别不是很大,PLS权重和PCA载荷抉择了雷同的变量。其余数据可能并非如此。 有问题欢送下方留言! 点击文末 “浏览原文” 获取全文残缺材料。 本文选自《偏最小二乘回归(PLSR)和主成分回归(PCR)剖析光谱数据》。 点击题目查阅往期内容 R语言实现偏最小二乘回归法 partial least squares (PLS)回归 Matlab中的偏最小二乘法(PLS)回归模型,离群点检测和变量抉择 R语言实现偏最小二乘回归法 partial least squares (PLS)回归  R语言中的block Gibbs吉布斯采样贝叶斯多元线性回归R语言Lasso回归模型变量抉择和糖尿病倒退预测模型 R语言实现贝叶斯分位数回归、lasso和自适应lasso贝叶斯分位数回归剖析 Python贝叶斯回归剖析住房累赘能力数据集 Python用PyMC3实现贝叶斯线性回归模型 R语言区间数据回归剖析 R语言用LOESS(部分加权回归)节令趋势合成(STL)进行工夫序列异样检测 PYTHON用时变马尔可夫区制转换(MRS)自回归模型剖析经济工夫序列 R语言随机森林RandomForest、逻辑回归Logisitc预测心脏病数据和可视化剖析 基于R语言实现LASSO回归剖析 Python用PyMC3实现贝叶斯线性回归模型 应用R语言进行多项式回归、非线性回归模型曲线拟合 R语言中的偏最小二乘回归PLS-DAR语言生态学建模:加强回归树(BRT)预测短鳍鳗生存散布和影响因素 R语言实现偏最小二乘回归法 partial least squares (PLS)回归 Matlab中的偏最小二乘法(PLS)回归模型,离群点检测和变量抉择 偏最小二乘回归(PLSR)和主成分回归(PCR) R语言如何找到患者数据中具备差别的指标?(PLS—DA剖析) R语言中的block Gibbs吉布斯采样贝叶斯多元线性回归R语言Lasso回归模型变量抉择和糖尿病倒退预测模型 R语言实现贝叶斯分位数回归、lasso和自适应lasso贝叶斯分位数回归剖析 Python贝叶斯回归剖析住房累赘能力数据集 Python用PyMC3实现贝叶斯线性回归模型 R语言区间数据回归剖析 R语言用LOESS(部分加权回归)节令趋势合成(STL)进行工夫序列异样检测 PYTHON用时变马尔可夫区制转换(MRS)自回归模型剖析经济工夫序列 R语言随机森林RandomForest、逻辑回归Logisitc预测心脏病数据和可视化剖析 基于R语言实现LASSO回归剖析 Python用PyMC3实现贝叶斯线性回归模型 应用R语言进行多项式回归、非线性回归模型曲线拟合 R语言中的偏最小二乘回归PLS-DA R语言生态学建模:加强回归树(BRT)预测短鳍鳗生存散布和影响因素 R语言生态学建模:加强回归树(BRT)预测短鳍鳗生存散布和影响因素 R语言实现偏最小二乘回归法 partial least squares (PLS)回归 Matlab中的偏最小二乘法(PLS)回归模型,离群点检测和变量抉择 偏最小二乘回归(PLSR)和主成分回归(PCR) R语言如何找到患者数据中具备差别的指标?(PLS—DA剖析) ...

June 13, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言风险价值VaRValue-at-Risk和损失期望值ESExpected-shortfall的估计附代码数据

全文链接:http://tecdat.cn/?p=15929最近咱们被客户要求撰写对于危险价值的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 危险价值VaR和损失期望值ES是常见的危险度量首先明确: 工夫范畴-咱们瞻望多少天?概率程度-咱们怎么看尾部散布?在给定工夫范畴内的盈亏预测散布,示例如图1所示。   图1:预测的损益散布  给定概率程度的预测的分位数。 图2:带有分位数的预测损益散布  超出分位数的尾部。 图3:带有分位数和尾部标记的预测损益散布  点击题目查阅往期内容 R语言基于ARMA-GARCH-VaR模型拟合和预测实证钻研剖析案例 左右滑动查看更多 01 02 03 04 办法危险值(VaR)是在所选概率程度下预测散布分位数的正数。因而,图2和3中的VaR约为110万元。 损失期望值(ES)是超出VaR的尾部预期值的负值(图3中的黄金区域)。因而,它总是比相应的VaR大。 别名损失期望值 损失期望值有很多别名: 条件危险价值(CVaR)均匀短缺均匀超额损失我发现“处于危险中的条件价值”令人困惑。我能够看到人们认为在肯定条件下它是一种危险价值,而不是超出危险价值的预期损失。 均匀超额损失仿佛是最具描述性的名称。 在上方,咱们看到一个带有多个名称的概念。在上面,咱们看到一个具备多个概念的名称。 概率等级当我说5%时,有人说95%。其实咱们都是在解决尾部,这意味着(在我的术语中)必定少于50%。 缩略语“危险价值”的缩写有可能与其余两个概念混同: 方差向量自回归所有这些都能够防止与大写约定抵触: VaR:危险价值var:方差VAR:向量自回归估算初始成分有两种初始成分: 投资组合中的资产所波及资产的价格历史衍生成分投资组合加上以后价格得出投资组合权重。 价格历史记录矩阵用于获取退货历史记录矩阵。 给定投资组合的回报历史记录,能够通过多种形式取得预测散布: 拟合假如散布模仿(应用一段时间内的教训散布)总体预测梯度模仿如果假如正态分布,则能够预计标准偏差以取得预测散布。如果假如t散布,则还须要预计自由度或假如自由度。 通常被称为模仿办法的办法实际上只是应用一些特定数量的投资组合收益的教训散布。 应用单变量garch模型能够很好地估算VaR和ES。 R语言对于VaR和ES ,R语言是十分适合的环境。 填充区域您可能想晓得如何填充图中的区域,如图3所示。诀窍是应用该polygon函数。      plot(xseq, pd, type="l", col="steelblue", lwd=3,         yaxt="n", ylab="",         xlab="Predicted Profit/Loss (millions of dollars)")    abline(v=qnorm(.05, mean=.5, sd=1), lty=2, lwd=3)     polygon(c(xseqt, max(xseqt)), c(dnorm(xseqt,         mean=.5, sd=1), 0), col="gold", border=NA)    lines(xseq, pd, type="l", col="steelblue", lwd=3)    abline(h=0, col="gray80", lwd=2) 投资组合方差计算给定方差矩阵和权重向量的R命令来取得投资组合方差: weight %*% varianceMatrix %*% weight假如权重向量与方差矩阵齐全对齐。 weight %*% varianceMatrix[names(weight),    names(weight)] %*% weight危险价值和损失期望值的预计评估危险价值和损失期望值的简介,以及应用R进行估算 。 根本 危险价值(VaR)和预期短缺(ES)始终与投资组合无关。 您须要两种基本成分: 投资组合所波及资产的价格历史这些能够用来预计市场危险。价格历史记录中可能不蕴含其余危险,例如信用风险。 多元预计当咱们从资产级别开始时,VaR和ES在投资组合级别上都是一个危险数字。一种办法是预计资产收益的方差矩阵,而后应用投资组合权重将其折叠为投资组合方差。 单变量预计通过投资组合的单个工夫序列收益(当初是该投资组合),估算更为简略。 咱们能够通过将投资组合中资产的简略收益矩阵乘以投资组合权重的矩阵来取得此信息。 R1 <- assetSimpRetMatrix %*% portWts或 : R1 <- assetSimpRetMatrix[, names(portWts)] %*% portWtsR1下面计算的对象持有投资组合的(假如的)简略收益。 r1 <- log(R1 + 1)当然,还有其余抉择,然而一些罕用办法是: 历史的(应用最近一段时间内的教训散布)正态分布(依据数据估算参数)并应用适当的分位数t散布(通常假如自由度而不是预计自由度)拟合单变量garch模型并提前进行模仿R剖析以下是示例,其中spxret11蕴含2011年规范普尔500指数每日对数收益的向量。因而,咱们将取得2012年第一天的危险度量(收益)。 >  "historical")           [,1]VaR -0.02515786> "gaussian")          [,1]VaR -0.0241509>  "gaussian"            [,1]VaR -0.03415703>  "historical")          [,1]ES -0.03610873>  "gaussian")          [,1]ES -0.03028617如果第一个参数是矩阵,则每一列都能够视为投资组合中的资产。 no weights passed in, assuming equal weighted portfolio$MVaR           [,1][1,] 0.02209855$contributionConvertible Arbitrage            CTA Global          0.0052630876         -0.0001503125 Distressed Securities      Emerging Markets          0.0047567783          0.0109935244 Equity Market Neutral          0.0012354711 $pct_contrib_MVaRConvertible Arbitrage            CTA Global           0.238164397          -0.006801916 Distressed Securities      Emerging Markets           0.215252972           0.497477204 Equity Market Neutral           0.055907342危险价值的历史预计这是用于危险价值的历史预计的简略函数的定义: VaRhistorical <- function(returnVector, prob=.05,     notional=1, digits=2) {  if(prob > .5) prob <- 1 - prob  ans <- -quantile(returnVector, prob) * notional  signif(ans, digits=digits)}投资组合,例如: > VaRhistorical(spxret11, notional=13e6)    5% 330000损失期望值 : EShistorical <- function(returnVector, prob=.05,     notional=1, digits=2) {能够这样应用: > EShistorical(spxret11, notional=13e6)[1] 470000因而,危险价值为  330,000,损失期望值为 470,000。 正态分布稍后会有一个更好的版本(从统计意义上来说),然而这是一种假如正态分布来取得“危险价值”的简略办法: 用法如下: ...

June 13, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:Matlab马尔可夫链蒙特卡罗法MCMC估计随机波动率SVStochastic-Volatility-模型附代码数据

全文下载链接:http://tecdat.cn/?p=16708最近咱们被客户要求撰写对于随机稳定率的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 稳定率是一个重要的概念,在金融和交易中有许多利用。它是期权定价的根底。稳定率还能够让您确定资产配置并计算投资组合的危险价值 (VaR) 甚至稳定率自身也是一种金融工具,例如 CBOE 的 VIX 稳定率指数。然而,与证券价格或利率不同,波动性无奈间接察看到。相同,它通常被掂量为证券或市场指数的收益率历史的统计稳定。这种类型的度量称为已实现稳定率或历史稳定率。掂量波动性的另一种办法是通过期权市场,其中期权价格可用于通过某些期权定价模型得出标的证券的波动性。Black-Scholes 模型是最受欢迎的模型。这种类型的定义称为 隐含稳定率。VIX 基于隐含稳定率。 存在多种统计办法来掂量收益序列的历史稳定率。高频数据可用于计算低频收益的波动性。例如,应用日内收益来计算每日稳定率;应用每日收益来计算每周稳定率。还能够应用每日 OHLC(开盘价、最高价、最低价和收盘价)来计算每日稳定率。比拟学术的办法有ARCH(自回归条件异方差)、GARCH(狭义ARCH)、TGARCH(阈值GARCH)、EGARCH(指数GARCH)等。咱们不会具体探讨每个模型及其优缺点。相同,咱们将关注随机稳定率 (SV) 模型,并将其后果与其余模型进行比拟。一般来说,SV 模型很难用回归办法来预计,正如咱们将在本文中看到的那样。 欧元/美元汇率咱们将以 2003-2018 年 EUR/USD 汇率的每日询价为例来计算每日稳定率。 subplot(2,1,1);plot(ta,csl)subplot(2,1,2);plot(at,rtdan); 图 1. 顶部:欧元/美元的每日汇率(要价)。底部:每日对数收益率百分比。 图 2 显示收益率中没有序列相关性的根据。 [sdd,slodgdL,infaso] = estimaadte(Mddsdl,rtasd);[aEass,Vad,lsagLd] = infer(EstMsssddl,rtsdn);[hsd,pValasdue,dstat,ascValue] = lbqtest(reas,'lags',12)[hs,pdValsue,sdtatsd,cVsalue] = lbqtest(resss.^2,'lags',12) 图 2. 收益率相关性测验。Ljung-Box Q 测验(左下)没有显示显着的序列自相干作为收益率。 然而,咱们能够很容易地辨认出相对收益率值较大的期间集群(无论收益率的符号如何)。因而,相对收益值存在显著的序列相关性。 图 3. 回归平方的相关性测验。 点击题目查阅往期内容 R语言用多元ARMA,GARCH ,EWMA, ETS,随机稳定率SV模型对金融工夫序列数据建模 左右滑动查看更多 01 02 03 04 GARCH(狭义自回归条件异方差)模型GARCH(1,1) 模型能够用 Matlab 的计量经济学工具箱进行预计。图 4 和图 5 中的 ACF、PACF 和 Ljung-Box Q 测验未显示残差及其平方值的显着序列相关性。图 4 左上图中的残差项在视觉上更像白噪声,而不是原始收益序列。 ...

June 13, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:视频ARIMA时间序列模型原理和R语言ARIMAX预测实现案例

全文链接:http://tecdat.cn/?p=32773原文出处:拓端数据部落公众号分析师:Feier LiARIMA是能够拟合工夫序列数据的模型,依据本身的过来值(即本身的滞后和滞后的预测误差)“解释” 给定的工夫序列,因而能够应用方程式预测将来价值。任何具备模式且不是随机白噪声的“非季节性"工夫序列都能够应用ARIMA模型进行建模。 模型辨认 模型步骤结构arima模型须要四个步骤: 平稳性测验模型辨认参数估计模型测验 平稳性测验 图测验时序图趋势特色 ●周期特色 ●以上均无 自相干图 单位根测验若序列是安稳的,那么该序列的所有特色根都应该在单位圆内。若序列存在特色根在单位,上或单位圆外, 则该序列是非安稳序列。 差分安稳差分通过从以后察看值中减去先前的察看值来执行求差。 模型辨认 参数估计及模型测验模型的显著性测验若残差序列为非白噪声序列,则意味着残差序列还有残留的相干信息未被提取,阐明拟合模型不够无效。 参数的显著性测验测验每一个参数是否显著非零,若不显著非零,即示意该参数所对应的自变量对因变量影响不显著,可将其剔除。 总结利用场景:对销售数据进行剖析,以预测将来的销售情况能够用于预测将来的气候变化,用于钻研环境问题可剖析行业数据,以便预测行业的将来发展趋势和倒退方向。 长处:实现简略、计算量小能够无效解决不平滑、不确定性较大的工夫序列数据 毛病:模型容易受到异样值的影响实质上只能捕获线性关系,而不能捕获非线性关系。 R语言用ARIMA模型,ARIMAX模型预测冰淇淋生产工夫序列数据规范的ARIMA(挪动均匀自回归模型)模型容许只依据预测变量的过来值进行预测。该模型假设一个变量的将来的值线性地取决于其过来的值,以及过来(随机)影响的值。ARIMAX模型是ARIMA模型的一个扩大版本。它还包含其余独立(预测)变量。该模型也被称为向量ARIMA或动静回归模型。 ARIMAX模型相似于多变量回归模型,但容许利用回归残差中可能存在的自相干来进步预测的准确性。\本文练习提供了一个进行ARIMAX模型预测的练习。还查看了回归系数的统计学意义。 \这些练习应用了冰淇淋生产数据。该数据集蕴含以下变量。 美国的冰淇淋生产(人均)每周的均匀家庭收入冰淇淋的价格平均温度。观测数据的数量为30个。它们对应的是1951年3月18日至1953年7月11日这一时间段内的周围工夫。\  练习1加载数据集,并绘制变量cons(冰淇淋生产)、temp(温度)和支出。 ggplot(df, aes(x = X, y = income)) + ylab("支出") + xlab("工夫") +grid.arrange(p1, p2, p3, ncol=1, nrow=3)练习 2 对冰淇淋生产数据预计ARIMA模型。而后将该模型作为输出传给预测函数,失去将来6个期间的预测数据。 auto.arima(cons) fcast_cons <- forecast(fit_cons, h = 6) 练习3绘制失去的预测图。 练习4找出拟合的ARIMA模型的均匀绝对误差(MASE)。 accuracy 练习5为生产数据预计一个扩大的ARIMA模型,将温度变量作为一个额定的回归因子(应用auto.arima函数)。而后对将来6个期间进行预测(留神这个预测须要对冀望温度进行假如;假如将来6个期间的温度将由以下向量示意: fcast_temp <- c(70.5, 66, 60.5, 45.5, 36, 28))\绘制取得的预测图。 练习6输入取得的预测摘要。找出温度变量的系数,它的标准误差,以及预测的MASE。将MASE与初始预测的MASE进行比拟。 ...

June 13, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:数据分享R语言用lme4多层次混合效应广义线性模型GLM逻辑回归分析教育留级调查数据附代码数据

全文链接:http://tecdat.cn/?p=22813最近咱们被客户要求撰写对于混合效应的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 本教程为读者提供了应用频率学派的狭义线性模型(GLM)的根本介绍。具体来说,本教程重点介绍逻辑回归在二元后果和计数/比例后果状况下的应用,以及模型评估的办法 本教程应用教育数据例子进行模型的利用。此外,本教程还简要演示了用R对GLM模型进行的多层次扩大。最初,还探讨了GLM框架中的更多散布和链接函数。 本教程蕴含以下构造。 筹备工作。介绍GLM。加载教育数据。数据筹备。二元(伯努利)Logistic回归。二项式 Logistic 回归。多层次Logistic回归。其余族和链接函数。本教程介绍了: 假设检验和统计推断的基本知识。回归的基本知识。R语言编码的基本知识。进行绘图和数据处理的基本知识。狭义线性模型(GLM)简介对于y是间断值得状况,咱们能够用这种形式解决,但当y是离散值咱们用一般线性模型就不适合了,这时咱们援用另外一种模型 --- Generalised Linear Models 狭义线性模型。 为了获取GLM模型,咱们列出3个条件: ,也就是y|x为指数族散布,指数族散布模式:如果咱们判断y的假如为 ,则。天然参数和输出x呈线性关系:这3个条件的来由咱们不探讨,咱们只晓得做这样的假如是基于“设计”的抉择,而非必然。 咱们以泊松回归为例, y遵从泊松散布 ,化为指数族模式,咱们能够失去。所以 之后即为最大似然法的过程。 教育数据本教程中应用的数据是教育数据。 该数据来源于全国性的小学教育考察。数据中的每一行都是指一个学生。后果变量留级是一个二分变量,示意一个学生在小学教育期间是否留过级。学校变量示意一个学生所在的学校。集体层面的预测因素包含。  性别(0=女性,1=男性)和学前教育(受过学前教育,0=没有,1=有)。学校层面是学校均匀SES(社会经济位置)得分。 本教程利用教育数据试图答复的次要钻研问题是。 疏忽数据的构造,性别和学前教育对学生是否留级的影响是什么? 疏忽数据的构造,学校均匀SES对学生留级比例的影响是什么? 思考到数据的构造,性别、学前教育和学校均匀SES对学生是否留级有什么影响? 这三个问题别离用以下这些模型来答复:二元逻辑回归;二项逻辑回归;多层次二元逻辑回归。 数据筹备加载必要的软件包# 如果你还没有装置这些包,请应用install.packages("package_name")命令。library(lme4) # 用于多层次模型library(tidyverse) # 用于数据处理和绘图导入数据head(Edu) 数据处理  mutate(学校 = factor(学校),         性别 = if_else(性别 == 0, "girl", "boy"),         性别 = factor(性别, levels = c("girl", "boy")),         受过学前教育 = if_else(受过学前教育 == 0, "no", "yes"),         受过学前教育 = factor(受过学前教育, levels = c("no", "yes"))) 查看缺失的数据  summarise_each((~sum(is.na(.)) 数据中,经济位置变量有1066个观测值缺失。对缺失数据的解决自身就是一个简单的话题。为了不便起见,咱们在本教程中简略地将数据缺失的案例删除。 二元逻辑回归摸索数据:按性别和学前教育分类的留级数量   group_by(性别) %>%  summarise(是否留过级 = sum(是否留过级)) 看来,留级的学生人数在男女之间有很大的不同,更多的男学生留级。更多没有承受过学前教育的学生留级。这一察看结果表明,性别和学前教育可能对留级有预测作用。 构建二元逻辑回归模型R默认装置了根底包,其中包含运行GLM的glm函数。glm的参数与lm的参数类似:公式和数据。然而,glm须要一个额定的参数:family,它指定了后果变量的假如散布;在family中咱们还须要指定链接函数。family的默认值是gaussian(link = "identity"),这导致了一个线性模型,相当于由lm指定的模型。在二元逻辑回归的状况下,glm要求咱们指定一个带有logit链接的二项分布,即family = binomial(link = "logit") 。 glm(formula ,                    family = binomial(link = "logit")) 解释从下面的总结输入中,咱们能够看到,性别对学生留级的概率有正向和显著的预测,而学前教育则有负向和显著的预测。具体来说,与女孩相比,男孩更有可能留级。以前上过学的学生不太可能导致留级。 为了解释参数估计值,咱们须要对估计值进行指数化解决。 请留神,参数估计的解释与几率而不是概率无关。赔率的定义是。P(事件产生)/P(事件未产生)。在本剖析中,假如其余所有放弃不变,与女孩相比,男孩减少了54%的留级几率;与没有学前教育相比,假如其余所有放弃不变,领有学前教育升高了(1-0.54)%=46%的留级几率。 参数效应的可视化为了使参数效应的解释更加容易,咱们能够对参数效应可视化。 plot(Effects) 请留神,在这两张图中,Y刻度指的是留级的概率,而不是几率。概率比几率更容易解释。每个变量的概率分数是通过假如模型中的其余变量是常数并采取其平均值来计算的。正如咱们所看到的,假如一个学生有均匀的学前教育,作为一个男孩比作为一个女孩有更高的留级概率(~0.16)~0.11)。同样,假如一个学生有一个均匀的性别,有学前教育的学生比没有学前教育的学生留级的概率低(~0.11)(~0.18)。请留神,在这两幅图中,还包含了估计值的置信区间,以使咱们对估计值的不确定性有一些理解。 请留神,均匀学前教育和性别的概念可能听起来很奇怪,因为它们是分类变量(即因素)。如果你对假如一个均匀因素的想法感到奇怪,你能够指定你的预期因素程度作为参考点。   predictors = list( values=c(性别boy=0, 受过学前教育yes = 0)) 设置性别boy = 0意味着在学前教育效应图中,性别变量的参考程度被设置为0;学前教育yes = 0导致0成为性别效应图中学前教育变量的参考程度。 因而,正如下面两幅图所示,假如学生没有承受过学前教育,作为男孩的留级概率(~0.20)比作为女孩的留级概率(~0.14)要高;假如学生是女性,有学前教育的留级概率(~0.09)比没有学前教育的留级概率(~0.15)要低。 点击题目查阅往期内容 多程度模型、分层线性模型HLM、混合效应模型钻研老师的受欢迎水平 左右滑动查看更多 01 02 03 04 ...

