明天（2020年7月28日）WonderTrader公布了最新版本v0.5.0，同步公布的还有wtpy的最新版本v0.5.0
WonderTrader在v0.5.0中做了如下批改：
高频策略引擎正式公布。高频策略引擎之前在
WonderTrader中曾经做了实现，然而因为测试不够充沛，临时并没有正式公布，只是以CTA策略组合为主，随着v0.4.0公布的选股引擎，v0.5.0也正式公布了高频引擎，从而实现了WonderTrader对不同策略利用场景的全笼罩。- CTA引擎，实用于多策略组合。CTA引擎采纳同步事件驱动模式，这样就要求策略计算工夫不能太长。对于期货来说，依照500ms一笔快照的速度，个别Python中CTA策略在主K线闭合时触发重算，单次计算工夫为个别在10个毫秒以内，也就是说同一个策略组合中，在两个tick距离的工夫内，除去引擎自身的工夫开销来说，能反对40个以上的策略同时运行。而一般来说全副国内期货的主力合约，也就是这个数目。CTA引擎同步调度的目标是要整合策略组合的指标仓位为净头寸，而后发送给执行模块提交指令，从而从根本上杜绝自成交等问题，而且节俭佣金和保证金，进步资金的利用效率。（回测引擎能够测算出每个策略大略每次计算的均匀耗时，以Demo中的
DualThrust为例，个别状况下耗时4-6个毫秒）CTA引擎同时提供tick级响应接口，次要针对策略自身的风控需要。 - SEL引擎，实用于选股零碎或者简单算法策略。SEL引擎采纳异步工夫驱动模式，只有在两次重算调度之间，策略运算实现即可。SEL引擎因为是异步的起因，所以信号无奈整合到同一时间收回（强行整合到同一时间执行可能会导致交易机会的失落，从而造成策略意料之外的危险）。SEL引擎的劣势是：反对日级别以上的任务调度（次要针对选股的需要，个别选股策略轮换工夫都比拟长），同时也反对分钟线级别的任务调度（次要针对预设股池的盘中筛选），日线级别的任务调度不限定工夫，是否交易工夫都能够执行，分钟线级别的任务调度限定在交易工夫内。比拟典型的用法就是盘后日线级别选股失去根本股池，而后在盘中针对该根本股池设置分钟线级别的选股。
- HFT引擎，实用于高频策略。HFT引擎也采纳同步事件驱动模式。HFT引擎和CTA引擎不同的点在于，CTA引擎要外接执行模块，而HFT引擎的策略自带执行。简略来说，就是HFT引擎容许策略间接操作交易接口。HFT引擎对策略要求较高，须要策略自行治理订单，解决超时撤销等操作。然而HFT引擎还是向策略提供了一系列不便的接口，例如：HFT引擎对策略只提供买入、卖出和撤单三种下单指令，策略逻辑中，不须要刻意去关怀是买入开仓还是买入平仓，这些都会在交易接口中主动解决掉（交易接口读取开平策略配置文件
actionpolicy.json，通过配置文件中，针对不同的种类配置开仓、平仓、平今的优先级和边界参数）。
- CTA引擎，实用于多策略组合。CTA引擎采纳同步事件驱动模式，这样就要求策略计算工夫不能太长。对于期货来说，依照500ms一笔快照的速度，个别Python中CTA策略在主K线闭合时触发重算，单次计算工夫为个别在10个毫秒以内，也就是说同一个策略组合中，在两个tick距离的工夫内，除去引擎自身的工夫开销来说，能反对40个以上的策略同时运行。而一般来说全副国内期货的主力合约，也就是这个数目。CTA引擎同步调度的目标是要整合策略组合的指标仓位为净头寸，而后发送给执行模块提交指令，从而从根本上杜绝自成交等问题，而且节俭佣金和保证金，进步资金的利用效率。（回测引擎能够测算出每个策略大略每次计算的均匀耗时，以Demo中的
- 减少股票数据复权因子解决逻辑。在应用
WonderTrader进行股票回测或者交易的时候，WonderTrader会主动读取未复权的数据，以及复权因子，而后进行前复权解决。 - 交易模块减少交易数据落地。次要实时落地的数据包含：成交明细、订单明细、持仓数据和资金数据。
- 其余代码细节调整
wtpy在v0.5.0中做了如下批改：
- 同步底层为最新版本v0.5.0
- 因为高频策略开发的须要，从新调整了C++底层的目录构造（次要是行情接入接口，之前是数据组件独自应用，当初HFT策略也可能间接应用）
- 新增了高频策略对应的
HftContext模块，以及BaseHftStrategy模块。
下一阶段的打算
到目前为止，WonderTrader根本曾经做到了利用场景全笼罩，所以当前的开发计划，将会从大性能实现为主，变成
- wtpy会内置一个基于flask的伺服引擎，次要用于近程监控
- wtpy会内置一套web-ui，作为flask伺服的资源，供用户近程查看
- 优化底层接口细节，更不便python等应用层调用
- 测试欠缺底层外围模块