关于程序员:量化投资系列之股票日行情数据本地化

量化投资系列之《股票日行情数据本地化》

上篇介绍了如何搭建可编程量化环境，所以曾经具备了本地数据存储的环境了，这篇将持续介绍通过 akShare 获取股票日行情数据，并存储到 clickhouse 数据库中，并且本地化查问某股票某时间段内的日行情数据。

数据本地化设计

1、流程设计

数据本地化的设计，流程应该是首次更新时，是工夫 t1 到当初 t2 的时间段内所有沪深 A 股的股票数据，随时间推移，只需增量更新 t2 到最新的工夫的日行情数据，所以须要一份本地配置文件记录每个股票更新的工夫节点。

动静增量更新日行情数据本地化流程图如下：

2、代码设计

因为刚接触 python ，语法不是很相熟，不懂间接看 python 语法文档的，所以当初的代码设计是面向过程的，前面相熟 python 了再重构面向对象。

尽管不是面向对象，然而文件所负责的性能要清晰，便于前面保护和扩大，模块划分次要有：配置信息模块、网络数据获取模块、数据库治理模块、可视化模块。当初根底版是这几个模块，后续会增加策略模块、机器辨认模块、机器学习模块等等扩大模块。

模块如表所示：

数据表

数据表的设计，只须要股票的必要字段，以及能够覆盖性更新。何为覆盖性更新，例如：股票 A 工夫 t1 的日行情数据，屡次更新数据库，不会产生多条数据，而是笼罩原来的 t1 数据。

表字段阐明如下：

表创立的 sql 语句如下：

CREATE TABLE stock.stock_daily_price(    `date`   Date,    `code`   String,    `open`   Float32,    `high`   Float32,    `low`    Float32,    `close`  Float32,    `volume` Float64,    `amount` Float64) ENGINE = ReplacingMergeTree()      ORDER BY (javaHash(code), date)

阐明: ENGINE 引擎，采纳表 ReplacingMergeTree，它会删除排序键值雷同的反复项，从而达到去除反复值。
排序键值 ORDER BY (javaHash(code), date) ：javaHash 函数对股票代码 code 进行 hash 值提取。ORDER BY (javaHash(code), date) 的意思是，按股票代码 code 的 hash 值和工夫 date 进行排序。

按上所述创立数据表，就具备了一个能够通过股票代码和日期作为惟一排序值，去除反复插入的数值，保障了股票在某天日行情数据的唯一性。

增量更新

想设计一个更新过的数据不再更新，只更新没更新的数据，很天然要一份配置表，在日行情数据本地化之前，只须要读取某只股票更新到那里了，而后接最初更新的日期到当初的工夫节点为所需更新时间段。所以咱们须要一个字段：股票最初更新日期。当然，网络数据更新不牢靠，会有失败状况，所以须要一个字段记录更新失败的次数。高级版大略是这样子

配置表如下：

阐明：error_daily_update_count 是记录失败次数，如果更新很屡次，还是失败的，可能这股票退市了或怎么了，能够定期革除这些无用股票。

stock_config.py

import osimport pandas as pdimport stock_constant as scdef create_config():    """    配置文件参数    code：股票代码 ，name: 股票名称    last_update_time: 最初一次更新的日期    error_update_count：申请更新谬误次数统计，定期清理屡次更新谬误的股票代码    :return: DataFrame    """    columns = ['code', 'name', 'daily_update_time', 'error_daily_update_count']    df = pd.DataFrame(columns=columns)    save_config(df)    return dfdef read_config(is_new=False):    """    is_new if true del config else if part update    如果是新则删除配置信息，重置，从新更新，否则增量更新    读取配置信息，并对返回的dataFrame 数据类型进行预处理    :return:    """    if is_new:        os.remove(sc.config_path)        print('删除配置胜利，重置配置...')    try:        df = pd.read_csv(sc.config_path)    except Exception as error:        print("创立配置信息：", error)        df = create_config()    # code 强制转str类型，并补全股票代码为6位    df['code'] = df['code'].astype(str)    df['code'] = df['code'].str.zfill(6)    df['error_daily_update_count'] = df['error_daily_update_count'].astype(int)    return dfdef save_config(df):    """    保留配置信息，疏忽列    :param df:    :return:    """    df.to_csv(sc.config_path, encoding='utf-8', index=False)