June 12, 2023 · 2 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言用多元ARMAGARCH-EWMA-ETS随机波动率SV模型对金融时间序列数据建模附代码数据

全文下载链接:http://tecdat.cn/?p=20015最近咱们被客户要求撰写对于金融工夫序列的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 本文将阐明单变量和多变量金融工夫序列的不同模型,特地是条件均值和条件协方差矩阵、稳定率的模型 均值模型本节探讨条件均值模型。 iid模型咱们从简略的iid模型开始。iid模型假设对数收益率xt为N维高斯工夫序列: 均值和协方差矩阵的样本估计量别离是样本均值 和样本协方差矩阵 咱们从生成数据开始,相熟该过程并确保预计过程给出正确的后果(即完整性检查)。而后应用实在的市场数据并拟合不同的模型。 让咱们生成合成iid数据并估算均值和协方差矩阵: # 生成综合收益数据X <- rmvnorm(n = T, mean = mu, sigma = Sigma)# 样本预计(样本均值和样本协方差矩阵)mu_sm <- colMeans(X)Sigma_scm <- cov(X)# 误差norm(mu_sm     - mu, "2")#> [1] 2.44norm(Sigma_scm - Sigma, "F")#> [1] 70.79当初,让咱们针对不同数量的观测值T再做一次: # 首先生成所有数据X <- rmvnorm(n = T_max, mean = mu, sigma = Sigma)# 当初遍历样本的子集for (T_ in T_sweep) {  # 样本估算  mu_sm <- colMeans(X_)  Sigma_scm <- cov(X_)  # 计算误差  error_mu_vs_T    <- c(error_mu_vs_T,    norm(mu_sm     - mu, "2"))  error_Sigma_vs_T <- c(error_Sigma_vs_T, norm(Sigma_scm - Sigma, "F"))# 绘图plot(T_sweep, error_mu_vs_T,      main = "mu预计误差", plot(T_sweep, error_Sigma_vs_T     main = "Sigma预计中的误差", ylab = "误差" 单变量ARMA模型对数收益率xt上的ARMA(p,q)模型是 其中wt是均值为零且方差为2的白噪声序列。模型的参数是系数i,i和噪声方差2。 请留神,ARIMA(p,d,q)模型是时间差分为d阶的ARMA(p,q)模型。因而,如果咱们用xt代替对数价格,那么先前的对数收益模型实际上就是ARIMA(p,1,q)模型,因为一旦对数价格差分,咱们就取得对数收益。 rugarch生成数据 咱们将应用rugarch包  生成单变量ARMA数据,预计参数并进行预测。 首先,咱们须要定义模型: # 指定具备给定系数和参数的AR(1)模型#> #> *----------------------------------*#> *       ARFIMA Model Spec          *#> *----------------------------------*#> Conditional Mean Dynamics#> ------------------------------------#> Mean Model           : ARFIMA(1,0,0)#> Include Mean     : TRUE #> #> Conditional Distribution#> ------------------------------------#> Distribution :  norm #> Includes Skew    :  FALSE #> Includes Shape   :  FALSE #> Includes Lambda  :  FALSE#>          Level Fixed Include Estimate LB UB#> mu        0.01     1       1        0 NA NA#> ar1      -0.90     1       1        0 NA NA#> ma        0.00     0       0        0 NA NA#> arfima    0.00     0       0        0 NA NA#> archm     0.00     0       0        0 NA NA#> mxreg     0.00     0       0        0 NA NA#> sigma     0.20     1       1        0 NA NA#> alpha     0.00     0       0        0 NA NA#> beta      0.00     0       0        0 NA NA#> gamma     0.00     0       0        0 NA NA#> eta1      0.00     0       0        0 NA NA#> eta2      0.00     0       0        0 NA NA#> delta     0.00     0       0        0 NA NA#> lambda    0.00     0       0        0 NA NA#> vxreg     0.00     0       0        0 NA NA#> skew      0.00     0       0        0 NA NA#> shape     0.00     0       0        0 NA NA#> ghlambda  0.00     0       0        0 NA NA#> xi        0.00     0       0        0 NA NAfixed.pars#> $mu#> [1] 0.01#> #> $ar1#> [1] -0.9#> #> $sigma#> [1] 0.2true_params#>    mu   ar1 sigma #>  0.01 -0.90  0.20而后,咱们能够生成工夫序列: # 模仿一条门路apath(spec, n.sim = T)# 转换为xts并绘图plot(synth_log_returns, main = "ARMA模型的对数收益率"plot(synth_log_prices, main = "ARMA模型的对数价格" ARMA模型当初,咱们能够预计参数(咱们曾经晓得): # 指定AR(1)模型arfimaspec(mean.model = list(armaOrder = c(1,0), include.mean = TRUE))# 预计模型#>           mu          ar1        sigma #>       0.0083      -0.8887       0.1987#>    mu   ar1 sigma #>  0.01 -0.90  0.20咱们还能够钻研样本数量T对参数估计误差的影响: # 循环for (T_ in T_sweep) {  estim_coeffs_vs_T <- rbind(estim_coeffs_vs_T, coef(arma_fit))  error_coeffs_vs_T <- rbind(error_coeffs_vs_T, abs(coef(arma_fit) - true_params)/true_params)# 绘图matplot(T_sweep, estim_coeffs_vs_T,         main = "预计的ARMA系数", xlab = "T", ylab = "值", matplot(T_sweep, 100*error_coeffs_vs_T,         main = "预计ARMA系数的相对误差", xlab = "T", ylab = "误差 (%)", 首先,真正的简直为零,因而相对误差可能显得不稳固。在T = 800个样本之后,其余系数失去了很好的预计。 ARMA预测为了进行健全性查看,咱们当初将比拟两个程序包 Forecast 和 rugarch的后果: # 指定具备给定系数和参数的AR(1)模型spec(mean.model = list(armaOrder = c(1,0), include.mean = TRUE),                              fixed.pars = list(mu = 0.005, ar1 = -0.9, sigma = 0.1))# 生成长度为1000的序列arfima(arma_fixed_spec, n.sim = 1000)@path$seriesSim# 应用 rugarch包指定和拟合模型spec(mean.model = list(armaOrder = c(1,0), include.mean = TRUE))# 应用包“ forecast”拟合模型#> ARIMA(1,0,0) with non-zero mean #> #> Coefficients:#>           ar1    mean#>       -0.8982  0.0036#> s.e.   0.0139  0.0017#> #> sigma^2 estimated as 0.01004:  log likelihood=881.6#> AIC=-1757.2   AICc=-1757.17   BIC=-1742.47# 比拟模型系数#>          ar1    intercept        sigma #> -0.898181148  0.003574781  0.100222964#>           mu          ar1        sigma #>  0.003605805 -0.898750138  0.100199956的确,这两个软件包给出了雷同的后果。 ARMA模型抉择 在先前的试验中,咱们假如咱们晓得ARMA模型的阶数,即p = 1和q = 0。实际上,阶数是未知的,因而必须尝试不同的阶数组合。阶数越高,拟合越好,但这将不可避免地导致适度拟合。曾经开发出许多办法来惩办复杂性的减少以防止适度拟合,例如AIC,BIC,SIC,HQIC等。 # 尝试不同的组合# 查看排名#>    AR MA Mean ARFIMA         BIC converged#> 1   1  0    1      0 -0.38249098         1#> 2   1  1    1      0 -0.37883157         1#> 3   2  0    1      0 -0.37736340         1#> 4   1  2    1      0 -0.37503980         1#> 5   2  1    1      0 -0.37459177         1#> 6   3  0    1      0 -0.37164609         1#> 7   1  3    1      0 -0.37143480         1#> 8   2  2    1      0 -0.37107841         1#> 9   3  1    1      0 -0.36795491         1#> 10  2  3    1      0 -0.36732669         1#> 11  3  2    1      0 -0.36379209         1#> 12  3  3    1      0 -0.36058264         1#> 13  0  3    1      0 -0.11875575         1#> 14  0  2    1      0  0.02957266         1#> 15  0  1    1      0  0.39326050         1#> 16  0  0    1      0  1.17294875         1#选最好的armaOrder#> AR MA #>  1  0在这种状况下,因为察看次数T = 1000足够大,因而阶数被正确地检测到。相同,如果尝试应用T = 200,则检测到的阶数为p = 1,q = 3。 ARMA预测 一旦预计了ARMA模型参数i  ^ i和^j,就能够应用该模型预测将来的值。例如,依据过来的信息对xt的预测是 并且预测误差将为xt-x ^ t = wt(假如参数已被预计),其方差为2。软件包 rugarch 使对样本外数据的预测变得简略: # 预计模型(不包含样本外)coef(arma_fit)#>           mu          ar1        sigma #>  0.007212069 -0.898745183  0.200400119# 整个样本外的预测对数收益forecast_log_returns <- xts(arma_fore@forecast$seriesFor[1, ], dates_out_of_sample)# 复原对数价格prev_log_price <- head(tail(synth_log_prices, out_of_sample+1), out_of_sample)# 对数收益图plot(cbind("fitted"   = fitted(arma_fit),# 对数价格图plot(cbind("forecast" = forecast_log_prices,     main = "对数价格预测", legend.loc = "topleft") 点击题目查阅往期内容 GARCH-DCC模型和DCC(MVT)建模预计 左右滑动查看更多 01 02 03 04 ...

June 12, 2023 · 2 min · jiezi

关于数据挖掘:SQL-Server-Analysis-Services数据挖掘聚类分析职业地区餐饮消费水平数据附代码数据

全文链接:http://tecdat.cn/?p=31887最近咱们被客户要求撰写对于聚类的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 本文通过 SQL Server Analysis Services数据挖掘的剖析模块,帮忙客户对一个职业、地区、餐饮消费水平的数据挖掘,并用可视化剖析图表显示数据 该后果可为餐饮业的管理者提供决策依据,进而使餐饮企业取得更多利润。同时,挖掘出与该职业绝对应的地区及消费水平,能够为职业倒退布局、餐饮市场的开辟提供无效根据。 筹备工作:数据.xls 数据导入数据库中。 将表格命名 在相应数据库中找到对应的数据 商业智能我的项目抉择商业智能我的项目,analysis services我的项目,并抉择指标文件夹 在解决方案资源管理器中,右键单击数据源,抉择新建数据源 在解决方案资源管理器中,右键单击开掘构造,抉择新建开掘构造 设置输出数据与键Id 设置训练集和测试集的百分比 点击部署模型 看到右下角 部署实现 查看后果从聚类后果能够看到,聚类将所有用户分成了2个聚类后果。 从不同类别的依赖图能够看到,类别10、4、8、6、7、5之间具备较强的相干关系。阐明这几个类别中的变量特色是相似的。上面能够具体看下每个类别中的各个属性的散布的比例。 点击题目查阅往期内容 PYTHON用户散失数据挖掘:建设逻辑回归、XGBOOST、随机森林、决策树、反对向量机、奢侈贝叶斯和KMEANS聚类用户画像 左右滑动查看更多 01 02 03 04 另外一个聚类中,1、2、9为一个聚类簇,阐明这几类别中的变量特色相似。 同时能够看到每个变量再每个类别中的散布状况 能够看到消费水平很低的样本次要散布在分类10中 从上图能够看到 餐饮消费水平较高的类别是1,2,9类别中。 上面能够看到各个分类的剖面图  能够看到每个分类中各个level所占的比例。中餐次要散布在分类1、2中。拍档次要散布在分类6、10中。 年龄的散布也非常明显。大多数散布在26岁左右,分类10的样本年龄最大。同时能够看到分类1 和9 的支出最高,同时他们常去的餐厅类型为中餐。同时能够看到所在城市在分类3中次要是通辽和根河市。他们次要去的餐厅类型是西餐和排档。在分类9中,能够看到医生职业的样本次要去的也是西餐类型。分类1中能够看到,去中餐的样本次要是少了的医生。 而后能够看到总体的分类特色。最常去的餐厅类型为西餐,其次是中餐。年收入最多的区间是51900到67000之间。餐饮生产在10元到18元之间。样本的次要年龄段在20岁到25岁。所在城市次要为根河市,其次是乌兰浩特。样本的职业中,最多的是客服专员。 从每个类别的偏向水平来看,分类1中,次要的样本区的是中餐餐厅。每次的生产在20到30元之间。年收入在8万到12万之间,阐明这些样本的支出较高。其中,行政主管所占的百分比较高。有大量的创意总监。 从每个类别的偏向水平来看,分类1中,次要的样本区的是中餐餐厅。他们所在的城市次要在鄂尔多斯。   ...

June 12, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:Python主题建模LDA模型tSNE-降维聚类词云可视化文本挖掘新闻组数据集附代码数据

全文链接:http://tecdat.cn/?p=24376最近咱们被客户要求撰写对于主题建模的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 在这篇文章中,咱们探讨了基于gensim 包来可视化主题模型 (LDA) 的输入和后果的技术  介绍咱们遵循结构化的工作流程,基于潜在狄利克雷调配 (LDA) 算法构建了一个主题模型。 在这篇文章中,咱们将应用主题模型,摸索多种策略以应用matplotlib 绘图无效地可视化后果 。 我将应用 20 个新闻组数据集的一部分,因为重点更多地放在可视化后果的办法上。 让咱们从导入包和 20 News Groups 数据集开始。 import matplotlib.pyplot as plt# NLTK进行词fom nlt.copus imort stowodssop_wrds = stowords.wrds('chinse')导入新闻组数据集让咱们导入新闻组数据集并仅保留 4 个 类别。 # 导入数据集d = f.oc[dftargt_name.in([so.relion.chritan], 'ec.sot.okey', 'ak.piticmdast' 'rec.oorcyces']) , :]prin(f.hpe) #> (2361, 3)df.( 标记句子并清理删除电子邮件、换行符、单引号,最初应用 gensim 将句子拆分为单词列表 simple_preprocess()。设置 deacc=True 选项会删除标点符号。 def snds(seecs):    for setees in sntces:        sent = r.sub('\S*@\S*\s?', '', sent) # 删除电子邮件        snt = re.sb('\s+', '', sent) # 移除换行字符        set = re.sb("\'", "", sent) # 删除单引号        set = geim.uls.smplprerss(str(sent), deacc=True) # 转换为列表data = df.cnt.lus.tolist()构建双字母组、三字母组模型和推理让咱们应用模型造成双字母组、三字母组。为了进步执行速度,这个模型被传递给Phraser()。 接下来,将每个词词形还原为其词根模式,仅保留名词、形容词、动词和副词。 咱们只保留这些POS标签,因为它们对句子的含意奉献最大。在这里,我应用spacy进行词法解决。 # 建设大词和三词模型bigrm = endl.Pres(dta_ords, mncnt=5, thrshl=100) # 更高的阈值会缩小短语。tigam = genm.del.Prses(bga[dtawors], thrhld=100)  bigm_od = gsim.molpss.Pasr(bgrm)tigrmod = genm.mos.pres.hrser(tigam) # 在终端运行一次    ""删除止损词,造成大词、三词和词组""    texts = [[wor fo wrd in sipeeproe(tr(dc))      [iram_od[oc] for doc in txts]    tets = [rirammod[igrmmod[dc]] for dc in tets]    tetout = []    np = scy.oad('en', dial=['解析器', 'ner'])    for set in txs:        dc = np(" ".join(sn))         tex_.ppd([tknlea_ fr toen in oc if toenpo_ in aowed_ots])    # 在词法化之后,再一次删除进行词atady = roe_os(daa_ds) # 解决过的文本数据!构建主题模型要应用 构建 LDA 主题模型,您须要语料库和字典。让咱们先创立它们,而后构建模型。训练好的主题(关键字和权重)也输入在上面。 如果你检查一下主题关键词,它们独特代表了咱们最后抉择的主题。教会、冰球、地区和摩托车。很好! # 创立字典id2od = copoDciary(dta_eay)# 创立语料库。术语文档频率crpus = [i2wod.o2bow(ext) for txt in daa_ey]# 建设LDA模型Lal(copus=copus,                                           id2wrd=id2wrd,                                           nu_tpic=4,                                            radom_ate=100,                                           updaeeery=1,                                           chnsie=10,                                           pas=10。                                           alha='symmetric',                                           iteatos=100,                                           prdics=True)(ldampcs())什么是主导主题及其在每个文档中的百分比奉献在 LDA 模型中,每个文档由多个主题组成。然而,通常只有一个主题占主导地位。上面的代码提取每个句子的次要主题,并在格局良好的输入中显示主题和关键字的权重。 这样,您将晓得哪个文档次要属于哪个主题。     # 启动输入    se_tpcf = p.Dataame()    # 获取每个文档中的次要话题    for i, ro_isin enate(ldmoel[crps]):        rw = rw_s0] if lamoel.pe_wortopis else rowlis                    row = soed(ow, ky=laba x: (x[1]), evre=True)        # 获取每个文档的主导主题、perc奉献和关键词        for j, (toicum, pr_pic) in enate(row):            if j == 0: # => 主导话题                wp = ldel.shotoic(topic_num)     # 在输入的最初增加原始文本deeos = fratcs(lodel=damoe, copus=crpus, tets=dary)# 格式化topic = os.retidex() 每个话题最有代表性的一句话有时您想取得最能代表给定主题的句子样本。此代码为每个主题获取最典型的句子。 # 显示设置,在列中显示更多的字符for i, grp in serpd:    senlet = pd.cnct([senlet,                                              gp.srtes(['Peion'], asng=Fase).hed(1)]                                             ais=0)# 重置索引    seet.resex(drp=True, inlce=True)# 格式化senllet.couns = ['Toum', "TopCorib", "Kywrds", "rsa xt"]# 显示sencoet.head(10) 文档中字数的频率散布在解决大量文档时,您想晓得文档的整体大小和主题大小。让咱们绘制文档字数散布。 # 绘图plt.fiue(fe=(6,7), dpi=60)plt.xtcs(nplic(0,00,9)) import sebon as snsfig.titat()fig.sbts_juo0.90)plt.xticks(np.lisa(0,00,9))plt.sow() 点击题目查阅往期内容 Python之LDA主题模型算法利用 左右滑动查看更多 01 02 03 04 每个话题的前N个关键词词云尽管你曾经看到了每个主题中的主题关键词是什么,但字数大小与权重成正比的词云是很好的可视化办法。 # 1. 每个主题中前N个词的词云from matplotlib import pyplot as pltfrom worcloud mport WrCloud,STOPWODSclod = WordClud(stopwds=stp_ords,                  barounolr='white',                                   reer_oronal=1.0)plt.sow() 主题关键词的字数当波及主题中的关键字时,关键字的重要性(权重)很重要。除此之外,这些单词在文档中呈现的频率也很乏味。 让咱们在同一图表中绘制字数和每个关键字的权重。 您要关注呈现在多个主题中的词以及绝对频率大于权重的词。通常,这些词变得不那么重要。我在上面绘制的图表是在开始时将几个这样的词增加到停用词列表并从新运行训练过程的后果。 tops = l_mdl.swtcs(foatd=Fase)    # 绘制主题关键词的字数和权重图fig, as = pltuls(2, 2, fiiz=(16,10), sey=rue, di=160)fig.tigh_lyut_pad=2)    plt.shw() 按主题着色的句子图表文档中的每个单词都代表 4 个主题之一。让咱们依据给定文档中的每个单词所属的主题 id 为其着色。 # 对N个句子进行着色的句子      for i, ax in eumate(xes):            cour = corp[i-1] 。            topprcs, wrdits, wrdihius = lda[copr]            wodoac = [(lmod2word[wd], tpic[0]) or w, tpc in odid_opcs]                            # 绘制矩形区域            tpcred = soted(tpps, key= x: (x[1]), rvese=True)            word_pos = 0.06               plt.subdt(wsace=0, hsace=0)      plt.show()文件中探讨最多的话题是什么?让咱们计算归因于每个主题的文档总数。 # 对N个句子进行着色    主导话题 = []    话题百分比 = []    for i, crp in euete(opu_el):        topcs, wordics, wrlues = moel[crp]        dopic = soted(torcs, key = lmda x: x[1], reerse=Tue)[0][0] 。doics, toages = topent(mol=lda, copus=crus,en=-)            # 每个文档中主导话题的散布dfc = dh_dc.t_frme(ame='cunt').eeinex()# 按理论权重计算的总主题散布topweig = pd.DaaFae([dct(t) for t in toges] )# 每个主题的前三个关键词 [(i, tpic) for i, tocs in lda.shcs(fted=Flse)                                  for j, (tic, wt) in eae(toic)if j < 3)让咱们做两个图: 通过将文档调配给该文档中权重最大的主题来计算每个主题的文档数。通过总结每个主题对各自文档的理论权重奉献来计算每个主题的文档数量。from mtpltli.tiker import ucFattr# 绘图fig, (ax1, ax2) = pl.supot(1, 2)# 按次要议题散布的议题ax1.bar(data=df_dc)# 按主题权重的主题散布ax2.ar(x='iex', hegh='cout', dat=dfoc, with=.5, plt.sow() ...

June 12, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言航班延误影响预测分析lasso决策树朴素贝叶斯QDALDA缺失值处理k折交叉验证

全文链接:http://tecdat.cn/?p=32760原文出处:拓端数据部落公众号航班延误是航空公司、旅客和机场治理方面都面临的一个重要问题。航班延误不仅会给旅客带来不便,还会对航空公司和机场的经营产生负面影响。因而,对航班延误的影响因素进行预测剖析,对于航空公司、旅客和机场治理方面都具备重要意义。 本文通过对航班数据进行剖析,帮忙客户应用lasso变量筛选、决策树、奢侈贝叶斯、QDA、LDA等办法,对航班延误的影响因素进行预测剖析。同时,本文还对缺失值进行解决,并应用k折穿插验证对模型进行评估。 数据起源和预处理本文所应用的数据集为航班数据集。数据集中包含了航班号、起飞时间、达到工夫、腾飞机场、达到机场、航班延误等信息。 data=read.table("12_months_dataFinal.csv")head(data) colnames(data) 在审查数据之后,有几个方面被认为对航班延误有影响。1.航空公司:航空公司,尾号和航班号。 2.工夫:季度、月和日。 3.操作:承运人,尾号和航班号。 4.天文:起源机场和目的地机场。 抉择一些变量做个图看一下变化趋势 因变量为:ARR\_DELAY别离采纳三种办法对空值进行解决 在进行数据分析之前,须要对数据进行预处理。本文采纳了如下办法进行数据预处理: (1)删除法data1=na.omit(data) (2)平均值补缺data2[index,i]=mean(na.omit(data[,i])) (3)多重补插法进行补缺。completedData <- complete(tempData,1)办法本文应用了如下办法对航班延误的影响因素进行预测剖析:lasso变量筛选决策树奢侈贝叶斯QDALDAk折穿插验证变量筛选应用lasso算法进行筛选变量应用lasso算法进行筛选变量是指在统计学和机器学习中,应用一种叫做Lasso(Least Absolute Shrinkage and Selection Operator)的算法来进行特征选择的过程。Lasso算法通过对数据进行正则化,将某些特色的系数放大至0,从而实现对特色的筛选和降维。这样能够防止过拟合和进步模型的泛化能力,同时还能够进步模型的解释性和可解释性。Lasso算法在数据挖掘、生物信息学、金融、图像处理等畛域都有宽泛的利用。 xmat <- model.matrix( ARR\_DELAY\~. -DEP\_DELAY- DEP\_DEL15-ARR\_DEL15 , dat建设lasso模型cv.lasso <- cv.glmn coef(cv.lasso 依据lasso筛选出最优的变量Lasso(Least Absolute Shrinkage and Selection Operator)是一种用于特征选择和回归剖析的统计办法。它能够通过对输出数据进行正则化来缩小模型的复杂度,并且能够将一些不重要的特色的权重放大甚至归零,从而达到特色筛选的目标。 在Lasso中,通过调整正则化参数的大小,能够管制模型的复杂度和特征选择的水平。当越大时,模型的复杂度越小,特征选择的水平越高。因而,能够通过穿插验证等办法来抉择最优的值,进而筛选出最优的变量。 简而言之,通过Lasso办法筛选出最优的变量,就是在管制模型复杂度的前提下,选出对指标变量影响最大的特色,从而进步模型的预测能力。 variables<-row\.names(c)\[inds] 筛选变量data2=data2[,c(variables[-1],"ARR_DELAY")]应用决策树填充缺失值应用决策树填充缺失值是指在数据集中存在缺失值的状况下,应用决策树模型来预测缺失值并进行填充。具体地,能够将数据集中的所有特色和标签都作为输出,将含有缺失值的样本作为测试数据,利用已有的数据来训练决策树模型,而后应用训练好的模型来预测缺失值并进行填充。这种办法能够利用数据集中已有的信息来预测缺失值,从而进步数据的完整性和可用性。 m <- rpart(ARR_DELAY~  QUARTER+MONTH+DAY_OF_MONTH+DAY_OF_WEEK+UNIQUE_CA 查看重要变量m$variable.importance 预测缺失值predict(m, data[notna 奢侈贝叶斯奢侈贝叶斯是一种基于贝叶斯定理的分类算法。它假如所有特色之间互相独立,即奢侈贝叶斯算法中的“奢侈”指的是这种独立性假如。该算法通过计算每个类别的先验概率和每个特色在每个类别中的条件概率来预测新数据的分类。奢侈贝叶斯算法在文本分类、垃圾邮件过滤、情感剖析等畛域失去了广泛应用。 mod1<-naiveBayes ( class~  ARR_DELAY_GROUP+DEP_DELAY_NEW+DEP_DELAY_GROU混同矩阵 混同矩阵是用于评估分类模型性能的一种办法。它是一个二维矩阵,其中行示意实在类别,列示意预测类别。矩阵中的每个元素示意属于实在类别的样本被预测为属于预测类别的数量。混同矩阵能够用于计算准确率、召回率、F1分数等指标,以评估分类模型的性能。 table(data2[1:50000,"class"], fit) plot( performance( prediction(as.numeric(fit), as.numeric(data2[1:50000, ...

June 12, 2023 · 2 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言确定聚类的最佳簇数3种聚类优化方法附代码数据

原文链接:http://tecdat.cn/?p=7275最近咱们被客户要求撰写对于聚类的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 确定数据集中最佳的簇数是分区聚类(例如k均值聚类)中的一个根本问题,它要求用户指定要生成的簇数k。 一个简略且风行的解决方案包含查看应用分层聚类生成的树状图,以查看其是否暗示特定数量的聚类。可怜的是,这种办法也是主观的。  咱们将介绍用于确定k均值,k medoids(PAM)和档次聚类的最佳聚类数的不同办法。 这些办法包含间接办法和统计测试方法: 间接办法:包含优化准则,例如簇内平方和或均匀轮廓之和。相应的办法别离称为弯头办法和轮廓办法。统计测验办法:包含将证据与无效假设进行比拟。**除了肘部,轮廓和间隙统计办法外,还有三十多种其余指标和办法曾经公布,用于辨认最佳簇数。咱们将提供用于计算所有这30个索引的R代码,以便应用“少数规定”确定最佳聚类数。 对于以下每种办法: 咱们将形容根本思维和算法咱们将提供易于应用的R代码,并提供许多示例,用于确定最佳簇数并可视化输入。  点击题目查阅往期内容 R语言文本开掘:kmeans聚类分析上海玛雅水公园景区五一假期评论词云可视化 左右滑动查看更多 01 02 03 04 肘法回忆一下,诸如k-均值聚类之类的分区办法背地的根本思维是定义聚类,以使总集群内变动[或总集群内平方和(WSS)]最小化。总的WSS掂量了群集的紧凑性,咱们心愿它尽可能小。 Elbow办法将总WSS视为群集数量的函数:应该抉择多个群集,以便增加另一个群集不会改善总WSS。 最佳群集数能够定义如下: 针对k的不同值计算聚类算法(例如,k均值聚类)。例如,通过将k从1个群集更改为10个群集。对于每个k,计算群集内的总平方和(wss)。依据聚类数k绘制wss曲线。曲线中拐点(膝盖)的地位通常被视为适当簇数的指标。  均匀轮廓法  均匀轮廓法计算不同k值的观测值的均匀轮廓。聚类的最佳数目k是在k的可能值范畴内最大化均匀轮廓的数目(Kaufman和Rousseeuw 1990)。   差距统计法 该办法能够利用于任何聚类办法。 间隙统计量将k的不同值在集群外部变动中的总和与数据空援用散布下的期望值进行比拟。最佳聚类的预计将是使差距统计最大化的值(即,产生最大差距统计的值)。   材料筹备咱们将应用USArrests数据作为演示数据集。咱们首先将数据标准化以使变量具备可比性。 rhead(df)## Murder Assault UrbanPop Rape## Alabama 1.2426 0.783 -0.521 -0.00342## Alaska 0.5079 1.107 -1.212 2.48420## Arizona 0.0716 1.479 0.999 1.04288## Arkansas 0.2323 0.231 -1.074 -0.18492## California 0.2783 1.263 1.759 2.06782## Colorado 0.0257 0.399 0.861 1.86497  Silhouhette和Gap统计办法简化格局如下:**** ...

