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“分位数自回归”，它是对工夫序列域的重要扩大。
本教程的数据是_苦楚指数_，它是一个月频率工夫序列，总和：（失业率 + 通货膨胀率）形成所谓的“苦难指数”。“什么是_苦楚指数_? 就是_失业率_与_通货膨胀率_之和”。该指数认为，就业与通货膨胀给人们带来的苦楚是雷同的，_失业率_回升 1% 与_通胀率_回升 1% 对人们_形成_同样水平的“苦楚”。
加载数据
首先加载数据并查看不同的信息规范对模型中滞后阶数的评估：
options(digits = 4)
y = ts,sep = "\\t",header = F)\[,2\])
plot
for (i in 1:ormax){
lagmat = cbind
arod <- lm
HQ\[i\] = HQIC
AK\[i\] = AIC
SC\[i\] = BIC
}
return
}
lagordr
# 1 个滞后
预计分位数自回归
当初预计分位数自回归，每个分位数一个，增量为 0.05。
lm0 = lm; summary
qs = NULL ; qr0 = list()看一下后果：
layout
layout.show
plot
for (i in 1:length){lines}
顶部图，拟合线以蓝色叠加。在 AR 系数恒定的状况下，咱们应该失去互相平行的线条，因为惟一的变动是你心愿拟合数据。在这种状况下，咱们能够在右下角的面板上看到，AR 系数不是恒定的。对于拟合低分位数，过程体现得像随机游走，而对于高分位数则察看到强烈的均值回归。这种不对称性表明这个过程是异方差的，低方差比高方差大，所以咱们失去的是 “ 扇形 “ 图而不是平行线。它的经济意义在于，当这个指数高的时候，要采取措施来压低它。这些措施包含升高借贷老本，从而使陷入困境的公司可能持续生存，使胜利的公司可能放弃投资程度。重点是，当该指数高时，咱们试图压低它，而当它处于两头范畴时，它能够双向倒退，因而是 “ 扇形 ”。
正文
在另一种状况下，您能够尝试估算危险价值，5% VaR 值的分位数等于 0.05。请记住，在这种状况下，您须要一个大样本来保障准确性，因为只有 5% 的观测值具备与确定拟合值相干的信息。所以看看分位数回归对 VaR 的预计如何与常见的 garch(1,1) 等进行比拟。
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