该模块，提供配置信息保留和获取
留神：获取配置时 code 强制转str类型，并补全股票代码为6位。保留配置时，疏忽列的保留。

效果图：

日行情数据本地化

akShare 三个接口即可实现
获取沪深 A 股所有股票，通过接口 ak.stock_sh_a_spot_em() ,ak.stock_sz_a_spot_em()，通过这两个接口，即可获取沪深 A 股所有股票代码，而后荡涤数据保留必要的数据到配置文件中 config.csv。
通过接口 ak.stock_zh_a_hist() 获取某股票某时间段的日行情数据，而后保留到数据库中，更新配置信息。

留神：须要批改网络 dataFrame 的列名，再保留到数据库中，列如：接口的列名是，['日期', '收盘', '最高', '最低', '开盘', '成交量', '成交额']，数据库的列名为：['date', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume', 'amount']，所以须要批改。

插入数据库是，须要重设 dataFrame index 为数据库列名的 date ,df.set_index(['date'], inplace=True)。

话不多说，间接打码

ak_stock_data.py

import timeimport akshare as akimport stock_config as scgimport stock_constant as sctimport stock_db as sdbdef stock_code_net_to_csv():    """    获取A股股票代码，并保留到data/xxx.csv文件中    新浪日行情数据须要：沪交所股票代码，代码增加前缀sh，深交所股票代码，代码增加前缀sz    :return: [上交所DataFrame,深交所DataFrame]    """    stock_sh_a_spot_em_df = ak.stock_sh_a_spot_em()    # 批改股票代码前缀    stock_sh_a_spot_em_df['代码'] = \        stock_sh_a_spot_em_df['代码'].apply(lambda _: str(_))    # stock_sh_a_spot_em_df['代码'].apply(lambda x: "{}{}".format('sh', x))    # 保留    stock_sh_a_spot_em_df.to_csv(sct.sh_code_path)    stock_sz_a_spot_em_df = ak.stock_sz_a_spot_em()    # 批改股票代码前缀    stock_sz_a_spot_em_df['代码'] = \        stock_sz_a_spot_em_df['代码'].apply(lambda _: str(_))    # stock_sz_a_spot_em_df['代码'].apply(lambda x: "{}{}".format('sz', x))    # 保留    stock_sz_a_spot_em_df.to_csv(sct.sz_code_path)    return stock_sh_a_spot_em_df, stock_sz_a_spot_em_dfdef start():    """    量化投资程序入口    :return:    """    config_df = scg.read_config()    # 如果配置是空，则获取沪深A股信息，获取code，保留到配置    if config_df.empty:        sh_df, sz_df = stock_code_net_to_csv()        # 补全本地配置信息        for index, row in sh_df.iterrows():            config_df.loc[len(config_df), config_df.columns] = (row['代码'], row['名称'], sct.start_date, 0)        for index, row in sz_df.iterrows():            config_df.loc[len(config_df), config_df.columns] = (row['代码'], row['名称'], sct.start_date, 0)        # 保留到本地        scg.save_config(config_df)        print('初始化配置信息，并保留到本地胜利...')    else:        print('曾经初始化过本地配置...')    # 开始更新日行情数据    update_stock_zh_a_daily_eastmoney()def update_stock_zh_a_daily_eastmoney():    """    西方财产日行情数据，沪深A股，先从本地配置获取股票代码，再获取日行情数据    获取胜利或失败，记录到本地数据，以便股票数据更新残缺    :return:    """    success_code_list = []    except_code_list = []    # 读取配置信息    config_df = scg.read_config()    if config_df.empty:        print('配置信息谬误，请查看...')        return    for index, row in config_df.iterrows():        code = row['code']        start_time = row['daily_update_time']        end_time = time.strftime('%Y%m%d', time.localtime())        try:            except_code = str(code)            df = ak.stock_zh_a_hist(                symbol=str(code),                start_date=start_time,                end_date=end_time,                adjust="qfq")        except:            except_code_list.append(except_code)            # 更新配置信息config_df            config_df.loc[config_df['code'] == code, 'error_daily_update_count'] \                = row['error_daily_update_count'] + 1            print("产生异样code ", except_code)            continue        print('胜利获取股票: index->{} {}日行情数据'.format(index, code), ' 开始工夫: {} 完结工夫: {}'.format(start_time, end_time))        if df.empty:            continue        # 获取对应的子列集        sub_df = df[['日期', '收盘', '最高', '最低', '开盘', '成交量', '成交额']]        # net_df 的列名可能和数据库列名不一样，批改列名对应数据库的列名        sub_df.columns = ['date', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume', 'amount']        # 批改 index 为 date 去掉默认的 index 便于直接插入数据库        sub_df.set_index(['date'], inplace=True)        sub_df.insert(sub_df.shape[1], 'code', str(code))        sdb.to_table(sub_df, "stock_daily_price")        # 更新配置信息config_df        config_df.loc[config_df['code'] == code, 'daily_update_time'] = end_time        config_df.loc[config_df['code'] == code, 'error_daily_update_count'] = 0        # 距离更新到本地配置        if index % 100 == 0:            scg.save_config(config_df)            print('index: {} 更新本地配置一次...'.format(index))        success_code_list.append(code)        print(sub_df)    # 同步配置到本地    scg.save_config(config_df)    print('更新本地配置胜利...')    print("胜利申请的code： ", success_code_list)    print("谬误申请code： ", except_code_list)if __name__ == '__main__':    start()    pass