June 10, 2023 · 2 min · jiezi

关于数据挖掘:视频随机波动率SV模型原理和Python对标普SP500股票指数预测数据分享附代码数据

全文链接:http://tecdat.cn/?p=22546最近咱们被客户要求撰写对于随机稳定率SV模型的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 什么是随机稳定率?随机稳定率 (SV) 是指资产价格的稳定率是变动的而不是恒定的“随机”一词意味着某些变量是随机确定的,无奈准确预测。 在金融建模的背景下,随机建模迭代随机变量的间断值,这些值彼此不独立。非独立的意思是尽管变量的值会随机变动,但其终点将取决于其先前的值,因而取决于其先前的值,依此类推;这形容了所谓的随机游走。 点击题目查阅往期内容 Matlab马尔可夫链蒙特卡罗法(MCMC)预计随机稳定率(SV,Stochastic Volatility) 模型 左右滑动查看更多 01 02 03 04 随机稳定率的教训证据 在定义了稳定率的含意之后,咱们当初通过探讨稳定率随机变动的证据来疏导其余部分。咱们(大体上)遵循,对现金和期权市场中察看到的价格行为进行一些实证察看。咱们思考了一些经济解释,并将它们与手头的主题分割起来: 厚尾 当初广泛承受的是,资产收益的教训散布是尖峰的意思(大抵),即对于均值的四阶矩大于具备雷同方差的正态分布的雷同统计量。这意味着察看到更多的极其回报和更少的中等回报,“尖峰”意味着理论散布中凑近均值的天数更多,“厚尾”示意极其收益率呈现的频率高于正态分布的预测,比方出乎意料的“黑天鹅事件”。  波动性聚类和持久性看一眼金融工夫序列通常会立刻发现高稳定期和低稳定期。  事实上,肥尾和波动性聚类是同一枚硬币的两个方面。家喻户晓,散布的混合,例如依据正态分布散布的价格变动,但具备随机方差,能够复制肥尾。然而,通过间接将根底价格散布建模为具备肥尾,能够同样很好地解释肥尾和波动性聚类。另一个教训事实是稳定机制的继续存在,存在高稳定期和低稳定期,而不仅仅是随机事件。这一察看表明了任何提议的稳定率模型的某些内容。 什么是随机建模?随机建模是一种用于帮忙做出投资决策的财务模型。这种类型的建模应用随机变量预测不同条件下各种后果的概率。 随机建模出现数据并预测后果,这些后果阐明了肯定水平的不可预测性或随机性。许多行业的公司都能够应用随机模型来改良他们的业务实际并进步盈利能力。在金融服务畛域,规划师、分析师和投资组合经理应用随机模型来治理他们的资产和负债并优化他们的投资组合。 要害要点随机模型应用随机变量预测不同条件下各种后果的概率。随机建模出现数据并预测后果,这些后果阐明了肯定水平的不可预测性或随机性。在金融服务畛域,规划师、分析师和投资组合经理应用随机模型来治理他们的资产和负债并优化他们的投资组合。与随机建模相同的是确定性建模,它每次都为一组特定的输出提供雷同的准确后果。蒙特卡洛模仿是随机模型的一个例子。它能够依据单个股票收益的概率分布来模仿投资组合的体现。相干视频 ** 拓端 ,赞31 理解随机建模:恒定与可变要了解随机建模的概念,将其与相同的确定性建模进行比拟会有所帮忙。 确定性建模产生恒定的后果无论您从新计算模型多少次,确定性建模都能够为特定的一组输出提供雷同的准确后果。在这里,数学性质是已知的。它们都不是随机的,只有一组特定值和一个问题的答案或解决方案。对于确定性模型,不确定因素是模型内部的。 随机建模产生多变的后果另一方面,随机建模实质上是随机的,模型中内置了不确定因素。该模型产生了许多答案、预计和后果——例如将变量增加到简单的数学问题中——以查看它们对解决方案的不同影响。而后在各种状况下反复屡次雷同的过程。 波动性资产的波动性是期权定价的要害组成部分。随机稳定率模型是出于对期权定价的 Black Scholes 模型进行批改的须要而开发的,该模型未能无效地思考到标的证券价格波动性可能发生变化的事实。Black Scholes 模型反而做了简化假如,即根底证券的波动性是恒定的。随机稳定率模型通过容许根底证券的价格稳定率作为随机变量稳定来纠正这一点。通过容许价格变动,随机稳定率模型进步了计算和预测的准确性。 随机稳定的个别模式 间断工夫金融模型被写成应用随机微分方程的扩散过程。咱们正在钻研的模型的个别模式是  和  和  这些方程意味着 S 的刹时回报由一些确定性项加上一些随机噪声给出。自身遵循相似(但更个别)的随机动静。 Heston 随机稳定率模型Heston 模型是由金融学者 Steven Heston 在 1993 年创立的随机稳定率模型。该模型应用稳定率或多或少是随机的假如,并具备以下区别于其余随机稳定率模型的特色: 它思考了资产价格与其波动性之间的相关性。它将稳定了解为回归均值。它不要求股票价格遵循对数正态概率分布。如下图所示,察看到的股票稳定率可能会飙升至高于或低于平均水平,但仿佛总是在平均水平左近。高稳定期之后通常是低稳定期,反之亦然。应用均值回归确定稳定范畴并联合 预测 技术,投资者能够抉择最佳交易。 Python随机稳定率(SV)模型对标普500指数工夫序列波动性预测资产价格具备随工夫变动的波动性(逐日收益率的方差)。在某些期间,收益率是高度变动的,而在其余期间则十分安稳。随机稳定率模型用一个潜在的稳定率变量来模仿这种状况,该变量被建模为随机过程。上面的模型与 No-U-Turn Sampler 论文中形容的模型类似,Hoffman (2011) p21。 ...

June 10, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言中的隐马尔可夫HMM模型实例附代码数据

原文链接:http://tecdat.cn/?p=17592最近咱们被客户要求撰写对于隐马尔可夫HMM模型的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 最近,咱们应用隐马尔可夫模型开发了一种解决方案,并被要求解释这个计划HMM用于建模数据序列,无论是从间断概率分布还是从离散概率分布得出的。它们与状态空间和高斯混合模型相干,因为它们旨在预计引起观测的状态。状态是未知或“暗藏”的,并且HMM试图预计状态,相似于无监督聚类过程。 例子在介绍HMM背地的根本实践之前,这里有一个示例,它将帮忙您了解外围概念。有两个骰子和一罐软糖。B掷骰子,如果总数大于4,他会拿几颗软糖再掷一次。如果总数等于2,则他拿几把软糖,而后将骰子交给A。当初该轮到A掷骰子了。如果她的掷骰大于4,她会吃一些软糖,然而她不喜爱彩色的其余色彩(两极分化的认识),因而咱们心愿B会比A多。他们这样做直到罐子空了。 当初假如A和B在不同的房间里,咱们看不到谁在掷骰子。取而代之的是,咱们只晓得起初吃了多少软糖。咱们不晓得色彩,仅是从罐子中取出的软糖的最终数量。咱们怎么晓得谁掷骰子?HMM。 在此示例中,状态是掷骰子的人,A或B。察看后果是该回合中吃了多少软糖。如果该值小于4,骰子的掷骰和通过骰子的条件就是转移概率。因为咱们组成了这个示例,咱们能够精确地计算出转移概率,即1/12。没有条件说转移概率必须雷同,例如A掷骰子2时能够将骰子移交给他,例如,概率为1/36。 模仿首先,咱们将模仿该示例。B均匀要吃12颗软糖,而A则须要4颗。 # 设置simulate <- function(N, dice.val = 6, jbns, switch.val = 4){  #模仿变量    #能够只应用一个骰子样本    #不同的机制,例如只丢1个骰子,或任何其余概率分布      b<- sample(1:dice.val, N, replace = T) + sample(1:dice.val, N, replace = T)    a <- sample(1:dice.val, N, replace = T) + sample(1:dice.val, N, replace = T)    bob.jbns <- rpois(N, jbns[1])    alice.jbns <- rpois(N, jbns[2])    # 状态     draws <- data.frame(state = rep(NA, N), obs = rep(NA, N),     # 返回后果    return(cbind(roll = 1:N, draws))# 模仿场景draws <- simulate(N, jbns = c(12, 4), switch.val = 4)# 察看后果ggplot(draws, aes(x = roll, y = obs)) + geom_line() 如您所见,仅查看一系列计数来确定谁掷骰子是艰难的。咱们将拟合HMM。因为咱们正在解决计数数据,因而察看值是从泊松散布中得出的。 fit.hmm <- function(draws){  # HMM   mod <- fit(obs ~ 1, data = draws, nstates = 2, family = poisson()  # 通过预计后验来预测状态  est.states <- posterior(fit.mod)  head(est.states)  # 后果   hmm.post.df <- melt(est.states, measure.vars =   # 输入表格  print(table(draws[,c("state", "est.state.labels")]))<!----> ## iteration 0 logLik: -346.2084 ## iteration 5 logLik: -274.2033 ## converged at iteration 7 with logLik: -274.2033 ##        est.state.labels## state   alice bob##   a     49   2##   b      3  46模型迅速收敛。应用后验概率,咱们预计过程处于哪个状态,即谁领有骰子,A或B。要具体答复该问题,咱们须要更多地理解该过程。在这种状况下,咱们晓得A只喜爱黑软糖。否则,咱们只能说该过程处于状态1或2。下图显示了HMM很好地拟合了数据并预计了暗藏状态。 # 绘图输入    g0 <- (ggplot(model.output$draws, aes(x = roll, y = obs)) + geom_line() +        theme(axis.ticks = element_blank(), axis.title.y = element_blank())) %>% ggplotGrob    g1 <- (ggplot(model.output$draws, aes(x = roll, y = state, fill = state, col = state)) +           g0$widths <- g1$widths    return(grid.arrange(g0, g1plot.hmm.output(hmm1) 令人印象粗浅的是,该模型拟合数据和滤除噪声以预计状态的良好水平。偏心地说,能够通过疏忽工夫重量并应用EM算法来预计状态。然而,因为咱们晓得数据造成一个序列,因为察看下一次产生的概率取决于前一个即\(P(X\_t | X\_ {t-1})\),其中\(X\_t \ )是软糖的数量。 点击题目查阅往期内容 隐马尔可夫模型(HMM)辨认一直变动的股市情况股票指数预测实战 左右滑动查看更多 01 02 03 04 思考到咱们结构的问题,这可能是一个绝对简略的案例。如果转移概率大得多怎么办?  simulate(100, jbns = c(12, 4), switch.val = 7)<!----> ## iteration 0 logLik: -354.2707 ## iteration 5 logLik: -282.4679 ## iteration 10 logLik: -282.3879 ## iteration 15 logLik: -282.3764 ## iteration 20 logLik: -282.3748 ## iteration 25 logLik: -282.3745 ## converged at iteration 30 with logLik: -282.3745 ##        est.state.labels## state   alice bob##   alice    54   2##   bob       5  39<!----> plot(hmm2)这有很多乐音数据,然而HMM依然做得很好。性能的进步局部归因于咱们对从罐中取出的软糖数量的抉择。散布越显著,模型就越容易拾取转移。偏心地讲,咱们能够计算中位数,并将所有低于中位数的值都归为一个状态,而将所有高于中位数的值归为另一状态,您能够从后果中看到它们做得很好。这是因为转移概率十分高,并且预计咱们会从每个状态察看到类似数量的察看后果。当转移概率不同时,咱们会看到HMM体现更好。 如果察看后果来自雷同的散布,即A和B吃了雷同数量的软糖怎么办? hmm3 <- fit.hmm(draws)plot(hmm3)不太好,但这是能够预期的。如果从中得出察看后果的散布之间没有差别,则可能也只有1个状态。 理论如何估算状态?首先,状态数量及其散布形式实质上是未知的。利用对系统建模的常识,用户能够抉择正当数量的状态。在咱们的示例中,咱们晓得有两种状态使事件变得容易。可能晓得确切的状态数,但这并不常见。再次通过零碎常识来假如察看后果通常是正当的,这通常是正当的。 从这里开始,应用 Baum-Welch算法 来预计参数,这是EM算法的一种变体,它利用了观测序列和Markov属性。除了预计状态的参数外,还须要预计转移概率。Baum-Welch算法首先对数据进行正向传递,而后进行反向传递。而后更新状态转移概率。而后反复此过程,直到收敛为止。 在事实世界在事实世界中,HMM通常用于 股票市场预测,无论市场处于牛市还是熊市预计NLP中的词性生物测序序列分类仅举几例。只有有察看序列,就能够应用HMM,这对于离散状况也实用。 点击文末 “浏览原文” 获取全文残缺材料。 本文选自《R语言中的隐马尔可夫HMM模型实例》。 点击题目查阅往期内容 python中应用马尔可夫决策过程(MDP)动静编程来解决最短门路强化学习问题\隐马尔可夫模型(HMM)辨认一直变动的股市情况股票指数预测实战\马尔可夫Markov区制转移模型剖析基金利率\马尔可夫区制转移模型Markov regime switching\时变马尔可夫区制转换MRS自回归模型剖析经济工夫序列\马尔可夫转换模型钻研交通伤亡人数事变工夫序列预测\如何实现马尔可夫链蒙特卡罗MCMC模型、Metropolis算法?\Matlab用BUGS马尔可夫区制转换Markov switching随机稳定率模型、序列蒙特卡罗SMC、M H采样剖析工夫序列\R语言BUGS序列蒙特卡罗SMC、马尔可夫转换随机稳定率SV模型、粒子滤波、Metropolis Hasting采样工夫序列剖析\matlab用马尔可夫链蒙特卡罗 (MCMC) 的Logistic逻辑回归模型剖析汽车试验数据\stata马尔可夫Markov区制转移模型剖析基金利率\PYTHON用时变马尔可夫区制转换(MRS)自回归模型剖析经济工夫序列\R语言应用马尔可夫链对营销中的渠道归因建模\matlab实现MCMC的马尔可夫转换ARMA - GARCH模型预计\R语言隐马尔可夫模型HMM辨认一直变动的股票市场条件\R语言中的隐马尔可夫HMM模型实例\用机器学习辨认一直变动的股市情况—隐马尔科夫模型(HMM)\Matlab马尔可夫链蒙特卡罗法(MCMC)预计随机稳定率(SV,Stochastic Volatility) 模型\MATLAB中的马尔可夫区制转移(Markov regime switching)模型\Matlab马尔可夫区制转换动静回归模型预计GDP增长率\R语言马尔可夫区制转移模型Markov regime switching\stata马尔可夫Markov区制转移模型剖析基金利率\R语言如何做马尔可夫转换模型markov switching model\R语言隐马尔可夫模型HMM辨认股市变动剖析报告\R语言中实现马尔可夫链蒙特卡罗MCMC模型

June 10, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:Matlab用深度学习循环神经网络RNN长短期记忆LSTM进行波形时间序列数据预测附代码数据

全文链接:http://tecdat.cn/?p=27279最近咱们被客户要求撰写对于深度学习循环神经网络RNN的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 此示例阐明如何应用长短期记忆 (LSTM) 网络预测工夫序列 LSTM神经网络架构和原理及其在Python中的预测利用 LSTM 网络是一种循环神经网络 (RNN),它通过循环工夫步长和更新网络状态来解决输出数据。网络状态蕴含在所有先前工夫步长中记住的信息。您能够应用 LSTM 网络应用先前的工夫步长作为输出来预测工夫序列或序列的后续值。要训练 LSTM 网络进行工夫序列预测,请训练具备序列输入的回归 LSTM 网络,其中响应(指标)是训练序列,其值偏移了一个工夫步长。换句话说,在输出序列的每个工夫步,LSTM 网络学习预测下一个工夫步的值。 有两种预测办法:开环预测和闭环预测。 开环预测仅应用输出数据预测序列中的下一个工夫步长。在对后续工夫步进行预测时,您会从数据源中收集实在值并将其用作输出。闭环预测通过应用先前的预测作为输出来预测序列中的后续工夫步长。在这种状况下,模型不须要实在值来进行预测。此图显示了一个示例序列,其中蕴含应用闭环预测的预测值。 此示例应用波形数据集,其中蕴含 2000 个具备三个通道的不同长度的综合生成波形。该示例训练 LSTM 网络以应用闭环和开环预测在给定先前工夫步长的值的状况下预测波形的将来值。 点击题目查阅往期内容 Python用RNN神经网络:LSTM、GRU、回归和ARIMA对COVID19新冠疫情人数工夫序列预测 左右滑动查看更多 01 02 03 04 加载数据查看前几个序列的大小。 data(1:5) 查看声道数量。为了训练网络,每个序列必须具备雷同数量的声道。 nufdmChahgnnhels = 3可视化图中的前几个序列。 for i = 1:4    nexttsdile    staasdcgafdgkedplot(dadgta{i}') 将数据划分为训练集和测试集。将 90% 的察看后果用于训练,其余用于测试。 筹备训练数据要预测序列的将来工夫步长的值,请将指标指定为训练序列,其值挪动一个工夫步长。换句话说,在输出序列的每个工夫步,LSTM 网络学习预测下一个工夫步的值。预测变量是没有最终工夫步长的训练序列。 for n = 1:nasumel(dddataTrainsf)    Xd = dataTrgainsg{n};    XgfTrdfain{n} = dfX(:,1:efgdnd-1);    TTraign{n} = gXd(:,2:efnd);end为了更好地拟合并避免训练发散,请将预测变量和指标归一化以具备零均值和单位方差。进行预测时,还必须应用与训练数据雷同的统计数据对测试数据进行标准化。要轻松计算所有序列的均值和标准差,请在工夫维度上连贯序列。 定义 LSTM 网络架构创立一个 LSTM 回归网络。 应用输出大小与输出数据的通道数相匹配的序列输出层。应用具备 128 个暗藏单元的 LSTM 层。暗藏单元的数量决定了层学习了多少信息。应用更多暗藏单元能够产生更精确的后果,但更有可能导致对训练数据的适度拟合。要输入与输出数据具备雷同通道数的序列,请蕴含一个输入大小与输出数据的通道数相匹配的全连贯层。最初,包含一个回归层。指定训练选项指定训练选项。 应用 Adam 优化进行训练。训练 200 个 epoch。对于更大的数据集,您可能不须要训练尽可能多的 epoch 来取得良好的拟合。在每个小批量中,左填充序列,使它们具备雷同的长度。<!----> trainingOptions("adam", ...    MaxEpochs=200, ...训练神经网络指定的训练选项训练 LSTM 网络 。 ...

June 10, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言上市公司经营绩效实证研究-因子分析聚类分析正态性检验信度检验

全文链接:http://tecdat.cn/?p=32747原文出处:拓端数据部落公众号随着我国经济的疾速倒退,上市公司的经营绩效成为了一个备受关注的话题。本文旨在探讨上市公司经营绩效的相干因素,并使用数据处理、图示、测验和剖析等办法进行深入研究,帮忙客户对我国45家上市公司的16项财务指标进行了因子分析与聚类分析。 剖析脉络如下: 数据预处理(包含缺失值,异样值,标准化这些)数据图示相关性测验正态性测验做因子分析和聚类分析查看数据 读取到r软件中: 数据预处理(包含缺失值,异样值,标准化首先,在进行数据分析前,须要对数据进行预处理。数据预处理包含缺失值的解决、异样值的排除、标准化解决等。另外,为了缩小数据误差,须要对数据进行标准化解决。 data=na.omit(data)标准化和可视化其次,在数据处理实现后,须要对数据进行图示。通过绘制散点图等图示,能够直观地理解各项指标的数值散布和趋势变动。同时,图示也有助于发现数据中的异样点和趋势漂移等问题。 数据的标准化及适用性测验而后,进行相关性测验和正态性测验等统计办法。相关性测验能够通过计算相关系数的办法来判断各项指标之间的分割水平。而正态性测验则能够通过绘制概率图、矩阵图等办法,来判断数据是否合乎正态分布。通过这些测验办法,能够更精确地剖析数据,并确定适当的分析方法。 相关性测验 正态性测验shapiro.test(data[,2]) 信度测验后果信度测验后果是指对某种测量工具(例如问卷、测试等)进行信度测验后失去的后果。信度测验是一种评估测量工具稳定性和一致性的办法,通常应用统计学办法来计算测量工具的外部一致性或者重测信度。通过信度测验,能够确定测量工具的可靠性和准确性,从而确定测量后果的可信度。信度测验后果能够帮忙研究者评估测量工具的品质,以确保钻研后果的可靠性和有效性。 KMO测验:KMO测验是一种用于评估数据是否适宜进行因子分析的统计办法。KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)测验的次要目标是测量数据集中各个变量之间的相关性,以确定是否存在足够的共性方差,从而确定是否适宜进行因子分析。KMO值介于0和1之间,通常认为KMO值大于0.6示意数据适宜进行因子分析。如果KMO值低于0.6,则表明数据不适宜进行因子分析,须要重新考虑数据收集和分析方法。 kmores=kmo(data\[,2:17])\kmores\$overall<!----> ## [1] 0.5985173因子分析和聚类分析接下来,进行因子分析和聚类分析。因子分析旨在寻找出反映上市公司经营绩效的次要因素,并通过统计办法进行因素提取和旋转。而聚类分析则是将样本进行分类,以便于对不同类别的上市公司进行比拟剖析。 因子分析因子分析是一种统计办法,用于确定多个变量之间的关系。它将一组相干变量合成为更少的未察看到的变量,称为因子,这些因子能够解释原始变量的方差。因子分析可用于数据降维、变量抉择和构建模型等利用。它在社会科学、市场钻研和心理学等畛域失去广泛应用。 旋转成份矩阵 因子得分排名 K-means聚类分析上市公司经营绩效K-means聚类分析是一种罕用的无监督学习办法,用于将一组数据分成K个不同的类别。该算法通过迭代的形式将数据点调配到不同的类别中,并且通过计算每个类别的中心点来更新类别的地位。K-means聚类分析的指标是最小化每个数据点到其所属类别中心点的间隔平方和,从而使得每个类别外部的数据点尽可能的类似,不同类别之间的数据点尽可能的不同。该算法的长处是简略易懂,计算速度快,实用于大规模数据集的聚类分析。 在上市公司经营绩效的剖析中,能够将公司的各项经营指标作为输出数据,通过K-means聚类算法将公司分成若干类别,同一类别内的公司具备类似的经营绩效体现。这样能够帮忙投资者或经营者更好地理解市场上不同公司的经营情况,从而做出更理智的投资或经营决策。 memb <- hmod\$cluster 群集成员cludata plot(data[,2:17],mem综上所述,我国上市公司经营绩效实证钻研波及到数据预处理、图示、测验和剖析等多个方面。其中,数据预处理和图示为剖析提供了根底和根据,测验和剖析则为钻研提供了科学性和可靠性保障。通过本文的钻研,能够更深刻地理解上市公司经营绩效的相干因素,为政府部门和企业提供决策参考。 最受欢迎的见解 1.matlab偏最小二乘回归(PLSR)和主成分回归(PCR) 2.R语言高维数据的主成分pca、 t-SNE算法降维与可视化剖析 3.主成分剖析(PCA)基本原理及剖析实例 4.R语言实现贝叶斯分位数回归、lasso和自适应lasso贝叶斯分位数回归 5.应用LASSO回归预测股票收益数据分析 6.r语言中对lasso回归,ridge岭回归和elastic-net模型 7.r语言中的偏最小二乘回归pls-da数据分析 8.R语言用主成分PCA、 逻辑回归、决策树、随机森林剖析心脏病数据并高维可视化 9.R语言主成分剖析(PCA)葡萄酒可视化:主成分得分散点图和载荷图

June 10, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言无套利区间模型期货期现研究正向套利和反向套利次数收益率分析华泰柏瑞300ETF可视化附代码数据

全文链接:http://tecdat.cn/?p=31973最近咱们被客户要求撰写对于无套利区间模型的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 股指期货的套利交易有助于股指期货实现其价格发现以及危险躲避的性能,因而进步套利交易的效率,对于施展股指期货在经济倒退中的作用有着重要的意义 本文帮忙客户对期货期现套利的钻研。钻研中次要以期货及其现货指数的数据为样本,实在的还原了市场,进步了钻研的准确性。 统计套利策略Bondarenko ( 2003)认为统计套利策略是指投资老本为零,然而其冀望收益为正、条件期望收益为非负的投资策略;他同时指出,传统的套利定义过于严格,在实际操作中意义不大。Vidyamurthy ( 2004)认为,统计套利是基于绝对定价的思维,类似的资产应该具备类似的价格,所以价差应放弃在一个平衡的程度;如果价差变大,则认为产生套利机会。协整实践最早由Engle & Granger ( 1987>提出,Wahab & Lashgari ( 1993)、Lien & Luo ( 1993)、Tse ( 1995)发现协整关系是期货价格与现货价格之间的十分重要的关系。Burgess (1999)以基于协整关系的统计套利模型对英国富时100指数期货进行实证钻研,获得了很好的成果。 无套利区间模型:下限 上限 参数意义: 数据取值: 1.取10个交易日,现货都用华泰柏瑞30OETF,做出相似这样的图像rs=0.028 r1=0.056 d=0.022842 TE=0.001373 Mf=0.1 Cs1=0.02*0.01 Fs1= 0.0173*0.01 Cs2= 0.3698*0.01 Fs2= 0.0265*0.01 Cs3= 0.3698*0.01 Fs3 =0.0265*0.01期货数据: 读取数据head(data)##       日期 开盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 收盘价(元) 成交额(百万) ## 1 40484.40    2515.82    2517.14    2509.18    2511.86     10352.92 ## 2 40484.40    2512.48    2521.34    2512.06    2521.34      6220.21 ## 3 40484.41    2521.41    2522.15    2514.64    2514.74      6700.37 ## 4 40484.41    2514.57    2514.57    2511.49    2513.30      4455.17 ## 5 40484.41    2513.39    2515.53    2513.31    2514.45      3821.64 ## 6 40484.42    2514.35    2519.64    2514.23    2519.64      4778.68 ##   成交量(股) ## 1 1353244240 ## 2  842527307 ## 3  874920739 ## 4  593051008 ## 5  488534018 ## 6  717302833无套利区间模型#下限 t=1 T=t+16 S=data$`收盘价(元)` upp=S[t]*((Css+Cfb+TE)*exp(rs-d)*(T-t)+(1+Csb+TE)*exp(r1*(T-t))-exp(d*(T-t)))/(1+Mf-(Mf+Cfs)*exp(r1*(T-t))) #上限 lower=S[t]*(exp(d*(T-t)-(2+Csb-Cfs+TE)*exp(rs-d)*(T-t)+(1-Css-TE)*exp(rs*(T-t)) ))/(1-Mf+(Mf+Cfb)*exp(rs*(T-t)))取10个交易日进行钻研 ...

