共计 2847 个字符，预计需要花费 8 分钟才能阅读完成。
原文链接：http://tecdat.cn/?p=22448
===
明天，咱们将看下 bagging 技术外面的启发式算法。
通常，bagging 与树无关，用于生成森林。但实际上，任何类型的模型都有可能应用 bagging。回顾一下，bagging 意味着 “boostrap 聚合 ”。因而，思考一个模型 m：X→Y。让 示意从样本中失去的 m 的预计
当初思考一些 boostrap 样本，，i 是从 {1,⋯,n} 中随机抽取的。基于该样本，预计。而后抽出许多样本，思考取得的估计值的一致性，应用少数规定，或应用概率的平均值（如果思考概率主义模型）。因而
Bagging 逻辑回归
考虑一下逻辑回归的状况。为了产生一个 bootstrap 样本，天然要应用下面形容的技术。即随机抽取一对(yi,xi)，平均地（概率为）替换。这里考虑一下小数据集。对于 bagging 局部，应用以下代码
for(s in 1:1000){df_s = df\[sample(1:n,size=n,replace=TRUE)
logit\[s\]= glm(y~., df_s, family=binomial而后，咱们应该在这 1000 个模型上进行汇总，取得 b agging 的局部。
unlist(lapply(1:1000,function(z) predict(logit\[z\],nnd))}咱们当初对任何新的察看都有一个预测
vv = outer(vu,vu,(function(x,y) mean(pre(c(x,y)))
contour(vu,vu,vv,levels = .5,add=TRUE)
Bagging 逻辑回归
另一种可用于生成 bootstrap 样本的技术是保留所有的 xi，但对其中的每一个，都（随机地）抽取一个 y 的值，其中有
因而
因而，当初 Bagging 算法的代码是
glm(y~x1+x2, df, family=binomial)
for(s in 1:100)
y = rbinom(size=1,prob=predict(reg,type="response")
L\_logit\[s\] = glm(y~., df\_s, family=binomial)bagging 算法的 agg 局部放弃不变。在这里咱们取得
vv = outer(vu,vu,(function(x,y) mean(pre(c(x,y)))))
contour(vu,vu,vv,levels = .5,add=TRUE)
当然，咱们能够应用该代码，查看预测取得咱们的样本中的察看。
在这里思考心肌梗塞数据。
数据
咱们应用心脏病数据，预测急诊病人的心肌梗死，蕴含变量：
- 心脏指数
- 心搏量指数
- 舒张压
- 肺动脉压
- 心室压力
- 肺阻力
- 是否存活
其中咱们有急诊室的察看后果，对于心肌梗塞，咱们想理解谁存活下来了，失去一个预测模型
reg = glm(as.factor(PRO)~., carde, family=binomial)
for(s in 1:1000){L\_logit\[s\] = glm(as.factor(PRO)~., my\_s, family=binomial)
}
unlist(lapply(1:100,predict(L_logit\[z\],newdata=d,type="response")}对于第一个察看，通过咱们的 1000 个模仿数据集，以及咱们的 1000 个模型，咱们失去了以下死亡概率的预计。
v_x = p(x)
hist(v_x,proba=TRUE,breaks=seq(,by.05),=",="",
segments(mean(v\_x),0,mean(v\_x,5="=2)因而，对于第一个察看，在 78.8% 的模型中，预测的概率高于 50%，均匀概率实际上靠近 75%。
或者，对于样本 22，预测与第一个十分靠近。
histo(23)
histo(11)咱们在此察看到
Bagging 决策树
Bagging 是由 Leo Breiman 于 1994 年在 Bagging Predictors 中介绍的。如果说第一节形容了这个程序，那么第二节则介绍了 “Bagging 分类树 ”。树对于解释来说是不错的，但大多数时候，它们是相当差的预测模型。Bagging 的想法是为了进步分类树的准确性。
bagging 的想法是为了生成大量的树
for(i in 1:12)
set.seed(sed\[i\])
idx = sample(1:n, size=n, replace=TRUE)
cart = rpart(PR~., md\[idx,\])
这个策略其实和以前一样。对于bootstrap 局部，将树存储在一个列表中
for(s in 1:1000)
idx = sample(1:n, size=n, replace=TRUE)
L_tree\[\[s\]\] = rpart(as.(PR)~.)而对于汇总局部，只需取预测概率的平均值即可
p = function(x){unlist(lapply(1:1000,function(z) predict(L_tree\[z\],newdata,)\[,2\])因为在这个例子中，咱们无奈实现预测的可视化，让咱们在较小的数据集上运行同样的代码。
for(s in 1:1000){idx = sample(1:n, size=n, replace=TRUE)
L_tree\[s\] = rpart(y~x1+x2,}
unlist(lapply(1:1000,function(z) predict(L_tree\[\[z\]\])
outer(vu,vu,Vectorize(function(x,y) mean(p(c(x,y)))
从 bagging 到森林
在这里，咱们生成了很多树，但它并不是严格意义上的随机森林算法，正如 1995 年在《随机决策森林》中介绍的那样。实际上，区别在于决策树的创立。当咱们有一个节点时，看一下可能的宰割：咱们思考所有可能的变量，以及所有可能的阈值。这里的策略是在 p 中随机抽取 k 个变量（当然 k <p，例如 k =sqrt{p}）。这在高维度上是乏味的，因为在每次宰割时，咱们应该寻找所有的变量和所有的阈值，而这可能须要相当长的工夫（尤其是在 bootstrap 程序中，指标是长出 1000 棵树）。
最受欢迎的见解
1. 用机器学习辨认一直变动的股市情况—隐马尔科夫模型 (HMM) 的利用
2.R 语言 GARCH-DCC 模型和 DCC（MVT）建模预计
3.R 语言实现 Copula 算法建模依赖性案例剖析报告
4.R 语言 COPULAS 和金融工夫序列数据 VaR 剖析
5.R 语言多元 COPULA GARCH 模型工夫序列预测
6. 用 R 语言实现神经网络预测股票实例
7.r 语言预测稳定率的实现：ARCH 模型与 HAR-RV 模型
8.R 语言如何做马尔科夫转换模型 markov switching model
9.matlab 应用 Copula 仿真优化市场危险