数据库效果图：

日志效果图：
从最初打印进去的日志能够看出，4千多个股票，绝大部分数据申请是胜利的，并保留到数据库中，也更新到本地股票配置信息中 config.csv，不便下次增量下载日行情数据。

因为有了增量更新性能，再跑的时候成果是这样子的

本地数据查问

至此，网络数据本地化曾经实现，俗话说：巧妇难为无米之炊，当初米曾经在本地了，能够磨刀霍霍搞事件了。
所以封装一下从本地获取数据的接口：stock_daily(code, start_time, end_time)。只须要传一个股票代码，开始工夫，完结工夫，就能够从本地获取某股票某时间段的股票日行情数据。

数据库封装代码：

stock_db.py

import pandahouse as phimport time'''数据的存储和获取CREATE TABLE stock.stock_daily_price(    `date`   Date,    `code`   String,    `open`   Float32,    `high`   Float32,    `low`    Float32,    `close`  Float32,    `volume` Float64,    `amount` Float64--     `adj_factor` Int32,--     `st_status` Int16,--     `trade_status` Int16) ENGINE = ReplacingMergeTree()      ORDER BY (javaHash(code), date)'''connection = dict(database="stock",                  host="http://localhost:8123",                  user='default',                  password='sykent')def to_table(data, table):    """    插入数据到表    :param data:    :param table:    :return:    """    affected_rows = ph.to_clickhouse(data, table=table, connection=connection)    return affected_rowsdef from_table(sql):    """    查问表    :param sql:    :return: dataframe    """    last_time = time.time()    df = ph.read_clickhouse(sql, connection=connection)    print("db-> 耗时: {}  sql: {}".format((time.time() - last_time) * 1000, sql))    return dfdef stock_daily(code, start_time, end_time):    """    获取某股票，某时间段的日行情数据    select *    from stock_daily_price    where code == '000001' and date between '2022-03-30' and '2022-07-29'    :param code:    :param start_time:    :param end_time:    :return:    """    sql = "select * from stock.stock_daily_price where code == '{}' and date between '{}' and '{}'" \        .format(code, start_time, end_time)    return from_table(sql)def all_stock_daily(start_time, end_time):    """    获取所有股票某时间段的日行情数据    select *    from stock.stock_daily_price    where date between '2022-03-30' and '2022-07-29'    :param start_time:    :param end_time:    :return:    """    sql = "select * from stock.stock_daily_price where date between '{}' and '{}'" \        .format(start_time, end_time)    return from_table(sql)

效果图所示，获取中国安全本地化 2022 年的全副日行情数据，只须要 35ms ，是不是很快。

下篇预报

获取本地日行情数据，k 线可视化，曾经封装实现，只须要一句代码即可画出丑陋 k 线图。

效果图：

完稿于 2022 年 09 月 04 日 14:26:10

本文由mdnice多平台公布