June 8, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:matlab使用分位数随机森林QRF回归树检测异常值附代码数据

全文链接:http://tecdat.cn/?p=22160 最近咱们被客户要求撰写对于分位数随机森林(QRF)回归树的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 这个例子展现了如何应用分位数随机林来检测异样值 分位数随机林能够检测到与给定X的Y的条件散布无关的异样值。 离群值是一些观测值,它的地位离数据集中的大多数其余观测值足够远,能够认为是异样的。离群观测的起因包含固有的变异性或测量误差。异样值显著影响预计和推断,因而检测它们决定是删除还是持重剖析十分重要。 为了演示异样值检测,此示例:\从具备异方差性的非线性模型生成数据,并模仿一些异样值。\成长回归树的分位数随机森林。\预计预测变量范畴内的条件四分位(Q1、Q2和Q3)和\_四分位\_距(IQR)。\将观测值与边界进行比拟,边界为F1=Q1−1.5IQR和F2=Q3+1.5IQR。任何小于F1或大于F2的观测值都是异样值。 生成数据从模型中生成500个观测值 在0 \~ 4之间均匀分布,t约为N(0,t+0.01)。将数据存储在表中。 rng('default'); % 为保障重复性randsample(linspace(0,4*pi,1e6),n,true)';epsilon = randn(n,1).*sqrt((t+0.01));将五个观测值沿随机垂直方向挪动90%的值。 numOut = 5;Tbl.y(idx) + randsample([-1 1],numOut,true)'.*(0.9*Tbl.y(idx));绘制数据的散点图并辨认异样值。 plot(Tbl.t,Tbl.y,'.');plot(Tbl.t(idx),Tbl.y(idx),'*');title('数据散点图');legend('数据','模仿异样值','Location','NorthWest'); 点击题目查阅往期内容 [](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU4NTA1MDk4MA==\&mid=2247497785\&idx=1\&sn=59b0cb4c46b89db252f3dd634e773670\&chksm=fd92c632cae54f2424ed89f878cd2e7f83dd7eb7be83fa70edac64d2196ec21350139caac48f\&scene=21#wechat_redirect)R语言用LOESS(部分加权回归)节令趋势合成(STL)进行工夫序列异样检测 左右滑动查看更多 01 02 03 04 生成分位数随机森林生成200棵回归树。 Tree(200,'y','regression');返回是一个TreeBagger汇合。 预测条件四分位数和四分位数区间应用分位数回归,预计t范畴内50个等距值的条件四分位数。 linspace(0,4*pi,50)';quantile(pred,'Quantile');`quartile是一个500 × 3的条件四分位数矩阵。行对应于t中的观测值,列对应于概率。 在数据的散点图上,绘制条件均值和中值因变量。` plot(pred,[quartiles(:,2) meanY]);legend('数据','模仿的离群值','中位数因变量','均匀因变量',... 尽管条件均值和中位数曲线很靠近,但模仿的离群值会影响均值曲线。\计算条件IQR、F1和F2。 iqr = quartiles(:,3) - quartiles(:,1);f1 = quartiles(:,1) - k*iqr;k=1.5意味着所有小于f1或大于f2的观测值都被认为是离群值,但这一阈值并不能与极其离群值相辨别。k为3时,可确定极其离群值。 将观测后果与边界进行比拟绘制察看图和边界。 plot(Tbl.t,Tbl.y,'.');legend('数据','模仿的离群值','F_1','F_2');title('应用分位数回归的离群值检测') 所有模仿的异样值都在[F1,F2]之外,一些观测值也在这个区间之外。 本文摘选 《 matlab应用分位数随机森林(QRF)回归树检测异样值 》 ,点击“浏览原文”获取全文残缺材料。 点击题目查阅往期内容 逻辑回归、随机森林、SVM反对向量机预测心脏病危险数据和模型诊断可视化|数据分享\贝叶斯分位数回归、lasso和自适应lasso贝叶斯分位数回归剖析免疫球蛋白、前列腺癌数据\用加性多元线性回归、随机森林、弹性网络模型预测鲍鱼年龄和可视化\PYTHON用户散失数据挖掘:建设逻辑回归、XGBOOST、随机森林、决策树、反对向量机、奢侈贝叶斯和KMEANS聚类用户画像\PYTHON集成机器学习:用ADABOOST、决策树、逻辑回归集成模型分类和回归和网格搜寻超参数优化\R语言集成模型:晋升树boosting、随机森林、束缚最小二乘法加权均匀模型交融剖析工夫序列数据\Python对商店数据进行lstm和xgboost销售量工夫序列建模预测剖析\R语言用主成分PCA、 逻辑回归、决策树、随机森林剖析心脏病数据并高维可视化\R语言基于树的办法:决策树,随机森林,Bagging,加强树\R语言用逻辑回归、决策树和随机森林对信贷数据集进行分类预测\spss modeler用决策树神经网络预测ST的股票\R语言中应用线性模型、回归决策树主动组合特色因子程度\R语言中自编基尼系数的CART回归决策树的实现\R语言用rle,svm和rpart决策树进行工夫序列预测\python在Scikit-learn中用决策树和随机森林预测NBA获胜者\python中应用scikit-learn和pandas决策树进行iris鸢尾花数据分类建模和穿插验证\R语言里的非线性模型:多项式回归、部分样条、平滑样条、 狭义相加模型GAM剖析\R语言用规范最小二乘OLS,狭义相加模型GAM ,样条函数进行逻辑回归LOGISTIC分类\R语言ISLR工资数据进行多项式回归和样条回归剖析\R语言中的多项式回归、部分回归、核平滑和平滑样条回归模型\R语言用泊松Poisson回归、GAM样条曲线模型预测骑自行车者的数量\R语言分位数回归、GAM样条曲线、指数平滑和SARIMA对电力负荷工夫序列预测R语言样条曲线、决策树、Adaboost、梯度晋升(GBM)算法进行回归、分类和动静可视化\如何用R语言在机器学习中建设集成模型?\R语言ARMA-EGARCH模型、集成预测算法对SPX理论稳定率进行预测在python 深度学习Keras中计算神经网络集成模型R语言ARIMA集成模型预测工夫序列剖析R语言基于Bagging分类的逻辑回归(Logistic Regression)、决策树、森林剖析心脏病患者\R语言基于树的办法:决策树,随机森林,Bagging,加强树\R语言基于Bootstrap的线性回归预测置信区间预计办法\R语言应用bootstrap和增量法计算狭义线性模型(GLM)预测置信区间\R语言样条曲线、决策树、Adaboost、梯度晋升(GBM)算法进行回归、分类和动静可视化\Python对商店数据进行lstm和xgboost销售量工夫序列建模预测剖析\R语言随机森林RandomForest、逻辑回归Logisitc预测心脏病数据和可视化剖析\R语言用主成分PCA、 逻辑回归、决策树、随机森林剖析心脏病数据并高维可视化\Matlab建设SVM,KNN和奢侈贝叶斯模型分类绘制ROC曲线\matlab应用分位数随机森林(QRF)回归树检测异样值 ...

June 8, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言用贝叶斯层次模型进行空间数据分析附代码数据

浏览全文:http://tecdat.cn/?p=10932最近咱们被客户要求撰写对于贝叶斯层次模型的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 在本文中,我将重点介绍应用集成嵌套 拉普拉斯近似办法的贝叶斯推理。能够预计贝叶斯 层次模型的后边缘散布。鉴于模型类型十分宽泛,咱们将重点关注用于剖析晶格数据的空间模型 数据集:纽约州北部的白血病为了阐明如何与空间模型拟合,将应用纽约白血病数据集。该数据集记录了普查区纽约州北部的许多白血病病例。数据集中的一些变量是: Cases:1978-1982年期间的白血病病例数。POP8:1980年人口。PCTOWNHOME:领有屋宇的人口比例。PCTAGE65P:65岁以上的人口比例。AVGIDIST:到最近的三氯乙烯(TCE)站点的均匀反间隔。鉴于有趣味钻研纽约州北部的白血病危险,因而首先要计算预期的病例数。这是通过计算总死亡率(总病例数除以总人口数)并将其乘以总人口数得出的: rate <- sum(NY8$Cases) / sum(NY8$POP8)NY8$Expected <- NY8$POP8 * rate一旦取得了预期的病例数,就能够应用\_标准化死亡率\_(SMR)来取得原始的危险预计,该\_规范\_是将察看到的病例数除以预期的病例数得出的: NY8$SMR <- NY8$Cases / NY8$Expected疾病作图在流行病学中,重要的是制作地图以显示绝对危险的空间散布。在此示例中,咱们将重点放在锡拉库扎市以缩小生成地图的计算工夫。因而,咱们用锡拉丘兹市的区域创立索引: # Subset Syracuse citysyracuse <- which(NY8$AREANAME == "Syracuse city")能够应用函数spplot(在包中sp)简略地创立疾病图: library(viridis)## Loading required package: viridisLitespplot(NY8[syracuse, ], "SMR", #at = c(0.6, 0.9801, 1.055, 1.087, 1.125, 13),   col.regions = rev(magma(16))) #gray.colors(16, 0.9, 0.4))<!----> ## Loading required package: viridisLite 能够轻松创立交互式地图 请留神,先前的地图还包含11个受TCE净化的站点的地位,能够通过放大看到它。 点击题目查阅往期相干内容 [](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4MDUzOTIxNA==\&mid=2653830410\&idx=1\&sn=8d1f9df1e68e5e6720451be5a67fe779\&chksm=8478262bb30faf3d26e1559c943a5fdfde75b56405fdbff53a2fd56126b68a061652ec48549b\&scene=21#wechat_redirect)R语言用lme4多层次(混合效应)狭义线性模型(GLM),逻辑回归剖析教育留级考察数据 左右滑动查看更多 01 02 03 04 混合效应模型泊松回归咱们将思考的第一个模型是没有潜在随机效应的Poisson模型,因为这将提供与其余模型进行比拟的基准。 模型 : 请留神,它的glm性能相似于该性能。在此,参数 E用于预期的案例数。或  设置了其余参数来计算模型参数的边际\(应用control.predictor)并计算一些模型抉择规范 (应用control.compute)。 接下来,能够取得模型的摘要: summary(m1)<!----> ## ## Call:## Time used:##     Pre = 0.368, Running = 0.0968, Post = 0.0587, Total = 0.524 ## Fixed effects:##               mean    sd 0.025quant 0.5quant 0.975quant   mode kld## (Intercept) -0.065 0.045     -0.155   -0.065      0.023 -0.064   0## AVGIDIST     0.320 0.078      0.160    0.322      0.465  0.327   0## ## Expected number of effective parameters(stdev): 2.00(0.00)## Number of equivalent replicates : 140.25 ## ## Deviance Information Criterion (DIC) ...............: 948.12## Deviance Information Criterion (DIC, saturated) ....: 418.75## Effective number of parameters .....................: 2.00## ## Watanabe-Akaike information criterion (WAIC) ...: 949.03## Effective number of parameters .................: 2.67## ## Marginal log-Likelihood:  -480.28 ## Posterior marginals for the linear predictor and##  the fitted values are computed具备随机效应的泊松回归能够通过 在线性预测变量中包含iid高斯随机效应,将潜在随机效应增加到模型中,以解决适度扩散问题。 当初,该模式的摘要包含无关随机成果的信息: summary(m2)<!----> ## ## Call:## Time used:##     Pre = 0.236, Running = 0.315, Post = 0.0744, Total = 0.625 ## Fixed effects:##               mean    sd 0.025quant 0.5quant 0.975quant   mode kld## (Intercept) -0.126 0.064     -0.256   -0.125     -0.006 -0.122   0## AVGIDIST     0.347 0.105      0.139    0.346      0.558  0.344   0## ## Random effects:##   Name     Model##     ID IID model## ## Model hyperparameters:##                     mean       sd 0.025quant 0.5quant 0.975quant mode## Precision for ID 3712.34 11263.70       3.52     6.94   39903.61 5.18## ## Expected number of effective parameters(stdev): 54.95(30.20)## Number of equivalent replicates : 5.11 ## ## Deviance Information Criterion (DIC) ...............: 926.93## Deviance Information Criterion (DIC, saturated) ....: 397.56## Effective number of parameters .....................: 61.52## ## Watanabe-Akaike information criterion (WAIC) ...: 932.63## Effective number of parameters .................: 57.92## ## Marginal log-Likelihood:  -478.93 ## Posterior marginals for the linear predictor and##  the fitted values are computed增加点估计以进行映射这两个模型预计 能够被增加到 SpatialPolygonsDataFrame NY8  NY8$FIXED.EFF <- m1$summary.fitted[, "mean"]NY8$IID.EFF <- m2$summary.fitted[, "mean"]spplot(NY8[syracuse, ], c("SMR", "FIXED.EFF", "IID.EFF"),  col.regions = rev(magma(16))) 晶格数据的空间模型格子数据波及在不同区域(例如,邻里,城市,省,州等)测量的数据。呈现空间依赖性是因为相邻区域将显示类似的指标变量值。 邻接矩阵能够应用poly2nbpackage中的函数来计算邻接矩阵 spdep。如果其边界 至多在某一点上接触 ,则此性能会将两个区域视为街坊: 这将返回一个nb具备邻域构造定义的对象: NY8.nb<!----> ## Neighbour list object:## Number of regions: 281 ## Number of nonzero links: 1624 ## Percentage nonzero weights: 2.056712 ## Average number of links: 5.779359另外, 当多边形的重心 已知时,能够绘制对象: plot(NY8) plot(NY8.nb, coordinates(NY8), add = TRUE, pch = ".", col = "gray") 回归模型通常状况是,除了\(y\_i \)之外,咱们还有许多协变量 \(X\_i \)。因而,咱们可能想对\(X\_i \)回归 \(y\_i \)。除了 协变量,咱们可能还须要思考数据的空间结构。\能够应用不同类型的回归模型来建模晶格数据: 狭义线性模型(具备空间随机效应)。空间计量经济学模型。线性混合模型一种常见的办法(对于高斯数据)是应用\具备随机效应的线性回归: \ [\Y = X \ beta + Zu + \ varepsilon\] ...

June 8, 2023 · 3 min · jiezi

关于数据挖掘:专题2022年智慧城市白皮书报告PDF合集分享附原数据表

报告链接:http://tecdat.cn/?p=32732原文出处:拓端数据部落公众号本白皮书对智慧城市的倒退历程进行了演绎和总结,剖析了倒退实际中的新变动和新外延,并提出了一系列新的智慧城市建设理念、架构和倡议。 其目标在于为建设新型智慧城市提供参考,这种城市应该利用先进技术、产生良好社会效益、并且敌对生态环境。目前,新一代信息技术如5G、物联网和工业互联网的广泛应用,正在引领智慧城市综合解决方案向更深入实际、更协同布局、更重视社会与生态共赢的方向倒退。因而,智慧城市建设也将迈入一个全新的阶段。 自2010年起,国家及中央陆续出台了“十二五”倒退布局,挪动互联网和工业信息技术的应用领域减速扩张,智慧城市的概念也随之进入了公众的视线。 越来越多的城市将建设智慧城市作为将来倒退的重点,这引发了中国智慧城市建设的浪潮。智慧城市信息化逐渐推动城镇进一步倒退,成为中国城镇化倒退的新动力。能够说,智慧城市的衰亡曾经成为中国城市倒退的重要趋势之一。 智慧城市建设不仅仅是城市信息化的降级,更是城市治理和服务水平的晋升,是推动城市可继续倒退的重要伎俩。将来,智慧城市建设将会在中国城市化过程中表演越来越重要的角色,为城市的倒退和民生福祉带来更多的时机和挑战。 本专题内的参考报告(PDF)目录北京软协:2023北京智慧城市翻新利用案例集 报告2023-05-28全国智标委:智慧城市经营典型案例洞察剖析报告(2022) 报告2023-03-14中新天津生态城:2022年度全域智慧城市白皮书 报告2023-02-19全国信标委:智慧城市经营白皮书 报告2023-02-10中国联通:中国联通新型智慧城市数字化经营服务白皮书 报告2023-01-25中国联通:中国联通新型智慧城市白皮书(3.0版) 报告2023-01-25江苏数字化倒退钻研报告(智慧城市篇) 报告2023-01-10中国移动:中国移动新型智慧城市白皮书(2022版) 报告2023-01-05GIZ:智慧城市背景下交通流量优化的数据利用后劲 报告2022-11-30IDC:中国智慧城市进行时 报告2022-11-27IBM:如何进行智慧城市顶层设计规划 报告2022-11-26天眼查:2022中国智慧城市建设倒退洞察报告 报告2022-11-07头豹:2022年中国智能储物柜行业-智慧城市浪潮下的时机与挑战(摘要版... 报告2022-10-09中国电信:新型智慧城市白皮书2.0 报告2022-10-08CIC工信平安:2022年智慧城市白皮书 报告2022-10-08头豹:2022年中国广告机行业-趁智慧城市东风-需要重振(摘要版) 报告2022-09-07国家智慧城市标准化总体组:智慧城市标准化白皮书(2022版) 报告2022-08-09中国软件评测核心:2021年智慧城市倒退程度考察评估报告 报告2022-07-21国家信息中心:全光智慧城市白皮书2.0-构建全光智慧城市 赋能城市数字... 报告2022-07-18工信平安&人民网:2022智慧城市白皮书 报告2022-05-25中国移动:2021年中国移动5G新型智慧城市白皮书-社区治理数字化分册 报告2022-04-25爱剖析:2021爱剖析·智慧城市厂商全景报告 报告2022-03-01爱剖析:2021爱剖析・智慧城市实际报告 报告2022-03-01中国信通院:新型智慧城市产业图谱钻研报告(2021年) 报告2021-12-30亿欧智库:2021中国智慧城市AIOT利用钻研 报告2021-12-24华润:智慧城市白皮书0000 报告2021-12-21艾瑞征询:2021年中国智慧城市服务平台倒退报告 报告2021-12-16国家信息中心&万达信息:中国智慧城市长效经营钻研报告(2021) 报告2021-10-18百度:百度智慧城市白皮书2021 报告2021-09-22

June 8, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:视频Python的天气数据爬虫实时抓取采集和可视化展示

全文链接:http://tecdat.cn/?p=32715原文出处:拓端数据部落公众号分析师:Xiaoyang Zhou本文以天气数据实时抓取和可视化展现为主题,旨在探讨如何应用Python编写程序来实现对天气数据的抓取、可视化和预测。 从中国气象局天气预报网来获取数据首先,咱们须要从中国气象局天气预报网上获取天气数据。这一步须要应用爬虫技术,通过向网站发出请求并解析网页内容,获取所需数据。Python有专门的爬虫库,如Requests,能够帮忙咱们轻松实现这一步骤。 在控制台打印简略界面接下来,为了不便用户查看天气数据,咱们须要在控制台打印简略的界面展现数据。Python能够应用各种库,如Curses和Colorama,创立控制台界面,并将获取的数据以表格或图表的模式显示进去。 可视化然而,简略的文本界面往往不能满足用户的需要。因而,在本文中,咱们还将介绍如何应用Python的可视化库,如Matplotlib和Seaborn,创立丑陋的图表和数据可视化界面。 预测最初,咱们将探讨如何利用机器学习技术和数据分析算法,对天气数据进行预测。Python有许多弱小的机器学习库,如Scikit-learn和TensorFlow,能够帮忙咱们构建各种预测模型。 总的来说,应用Python编写程序能够帮忙咱们轻松地抓取、解决和剖析各种数据,包含天气数据。心愿本文可能为读者提供有价值的信息和启迪,谢谢! 分析师 在此对Xiaoyang Zhou对本文所作的奉献示意诚挚感激,他在南京理工大学实现了计算机科学技术学位,专一数据采集、剖析和可视化,机器学习畛域。善于Python,Scala,Linux,Hadoop ,Hbase,Hive, MySQL,PyEcharts,Hadoop,Git。 最受欢迎的见解 1.在python中应用lstm和pytorch进行工夫序列预测 2.python中利用长短期记忆模型lstm进行工夫序列预测剖析 3.Python用RNN循环神经网络:LSTM长期记忆、GRU门循环单元、回归和ARIMA对COVID-19新冠疫情新增人数工夫序列 4.Python TensorFlow循环神经网络RNN-LSTM神经网络预测股票市场价格工夫序列和MSE评估准确性 5.r语言copulas和金融工夫序列案例 6.R 语言用RNN循环神经网络 、LSTM长短期记忆网络实现工夫序列长期利率预测 7.Matlab创立向量自回归(VAR)模型剖析消费者价格指数 (CPI) 和失业率工夫序列 8.r语言k-shape工夫序列聚类办法对股票价格工夫序列聚类 9.R语言联合新冠疫情COVID-19股票价格预测:ARIMA,KNN和神经网络工夫序列剖析

June 8, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:10个刚需的Blender小技巧

①删除所选物体应用Delete键或者是“X”键删除物体,能够按住Shift键间断选中多个物体后并按“X”键进行删除。(删除所选物体)②物体操纵形式能够应用“G”键对物体进行挪动,“R”键进行自在旋转,另一个是“S”键能够对物体进行缩放,当按下这些快捷键后,咱们能够按“X,Y,Z”将物体锁定在特定的轴上。(物体操纵形式)③在不同视图之间切换在建模时能够通过小键盘切换到不同的视角,Blender中能够配合Ctrl键失去相同的一侧,比方:1=前视图Ctrl+1=后视图3=左视图Ctrl+3=右视图7=顶视图Ctrl+7=底视图(在不同视图之间切换)④摄像机快捷键在透视试图中,能够按Ctrl+Alt+0将摄像机设置为选定的视窗。这是一个疾速设置摄像机的办法。之后能够通过挪动来微调摄像机。你能够随时按“0”键来进行透视视图和相机视图的切换。(摄像机快捷键)⑤在查看模式之间切换在建模时,你会发现在不同的视图模式之前进行切换很有用途。两个重要的选项是线框和实体。在这两者之间切换能够使您看的更加清晰。应用“Z”键能够在这些之间切换。或者,也能够应用“Shift+Z”切换到渲染视图。(在查看模式之间切换)⑥物体创立菜单新建物体到你的场景中是任何我的项目中十分罕用的一个性能。只需将鼠标停留在预览窗空白区域,按下Shift+A并能够关上新建物体菜单,点击想要创立的物体类型并能够创立。习惯了这个快捷键之后会大量节省时间。(物体创立菜单)⑦显示搜寻菜单在学习了物体创立快捷键后,你会很快乐学这个更加简略的快捷键,在Blender中只需按下空格键并能够关上搜寻菜单,之后键入你想搜寻的工具名称后便可疾速的找到。当你看到你想选取的工具名称后能够应用方向键的高低键而后敲击“回车”并能够应用。(显示搜寻菜单)⑧复制和镜像物体这也是两个十分实用的性能,一个是物体复制性能,你能够轻松的敲击Shift+D并能够实现,还有另一个就是物体镜像性能,能够在选中想要镜像的物体之后按下Ctrl+M。之后再抉择“X,Y,Z”轴去实现镜像。(复制和镜像物体)⑨反复上一动作在创作中,你常常会进行一些重复性的步骤,那么在Blender中你能够轻松的应用 Shift+R去反复上一步的操作。在应用了此快捷键之后,你将会发现这比起传统的手动去执行要节俭大量的工夫。(反复上一动作)撤销键咱们常常会在创作中犯一些谬误,这一个快捷键我置信大家都晓得的,那就是撤销键。在Blender中如果在建模的时候失误了,那么咱们就能够按下Ctrl+Z键进行撤销。然而如果你想重做撤销的那一步也能够按Ctrl+Shift+Z进行退回。

June 8, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言进行支持向量机回归SVR和网格搜索超参数优化附代码数据

全文链接:http://tecdat.cn/?p=23305最近咱们被客户要求撰写对于反对向量机回归的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 在这篇文章中,我将展现如何应用R语言来进行反对向量回归SVR 咱们将首先做一个简略的线性回归,而后转向反对向量回归,这样你就能够看到两者在雷同数据下的体现。 一个简略的数据集首先,咱们将应用这个简略的数据集。 正如你所看到的,在咱们的两个变量X和Y之间仿佛存在某种关系,看起来咱们能够拟合出一条在每个点左近通过的直线。 咱们用R语言来做吧! 点击题目查阅往期内容 Matlab建设SVM,KNN和奢侈贝叶斯模型分类绘制ROC曲线 左右滑动查看更多 01 02 03 04 第1步:在R中进行简略的线性回归上面是CSV格局的雷同数据,我把它保留在regression.csv文件中。 咱们当初能够用R来显示数据并拟合直线。 # 从csv文件中加载数据dataDirectory <- "D:/" #把你本人的文件夹放在这里data <- read.csv(paste(dataDirectory, 'data.csv', sep=""), header = TRUE)# 绘制数据plot(data, pch=16)# 创立一个线性回归模型model <- lm(Y ~ X, data)# 增加拟合线abline(model)下面的代码显示以下图表: 第2步:咱们的回归成果怎么样?为了可能比拟线性回归和反对向量回归,咱们首先须要一种办法来掂量它的成果。 为了做到这一点,咱们扭转一下代码,使模型做出每一个预测可视化 # 对每个X做一个预测pred <- predict(model, data)# 显示预测后果points(X, pred)产生了以下图表。 对于每个数据点Xi,模型都会做出预测Y^i,在图上显示为一个红色的十字。与之前的图表惟一不同的是,这些点没有相互连接。 为了掂量咱们的模型成果,咱们计算它的误差有多大。 咱们能够将每个Yi值与相干的预测值Y^i进行比拟,看看它们之间有多大的差别。 请留神,表达式Y^i-Yi是误差,如果咱们做出一个完满的预测,Y^i将等于Yi,误差为零。 如果咱们对每个数据点都这样做,并将误差相加,咱们将失去误差之和,如果咱们取平均值,咱们将失去均匀平方误差(MSE)。 在机器学习中,掂量误差的一个常见办法是应用均方根误差(RMSE),所以咱们将应用它来代替。 为了计算RMSE,咱们取其平方根,咱们失去RMSE 应用R,咱们能够失去以下代码来计算RMSE rmse <- function(error){  sqrt(mean(error^2))} 咱们当初晓得,咱们的线性回归模型的RMSE是5.70。让咱们尝试用SVR来改善它吧! 第3步:反对向量回归用R创立一个SVR模型。 上面是用反对向量回归进行预测的代码。 model <- svm(Y ~ X , data)如你所见,它看起来很像线性回归的代码。请留神,咱们调用了svm函数(而不是svr!),这是因为这个函数也能够用来用反对向量机进行分类。如果该函数检测到数据是分类的(如果变量是R中的一个因子),它将主动抉择SVM。 代码画出了上面的图。 这一次的预测后果更靠近于实在的数值 ! 让咱们计算一下反对向量回归模型的RMSE。 # 这次svrModel$residuals与data$Y - predictedY不一样。#所以咱们这样计算误差svrPredictionRMSE 正如预期的那样,RMSE更好了,当初是3.15,而之前是5.70。 但咱们能做得更好吗? 第四步:调整你的反对向量回归模型为了进步反对向量回归的性能,咱们将须要为模型抉择最佳参数。 在咱们之前的例子中,咱们进行了-回归,咱们没有为()设置任何值,但它的默认值是0.1。 还有一个老本参数,咱们能够扭转它以防止适度拟合。 抉择这些参数的过程被称为超参数优化,或模型抉择。 规范的办法是进行网格搜寻。这意味着咱们将为和老本的不同组合训练大量的模型,并抉择最好的一个。 # 进行网格搜寻tuneResultranges = list(epsilon = seq(0,1,0.1), cost = 2^(2:9))# 绘制调参图plot(Result)在下面的代码中有两个重要的点。 咱们应用tune办法训练模型,=0,0.1,0.2,...,1和cost=22,23,24,...,29这意味着它将训练88个模型(这可能须要很长一段时间tuneResult返回MSE,别忘了在与咱们之前的模型进行比拟之前将其转换为RMSE。最初一行绘制了网格搜寻的后果。 在这张图上,咱们能够看到,区域色彩越深,咱们的模型就越好(因为RMSE在深色区域更接近于零)。 这意味着咱们能够在更窄的范畴内尝试另一个网格搜寻,咱们将尝试在0和0.2之间的值。目前看来,老本值并没有产生影响,所以咱们将放弃原样,看看是否有变动。 rangelist(epsilo = seq(0,0.2,0.01), cost = 2^(2:9))咱们用这一小段代码训练了不同的168模型。 当咱们放大暗区域时,咱们能够看到有几个较暗的斑块。 从图中能够看出,C在200到300之间,在0.08到0.09之间的模型误差较小。 心愿对咱们来说,咱们不用用眼睛去抉择最好的模型,R让咱们非常容易地失去它,并用来进行预测。 # 这个值在你的电脑上可能是不同的# 因为调参办法会随机调整数据tunedModelRMSE <- rmse(error) 咱们再次进步了反对向量回归模型的RMSE ! ...

