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本文指标是创立合成稳定率指数，1）当利用于规范普尔500指数时，尽可能地反映VIX指数；2）齐全依附价格作为输出，因而它能够利用于任何市场指数。
所述的解决方案是合成稳定率指数。\> Mov(ATR(1)/C,20,S)
上面我将尝试代码。
#*****************************************************************# 加载历史数据#*****************************************************************tickers = 'SP=^GSPC,VIX=^VIX'#*****************************************************************# 绘制数据#*****************************************************************layout(1:3)plot(SP)plot.legend('SP',SP)matplot(scale(temp)#*****************************************************************# 测试策略#*****************************************************************vol= SMA( SP),1/ Cl), 20 )high= vol > SMA(vol, 40)low= vol< SMA(vol, 40)plot(SP\[index\], type='l', plotX=F, x.highlight = highlight)#*****************************************************************# 测试策略#*****************************************************************models = list()data$weight\[\] = NArun(data)#*****************************************************************# 报告#*****************************************************************#performance(models, T)
该估计值与TTR软件包提供的其余稳定率估计值类似。
print(cor(, use='complete.obs',method='pearson'))
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