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相关系数矩阵（Correlation matrix）是数据分析的根本工具。它们让咱们理解不同的变量是如何互相关联的。在 Python 中，有很多个办法能够计算相关系数矩阵，明天咱们来对这些办法进行一个总结
Pandas
Pandas 的 DataFrame 对象能够应用 corr 办法间接创立相关矩阵。因为数据迷信畛域的大多数人都在应用 Pandas 来获取数据，因而这通常是检查数据相关性的最快、最简略的办法之一。
import pandas as pd
import seaborn as sns
data = sns.load_dataset('mpg')
correlation_matrix = data.corr(numeric_only=True)
correlation_matrix如果你是统计和剖析相干工作的，你可能会问 ” p 值在哪里？”，在最初咱们会有介绍
Numpy
Numpy 也蕴含了相关系数矩阵的计算函数，咱们能够间接调用，然而因为返回的是 ndarray，所以看起来没有 pandas 那么清晰。
import numpy as np
from sklearn.datasets import load_iris
iris = load_iris()
np.corrcoef(iris["data"])为了更好的可视化，咱们能够间接将其传递给 sns.heatmap()函数。
import seaborn as sns
data = sns.load_dataset('mpg')
correlation_matrix = data.corr()
sns.heatmap(data.corr(),
annot=True,
cmap='coolwarm')annot=True 这个参数能够输入一些额定的有用信息。一个常见 hack 是应用 sns.set_context(‘talk’)来取得额定的可读输入。
这个设置是为了生成幻灯片演示的图像，它能帮忙咱们更好地浏览(更大的字体)。
Statsmodels
Statsmodels 这个统计分析库也是必定能够的
import statsmodels.api as sm
correlation_matrix = sm.graphics.plot_corr(data.corr(),
xnames=data.columns.tolist())plotly
默认状况下 plotly 这个后果是如何从左下到右上运行对角线 1.0 的。这种行为与大多数其余工具相同，所以如果你应用 plotly 须要特地留神
import plotly.offline as pyo
pyo.init_notebook_mode(connected=True)
import plotly.figure_factory as ff
correlation_matrix = data.corr()
fig = ff.create_annotated_heatmap(
z=correlation_matrix.values,
x=list(correlation_matrix.columns),
y=list(correlation_matrix.index),
colorscale='Blues')
fig.show()Pandas + Matplotlib 更好的可视化
这个后果也能够间接应用用 sns.pairplot(data)，两种办法产生的图差不多，然而 seaborn 只须要一句话
sns.pairplot(df[['mpg','weight','horsepower','acceleration']])所以咱们这里介绍如何应用 Matplotlib 来实现
import matplotlib.pyplot as plt
pd.plotting.scatter_matrix(
data, alpha=0.2,
figsize=(6, 6),
diagonal='hist')
plt.show()相关性的 p 值
如果你正在寻找一个简略的矩阵 (带有 p 值)，这是许多其余工具(SPSS, Stata, R, SAS 等) 默认做的，那如何在 Python 中取得呢？
这里就要借助科学计算的 scipy 库了，以下是实现的函数
from scipy.stats import pearsonr
import pandas as pd
import seaborn as sns
def corr_full(df, numeric_only=True, rows=['corr', 'p-value', 'obs']):
"""
Generates a correlation matrix with correlation coefficients,
p-values, and observation count.
Args:
- df: Input dataframe
- numeric_only (bool): Whether to consider only numeric columns for
correlation. Default is True.
- rows: Determines the information to show.
Default is ['corr', 'p-value', 'obs'].
Returns:
- formatted_table: The correlation matrix with the specified rows.
"""
# Calculate Pearson correlation coefficients
corr_matrix = df.corr(numeric_only=numeric_only)
# Calculate the p-values using scipy's pearsonr
pvalue_matrix = df.corr(
numeric_only=numeric_only,
method=lambda x, y: pearsonr(x, y)[1])
# Calculate the non-null observation count for each column
obs_count = df.apply(lambda x: x.notnull().sum())
# Calculate observation count for each pair of columns
obs_matrix = pd.DataFrame(index=corr_matrix.columns, columns=corr_matrix.columns)
for col1 in obs_count.index:
for col2 in obs_count.index:
obs_matrix.loc[col1, col2] = min(obs_count[col1], obs_count[col2])
# Create a multi-index dataframe to store the formatted correlations
formatted_table = pd.DataFrame(index=pd.MultiIndex.from_product([corr_matrix.columns, rows]),
columns=corr_matrix.columns
)
# Assign values to the appropriate cells in the formatted table
for col1 in corr_matrix.columns:
for col2 in corr_matrix.columns:
if 'corr' in rows:
formatted_table.loc[(col1, 'corr'), col2] = corr_matrix.loc[col1, col2]
if 'p-value' in rows:
# Avoid p-values for diagonal they correlate perfectly
if col1 != col2:
formatted_table.loc[(col1, 'p-value'), col2] = f"({pvalue_matrix.loc[col1, col2]:.4f})"
if 'obs' in rows:
formatted_table.loc[(col1, 'obs'), col2] = obs_matrix.loc[col1, col2]
return(formatted_table.fillna('')
.style.set_properties(**{'text-align': 'center'}))间接调用这个函数，咱们返回的后果如下：
df = sns.load_dataset('mpg')
result = corr_full(df, rows=['corr', 'p-value'])
result总结
咱们介绍了 Python 创立相关系数矩阵的各种办法，这些办法能够随便抉择（那个不便用哪个）。Python 中大多数工具的规范默认输入将不包含 p 值或察看计数，所以如果你须要这方面的统计，能够应用咱们子厚提供的函数，因为要进行全面和残缺的相关性剖析，有 p 值和察看计数作为参考是十分有帮忙的。
https://avoid.overfit.cn/post/836b5590a96045faae2774bb3f23c9ef