June 7, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:Matlab用深度学习循环神经网络RNN长短期记忆LSTM进行波形时间序列数据预测附代码数据

全文链接:http://tecdat.cn/?p=27279最近咱们被客户要求撰写对于深度学习循环神经网络RNN的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 此示例阐明如何应用长短期记忆 (LSTM) 网络预测工夫序列 LSTM神经网络架构和原理及其在Python中的预测利用 LSTM 网络是一种循环神经网络 (RNN),它通过循环工夫步长和更新网络状态来解决输出数据。网络状态蕴含在所有先前工夫步长中记住的信息。您能够应用 LSTM 网络应用先前的工夫步长作为输出来预测工夫序列或序列的后续值。要训练 LSTM 网络进行工夫序列预测,请训练具备序列输入的回归 LSTM 网络,其中响应(指标)是训练序列,其值偏移了一个工夫步长。换句话说,在输出序列的每个工夫步,LSTM 网络学习预测下一个工夫步的值。 有两种预测办法:开环预测和闭环预测。 开环预测仅应用输出数据预测序列中的下一个工夫步长。在对后续工夫步进行预测时,您会从数据源中收集实在值并将其用作输出。闭环预测通过应用先前的预测作为输出来预测序列中的后续工夫步长。在这种状况下,模型不须要实在值来进行预测。此图显示了一个示例序列,其中蕴含应用闭环预测的预测值。 此示例应用波形数据集,其中蕴含 2000 个具备三个通道的不同长度的综合生成波形。该示例训练 LSTM 网络以应用闭环和开环预测在给定先前工夫步长的值的状况下预测波形的将来值。 点击题目查阅往期内容 Python用RNN神经网络:LSTM、GRU、回归和ARIMA对COVID19新冠疫情人数工夫序列预测 左右滑动查看更多 01 02 03 04 加载数据查看前几个序列的大小。 data(1:5) 查看声道数量。为了训练网络,每个序列必须具备雷同数量的声道。 nufdmChahgnnhels = 3可视化图中的前几个序列。 for i = 1:4    nexttsdile    staasdcgafdgkedplot(dadgta{i}') 将数据划分为训练集和测试集。将 90% 的察看后果用于训练,其余用于测试。 筹备训练数据要预测序列的将来工夫步长的值,请将指标指定为训练序列,其值挪动一个工夫步长。换句话说,在输出序列的每个工夫步,LSTM 网络学习预测下一个工夫步的值。预测变量是没有最终工夫步长的训练序列。 for n = 1:nasumel(dddataTrainsf)    Xd = dataTrgainsg{n};    XgfTrdfain{n} = dfX(:,1:efgdnd-1);    TTraign{n} = gXd(:,2:efnd);end为了更好地拟合并避免训练发散,请将预测变量和指标归一化以具备零均值和单位方差。进行预测时,还必须应用与训练数据雷同的统计数据对测试数据进行标准化。要轻松计算所有序列的均值和标准差,请在工夫维度上连贯序列。 定义 LSTM 网络架构创立一个 LSTM 回归网络。 应用输出大小与输出数据的通道数相匹配的序列输出层。应用具备 128 个暗藏单元的 LSTM 层。暗藏单元的数量决定了层学习了多少信息。应用更多暗藏单元能够产生更精确的后果,但更有可能导致对训练数据的适度拟合。要输入与输出数据具备雷同通道数的序列,请蕴含一个输入大小与输出数据的通道数相匹配的全连贯层。最初,包含一个回归层。指定训练选项指定训练选项。 应用 Adam 优化进行训练。训练 200 个 epoch。对于更大的数据集,您可能不须要训练尽可能多的 epoch 来取得良好的拟合。在每个小批量中,左填充序列,使它们具备雷同的长度。<!----> trainingOptions("adam", ...    MaxEpochs=200, ...训练神经网络指定的训练选项训练 LSTM 网络 。 ...

June 7, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言分布滞后线性和非线性模型DLMs和DLNMs分析时间序列数据附代码数据

原文链接:http://tecdat.cn/?p=20953最近咱们被客户要求撰写对于散布滞后线性和非线性模型的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 本文演示了在工夫序列剖析中利用散布滞后线性和非线性模型(DLMs和DLNMs)。Gasparrini等人[2010]和Gasparrini[2011]论述了DLMs和DLNMs的倒退以及工夫序列数据的实现 序言本文形容的示例涵盖了工夫序列数据DLNM办法的大多数规范利用,并探讨了DLNM包用于指定、总结和绘制此类模型。只管这些例子在空气污染和温度对衰弱的影响方面有具体的利用,但它们很容易被推广到不同的主题,并为剖析这些数据集或其余工夫序列数据源奠定了根底。 数据示例应用工夫序列数据集(包含1987-2000年期间每日观测数据)摸索了空气污染和温度与死亡率之间的关系。在R会话中加载后,让咱们看一下前三个察看后果: date time year month doy dow death cvd resp temp dptp1 1987-01-01 1 1987 1 1 Thursday 130 65 13 -0.2777778 31.5002 1987-01-02 2 1987 1 2 Friday 150 73 14 0.5555556 29.8753 1987-01-03 3 1987 1 3 Saturday 101 43 11 0.5555556 27.375rhum pm10 o31 95.50 26.95607 4.3760792 88.25 NA 4.9298033 89.50 32.83869 3.751079数据集由1987-2000年期间每天进行观测的序列组成。 示例1:一个简略的DLM在第一个例子中,我指定了一个简略的DLM,评估PM10对死亡率的影响,同时调整温度的影响。我首先为这两个预测值建设两个穿插基矩阵,而后将它们蕴含在回归函数的模型公式中。假如PM10的影响在预测因子的维度上是线性的,因而,从这个角度来看,咱们能够将其定义为一个简略的DLM,即便回归模型也预计了温度的散布滞后函数,这是一个非线性项。首先,我运行crossbasis()来构建两个穿插基矩阵,将它们保留在两个对象中。两个对象的名称必须不同,以便别离预测它们之间的关联。代码如下: cb(pm10, lag=15, argvar=list(fun="lin",arglag=list(fun="poly",degree=4在具备工夫序列数据的程序中,第一个参数x用于指定向量序列。在这种状况下,咱们假如PM10的影响是线性的(fun=“lin”),同时通过一个具备5个自由度的天然三次样条曲线(fun=“ns”,默认抉择)来模仿与温度的关系。外部结点(如果未提供)由ns()搁置在默认的等距分位数处,而边界节点位于温度范畴处。对于滞后空间的基数,我用4次多项式函数(设置次数=4)指定PM10长达15天的滞后效应(最小滞后默认为0)。温度的滞后效应由两个滞后层(0和1-3)定义,假如每个层内的效应为常数。参数breaks=1定义了第二个区间的下边界。此类的办法函数summary()提供了穿插基(以及二维中的相干基)的概述: CROSSBASIS FUNCTIONSobservations: 5114range: -3.049835 to 356.1768lag period: 0 15total df: 5BASIS FOR VAR:fun: linintercept: FALSEBASIS FOR LAG:fun: polydegree: 4scale: 15intercept: TRUE当初,在回归模型的模型公式中能够蕴含这两个穿插基对象。在这种状况下,我拟合工夫序列模型,假如泊松散布,工夫的润滑函数,7 df/年(为了校对季节性和长时间趋势)和星期几作为因子: ...

June 7, 2023 · 2 min · jiezi

关于数据挖掘:数据分享MATLABR基于Copula方法和kmeans聚类的股票选择研究上证A股数据附代码数据

全文链接:http://tecdat.cn/?p=31733最近咱们被客户要求撰写对于Copula的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 Copula办法是测度金融市场间尾部相关性比拟无效的办法,而且可用于钻研非正态、非线性以及尾部非对称等较简单的相依特色关系 因而,Copula办法开始逐步代替多元GARCH模型的相关性剖析,成为考查金融变量间关系的风行办法,被宽泛地用于市场一体化、风险管理以及期货套期保值的钻研中。 国内外学者对于尾部相关性和Copula办法曾经有了深刻的钻研,提出多种Copula模型来一直优化尾部相关系数对于不同状况下股票之间相关性的刻画,对于股票的聚类办法也进行了改良和拓展,然而可能联合这些办法对于资产抉择进行钻研的较少。尤其是在面对现今股票市场海量级的股票数据,如何从股票间的尾部相关性开掘到无效信息,失去可能无效躲避危险的资产组合是很少有人钻研的问题。并且大多尾部相干的剖析都只停留在定性的剖析中,并且多是在市场与市场之间,板块与板块之间的相关性剖析,对于股票间定量的相关性钻研还有有余。置信研究成果对于投资者无效的躲避危险,寻求最佳的投资组合有较大的帮忙。 本文联合Copula办法和聚类思维对大数量级的股票间尾部相关性进行剖析,帮忙客户构建混合Copula模型并计算股票间尾部相关系数,再依据尾部相关系数选用正当高效的聚类办法进行聚类,为投资者抉择投资组合提供无效的倡议。 上证A股数据本文选取上证A股数据 ( 查看文末理解数据收费获取形式 ) ,其数据来源于wind数据库。因为工夫距离较长,本文将通过对相关系数进行计算来剖析其之间的相关性,而后再通过聚类分析将其合并来进行钻研。具体步骤如下: 非参数核预计边缘散布j=1077aj=median(sy(:,j)); %(j=1(SZGY),2(SZSY),3(SZDC),4(GYSY))bj=median(abs(sy(:,j)-aj))/0.6745;hj=1.06*bj*1077^(-1/5);1,固定函数的参数,抉择权重的初值为:1/ 3。对权重进行预计。d=cdf('Normal',(sy(n,j)-wj(i))/hj,0,1);sum=sum+d;end2,固定权重为第 1 步的估计值,抉择参数的初值为第上一节的估计值,对函数的参数进行预计。%求似然值%fenbu=xlsread('fenbu.xlsx'); %读取数据,fenbu=sy;u=mean(sy);3,将第 2 步预计失去的参数值作为固定值,权重初值抉择第 1 步的估计值,进行权重预计。s(j)=s(j)+b(i); %求似然值endend预计混合 Copula 权重theta=0.5;for j=1:1000;k1(1)=0.2; %权重初值k2(1)=0.3 ;c3(i)=1077^(-1)*k3(j)*fr(i)*(k1(j)*gu(i)+k2(j)*cl(i)+k3(j)*fr(i))^(-1);k1(j+1)=k1(j+1)+c1(i); %gu(i),cl(i),fr(i)示意三个函数的密度函数abs(k3(j+1)-k3(j))<=0.000001); %满足收敛条件是跳出endl=length(k1') %收敛时的步骤数目k1(l),k2(l),k3(l) %收敛时的后果预计混合 Copula 模型的函数参数%b=b(0); %参数初值for j=1:1000; %运算步骤h1(i)=k1*gu_p(i)*gu(i)/(gu_m(i)*(k1*gu(i)+k2*cl(i)+k3*fr(i)));s1=s1+h1(i); %gu_p 是 Gumbel 密度函数,gu_m 是 Gumbel 的密度函数n=13;d=array(0 dim=c(13 13)) for(i in 1:(n-1)){   d[i i]=1   for(j in (i+1):n){     clayton.cop=claytonCopula(3 dim=2);clayton.cop     u=pobs(b);u 生成随机数M=0.247060*G'+0.441831*C'+0.311109*F'; %生成混合 Copula 随机数计算每个不同类时的 k-means 聚类后果,并计算平均偏差,且画出图形for c = 2:8  [idx,ctrs] = kmeans(M,c); ...

June 7, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言Copula对债券时间序列数据的流动性风险进行度量

全文链接:http://tecdat.cn/?p=32707原文出处:拓端数据部落公众号在金融市场中,债券的流动性危险始终是一个备受关注的问题。流动性危险是指在市场上,债券价格的稳定水平受到市场流动性的影响,这种影响可能导致债券价格的激烈稳定,从而影响投资者的收益。因而,对于债券流动性危险的度量和治理成为了投资者和金融机构的要害工作。近年来,Copula模型作为一种灵便的统计工具,曾经被广泛应用于金融畛域。 本文将帮忙客户使用Copula模型,对债券的流动性危险进行度量,旨在提供一种新的办法来评估债券的流动性危险。次要是写二元Copula,对于对债券的流动性危险来进行度量,先预计两个的边际散布,而后抉择出最优的Copula函数进行联接,之后进行蒙特卡洛模仿。 目前对于边际散布,想通过非参数核预计来预计其边际散布,不晓得是否可行,数据为年度的周数据,为52个。数据为流动性危险,liq1,liq2,liq3,h这四个指标,h代表换手率,对抉择债券的流动性危险进行度量。 读取数据 data=read.xlsx("11华微债.xlsx") 预计liq3和h这两个指标的边际散布x <- data[,c("liq3","h")]## 观测值 ##删除缺失值 x=na.omit(x)拟合 copula模型liq3 <- x$liq3 h <- x$h绘制可视化图形 失去pseudo 观测值 拟合copula参数coef 失去密度图形 模仿散布生成3965随机抽样的copula函数样本。 ##对随机数进行可视化 plot( 计算模仿数据的相干数据 预计边缘函数散布 绘制拟合值和理论值 模仿多元散布的样本进行拟合 (应用不同的df) 最受欢迎的见解 1.[](http://tecdat.cn/r%e8%af%ad%e8%a8%80%e7%bb%98%e5%88%b6%e7%94%...)R语言基于ARMA-GARCH-VaR模型拟合和预测实证钻研 2.[](http://tecdat.cn/r%e8%af%ad%e8%a8%80%e7%94%9f%e5%ad%98%e5%88%...)r语言实现copula算法建模依赖性案例 3.[](http://tecdat.cn/r%e8%af%ad%e8%a8%80%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%9c%...)R语言COPULAS和金融工夫序列数据VaR剖析 4.[](http://tecdat.cn/r%e8%af%ad%e8%a8%80%e4%b8%ad%e4%bd%bf%e7%94%...)R语言多元COPULA GARCH 模型工夫序列预测 5.[](http://tecdat.cn/r%e8%af%ad%e8%a8%80%e7%94%9f%e5%ad%98%e5%88%...)GARCH(1,1),MA以及历史模拟法的VaR比拟 6.[](http://tecdat.cn/r%e8%af%ad%e8%a8%80ggplot2%e8%af%af%e5%b7%ae...)matlab应用Copula仿真优化市场危险数据分析 7.[](http://tecdat.cn/r-%e8%af%ad%e8%a8%80%e7%bb%98%e5%88%b6%e5%8a...)R语言实现向量主动回归VAR模型 8.[](http://tecdat.cn/r%e8%af%ad%e8%a8%80%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%89%...)R语言随机搜寻变量抉择SSVS预计贝叶斯向量自回归(BVAR)模型 9.[](http://tecdat.cn/r%e8%af%ad%e8%a8%80%e4%b8%ad%e7%9a%84%e7%94%...)R语言VAR模型的不同类型的脉冲响应剖析

June 7, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:数据分享R语言逐步回归方差分析anova电影市场调查问卷数据可视化附代码数据

全文链接:http://tecdat.cn/?p=30680最近咱们被客户要求撰写对于电影市场考察问卷数据的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 这是一份无关消费者对电影市场认识及倡议的调查报告,咱们采取了问卷调查法,其中发放问卷256份,回收无效问卷200份 ( 点击文末“浏览原文”获取残缺代码数据******** )。 咱们对数据 ( 查看文末理解数据收费获取形式 ) 进行了根本剖析,比方:相关性。还有根本图形、回归方差分析。最初模型比拟。 相干视频 ** 拓端 ,赞25 读入数据head(data) 数据的形容str(data)数据一共有200个样本,25个属性。具体属性和取值及其含意如下: 数据展现绘制各个变量的饼图能够看到根本人口信息的各个取值的所占的百分比。 点击题目查阅往期内容 数据分享|数据视角可视化剖析豆瓣电影评分爬虫数据 左右滑动查看更多 01 02 03 04 数据个性总结根本统计量 数据筹备数据的清理#数据清理对缺失值(NA)的解决data=na.omit(data) #变量筛选 colnames(data) data=data[, -which(colnames(data) %in% c("填写工夫","是否星标","提交后随机码" , "是否已数据分析根本数据分析,比方:相关性。还有根本图形、回归方差分析。最初模型比拟。 数据测验相关性查看您对中国电影产业的倒退倡议和请问您看电影的次要目标是什么变量之间是否具备相干关系 测验的后果是,因为P =0.016<0.05,因而在0.05的显署性程度下,回绝原假如,认为两者之间具备相干关系。 上面进行方差分析 m1<-aov(Q12.您个别通过什么路径购买电影票~Q9.请问您看电影的次要目标是什么,data=datacor) 因为p值大于0.05,从这个后果能够看出看电影的不同目下购买电影股票的差异不显著。  因为p值小于0.05,从这个后果能够看出看电影的不同目下购买电影股票的差异不显著。 回归剖析 从回归模型的后果来看,能够看到承受电影票价格区间对被考察对象思考的电影外在因素有比拟大的影响,p值小于0.05,因而该变量对被调查者抉择去看电影有显著的影响 。其次被调查者的年龄也有较显著的影响,能够年龄和被调查者去看电影有较大的负相关关系,因而能够认为年龄大的人会偏向于思考的看电影各种外在因素。 plot(model) 从回归模型的残差后果图来看,残差比拟平均地散布在0线四周,和qq图四周,阐明残差随机遵从正态分布,因而,回归模型具备较好的成果。 模型的比拟和探讨模型筛选与比拟,应用逐步回归进行模型筛选最优模型,而后和传统的回归模型进行比拟。删去不显著的变量. 进行变量删减后的回归模型,咱们失去最优变量是被调查者承受的电影票价格区间,p值小于0.05,阐明该变量对被调查者思考的外在因素有显著的影响。 数据获取 在公众号后盾回复“电影数据”,可收费获取残缺数据。**** 点击文末 “浏览原文” 获取全文残缺代码数据资料。 本文选自《R语言电影市场考察问卷回归模型、方差anova剖析可视化》。 点击题目查阅往期内容 ...

June 6, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:MATLAB偏最小二乘回归PLSR和主成分回归PCR分析光谱数据附代码数据

全文链接:http://tecdat.cn/?p=2655最近咱们被客户要求撰写对于偏最小二乘回归(PLSR)和主成分回归(PCR)的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 此示例显示如何在matlab中利用偏最小二乘回归(PLSR)和主成分回归(PCR),并探讨这两种办法的有效性 当存在大量预测变量时,PLSR和PCR都是对因变量建模的办法,并且这些预测变量高度相干或甚至共线性。两种办法都将新的预测变量(称为成分)构建为原始预测变量的线性组合,但它们以不同的形式结构这些成分。PCR创立成分来解释预测变量中察看到的变异性,而基本不思考因变量。另一方面,PLSR的确将因变量思考在内,因而通常会导致模型可能应用更少的成分来适应因变量。 加载数据加载包含401个波长的60个汽油样品的光谱强度及其辛烷值的数据集。 set(gcf,'DefaultAxesColorOrder',jet(60));xlabel('Wavelt Inde'); ylabel('Oct'); axis('tiht');grid on 点击题目查阅往期内容 [](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU4NTA1MDk4MA==\&mid=2247519328\&idx=5\&sn=28741e8f7bb6590672b2fb9bae649bb5\&chksm=fd92b26bcae53b7d5eddf40bf99e90191c033a32ff59aed3b31b5d0c3919a6e5e775ad706df1\&scene=21#wechat_redirect)Matlab中的偏最小二乘法(PLS)回归模型,离群点检测和变量抉择 左右滑动查看更多 01 02 03 04 应用两个拟合数据使PLSR模型拟合10个PLS成分和一个因变量。 为了充沛拟合数据,可能须要十个成分,但能够应用此拟合的诊断来抉择具备更少成分的更简略模型。例如,抉择成分数量的一种疾速办法是将因变量中解释的方差百分比绘制为成分数量的函数。 在实践中,在抉择成分数量时可能须要更加审慎。例如,穿插验证是一种宽泛应用的办法,稍后将在本示例中进行阐明。目前,上图显示具备两个成分的PLSR解释了察看到的大部分方差y。计算双组分模型的拟合因变量。 接下来,拟合具备两个次要成分的PCR模型。第一步是X应用该pca函数执行主成分剖析,并保留两个主成分。而后,PCR只是这两个成分的因变量的线性回归。当变量具备十分不同的可变性时,通常首先通过其标准偏差来标准每个变量。 从某种意义上说,上图中的比拟并不合理 - 通过观察双组分PLSR模型预测因变量的水平来抉择成分数(两个),并且没有阐明为什么PCR模型应该限度雷同数量的成分。然而,应用雷同数量的成分,PLSR做得更好。实际上,察看上图中拟合值的程度散布,应用两个重量的PCR简直不比应用常数模型好。回归的r方值证实了这一点。 比拟两种模型的预测能力的另一种办法是在两种状况下将因变量绘制成两个预测变量。 如果不能以交互方式旋转图形,有点难以看到,但下面的PLSR图显示了严密扩散在立体上的点。另一方面,上面的PCR图显示点简直没有线性关系。 请留神,只管两个PLS成分是察看到的更好的预测因子,但下图显示它们解释的方差比例比PCR中应用的前两个主成分少。 PCR曲线一致性较高的事实表明,为什么应用两种成分的PCR绝对于PLSR在拟合时体现很差。PCR构建成分以便最好地解释X,因而,前两个成分疏忽了数据拟合中察看到的重要信息y。 拟合更多成分随着在PCR中增加更多成分,它必然会更好地拟合原始数据y,这仅仅是因为在某些时候,大多数重要的预测信息X将存在于次要成分中。例如,应用10个成分时,两种办法的残差远小于两个成分的残差。 穿插验证在预测将来变量的察看后果时,抉择成分数量以缩小预期误差通常很有用。简略地应用大量成分将很好地拟合以后察看到的数据,但这是一种导致适度拟合的策略。过于拟合以后数据会导致模型不能很好地推广到其余数据,并对预期误差给出适度乐观的预计。 穿插验证是一种更加统计上正当的办法,用于抉择PLSR或PCR中的成分数量。它通过不重复使用雷同的数据来拟合模型和预计预测误差来防止适度拟合数据。因而,预测误差的预计不会乐观地向下偏差。 pls能够抉择通过穿插验证来预计均方预测误差(MSEP),在这种状况下应用10倍CV。 plsreg(X,y,10,'CV',10);对于PCR,crossval联合用于计算PCR的平方误差之和,能够再次应用10倍穿插验证来预计MSEP。  sum(crossval(@ pcrsse,X,y,'KFold',10),1)/ n;PLSR的MSEP曲线表明两个或三个成分好。另一方面,PCR须要四个成分能力取得雷同的预测精度。 事实上,PCR中的第二个成分会减少模型的预测误差,这表明该成分中蕴含的预测变量的组合与其没有很强的相关性y。再次,这是因为PCR构建成分来解释X,而不是y。 模型简洁因而,如果PCR须要四个成分来取得与具备三个成分的PLSR雷同的预测精度,那么PLSR模型是否更加简洁?这取决于您思考的模型的哪个方面。 PLS权重是定义PLS重量的原始变量的线性组合,即,它们形容了PLSR中的每个重量依赖于原始变量的权重。 相似地,PCA载荷形容了PCR中每个成分依赖于原始变量的强度。 对于PLSR或PCR,能够通过查看每个成分最重要的变量来为每个成分提供有意义的解释。例如,利用这些光谱数据,能够依据汽油中存在的化合物解释强度峰值,而后察看特定成分的权重挑选出大量这些化合物。从这个角度来看,更少的成分更易于解释,并且因为PLSR通常须要更少的成分来充沛预测因变量,因而会导致更简洁的模型。 另一方面,PLSR和PCR都导致每个原始预测变量的一个回归系数加上截距。从这个意义上讲,两者都不是更简洁,因为无论应用多少成分,两种模型都依赖于所有预测变量。更具体地,对于这些数据,两个模型都须要401个光谱强度值以进行预测。 然而,最终目标可能是将原始变量集缩小到依然可能精确预测因变量的较小子集。例如,能够应用PLS权重或PCA载荷来仅抉择对每个成分奉献最大的那些变量。如前所示,来自PCR模型拟合的一些成分可次要用于形容预测变量的变动,并且可包含与因变量不强相干的变量的权重。因而,PCR会导致保留预测不必要的变量。 对于本例中应用的数据,PLSR和PCR所需的成分数量之间的差别不是很大,PLS权重和PCA载荷抉择了雷同的变量。其余数据可能并非如此。 有问题欢送下方留言! 点击文末 “浏览原文” 获取全文残缺材料。 本文选自《偏最小二乘回归(PLSR)和主成分回归(PCR)剖析光谱数据》。 点击题目查阅往期内容 R语言实现偏最小二乘回归法 partial least squares (PLS)回归\Matlab中的偏最小二乘法(PLS)回归模型,离群点检测和变量抉择\R语言实现偏最小二乘回归法 partial least squares (PLS)回归\ R语言中的block Gibbs吉布斯采样贝叶斯多元线性回归R语言Lasso回归模型变量抉择和糖尿病倒退预测模型\R语言实现贝叶斯分位数回归、lasso和自适应lasso贝叶斯分位数回归剖析\Python贝叶斯回归剖析住房累赘能力数据集\Python用PyMC3实现贝叶斯线性回归模型\R语言区间数据回归剖析\R语言用LOESS(部分加权回归)节令趋势合成(STL)进行工夫序列异样检测\PYTHON用时变马尔可夫区制转换(MRS)自回归模型剖析经济工夫序列\R语言随机森林RandomForest、逻辑回归Logisitc预测心脏病数据和可视化剖析\基于R语言实现LASSO回归剖析\Python用PyMC3实现贝叶斯线性回归模型\应用R语言进行多项式回归、非线性回归模型曲线拟合\R语言中的偏最小二乘回归PLS-DAR语言生态学建模:加强回归树(BRT)预测短鳍鳗生存散布和影响因素\R语言实现偏最小二乘回归法 partial least squares (PLS)回归\Matlab中的偏最小二乘法(PLS)回归模型,离群点检测和变量抉择\偏最小二乘回归(PLSR)和主成分回归(PCR)\R语言如何找到患者数据中具备差别的指标?(PLS—DA剖析) R语言中的block Gibbs吉布斯采样贝叶斯多元线性回归R语言Lasso回归模型变量抉择和糖尿病倒退预测模型\R语言实现贝叶斯分位数回归、lasso和自适应lasso贝叶斯分位数回归剖析\Python贝叶斯回归剖析住房累赘能力数据集\Python用PyMC3实现贝叶斯线性回归模型\R语言区间数据回归剖析\R语言用LOESS(部分加权回归)节令趋势合成(STL)进行工夫序列异样检测\PYTHON用时变马尔可夫区制转换(MRS)自回归模型剖析经济工夫序列\R语言随机森林RandomForest、逻辑回归Logisitc预测心脏病数据和可视化剖析\基于R语言实现LASSO回归剖析\Python用PyMC3实现贝叶斯线性回归模型\应用R语言进行多项式回归、非线性回归模型曲线拟合\R语言中的偏最小二乘回归PLS-DA\R语言生态学建模:加强回归树(BRT)预测短鳍鳗生存散布和影响因素\R语言生态学建模:加强回归树(BRT)预测短鳍鳗生存散布和影响因素\R语言实现偏最小二乘回归法 partial least squares (PLS)回归\Matlab中的偏最小二乘法(PLS)回归模型,离群点检测和变量抉择\偏最小二乘回归(PLSR)和主成分回归(PCR)\R语言如何找到患者数据中具备差别的指标?(PLS—DA剖析) ...

