关于数据挖掘:R语言基于ARMAGARCH过程的VaR拟合和预测附代码数据

50次阅读

共计 1850 个字符，预计需要花费 5 分钟才能阅读完成。

最近咱们被客户要求撰写对于 GARCH 的钻研报告，包含一些图形和统计输入。

本文展现了如何基于根底 ARMA-GARCH 过程（当然这也波及狭义上的 QRM）来拟合和预测危险价值（Value-at-Risk，VaR）

library(qrmtools)# 绘制 qq 图

library(rugarch)

咱们思考具备 t 散布的 ARMA（1,1）-GARCH（1,1）过程

拟合一个 ARMA-GARCH 过程。

点击题目查阅往期内容

ARMA-GARCH-COPULA 模型和金融工夫序列案例

左右滑动查看更多

01

02

03

04

计算危险价值估计值。请留神，咱们也能够在这里应用基于 GPD 的预计模型。

通过随机性查看进行回测

咱们来回测一下 VaR 估计值。

## 回测 VaR_0.99
btest <- VaRTest(alpha,actual =X,VaR =VaR,conf.level =0.95)
btest$expected.exceed# 0.99 * n

## [1] 990

btest$actual.exceed

## [1] 988

btest$uc.Decision
# unconditional test decision (note: cc.Decision is NA here)

## [1] "Fail to Reject H0"

当初预测危险价值。

模仿（X）的将来序列并计算相应的 VaR

模仿门路，估算每个模仿门路的 VaR（留神，quantile() 这里不能应用，所以咱们必须手动构建 VaR）。

点击文末 “浏览原文”

获取全文残缺代码数据资料。

本文选自《R 语言基于 ARMA-GARCH 过程的 VaR 拟合和预测》。

点击题目查阅往期内容

工夫序列剖析：ARIMA GARCH 模型剖析股票价格数据
GJR-GARCH 和 GARCH 稳定率预测普尔指数工夫序列和 Mincer Zarnowitz 回归、DM 测验、JB 测验
【视频】工夫序列剖析：ARIMA-ARCH / GARCH 模型剖析股票价格
工夫序列 GARCH 模型剖析股市稳定率
PYTHON 用 GARCH、离散随机稳定率模型 DSV 模仿预计股票收益工夫序列与蒙特卡洛可视化
极值实践 EVT、POT 超阈值、GARCH 模型剖析股票指数 VaR、条件 CVaR：多元化投资组合预测危险测度剖析
Garch 稳定率预测的区制转移交易策略
金融工夫序列模型 ARIMA 和 GARCH 在股票市场预测利用
工夫序列分析模型：ARIMA-ARCH / GARCH 模型剖析股票价格
R 语言危险价值：ARIMA，GARCH，Delta-normal 法滚动预计 VaR（Value at Risk）和回测剖析股票数据
R 语言 GARCH 建模罕用软件包比拟、拟合规范普尔 SP 500 指数稳定率工夫序列和预测可视化
Python 金融工夫序列模型 ARIMA 和 GARCH 在股票市场预测利用
MATLAB 用 GARCH 模型对股票市场收益率工夫序列稳定的拟合与预测 R 语言 GARCH-DCC 模型和 DCC（MVT）建模预计
Python 用 ARIMA、GARCH 模型预测剖析股票市场收益率工夫序列
R 语言中的工夫序列分析模型：ARIMA-ARCH / GARCH 模型剖析股票价格
R 语言 ARIMA-GARCH 稳定率模型预测股票市场苹果公司日收益率工夫序列
Python 应用 GARCH，EGARCH，GJR-GARCH 模型和蒙特卡洛模仿进行股价预测
R 语言工夫序列 GARCH 模型剖析股市稳定率
R 语言 ARMA-EGARCH 模型、集成预测算法对 SPX 理论稳定率进行预测
matlab 实现 MCMC 的马尔可夫转换 ARMA – GARCH 模型预计
Python 应用 GARCH，EGARCH，GJR-GARCH 模型和蒙特卡洛模仿进行股价预测
应用 R 语言对 S&P500 股票指数进行 ARIMA + GARCH 交易策略
R 语言用多元 ARMA,GARCH ,EWMA, ETS, 随机稳定率 SV 模型对金融工夫序列数据建模
R 语言股票市场指数：ARMA-GARCH 模型和对数收益率数据探索性剖析
R 语言多元 Copula GARCH 模型工夫序列预测
R 语言应用多元 AR-GARCH 模型掂量市场危险
R 语言中的工夫序列分析模型：ARIMA-ARCH / GARCH 模型剖析股票价格
R 语言用 Garch 模型和回归模型对股票价格剖析
GARCH（1,1），MA 以及历史模拟法的 VaR 比拟
matlab 预计 arma garch 条件均值和方差模型 R 语言 POT 超阈值模型和极值实践 EVT 剖析