关于程序员:Backtrader-简概

Backtracder 简概

Backtracder 简介

Backtrader 是 2015 年开源 Python 量化回测框架，功能丰富，应用非常灵活。

Backtrader 是基于 Python 编写，应用 pandas 矢量运算，速度快。而且反对金融指标库 Ta-lib ，反对可视化，社区沉闷，文档齐全，所以这轮子很不错，基于这轮子，只须要专一编写策略，可大大节俭开发工夫。

官网文档[1]，按模块来介绍，十分具体。<br/>
源码地址[2]，开源，轻易批改。

装置

命令<br/>

pip install backtraderpip install backtrader[plotting]python setup.py install

模块划分

流程

流程代码<br/>

import backtrader as bt # 导入 Backtraderimport backtrader.indicators as btind # 导入策略剖析模块import backtrader.feeds as btfeeds # 导入数据模块# 创立策略class TestStrategy(bt.Strategy):    # 可选，设置回测的可变参数：如挪动均线的周期    params = (        (...,...), # 最初一个“,”最好别删！    )    def log(self, txt, dt=None):        '''可选，构建策略打印日志的函数：可用于打印订单记录或交易记录等'''        dt = dt or self.datas[0].datetime.date(0)        print('%s, %s' % (dt.isoformat(), txt))    def __init__(self):        '''必选，初始化属性、计算指标等'''        pass    def notify_order(self, order):        '''可选，打印订单信息'''        pass    def notify_trade(self, trade):        '''可选，打印交易信息'''        pass    def next(self):        '''必选，编写交易策略逻辑'''        sma = btind.SimpleMovingAverage(...) # 计算均线        pass# 实例化 cerebrocerebro = bt.Cerebro()# 通过 feeds 读取数据data = btfeeds.BacktraderCSVData(...)# 将数据传递给 “大脑”cerebro.adddata(data)# 通过经纪商设置初始资金cerebro.broker.setcash(...)# 设置单笔交易的数量cerebro.addsizer(...)# 设置交易佣金cerebro.broker.setcommission(...)# 增加策略cerebro.addstrategy(TestStrategy)# 增加策略剖析指标cerebro.addanalyzer(...)# 增加观测器cerebro.addobserver(...)# 启动回测cerebro.run()# 可视化回测后果cerebro.plot()

以上只是开源库 Backtrader 简略的介绍，前面会陆续按模块学习，缓缓玩转回测神器 Backtrader

援用链接

[1] Backtracker 文档链接：https://www.backtrader.com/do...;br/>
[2] Backtrader github: https://github.com/mementum/b...

写于 2022 年 09 月 25 日 22:45:37

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