June 6, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:Python信贷风控模型AdaboostXGBoostSGD-SVC随机森林-KNN预测信贷违约支付附代码数据

全文链接:http://tecdat.cn/?p=26184最近咱们被客户要求撰写对于信贷风控模型的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 在此数据集中,咱们必须预测信贷的守约领取,并找出哪些变量是守约领取的最强预测因子?以及不同人口统计学变量的类别,拖欠还款的概率如何变动 有25个变量: ID: 每个客户的IDLIMIT\_BAL: 金额SEX: 性别(1 =男,2 =女)\4.教育水平:(1 =研究生,2 =本科,3 =高中,4 =其余,5 =未知)\5.婚姻: 婚姻状况(1 =已婚,2 =独身,3 =其余)\6.年龄:\7.  PAY\_0:  2005年9月的还款状态(-1 =失常付款,1 =提早一个月的付款,2 =提早两个月的付款,8 =提早八个月的付款,9 =提早9个月以上的付款)PAY\_2:  2005年8月的还款状态(与上述雷同)PAY\_3: 2005年7月的还款状态(与上述雷同)PAY\_4:  2005年6月的还款状态(与上述雷同)PAY\_5:  2005年5月的还款状态(与上述雷同)PAY\_6: 还款状态2005年4月 的账单(与上述雷同)BILL\_AMT1: 2005年9月的账单金额BILL\_AMT2:  2005年8月的账单金额BILL\_AMT3: 账单金额2005年7月 的账单金额BILL\_AMT4: 2005年6月的账单金额BILL\_AMT5:  2005年5月的账单金额BILL\_AMT6: 2005年4月PAY\_AMT1  2005年9月,先前领取金额PAY\_AMT2  2005年8月,以前领取的金额PAY\_AMT3: 2005年7月的先前付款PAY\_AMT4:  2005年6月的先前付款PAY\_AMT5:  2005年5月的先前付款PAY\_AMT6: 先前的付款额在2005年4月default.payment.next.month: 默认付款(1 =是,0 =否)当初,咱们晓得了数据集的整体构造。因而,让咱们利用在利用机器学习模型时通常应该执行的一些步骤。 第1步:导入import numpy as npimport matplotlib.pyplot as plt所有写入当前目录的后果都保留为输入。 dataset = pd.read_csv('Card.csv')当初让咱们看看数据是什么样的 第2步:数据预处理和清理dataset.shape<!----> (30000, 25)意味着有30,000条目蕴含25列 从下面的输入中能够显著看出,任何列中都没有对象类型不匹配。 #检查数据中Null项的数量,按列计算。dataset.isnull().sum() 步骤3.数据可视化和探索性数据分析# 按性别查看守约者和非守约者的计数数量sns.countplot 从下面的输入中能够显著看出,与男性相比,女性的整体拖欠付款更少 能够显著看出,那些领有婚姻状况的人的已婚状态人的默认拖欠付款较少。 sns.pairplot sns.jointplot 男女按年龄散布g.map(plt.hist,'AGE') dataset['LIMIT_BAL'].plot.density 步骤4.找到相关性X.corrwith 从上图能够看出,最负相关的特色是LIMIT\_BAL,但咱们不能自觉地删除此特色,因为依据我的认识,这对预测十分重要。ID无关紧要,并且在预测中没有任何作用,因而咱们稍后将其删除。 # 绘制热图sns.heatmap(corr) 点击题目查阅往期内容 PYTHON用户散失数据挖掘:建设逻辑回归、XGBOOST、随机森林、决策树、反对向量机、奢侈贝叶斯和KMEANS聚类用户画像 左右滑动查看更多 01 02 03 04 步骤5:将数据宰割为训练和测试集训练数据集和测试数据集必须类似,通常具备雷同的预测变量或变量。它们在变量的察看值和特定值上有所不同。如果将模型拟合到训练数据集上,则将隐式地最小化误差。拟合模型为训练数据集提供了良好的预测。而后,您能够在测试数据集上测试模型。如果模型在测试数据集上也预测良好,则您将更有信念。因为测试数据集与训练数据集类似,但模型既不雷同也不雷同。这意味着该模型在实在意义上转移了预测或学习。 因而,通过将数据集划分为训练和测试子集,咱们能够无效地测量训练后的模型,因为它以前从未看到过测试数据,因而能够避免适度拟合。 我只是将数据集拆分为20%的测试数据,其余80%将用于训练模型。  train_test_split(X, y, test_size = 0.2, random_state = 0)步骤6:规范化数据:特色标准化对于许多机器学习算法而言,通过标准化(或Z分数标准化)进行特色标准化可能是重要的预处理步骤。 许多算法(例如SVM,K近邻算法和逻辑回归)都须要对特色进行规范化, min_test = X_test.min()range_test = (X_test - min_test).max()X_test_scaled = (X_test - min_test)/range_test步骤7:利用机器学习模型from sklearn.ensemble  import AdaBoostClassifieradaboost =AdaBoostClassifier() xgb_classifier.fit(X_train_scaled, y_train,verbose=True)end=time()train_time_xgb=end-start 利用具备100棵树和规范熵的随机森林classifier = RandomForestClassifier(random_state = 47,                                     criterion = 'entropy',n_estimators=100) svc_model = SVC(kernel='rbf', gamma=0.1,C=100) knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors = 7) 步骤8:剖析和比拟机器学习模型的训练工夫Train_Time = [    train_time_ada,    train_time_xgb,    train_time_sgd,    train_time_svc,    train_time_g,    train_time_r100,        train_time_knn] 从上图能够显著看出,与其余模型相比,Adaboost和XGboost破费的工夫少得多,而其余模型因为SVC破费了最多的工夫,起因可能是咱们曾经将一些要害参数传递给了SVC。 步骤9.模型优化在每个迭代次数上,随机搜寻的性能均优于网格搜寻。同样,随机搜寻仿佛比网格搜寻更快地收敛到最佳状态,这意味着迭代次数更少的随机搜寻与迭代次数更多的网格搜寻相当。 ...

June 6, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:Python中TensorFlow的长短期记忆神经网络LSTM指数移动平均法预测股票市场和可视化附代码数据

原文链接:http://tecdat.cn/?p=23689最近咱们被客户要求撰写对于LSTM的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 本文摸索Python中的长短期记忆(LSTM)网络,以及如何应用它们来进行股市预测 ( 点击文末“浏览原文”获取残缺代码数据******** )。 在本文中,你将看到如何应用一个被称为长短时记忆的工夫序列模型。LSTM模型很弱小,特地是在保留长期记忆方面。在本文中,你将解决以下主题。 了解为什么你须要可能预测股票价格的变动。下载数据 - 应用从雅虎财经收集的股市数据宰割训练-测试数据,并进行数据归一化利用单步预测技术。探讨LSTM模型。用以后的数据预测和可视化将来的股票市场为什么你须要工夫序列模型?你心愿对股票价格进行正确的建模,所以作为一个股票买家,你能够正当地决定何时买入股票,何时卖出股票以取得利润。这就是工夫序列模型的作用。你须要好的机器学习模型,它能够察看一连串数据的历史,并正确预测该序列的将来数据。 提醒:股票市场的价格是高度不可预测和稳定的。这意味着数据中没有统一的模式,使你可能近乎完满地模仿股票价格随工夫变动。 然而,咱们不要一味地认为这只是一个随机的或者随机的过程,机器学习没有心愿。咱们至多对数据进行建模,做出的预测与数据的理论行为相干。换句话说,你不须要将来确切的股票价值,而是须要股票价格的变动(也就是说,如果它在不久的未来会上涨或上涨)。 # 可用的库import numpy as npimport tensorflow as tf下载数据股票价格有几种不同的变量。它们是 收盘:当天的收盘股票价格收盘价:当天的开盘股价高点:数据中最高的股票价格低点:当天的最低股价获取数据你要利用航空公司的股票市场价格来进行预测,所以你把股票代码设置为 "AAL"。此外,你还定义了一个url\_string,它将返回一个JSON文件,其中蕴含航空公司过来20年的所有股市数据,以及一个file\_to\_save,它是你保留数据的文件。 接下来,指定条件:如果你还没有保留数据,从你在url\_string中设置的URL中抓取数据;把日期、低点、高点、成交量、收盘价、开盘价存储到一个pandas DataFrame df中,把它保留到file\_to\_save。     # 从URL中抓取数据    # 将日期、低点、高点、成交量、收盘价、开盘价存储到Pandas DataFrame中            #提取股票市场数据            df = pd.DataFrame(columns=['Date', 'Low', 'High', 'Close', ' Open'])              print('数据保留到:%s'%file_to_save)            # 如果数据曾经存在,只需从CSV中加载即可    否则。        print('文件曾经存在,从CSV中加载数据')        df = pd.read_csv(file_to_save)数据摸索在这里你将把收集的数据输入到DataFrame中。你还应该确保数据是按日期排序的,因为数据的程序在工夫序列建模中至关重要。 # 按日期对数据框架进行排序df = df.sort_values('Date')# 仔细检查后果df.head() 数据可视化当初让咱们来看看是什么样的数据。 plot(range(df.shape[0]),(df)/2.0) 这张图曾经阐明了很多问题。我抉择这家公司而不是其余公司的起因是,这张图随着工夫的推移,股票价格有不同体现行为。这将使模型学习更加持重,并且给你一个价格变动来测试对各种状况的预测有多好。 另一个须要留神的是,靠近2017年的数值要比靠近20世纪70年代的数值高得多,而且稳定也大。因而,你须要确保数据在整个工夫范畴内体现为相似的价格范畴,须要将数据标准化。 点击题目查阅相干内容 R语言Keras用RNN、双向RNNs递归神经网络、LSTM剖析预测温度工夫序列、 IMDB电影评分情感 左右滑动查看更多 01 02 03 04 将数据宰割成训练集和测试集你将应用通过取一天中最高和最低价格的平均值计算出的两头价格。 当初你能够把训练数据和测试数据离开。训练数据将是工夫序列的前4000个数据点,其余的将是测试数据。 train_data = mid[:4000]test_data = mid[4000:]标准化数据当初你须要定义标准化来标准数据。将训练和测试数据变动为[data\_size, num\_features]的维度。 将测试数据和训练数据绝对于训练数据归一。scaler = MinMaxScaler()因为你先前的察看,即不同时间段的数据有不同的值范畴,通过将全序列宰割成窗口来标准化数据。如果你不这样做,晚期的数据将靠近于0,对学习过程不会有太大的价值。这里你抉择了一个800的窗口大小。 提醒:在抉择窗口大小时,不要太小,因为当你进行窗口标准化时,会在每个窗口的最末端引入一个断点,因为每个窗口都是独立标准化的。 # 用训练数据和平滑数据训练window_size = 800scaler.transform(train_data[di:di+window_size,:])将数据重塑为[data_size]的形态。 # 重塑训练和测试数据reshape(-1)# 对测试数据进行标准化解决scaler.transform(test_data).reshape(-1)当初你能够应用指数挪动平均线对数据进行平滑解决。 请留神,你应该只平滑训练数据。 # 当初进行指数挪动均匀平滑解决# 所以数据会比原来的锯齿状数据有一个更平滑的曲线  EMA = gamma*train[i] + (1-gamma)*EMA  train[i] = EMA通过平均法进行单步超前预测 平均法容许你通过将将来的股票价格示意为以前察看到的股票价格的平均值来进行预测(通常是提前一个工夫步)。上面看两种均匀技术;规范平均法和指数挪动平均法。你将对这两种算法产生的后果进行定性(目测)和定量(均匀平方误差)的评估。 均匀平方误差(MSE)的计算方法是:取前一步的实在值和预测值之间的平方误差,并对所有的预测值进行均匀。 规范均匀能够通过首先尝试将其作为一个均匀计算问题的模型来了解这个问题的难度。首先,尝试预测将来的股票市场价格(例如,xt+1),作为一个固定大小的窗口(例如,xt-N,...,xt)(例如之前的100天)内先前察看到的股票市场价格的平均值。尔后,尝试更高级的 "指数挪动均匀 "办法,看看它的成果如何。而后,进入长短期记忆模型 首先,失常的平均数。 换句话说,你说t+1的预测是你在t到t-N的窗口内察看到的所有股票价格的平均值。     pred.append(np.mean(train[idx-window_size:idx]))    mse_errors.append((std_avg[-1]-train[pred_idx])**2)<!----> MSE: 0.00418看一下上面的均匀后果。它与股票的理论行为相当靠近。接下来,你将看到一个更精确的一步预测办法。 plt.plot(std_avg_pred)plt.legend(fontsize=18)plt.show() 那么,下面的图表(和MSE)阐明了什么? 仿佛对于十分短的预测(提前一天)来说,这个模型还不算太差。鉴于股票价格不会在一夜之间从0变动到100,这种行为是正当的。接下来,应用指数挪动平均线。 指数挪动平均线你可能曾经在互联网上看到一些文章,应用非常复杂的模型,并预测了简直精确的股票市场行为。然而请留神! 这些只是视觉上的错觉,并不是因为学到了有用的货色。你将在上面看到如何用一个简略的平均法来复制这种行为。 在指数挪动平均法中,你计算xt+1为。 其中  和  是在一段时间内放弃的指数挪动均匀数值。. 上述公式基本上是计算t+1工夫步长的指数挪动平均线,并将其作为超前一步的预测。决定最近的预测对EMA的奉献是什么。例如,=0.1只能失去以后值的10%进入EMA。因为你只取最近的一小部分,它容许保留你在平均数中很早看到的更早的值。请看上面用于预测向前一步的状况。 for idx in range(1,N):    mean = mean*dec + (1.0-de)*train[idx-1]    pred.append(mean)<!----> MSE: 0.00003<!----> ...

June 6, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:视频因子分析简介及R语言应用实例对地区经济研究分析重庆市经济指标

全文链接:http://tecdat.cn/?p=32694原文出处:拓端数据部落公众号分析师:Li Yu因子分析是指钻研从变量群中提取暗藏的具备代表性共性因子的统计技术。进而起到降维的目标,还可测验变量间关系的假如。 最早由英国心理学家C.E.斯皮尔曼提出。他发现学生的各科问题之间存在着肯定的相关性,一科问题好的学生,往往其余各科问题也比拟好,从而推想是否存在某些潜在的共性因子,或称某些个别智力条件影响着学生的学习成绩。 因子分析的根本思维依据相关性大小将原始变量分组,使得同组间的变量相关性较高每组变量代表一个根本构造,并可用一个不可观测的综合变量示意,称为公共因子对于某一具体问题,原始变量可分解为两局部,一部分是少数几个不相干公共因子(F、F2…....)的线性函数局部,另一部分是与公共因子无关的非凡因子( ei ) 实现过程及利用场景——以企业招聘为例有48位应聘者应聘某公司的某职位,公司为这些应聘者的15项指标打分(0-10分),用因子分析的办法对15项指标做剖析,并选出6名最优良的申请者。 计算结果剖析依据各指标系数绝对值,演绎出下列公共因子: F1∶外露能力F2:教训F3:是否讨人喜欢F4:业余能力F5:外在体现 计算因子得分筛选应聘者优化:依据各岗位需要计算相应局部得分筛选应聘者 R语言主成分pca、因子分析、聚类对地区经济钻研剖析重庆市经济指标建设重庆市经济指标倒退体系,以重庆市一小时经济圈作为样本,使用因子分析办法进行实证剖析,在借鉴了相干评估实践和评估办法的根底上,本文提取出经济规模、人均倒退程度、经济发展潜力、3个主因子,从2重庆市统计年鉴选取8个如下指标形成的指标体系对重庆市38个区县经济倒退根本状况的八项指标进行剖析,并基于主因子得分矩阵对重庆市38个区县进行聚类分析。 结果表明:依据综合得分,能够看出各区县社会经济倒退程度排前三的是渝中区、渝北区、九龙坡区,得分最低的三个是巫山县、巫溪县、城口县,联合总体的剖析能够看出渝中区、九龙坡区在经济总体规模和建筑业方面较好,而重庆周边的地区经济实力较差,投资环境不好,特地是在修建方面的不足,以至于经济倒退相对而言单薄的地区,不管从哪方面来说重庆各区县中渝中区的经济实力是最好的。 评估指标的建设评估地区的之间的经济倒退程度,必须建设适当的指标体系。思考到地区经济指标的复杂性、多样性和可操作性,本文在此基础上建设了一套较为残缺的易于定量分析的地区经济评价指标体系,别离从不同的角度反映地区经济倒退特色。 本文所建设的指标体系共包含8个指标,别离从经济规模、人均倒退程度、经济发展潜力等方面来反映地区经济倒退特色。具体指标如下: 地区生产总值(万元)(X1)               社会消费品零售总额(万元)(X2) 工业总产值(万元)(X3) 建筑业总产值(万元)(X4) 高技术生产总值(万元)(X5) 全社会固定资产投资(万元)(X6) 人均可摆布支出(元)(X7) 人均地区生产总值(元)(X8) 因子分析在地区经济钻研中的利用因子分析模型及其步骤因子分析是一种数据简化的技术。它通过钻研泛滥变量之间的外部依赖关系,探究观测数据中的根本构造,并用少数几个假想变量来示意其根本的数据结构。这几个假想变量可能反映原来泛滥变量的次要信息。原始的变量是可观测的显在变量,而假想变量是不可观测的潜在变量,称为因子。设p个变量,则因子分析的数学模型可示意为:   称为公共因子,是不可观测的变量,他们的系数称为因子载荷。是非凡因子,是不能被前m个公共因子蕴含的局部。因子分析步骤如下: (1)将原始数据标准化,仍记为X;(2)建设相关系数矩阵R;(3)解特征方程,计算特征值和特征向量,当累计贡献率不低于85%时,提取k个主成分代替原来的m个指标,计算因子载荷矩阵A;(4)对A进行最大正交旋转替换;(5)对主因子进行命名和解释。如需进行排序,则计算各个主因子的得分,以贡献率为权重,对加权计算综合因子得分。 样本选取及数据起源本文选取了重庆市38个区县作为样本进行剖析,目标在于摸索如何基于R统计软件的因子分析和聚类分析办法钻研地区经济倒退。具体数据如下: 数据分析过程将原始数据录入R软件中,选取地区生产总值(万元)(X1)、社会消费品零售总额(万元)(X2)、工业总产值(万元)(X3)、建筑业总产值(万元)(X4)、高技术生产总值(万元)(X5)、全社会固定资产投资(万元)(X6)、人均可摆布支出(元)(X7)、人均地区生产总值(元)(X8)。 在进行因子分析之前,咱们通过观察相关系数矩阵,并用KMO and Bartlett’s Test测验一下数据是否适宜作因子分析。再做描述性剖析Analysis-factor-description失去初始公因子方差、因子、特征值以及由每个因子解释的百分比和累计百分比。剖析后果如下: coebaltt(COR,)#Bartlett球形检  Bartlett 的球形度测验的p值(显著性概率值sig)<0.05,表明通过测验,散布能够近似为正态分布,由此则能够进行因子分析。 sreeot(PCA,type="lines")   从表能够得出,提取3个因子的累计方差贡献率曾经达到89.854%>86%,信息损失仅为10.146%,从第4个因子开始方差贡献率都低于5%,因而选取3个公因子进行因子分析成果较为理想;从图的碎石图能够看出从第4个因子开始,特征值差别变动很小,综上所述:在特征值大于0.5的条件下,所提取的三个因子能通过测验并能很好的形容8个指标,所以提取前3个特征值建设因子载荷矩阵。  表中为初始因子载荷矩阵表, F1、F2、F3别离作为第一、第二、第三公共因子。建设了因子分析数学目标不仅仅要找出公共因子以及对变量进行分组,更重要的要晓得每个公共因子的意义,以便进行进一步的剖析,如果每个公共因子的含意不清,则不便于进行理论背景的解释。因为因子载荷阵是不惟一的,所以应该对因子载荷阵进行旋转。目标是使因子载荷阵的构造简化,使载荷矩阵每列或行的元素平方值向0和1两极分化。有三种次要的正交旋转法。四次方最大法、方差最大法和等量最大法。 因而需要进行因子旋转,使得因子对变量的奉献达到极化的成果。为此采纳方差最大化的正交旋转形式,使各变量在某个因子上产生较高载荷,而其余因子上载荷较小,从而失去旋转后的因子载荷矩阵,如下表所示:     由表和旋转后的因子图能够看出,通过旋转后的公共因子的解释原始数据的能力进步了,体现为公共因子F1在X1(地区生产总值),X6(全社会固定资产投资)和X8(人均地区生产总值)上的载荷值都很大。因而咱们能够把第一公共因子确立为综合经济实力因子,宏观上反映了地区经济倒退规模的总体状况,在这个因子上的得分越高,阐明城市经济倒退的总体状况越好。 利用各公共因子方差贡献率计算综合得分,并计算综合得分=因子1的方差贡献率*因子1的得分+因子2的方差贡献率*因子2的得分+因子3的方差贡献率*因子3的得分。将数据按综合得分降序排列,失去局部因子得分和综合得分状况如下图所示: 后果探讨基于上述因子得分,能够得出2012年重庆38个区县的经济倒退情况如下: 1、依据经济实力因子F1得分大于1的顺次有渝中区、渝北区、九龙坡区、江北区和万州区,分数别离为4.4211、1.8967、1.7808、1.201、1.2804。阐明在经济总体规模和建筑业方面,渝中区、渝北区、九龙坡、江北区和万州区在重庆市的38个区县中是最好的,规模较大,经济实力最强,发展前景很好,经济倒退实力雄厚的地区。 2、依据经济发展潜力因子F2得分大于1的有沙坪坝区和渝北区,分数别离为3.7052、3.4396。阐明在高技术科技和工业方面比较发达,固定资产投资最大,这两个地区都在主城,对外开放水平高,科技翻新方面比拟好,有本人的工业倒退,已根本造成了本人的产业结构,充分发挥了本人的天文劣势和资源环境劣势,发展潜力较大。 基于主因子得分的聚类分析零碎聚类分析聚类分析又称群剖析,就是将数据分组成为多个类。在同一个类内对象之间具备较高的类似度,不同类之间的对象差异较大。在社会经济畛域中存在着大量分类问题,比方若对某些大城市的物价指数进行考查,而物价指数很多,有农用生产物价指数、服务项目价指数、食品生产物价指数、建材零售价格指数等等。因为要考查的物价指数很多,通常先对这些物价指数进行分类。总之,须要分类的问题很多,因而聚类分析这个有用的工具越来越受到人们的器重,它在许多畛域中都失去了宽泛的利用。 \聚类分析内容十分丰盛,有零碎聚类法、有序样品聚类法、动静聚类法、含糊聚类法、图论聚类法、聚类预报法等;最罕用最胜利的聚类分析为零碎聚类法,零碎聚类法的根本思维为先将n个样品各自看成一类,而后规定样品之间的“间隔”和类与类之间的间隔。抉择间隔最近的两类合并成一个新类,计算新类和其余类(各以后类)的间隔,再将间隔最近的两类合并。这样,每次合并缩小一类,直至所有的样品都归成一类为止。 \零碎聚类法的根本步骤: \1、计算n个样品两两间的间隔。 \2、结构n个类,每个类只蕴含一个样品。 \3、合并间隔最近的两类为一新类。 \4、计算新类与各以后类的间隔。 \5、反复步骤3、4,合并间隔最近的两类为新类,直到所有的类并为一类为止。 \6、画聚类谱系图。 \7、决定类的个数和类。 \零碎聚类办法:1、最短距离法;2、最长距离法;3、两头间隔法;4、重心法;5、类平均法;6、离差平方和法(Ward法)。  基于主因子得分对重庆市38个区县经济倒退剖析,采纳聚类办法抉择组间链接法,计算间隔抉择平方欧式间隔,标准化数据才用规范正太数据化解决。失去如下后果: rct.st(hc,k = 6, border = "red") 由树状图可知,能够将重庆各区县按经济中和实力理论状况分为六类: 第一类只包含渝中区,渝中区是重庆市的核心城市,是重庆市的政治经济文化核心、基础教育洼地、具备非凡的区位劣势和突出的战略地位。产业结构的现状特色是第三产业占绝对优势,其中金融业、商贸业以及中介服务业为主导行业,属于经济倒退实力雄厚的地区。 第二类只包含渝北区,渝北区先后启动了总体规划近65平方公里的重庆科技产业园、重庆现代农业园区、渝东开发区等我的项目,被市政府命名为"重庆农业科技园区",所以该地区在高技术生产总值奉献很大,而且投资环境优越,且大部分地区有个本人核心商业地带,对外开放水平高,区位劣势很显著,产业结构合理,属于经济倒退较强的地区。 ...

June 6, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:一分钟学会-C4D-与-Blender-做缝线的方法

01、C4D 篇首先是应用 C4D 来制作缝线的办法(跟着教程做完所有思路后,因为每个人的模型的不同,所以还须要自行调整细节哦) 02/ Blender 篇而后是应用 Blender 来制作缝线的办法(跟着教程做完所有思路后,因为每个人的模型的不同,所以还须要自行调整细节哦) 起源:本文转载知设所,仅供学习,侵删。

June 6, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:DataLeap的全链路智能监控报警实践一常见问题

随着字节跳动业务的疾速倒退,大数据开发场景下须要运维治理的工作越来越多,然而一般的监控零碎只反对配置相应工作的监控规定,曾经不能齐全满足以后需要,在日常运维中开发者常常会面临以下几个问题: 工作多,依赖关系简单:很难查找到重要工作的所有上游工作并进行监控。如果监控所有工作,又会产生很多无用报警,导致有用报警被疏忽;配置运维老本高:每个工作的运行状况不一样,承诺实现工夫不一样,如果独自对每个工作设置监控,剖析及人工对齐工作SLA老本十分高;报警模式多样性:对于小时级的工作,不同时段的报警及时性要求不同,一般监控无奈很好得满足不同时段多样的报警需要。为了无效运维日常工作,保障数据品质,字节跳动数据平台开发套件数据开发团队自研了基于依赖关系的全链路智能监控报警——基线监控,能依据工作运行状况,智能决策是否报警、何时报警、如何报警以及给谁报警,保障工作的整体产出链路。基线监控已在字节跳动外部失去宽泛应用,笼罩抖音、电商、广告等100+个我的项目,SLA工作的基线监控覆盖率超过80%。 目前,这一能力也曾经通过火山引擎DataLeap向企业凋谢。企业能够通过火山引擎DataLeap基线监控,无效升高监控配置老本、防止有效报警及报警泛滥。 理论案例本节将从一个理论案例登程,介绍基线监控相较于一般监控的外围劣势。用户小明有一个对外承诺了的SLA工作,10点前必须要产出。其上下游关系如下图所示,其中SLA工作和工作4、5属于我的项目B,其余我的项目属于我的项目A。小明仅具备我的项目B的运维权限。 在没有基线监控前,为了保障SLA工作产出合乎预期,小明会在SLA工作及其雷同我的项目B内的上游工作上配置一系列告警规定,来预防上游工作提早导致的SLA破线。比方在SLA工作和工作4、5上都配置了3条根底告警,以保障SLA工作提早的危险及时感知和裸露,如下图所示。 但这种形式的问题也是不言而喻的:利用根底监控规定,至多须要配置9条规定,能力根本实现对SLA工作的监控;而且监控规定的配置形式大多来自于专家教训,但仍有脱漏的危险;根底监控规定只能监控到有运维权限的我的项目,不属于本我的项目的上游工作是无奈监控到,因而小明也就无奈提前感知到提早危险。有了基线监控,小明就只须要将SLA工作作为“保障工作”退出到基线监控中,保障工作的所有上游节点默认会被基线监控笼罩,小明再也不必配置多条根底告警规定,极大升高了告警规定配置的难度;一旦基线监控配置好之后,任意上游工作提早,对小明来说都能够疾速感知到,可无效保障SLA工作按时产出。 通过下面的理论案例,你应该对基线有了一个大略的了解。下篇文章,就让咱们一起理解下基线监控的相干概念和零碎架构,并具体理解下基线监控的外围实现逻辑吧。

June 6, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:R语言ARMAGARCH模型金融产品价格实证分析黄金价格时间序列

全文链接:http://tecdat.cn/?p=32677原文出处:拓端数据部落公众号钻研黄金价格的动静演变过程至关重要。文中以黄金交易市场下午定盘价格为根底,帮忙客户利用工夫序列的相干实践,建设了黄金价格的ARMA-GARCH模型,并对数据进行了实证剖析,其后果十分靠近。利用该模型可动静刻画黄金价格数据的生成过程,也可帮忙黄金产品投资者和生产者做出更加灵便、迷信的决策。    ARMA-GARCH模型在个别的计量回归模型中,一个重要的假如条件是回归模型中残差的同方差性。它保障了回归系数的无偏性、有效性与一致性;然而,当回归残差的方差不可能保障同方差,即产生异方差时,回归估计系数的有效性与一致性则无奈保障,从而导致回归系数预计的偏差。在理论的金融工夫序列中,数据大都具备“尖峰厚尾”、稳定会聚性与爆发性等特色。依据金融工夫序列的这些个性,为了应答这种状况,美国经济学家RobertF.Engle于1 982年首次提出了A R C H模型;它具备良好的个性,即继续的方差和解决厚尾的能力,能较好地形容金融序列的稳定特色[6-7]。 ARMA 模型一般来说,一个变量的当初取值,不仅受其自身过来值的影响,而且也受当初和过来各种随机因素冲击的影响。因而,可建设其数据生成模型为: y t=a 0+a 1 y t-1+a 2 y t-2+...+a py t-p+u t+ 1 u t-1+...+q u t-q(1) 式中:p和q为模型的自回归阶数和挪动均匀阶数;a i和i为不为零的待定系数;u t为独立的误差项;y t为安稳、正态、零均值的工夫序列。如果该模型的特色根都在单位圆外,则该模型就称为A R M A(p,q)模型 GARCH(p,q) 模型若随机变量y t能够示意为如下模式: y t=a 0+a 1 y t-1+a 2 y t-2+...+a py t-p+u t(2) 2t=0+1 u2t-1+2 u2t-2+…+q u2t-q(3)式中:2t为条件方差;i为待定系数;其它参数同上。 称u t遵从q阶的A R C H过程,记作u t A R C H(q)。其中,(2)式称作均值方程,(3)式称作A R C H方程。A R C H(q)模型是对于2t的散布滞后模型。为防止u2t的滞后项过多,可采纳退出2t滞后项的办法。对于(3)式,可给出如下模式: 2t=0+1 u2t-1+12t-1(4) ...

June 5, 2023 · 2 min · jiezi

关于数据挖掘:数据分享PYTHON用决策树分类预测糖尿病和可视化实例附代码数据

全文下载链接:http://tecdat.cn/?p=23848最近咱们被客户要求撰写对于决策树的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 在本文中,决策树是对例子进行分类的一种简略示意。它是一种有监督的机器学习技术,数据依据某个参数被间断宰割。决策树剖析能够帮忙解决分类和回归问题 ( 点击文末“浏览原文”获取残缺代码数据******** ) 。 决策树算法将数据集分解成更小的子集;同时,相干的决策树也在逐渐倒退。决策树由节点(测试某个属性的值)、边/分支(对应于测试的后果并连贯到下一个节点或叶子)和叶子节点(预测后果的终端节点)组成,使其成为一个残缺的构造。 ” 扩大:GBDT (Gradient Boosting Decision Tree) 梯度晋升决策树 GBDT (Gradient Boosting Decision Tree) 梯度晋升决策树。DT-Decision Tree决策树,GB是Gradient Boosting,是一种学习策略,GBDT的含意就是用Gradient Boosting的策略训练进去的DT模型。 在这篇文章中,咱们将学习Python中决策树的实现,应用scikit learn包。 对于咱们的剖析,咱们抉择了一个十分相干和独特的数据集,该数据集实用于医学迷信畛域,它将有助于预测病人是否患有糖尿病 ( 查看文末理解数据收费获取形式 ) ,基于数据集中采集的变量。这些信息来自国家糖尿病、消化道和肾脏疾病研究所,包含预测变量,如病人的BMI、怀孕状况、胰岛素程度、年龄等。让咱们间接用决策树算法来解决这个问题,进行分类。 用Python实现决策树对于任何数据分析问题,咱们首先要清理数据集,删除数据中的所有空值和缺失值。在这种状况下,咱们不是在处理错误的数据,这使咱们省去了这一步。  为咱们的决策树剖析导入所需的库并拉入所需的数据<!----> # 加载库from sklearn.model_selection import train_test_split #导入 train_test_split 函数from sklearn import metrics #导入scikit-learn模块以计算准确率# 载入数据集data = pd.read_csv("diabs.csv", header=None, names=col_names)让咱们看看这个数据集的前几行是什么样子的 pima.head() 在加载数据后,咱们理解构造和变量,确定指标变量和特色变量(别离为因变量和自变量)。<!----> #在特色和指标变量中拆分数据集X = pima[feature] # 特色y = pima.label # 指标变量3. 咱们把数据按70:30的比例分成训练集和测试集。 <!----> # 将数据集分成训练集和测试集train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=1) # 70%的训练和30%的测试规范做法,你能够依据须要调整70:30至80:20。  点击题目查阅往期内容 R语言用逻辑回归、决策树和随机森林对信贷数据集进行分类预测 左右滑动查看更多 01 02 03 04 应用scikit learn进行决策树剖析<!----> # 创立决策树分类器对象clf = DecisionTreeClassifier()5. 预计分类器预测后果的精确水平。准确度是通过比拟理论测试集值和预测值来计算的。 <!----> # 模型准确率,分类器正确的概率是多少?print("准确率:",metrics.accuracy_score(y_test, y_pred)) 咱们的决策树算法有67.53%的准确性。这么高的数值通常被认为是好的模型。  当初咱们曾经创立了一棵决策树,看看它在可视化的时候是什么样子的决策树的可视化。 Image(graph.create_png()) Python输入你会留神到,在这个决策树图中,每个外部节点都有一个宰割数据的决策规定。 掂量通过决策树剖析创立的节点的不纯度Gini指的是Gini比,掂量决策树中节点的不纯度。人们能够认为,当一个节点的所有记录都属于同一类别时,该节点是纯的。这样的节点被称为叶子节点。 在咱们下面的后果中,因为后果的复杂性,残缺的决策树很难解释。修剪一棵树对于后果的了解和优化它是至关重要的。这种优化能够通过以下三种形式之一进行。 规范:默认="gini"splitter:字符串,可选(默认="best")或宰割策略。抉择宰割策略。能够抉择 "best"来抉择最佳宰割,或者抉择 "random"来抉择最佳随机宰割。max\_depth: int或None,可选(默认=None)或树的最大深度\这个参数决定了树的最大深度。这个变量的数值越高,就会导致适度拟合,数值越低,就会导致拟合有余。在咱们的案例中,咱们将扭转树的最大深度作为预修剪的控制变量。让咱们试试max\_depth=3。 # 创立决策树分类器对象DecisionTree( max_depth=3) ...

June 5, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:实现LDA主题模型分析网购满意度数据附代码数据

全文下载链接:http://tecdat.cn/?p=2175最近咱们被客户要求撰写对于LDA主题模型的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 钻研人员对各大电商平台海量用户的评估数据进行剖析,得出智能门锁剁手攻略 语义透镜顾客满意度和关注点 咱们对于评估数据进行LDA建模,就是从语料库中挖掘出不同主题并进行剖析,换言之,LDA提供了一种较为不便地量化钻研主题的机器学习办法。 咱们应用最大似然预计进行最优化主题个数的选取。当主题个数定为20的时候,似然估计数最大,即留言板数据分为20个主题的可能性比拟大。将模型生成的20个主题中的高频词取出。 图表1   依据各个主题的高频关键词,大略能够将顾客关注点分成5个局部:商家品牌、价格品质、客服徒弟、应用便捷性和包装物流。从上图,咱们发现用户关注的点次要集中在客服对商品问题的急躁解答,徒弟对门锁装置的领导以及包装和物流上。 咱们也发现不少顾客的评论反映出智能门锁的便捷性(e.g.不必带钥匙)和先进(e.g.指纹识别度高)。同时咱们没有发现安全性相干的高频词汇。 顾客埋怨品质、客服服务和物流 接下来,咱们对不同价格和主题的顾客埋怨率进行比拟。 图表2   从价格方面咱们发现价格低于2000的智能门锁购买量最多,同时埋怨率也较高,依据关注点来看,顾客埋怨点次要集中在商品质量和客服的急躁水平。购买量位于第二的价格是高于4000的区间,整体埋怨率最低。购买量位于第三的是2000-3000区间,该区间顾客埋怨点次要集中在商家品牌与物流。最初是3000-4000区间,该区间顾客埋怨点次要集中在价格品质与物流。同时反映出顾客对智能门锁价格有较高心理预期,次要埋怨点在品质、客服服务和物流上。 自营非自营价格和满意度 图表3   从左图能够看出自营和非自营商品在顾客满意度上相差不大,非自营商品的满意度要略高于自营商品。同时能够看到大于4000区间的顾客满意度最高,且都是非自营商品。 从右图中,咱们能够看到满意度对于价格的回归预测后果。图中红线示意的是自营商品,在3000以下的区间,价格越高,满意度反而降落,高于3000的区间中,价格越高,满意度越高。在非自营商品中,3000以下的价格区间中,价格和满意度关系不显著,高于3000的价格区间中,价格越高,满意度越高。 从前文中,咱们发现价格低于3000的商品埋怨率最低的点在于便捷和应用高效,因而给人的感觉性价高,满意度较高,而价格靠近3000时,顾客对客服、物流、品质等预期更高,因而容易成为埋怨的重灾区。当价格靠近和高于4000时,商品的品牌、品质往往又失去保障,因而满意度又回升。 点击文末 “浏览原文” 获取全文残缺代码和数据材料。 本文选自《智能门锁“剁手”数据攻略》。 点击题目查阅往期内容 R语言中的LDA模型:对文本数据进行主题模型topic modeling剖析\自然语言解决NLP:主题LDA、情感剖析疫情下的新闻文本数据\【视频】文本开掘:主题模型(LDA)及R语言实现剖析游记数据\NLP自然语言解决—主题模型LDA案例:开掘人民网留言板文本数据\Python主题建模LDA模型、t-SNE 降维聚类、词云可视化文本开掘新闻组数据集\自然语言解决NLP:主题LDA、情感剖析疫情下的新闻文本数据\R语言对NASA元数据进行文本开掘的主题建模剖析\R语言文本开掘、情感剖析和可视化哈利波特小说文本数据\Python、R对小说进行文本开掘和档次聚类可视化剖析案例\用于NLP的Python:应用Keras进行深度学习文本生成\长短期记忆网络LSTM在工夫序列预测和文本分类中的利用\用Rapidminer做文本开掘的利用:情感剖析\R语言文本开掘tf-idf,主题建模,情感剖析,n-gram建模钻研\R语言对推特twitter数据进行文本情感剖析\Python应用神经网络进行简略文本分类\用于NLP的Python:应用Keras的多标签文本LSTM神经网络分类\R语言文本开掘应用tf-idf剖析NASA元数据的关键字\R语言NLP案例:LDA主题文本开掘优惠券举荐网站数据\Python应用神经网络进行简略文本分类\R语言自然语言解决(NLP):情感剖析新闻文本数据\Python、R对小说进行文本开掘和档次聚类可视化剖析案例\R语言对推特twitter数据进行文本情感剖析\R语言中的LDA模型:对文本数据进行主题模型topic modeling剖析\R语言文本主题模型之潜在语义剖析(LDA:Latent Dirichlet Allocation)R语言对NASA元数据进行文本开掘的主题建模剖析\R语言文本开掘、情感剖析和可视化哈利波特小说文本数据\Python、R对小说进行文本开掘和档次聚类可视化剖析案例\用于NLP的Python:应用Keras进行深度学习文本生成\长短期记忆网络LSTM在工夫序列预测和文本分类中的利用\用Rapidminer做文本开掘的利用:情感剖析\R语言文本开掘tf-idf,主题建模,情感剖析,n-gram建模钻研\R语言对推特twitter数据进行文本情感剖析\Python应用神经网络进行简略文本分类\用于NLP的Python:应用Keras的多标签文本LSTM神经网络分类\R语言文本开掘应用tf-idf剖析NASA元数据的关键字\R语言NLP案例:LDA主题文本开掘优惠券举荐网站数据\Python应用神经网络进行简略文本分类\R语言自然语言解决(NLP):情感剖析新闻文本数据\Python、R对小说进行文本开掘和档次聚类可视化剖析案例\R语言对推特twitter数据进行文本情感剖析\R语言中的LDA模型:对文本数据进行主题模型topic modeling剖析\R语言文本主题模型之潜在语义剖析(LDA:Latent Dirichlet Allocation)

June 5, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:Python金融应用编程衍生品定价和套期保值的随机过程附代码数据

全文链接:http://tecdat.cn/?p=5620最近咱们被客户要求撰写对于金融利用编程的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 在本文中随机过程对定量融资的许多方面都很有用,包含但不限于衍生品定价,风险管理和投资治理 这些应用程序将在本文前面进一步具体探讨。本节介绍了量化融资中应用的一些风行的随机过程及其在Python中的实现。模型参数模型参数类蕴含以下随机过程应用的所有参数。为了便于了解,这些参数的前缀是它们所用的随机过程的名称。随机过程的校准将波及寻找与某些历史数据相符的参数值。 绘制后果图上面的代码应用Matplotlib来绘制一组随机过程。 布朗运动随机过程布朗运动 是由悬浮在气体或液体中的颗粒体现出的随机静止。这种随机静止是由颗粒与液体或气体中的原子或分子碰撞引起的。布朗运动以植物学家罗伯特·布朗的名字命名,他察看了1827年的随机静止。  在实践中,布朗运动不用于模仿资产价格。我将其蕴含在内,因为它是本文中探讨的每个其余随机过程的根底。 def plot_stochastic_processes(processes, title):    """此办法绘制具备指定题目的随机过程列表     :return:绘制两个图    """    plt.style.use(['bmh'])    fig, ax = plt.subplots(1)    fig.suptitle(title, fontsize=16)    ax.set_xlabel('Time, t')    ax.set_ylabel('Simulated Asset Price')    x_axis = numpy.arange(0, len(processes[0]), 1)    for i in range(len(processes)):        plt.plot(x_axis, processes[i])    plt.show()以下是此办法生成的输入示例。 def brownian_motion_log_returns(param):     sqrt_delta_sigma = math.sqrt(param.all_delta) * param.all_sigma    return nrand.normal(loc=0, scale=sqrt_delta_sigma, size=param.all_time)def brownian_motion_levels(param):       return convert_to_prices(param, brownian_motion_log_returns(param))应用布朗运动随机过程模仿资产价格:5条门路点击题目查阅往期内容 Matlab马尔可夫链蒙特卡罗法(MCMC)预计随机稳定率(SV,Stochastic Volatility) 模型 左右滑动查看更多 01 02 03 04 应用布朗运动随机过程模仿资产价格:500条门路 几何布朗运动随机过程几何布朗运动(GBM)由费舍尔布莱克和迈伦斯科尔斯推广,他们在1973年的论文“期权定价和公司负债”中应用它来推导出Black Scholes方程。几何布朗运动基本上是布朗运动,具备漂移重量和稳定率重量。公式如下 其中是资产价格S在工夫t的变动 ; 是每年预期的百分比漂移,dt代表工夫,是资产价格中预期的每日稳定率,Wt是Wiener过程,也称为布朗运动。如下所示,布朗运动代码用于几何布朗运动办法以结构Wt的序列。 以下是此办法生成的输入示例。请留神,均匀而言,生成的门路随着工夫的推移而向上漂移,并且可能的收盘价格变动较大。在这个例子中,门路以每年14%的均匀速率增长,因而预期收益率等于14%,别离为三年和一年(800天)。 应用几何布朗运动随机过程模仿资产价格。 Merton跳跃扩散随机过程Robert C. Merton是最早解决Fisher Black和Myron Scholes提出的几何布朗随机过程中一些局限性的学者之一。1997年,默顿和斯科尔斯因其工作取得了诺贝尔经济学奖。 其中是具备速率泊松过程和ÿ是对数正态分布的随机变量。 请留神,因为跳跃扩散过程引入了向下的不间断或跳跃,因而资产的均匀预期收益率略低。 应用默顿跳跃扩散几何布朗运动随机过程模仿资产价格。 Heston随机稳定率过程原始的几何布朗运动随机过程假如随工夫的稳定是恒定的。在1990年代晚期,Steven Heston放宽了这个假如,并将几何布朗运动模型扩大到包含随机稳定率。  请留神,随着工夫的推移,资产价格会变得更加不稳固,从而导致潜在资产价格在预测完结时飙升。呈现这种景象是因为我将长期均匀稳定率设定为远高于起始稳定率的数字。 应用Heston随机稳定率几何布朗运动随机过程模仿资产价格。 COX INGERSOLL ROSS随机过程在COX INGERSOLL ROSS(CIR) 随机过程是用来形容一段时间的利率变动。 其中是Wiener过程,a是过程均值回复的速率(较大的数字导致更快的均值回复过程),b是长期均匀利率,是过程的稳定率。CIR随机过程如下。  利用Cox Ingersoll Ross均值回归随机过程模仿利率。 ORNSTEIN-UHLENBECK随机过程Ornstein Uhlenbeck过程以Leonard Ornstein和George Eugene Uhlenbeck命名。Ornstein Uhlenbeck随机过程与CIR过程之间的区别在于CIR过程将随机重量乘以前一个利率值的平方根。  其中是Wiener过程,a是过程均值回复的速率(较大的数字导致更快的均值回复过程),b是长期均匀利率,是过程的稳定率。  利用Ornstein Uhlenbeck均值回归随机过程模仿利率。 ...

June 5, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:matlab用高斯曲线拟合模型分析疫情数据附代码数据

原文链接:http://tecdat.cn/?p=19211最近咱们被客户要求撰写对于疫情数据的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 本文用matlab剖析疫情数据集数据源咱们查看解压缩的文件。蕴含: confirmed.csv-确诊病例的工夫序列数据deaths.csv-死亡人数的工夫序列数据recovered.csv-痊愈人数的工夫序列数据地图上可视化咱们在地图上可视化已确诊病例的数量。咱们首先加载纬度和经度变量。 opts = detectImportOptions(filenames(4), "TextType","string");数据集蕴含“省/州”变量,但咱们要在“地区”等级汇总数据。在此之前,咱们须要略微整顿一下数据。 当初,咱们能够应用  groupsummary  将已确认的案例相加并均匀经纬度来按地区汇总数据。 country = groupsummary(times_conf,"Country/Region",{'sum','mean'},vars(3:end));输入中蕴含不必要的列,例如纬度和经度的总和。咱们删除这些变量。 vars = regexprep(vars,"^(sum_)(?=L(a|o))","remove_");vars = regexprep(vars,"^(mean_)(?=[0-9])","remove_");<!----> 让咱们应用  geobubble  可视化数据集中的第一个和最初一个日期数据。<!----> for ii = [4, length(vars)]    times_conf_exChina.Category = categorical(repmat("<100",height(times_conf_exChina),1));    times_conf_exChina.Category(table2array(times_conf_exChina(:,ii)) >= 100) = ">=100";    gb.LegendVisible = "off"; 点击题目查阅往期内容 Python用RNN神经网络:LSTM、GRU、回归和ARIMA对COVID19新冠疫情人数工夫序列预测 左右滑动查看更多 01 02 03 04 美国确诊病例 进入省/州级别。 figuret = tiledlayout("flow");for ii = [5, length(vars)]    gb.BubbleColorList = [1,0,1;1,0,0];    gb.LegendVisible = "off";    gb.Title = "As of " + vars(ii);    gb.SizeLimits = [0, max(times_conf_us.(vars{length(vars)}))];    gb.MapCenter = [44.9669 -113.6201];    gb.ZoomLevel = 1.7678; 能够看到它始于华盛顿,并在加利福尼亚和纽约暴发了大规模疫情。 按确诊病例排名国家/地区让咱们比拟按国家/地区确认的病例数。日期工夫格局中存在不统一之处,因而咱们一开始会将其视为文本。 opts = detectImportOptions(filenames(3), "TextType","string","DatetimeType","text");清理日期工夫格局。 Data.nDate = regexprep(Data.Date,"\/20$","/2020");Data.Date = datetime(Data.Date);咱们还须要标准化“国家/地区”中的值。 Country_Region(Country_Region == "Iran (Islamic Republic of)") = "Iran";数据集蕴含省/州变量。让咱们在“国家/地区”级别汇总数据。 countryData = groupsummary(provData,{'ObservationDate','Country_Region'}, ...    "sum",{'Confirmed','Deaths','Recovered'});countryData蕴含每日累积数据。咱们只须要最新的数字。 确认病例按国家/地区的增长咱们还能够查看这些国家中病例的增长速度。 figureplot(countryData.ObservationDate(countryData.Country_Region == labelsK(2)), ...hold onfor ii = 3:length(labelsK)    plot(countryData.ObservationDate(countryData.Country_Region == labelsK(ii)), ... 只管韩国显示出增长放缓的迹象,但它在其余中央正在减速倒退。 按国家/地区划分的新病例增长咱们能够通过减去两个日期之间已确认病例的累计数量来计算新病例的数量。 for ii = 1:length(labelsK)    country = provData(provData.Country_Region == labelsK(ii),:);    country = groupsummary(country,{'ObservationDate','Country_Region'}, ...    if labelsK(ii) ~= "Others"        nexttile您能够看到,中国和韩国没有很多新病例。可见,曾经遏制住了疫情。 咱们来看看仍有多少沉闷病例。您能够通过从确诊病例中减去复原病例和死亡来计算沉闷病例。for ii = 1:length(labelsK)    by_country{ii}.Active = by_country{ii}.Confirmed - by_country{ii}.Deaths - figure 拟合曲线无效案例的数量正在降落,曲线看起来大抵为高斯曲线。咱们能够拟合高斯模型并预测流动案例何时为零吗? 我应用  曲线拟合工具箱  进行高斯拟合。 ft = fittype("gauss1");[fobj, gof] = fit(x,y,ft,opts);gof<!----> gof =   struct with fields:           sse: 4.4145e+08       rsquare: 0.9743           dfe: 47    adjrsquare: 0.9732          rmse: 3.0647e+03让咱们通过减少20天来将输入预测。 当初咱们对后果进行绘制。 figurearea(ObservationDate,by_country{1}.Active)hold onplot(xdates,yhat,"lineWidth",2) 韩国让咱们来查看韩国的沉闷病例,复原案例和死亡人数。 应用高斯模型无奈取得任何适合的后果。 点击文末 “浏览原文” 获取全文残缺材料。 本文选自《matlab用高斯曲线拟合模型剖析疫情数据》。 点击题目查阅往期内容 联合新冠疫情COVID-19股票价格预测:ARIMA,KNN和神经网络工夫序列剖析\自然语言解决NLP:主题LDA、情感剖析疫情下的新闻文本数据\联合新冠疫情COVID-19股票价格预测:ARIMA,KNN和神经网络工夫序列剖析\自然语言解决NLP:主题LDA、情感剖析疫情下的新闻文本数据\联合新冠疫情COVID-19股票价格预测:ARIMA,KNN和神经网络工夫序列剖析\用航空公司简单网络对疫情进行建模\自然语言解决NLP:主题LDA、情感剖析疫情下的新闻文本数据\疫情下的在线教学数据观\Fama French (FF) 三因子模型和CAPM模型剖析股票市场投资组合危险/收益可视化\配对交易策略统计套利量化交易剖析股票市场\Copula 算法建模相依性剖析股票收益率工夫序列案例\用COPULA模型进行蒙特卡洛(MONTE CARLO)模仿和拟合股票收益数据分析\R应用LASSO回归预测股票收益\金融工夫序列模型ARIMA 和GARCH 在股票市场预测利用\工夫序列分析模型:ARIMA-ARCH / GARCH模型剖析股票价格\自然语言解决NLP:主题LDA、情感剖析疫情下的新闻文本数据\在R语言中应用航空公司简单网络对疫情进行建模\matlab用高斯曲线拟合模型剖析疫情数据\R语言ARIMA-GARCH稳定率模型预测股票市场苹果公司日收益率工夫序列\R语言中的工夫序列分析模型:ARIMA-ARCH / GARCH模型剖析股票价格\R语言用综合信息准则比拟随机稳定率(SV)模型对股票价格工夫序列建模\R语言回测交易:依据历史信号/交易创立股票收益曲线\Python中TensorFlow的长短期记忆神经网络(LSTM)、指数挪动平均法预测股票市场和可视化\R语言k-Shape工夫序列聚类办法对股票价格工夫序列聚类\R语言逻辑回归Logistic回归剖析预测股票涨跌\R语言时变稳定率和ARCH,GARCH,GARCH-in-mean模型剖析股市收益率工夫序列\R语言中的copula GARCH模型拟合工夫序列并模仿剖析\R语言多元Copula GARCH 模型工夫序列预测\R语言ARMA-GARCH-COPULA模型和金融工夫序列案例R语言多元CopulaGARCH模型工夫序列预测R语言乘法GARCH模型对高频交易数据进行波动性预测\R语言GARCH-DCC模型和DCC(MVT)建模预计\Python应用GARCH,EGARCH,GJR-GARCH模型和蒙特卡洛模仿进行股价预测\R语言工夫序列GARCH模型剖析股市稳定率\R语言ARMA-EGARCH模型、集成预测算法对SPX理论稳定率进行预测\matlab实现MCMC的马尔可夫转换ARMA - GARCH模型预计\Python应用GARCH,EGARCH,GJR-GARCH模型和蒙特卡洛模仿进行股价预测\应用R语言对S&P500股票指数进行ARIMA + GARCH交易策略\R语言用多元ARMA,GARCH ,EWMA, ETS,随机稳定率SV模型对金融工夫序列数据建模\R语言股票市场指数:ARMA-GARCH模型和对数收益率数据探索性剖析\R语言多元Copula GARCH 模型工夫序列预测\R语言应用多元AR-GARCH模型掂量市场危险\R语言中的工夫序列分析模型:ARIMA-ARCH / GARCH模型剖析股票价格\R语言用Garch模型和回归模型对股票价格剖析\GARCH(1,1),MA以及历史模拟法的VaR比拟\matlab预计arma garch 条件均值和方差模型\R语言ARMA-GARCH-COPULA模型和金融工夫序列案例 ...

June 5, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:火山引擎DataLeap的Catalog系统搜索实践三Learning-to-rank与后续工作

Learning to rankLearning to rank次要分为数据收集,离线训练和在线预测三个局部。搜寻零碎是一个Data-driven system,因而火山引擎DataLeap的Catalog零碎设计之初就须要思考数据收集。收集的数据能够用来评估和晋升搜寻的成果。数据收集和在线预测后面已有介绍,不再赘述,上面次要介绍离线训练局部。离线训练的过程次要包含数据标注,特色工程,模型训练和评估。这四个步骤并非从前往后零打碎敲,而是有可能进行评估,发现有余,而后减少标注数据,减少特色,从新训练,再次评估。评估成果有比拟显著的收益时,才会上线测试。 数据标注作为Data Catalog的搜寻零碎,不太容易获取大规模的人工标注数据,次要有两个起因:一是标注的老本较高,二是畛域常识的专业性导致不容易找到适合的标注人员。因而,火山引擎DataLeap的Catalog零碎标注数据起源次要有两个:一是来自搜寻日志中有点击的局部,火山引擎DataLeap的研发人员将这部分数据划分为三档,曝光有点击,曝光排名前五且未点击和曝光未点击,赋予不同的分数;二是火山引擎DataLeap的研发人员依据资产名称联合日志中未点击的输出,基于规定生成肯定的训练数据。训练数据集须要继续更新,在review badcase时,能够针对须要改良的场景增加相应的训练数据。 特色特色工程是一个继续的过程。通过一系列的选取,火山引擎DataLeap的Catalog零碎的次要特色分为4大类型,涵盖了搜寻的文本特色,数据的权威性,用户的个性化数据和数据的时效性。上面列举了一些用到的次要特色和分类: 文本特色 输出相干的文本特色 输出长度,比方有多少个词,总长度等等输出语言类型,中文或英文文本匹配度相干的特色 基于词袋的CQRElasticsearch查问返回分数,基于BM25数据权威性 热度:AssetRank, 基于资产的使用量和血缘关系,通过Weighted PageRank算法计算失去的资产热度元数据残缺度,蕴含资产的业务元数据,如我的项目,主题,产品线等资产的最近1天/7天/30天的全平台应用总次数资产所处的生命周期:如上线,待下线,废除等资产的总点赞数用户个性化数据,分为三大类 动态个性化数据 负责人:以后用户是否是该资产的负责人珍藏:以后用户是否珍藏了该资产点赞:以后用户是否点赞了该资产历史搜寻查问行为数据 以后用户历史上最近1天/7天/30天全平台应用该资产的次数以后用户历史上最近1天/7天/30天在Data Catalog平台查问点击该资产的次数协同数据 同部门人员历史上最近1天/7天/30天在Data Catalog平台查问点击该资产的次数以后用户历史上最近1天/7天/30天在Data Catalog平台查问点击该资产所属部门所有资产的次数以后用户历史上最近1天/7天/30天在Data Catalog平台查问点击该资产所属负责人所有资产的次数数据时效性,用户会更偏向于应用最近创立或者有数据更新的资产 资产创立工夫资产数据的最近更新工夫等模型Learning to rank通常有三类办法:Pointwise,Pairwise和Listwise。这三类办法各有优缺点,细节介绍如下: Pointwise,对每个输出,对每个召回的资产独自打分(通常是Regression),而后依照分数进行排序。 长处:简略直观。毛病:排序实际上不须要对资产进行准确打分,这类办法没有思考召回资产之间的相互关系,思考到用户在一组资产中只会点击其中一个,排名靠后的和排名靠前的资产在损失函数上的奉献没有体现。Pairwise,对每个输出,思考召回后果中所有资产的二元组合<资产1, 资产2>, 采取分类模型,预测两个资产的绝对排序关系。 长处:基于点击与原有相关性分数排序标注简略,相比pointwise思考到选项之间关系。毛病:同样没有思考排序前后程序的重要性不同,样本生成简单,开销大。对异样标注敏感,谬误点影响范畴大。Listwise,思考给定输出下的召回资产汇合的整体序列,优化整个序列,通常应用NDCG作为优化指标。 长处:优化整个序列,思考序列内资产之间的关系。毛病:单条样本训练量大。样本过少,则无奈对所有样本预测失去好的成果。火山引擎DataLeap研发人员对Pointwise和Listwise都做了试验,最终火山引擎DataLeap的Catalog零碎采纳了Listwise的计划。次要起因是在咱们的标注形式下,Listwise的计划更容易标注。具体实现上是采纳了LightGBM的框架。评估火山引擎DataLeap研发人员应用了NDCG,AUC和验证点击率的形式对模型进行评估。 NDCG,归一化折损累计增益。NDCG是举荐和搜寻中比拟罕用的评估办法,用来整体评估排序后果的准确性。AUC,AUC次要反映排序能力的相对性,用于在正负样本不平衡的状况掂量离线模型拟合状况。重放有点击历史数据的点击率,应用待评估的模型预测有点击的历史输出,排序后失去Top3, Top5, Top10 点击率作为参考。这种形式比拟直观,毛病是不能反映出在无点击历史数据上的成果。掂量指标搜寻服务变更或新模型上线后,火山引擎DataLeap研发人员须要对线上搜寻的实在成果进行掂量。目前火山引擎DataLeap研发人员次要通过搜寻的点击率和Top3点击率来掂量。因为Data Catalog搜寻的特殊性,火山引擎DataLeap研发人员更看重含糊搜寻的总体点击率和Top3点击率(输出和资产名称完全一致的为准确搜寻,其它为含糊搜寻)。实际上,点击率并非越高越好,过高的点击率可能意味着: 搜寻后果页透出的信息过少,用户不得不点击后果进入资产详情,即便只想查看一些简略的信息。用户在零碎上摸索的趣味较小,只搜相熟的资产或者确定能搜到的输出。当然过低的点击率意味着较差的搜寻体验。因而,点击率放弃在肯定衰弱的区间后,火山引擎DataLeap研发人员也须要关注含糊搜寻和准确搜寻的占比等指标。其它模式除了个性化的搜寻需要,也会有一些场景,用户不须要精细化的排序,只须要把蕴含相干文本的资产都列举进去,因而咱们也反对单纯的列表模式,用户能够在列表模式通过指定字段来对搜寻后果进行排序。咱们也在布局实现一些query syntax的性能,以此来反对用户在列表模式下更灵便地束缚输出。后续工作火山引擎DataLeap Catalog零碎的搜寻性能还有很多有意义的工作值得咱们持续摸索,例如:血统中的搜寻。当一个资产的一级上游就超过上千个时,想从以后资产的泛滥上游中查找到相干的资产并不容易,因而提供基于血统的筛选和搜寻是一个不错的抉择。多租户之间模型的迁徙。作为反对多租户的私有云服务,因为租户之间数据的差别,新租户的冷启动问题,以较小的数据量和老本来反对不同租户都有好的搜寻体验,也是一个值得挑战的方向。

June 5, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:Python金融时间序列模型ARIMA-和GARCH-在股票市场预测应用附代码数据

原文链接:http://tecdat.cn/?p=24407最近咱们被客户要求撰写对于金融工夫序列模型的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 这篇文章探讨了自回归综合挪动均匀模型 (ARIMA) 和自回归条件异方差模型 (GARCH) 及其在股票市场预测中的利用 ( 点击文末“浏览原文”获取残缺代码数据******** )。 介绍一个 ARMA (AutoRegressive-Moving Average)") 有两局部,AR(p)局部和MA(q)局部,示意如下 其中 L 是滞后算子,i 是白噪声。它能够通过 Box-Jenkins method. 咱们可能会应用 PACF 绘制辨认 AR 滞后阶数 p,和 ACF 图以辨认 MA 滞后阶数 q;或应用信息,例如 AIC 和 BIC 做模型抉择。 ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average)") 是 ARMA 的拓展,通过为非安稳过程增加阶数为 d 的积分局部。 ARIMA是针对价格水平或收益率的,而GARCH(狭义自回归条件异方差)则试图对稳定率或收益率平方的聚类进行建模。它将ARMA项扩大到方差方面。 作为随机稳定率模型的离散版本,GARCH也能捕捉到股票市场的厚尾效应。因而,将ARIMA和GARCH联合起来,预计在模仿股票价格时比独自一个模型更适宜。在这篇文章中,咱们将把它们利用于标普500指数的价格。 ARIMA首先,家喻户晓,股票价格不是安稳的;而收益可能是安稳的。ADF单位根测验后果。 # 价格是已知的非安稳的;收益是安稳的import adfullerrsut = aduler(close)prnt(f'ADF Satitic: {reslt[]}, pale: {rslt1]}')  # null 假如:单位根存在;不能回绝 null。relt = adfler(histet)prnt(f'ADF Statistic: {reut[0]}, pvaue: {rslt[1]}')   # 回绝单位根的空假如 ==> 安稳收益序列的 ADF p 值为 0,回绝单位根的原假如。因而,咱们在 ARIMA(p, d, q) 中承受 d=1,下一步是辨认滞后 p 和 q。ACF 和 PACF 图表明滞后最多 35 个工作日。如果咱们依照图表进行拟合,将有太多参数无奈拟合。一种解决方案是应用每周或每月图表。在这里,咱们将最大滞后工夫限度为 5 天,并应用 AIC 抉择最佳模型。 ...

June 2, 2023 · 1 min · jiezi

关于数据挖掘:MATLAB偏最小二乘回归PLSR和主成分回归PCR分析光谱数据附代码数据

全文链接:http://tecdat.cn/?p=2655最近咱们被客户要求撰写对于偏最小二乘回归的钻研报告,包含一些图形和统计输入。 此示例显示如何在matlab中利用偏最小二乘回归(PLSR)和主成分回归(PCR),并探讨这两种办法的有效性 ( 点击文末“浏览原文”获取残缺代码数据******** ) 。 当存在大量预测变量时,PLSR和PCR都是对因变量建模的办法,并且这些预测变量高度相干或甚至共线性。两种办法都将新的预测变量(称为成分)构建为原始预测变量的线性组合,但它们以不同的形式结构这些成分。PCR创立成分来解释预测变量中察看到的变异性,而基本不思考因变量。另一方面,PLSR的确将因变量思考在内,因而通常会导致模型可能应用更少的成分来适应因变量。 加载数据加载包含401个波长的60个汽油样品的光谱强度及其辛烷值的数据集。 set(gcf,'DefaultAxesColorOrder',jet(60));xlabel('Wavelt Inde'); ylabel('Oct'); axis('tiht');grid on 点击题目查阅往期内容 [](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU4NTA1MDk4MA==\&mid=2247519328\&idx=5\&sn=28741e8f7bb6590672b2fb9bae649bb5\&chksm=fd92b26bcae53b7d5eddf40bf99e90191c033a32ff59aed3b31b5d0c3919a6e5e775ad706df1\&scene=21#wechat_redirect)Matlab中的偏最小二乘法(PLS)回归模型,离群点检测和变量抉择 左右滑动查看更多 01 02 03 04 应用两个拟合数据使PLSR模型拟合10个PLS成分和一个因变量。 为了充沛拟合数据,可能须要十个成分,但能够应用此拟合的诊断来抉择具备更少成分的更简略模型。例如,抉择成分数量的一种疾速办法是将因变量中解释的方差百分比绘制为成分数量的函数。 在实践中,在抉择成分数量时可能须要更加审慎。例如,穿插验证是一种宽泛应用的办法,稍后将在本示例中进行阐明。目前,上图显示具备两个成分的PLSR解释了察看到的大部分方差y。计算双组分模型的拟合因变量。 接下来,拟合具备两个次要成分的PCR模型。第一步是X应用该pca函数执行主成分剖析,并保留两个主成分。而后,PCR只是这两个成分的因变量的线性回归。当变量具备十分不同的可变性时,通常首先通过其标准偏差来标准每个变量。 从某种意义上说,上图中的比拟并不合理 - 通过观察双组分PLSR模型预测因变量的水平来抉择成分数(两个),并且没有阐明为什么PCR模型应该限度雷同数量的成分。然而,应用雷同数量的成分,PLSR做得更好。实际上,察看上图中拟合值的程度散布,应用两个重量的PCR简直不比应用常数模型好。回归的r方值证实了这一点。 比拟两种模型的预测能力的另一种办法是在两种状况下将因变量绘制成两个预测变量。 如果不能以交互方式旋转图形,有点难以看到,但下面的PLSR图显示了严密扩散在立体上的点。另一方面,上面的PCR图显示点简直没有线性关系。 请留神,只管两个PLS成分是察看到的更好的预测因子,但下图显示它们解释的方差比例比PCR中应用的前两个主成分少。 PCR曲线一致性较高的事实表明,为什么应用两种成分的PCR绝对于PLSR在拟合时体现很差。PCR构建成分以便最好地解释X,因而,前两个成分疏忽了数据拟合中察看到的重要信息y。 拟合更多成分随着在PCR中增加更多成分,它必然会更好地拟合原始数据y,这仅仅是因为在某些时候,大多数重要的预测信息X将存在于次要成分中。例如,应用10个成分时,两种办法的残差远小于两个成分的残差。 穿插验证在预测将来变量的察看后果时,抉择成分数量以缩小预期误差通常很有用。简略地应用大量成分将很好地拟合以后察看到的数据,但这是一种导致适度拟合的策略。过于拟合以后数据会导致模型不能很好地推广到其余数据,并对预期误差给出适度乐观的预计。 穿插验证是一种更加统计上正当的办法,用于抉择PLSR或PCR中的成分数量。它通过不重复使用雷同的数据来拟合模型和预计预测误差来防止适度拟合数据。因而,预测误差的预计不会乐观地向下偏差。 pls能够抉择通过穿插验证来预计均方预测误差(MSEP),在这种状况下应用10倍CV。 plsreg(X,y,10,'CV',10);对于PCR,crossval联合用于计算PCR的平方误差之和,能够再次应用10倍穿插验证来预计MSEP。  sum(crossval(@ pcrsse,X,y,'KFold',10),1)/ n;PLSR的MSEP曲线表明两个或三个成分好。另一方面,PCR须要四个成分能力取得雷同的预测精度。 事实上,PCR中的第二个成分会减少模型的预测误差,这表明该成分中蕴含的预测变量的组合与其没有很强的相关性y。再次,这是因为PCR构建成分来解释X,而不是y。 模型简洁因而,如果PCR须要四个成分来取得与具备三个成分的PLSR雷同的预测精度,那么PLSR模型是否更加简洁?这取决于您思考的模型的哪个方面。 PLS权重是定义PLS重量的原始变量的线性组合,即,它们形容了PLSR中的每个重量依赖于原始变量的权重。 相似地,PCA载荷形容了PCR中每个成分依赖于原始变量的强度。 对于PLSR或PCR,能够通过查看每个成分最重要的变量来为每个成分提供有意义的解释。例如,利用这些光谱数据,能够依据汽油中存在的化合物解释强度峰值,而后察看特定成分的权重挑选出大量这些化合物。从这个角度来看,更少的成分更易于解释,并且因为PLSR通常须要更少的成分来充沛预测因变量,因而会导致更简洁的模型。 另一方面,PLSR和PCR都导致每个原始预测变量的一个回归系数加上截距。从这个意义上讲,两者都不是更简洁,因为无论应用多少成分,两种模型都依赖于所有预测变量。更具体地,对于这些数据,两个模型都须要401个光谱强度值以进行预测。 然而,最终目标可能是将原始变量集缩小到依然可能精确预测因变量的较小子集。例如,能够应用PLS权重或PCA载荷来仅抉择对每个成分奉献最大的那些变量。如前所示,来自PCR模型拟合的一些成分可次要用于形容预测变量的变动,并且可包含与因变量不强相干的变量的权重。因而,PCR会导致保留预测不必要的变量。 对于本例中应用的数据,PLSR和PCR所需的成分数量之间的差别不是很大,PLS权重和PCA载荷抉择了雷同的变量。其余数据可能并非如此。 有问题欢送下方留言! 点击文末 “浏览原文” 获取全文残缺材料。 本文选自《偏最小二乘回归(PLSR)和主成分回归(PCR)剖析光谱数据》。 点击题目查阅往期内容 R语言实现偏最小二乘回归法 partial least squares (PLS)回归\Matlab中的偏最小二乘法(PLS)回归模型,离群点检测和变量抉择\R语言实现偏最小二乘回归法 partial least squares (PLS)回归\ R语言中的block Gibbs吉布斯采样贝叶斯多元线性回归R语言Lasso回归模型变量抉择和糖尿病倒退预测模型\R语言实现贝叶斯分位数回归、lasso和自适应lasso贝叶斯分位数回归剖析\Python贝叶斯回归剖析住房累赘能力数据集\Python用PyMC3实现贝叶斯线性回归模型\R语言区间数据回归剖析\R语言用LOESS(部分加权回归)节令趋势合成(STL)进行工夫序列异样检测\PYTHON用时变马尔可夫区制转换(MRS)自回归模型剖析经济工夫序列\R语言随机森林RandomForest、逻辑回归Logisitc预测心脏病数据和可视化剖析\基于R语言实现LASSO回归剖析\Python用PyMC3实现贝叶斯线性回归模型\应用R语言进行多项式回归、非线性回归模型曲线拟合\R语言中的偏最小二乘回归PLS-DAR语言生态学建模:加强回归树(BRT)预测短鳍鳗生存散布和影响因素\R语言实现偏最小二乘回归法 partial least squares (PLS)回归\Matlab中的偏最小二乘法(PLS)回归模型,离群点检测和变量抉择\偏最小二乘回归(PLSR)和主成分回归(PCR)\R语言如何找到患者数据中具备差别的指标?(PLS—DA剖析) R语言中的block Gibbs吉布斯采样贝叶斯多元线性回归R语言Lasso回归模型变量抉择和糖尿病倒退预测模型\R语言实现贝叶斯分位数回归、lasso和自适应lasso贝叶斯分位数回归剖析\Python贝叶斯回归剖析住房累赘能力数据集\Python用PyMC3实现贝叶斯线性回归模型\R语言区间数据回归剖析\R语言用LOESS(部分加权回归)节令趋势合成(STL)进行工夫序列异样检测\PYTHON用时变马尔可夫区制转换(MRS)自回归模型剖析经济工夫序列\R语言随机森林RandomForest、逻辑回归Logisitc预测心脏病数据和可视化剖析\基于R语言实现LASSO回归剖析\Python用PyMC3实现贝叶斯线性回归模型\应用R语言进行多项式回归、非线性回归模型曲线拟合\R语言中的偏最小二乘回归PLS-DA\R语言生态学建模:加强回归树(BRT)预测短鳍鳗生存散布和影响因素\R语言生态学建模:加强回归树(BRT)预测短鳍鳗生存散布和影响因素\R语言实现偏最小二乘回归法 partial least squares (PLS)回归\Matlab中的偏最小二乘法(PLS)回归模型,离群点检测和变量抉择\偏最小二乘回归(PLSR)和主成分回归(PCR)\R语言如何找到患者数据中具备差别的指标?(PLS—DA剖析) ...

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