共计 2070 个字符，预计需要花费 6 分钟才能阅读完成。
机器学习模型的生命周期能够分为以下步骤：
- 数据采集
- 数据预处理
- 特色工程
- 特征选择
- 修建模型
- 超参数调整
- 模型部署
要构建模型就必须要对数据进行预处理。特色转换是这个过程中最重要的工作之一。在数据集中，大多数时候都会有不同大小的数据。为了使更好的预测，必须将不同的特色放大到雷同的幅度范畴或某些特定的数据分布。
什么时候须要特色转换
在 K-Nearest-Neighbors、SVM 和 K-means 等基于间隔的算法中，它们会给具备较大值的特色更多的权重，因为间隔是用数据点的值计算的。如果咱们提供算法未缩放的特色，预测将受到重大影响。在线性模型和基于梯度降落优化的算法中，特色缩放变得至关重要，因为如果咱们输出不同大小的数据，将很难收敛到全局最小值。应用雷同范畴的值，算法学习的累赘就会加重。
什么时候不须要特色转换
大多数基于树型模型的集成办法不须要特色缩放，因为即便咱们进行特色转换，对于熵的计算也不会产生太大变动。所以在这样的算法中，除非特地须要，个别状况下不须要缩放。
特色转换的办法
特色转换的办法有很多种，本文中将总结一些有用和风行的办法。
- Standardization
- Min — Max Scaling/ Normalization
- Robust Scaler
- Logarithmic Transformation
- Reciprocal Transformation
- Square Root Translation
- Box Cox Transformation
Standardization 标准化
当输出数据集的特色在范畴之间有很大差别或以不同的测量单位（如高度、分量、米、英里等）进行测量时，应应用标准化。咱们将所有变量或特色带到类似的规模。其中均值为 0，标准差为 1。
在标准化中，咱们用平均值减去特征值，而后除以标准差，失去齐全规范的正态分布。
Min — Max Scaling / Normalization
简略来说，最小最大缩放将特征值放大到 0 到 1 的范畴。或者咱们也能够指定缩放的范畴。
对于 Normalization（归一化）：会将特征值减去其最小值，而后除以特色范畴（特色范畴 = 特色最大值 - 特色最小值）。
Robust Scaler
如果数据集有太多异样值，则标准化和归一化都很难解决，在这种状况下，能够应用 Robust Scaler 进行特色缩放。
从名字就能够看出 Robust Scaler 对异样值很强壮😂。它应用中位数和四分位数范畴来缩放值，因而它不会受到十分大或十分小的特征值的影响。Robust Scaler 用其中值减去特征值，而后除以它的 IQR。
- 第 25 个百分位数 = 第 1 个四分位数
- 第 50 个百分位数 = 第 2 个四分位数（也称为中位数）
- 第 75 个百分位数 = 第 3 个四分位数
- 第 100 个百分位数 = 第 4 个四分位数（也称为最大值）
- IQR= 四分位间距
- IQR= 第三四分位数 – 第一个四分位数
高斯转换
一些机器学习算法（如线性回归和逻辑回归）都假如咱们提供给它们的数据是正态分布的。所以如果数据是正态分布的，则此类算法往往性能更好并提供更高的准确性，标准化偏态散布在这里变得很重要。
然而大多数时候数据会呈现偏差，须要应用算法将其转换为高斯分布，并且在确定一种办法之前须要尝试几种办法，因为不同的数据集往往有不同的要求，咱们无奈适应一种办法 所有的数据。
在本文中咱们将仅应用来自泰坦尼克数据集来进行演示，上面绘制年龄直方图和 QQ 图。
下图是特色缩放之前的年龄特征
1、对数转换 Logarithmic Transformation
在对数转换中，咱们将应用 NumPy 将 log 利用于所有特征值，并将其存储在新特色中。
从图中能够看到应用对数转换仿佛不太适宜这个数据集，它甚至会使数据偏斜，从而好转散布。所以必须依附其余办法来实现正态分布。
2、倒数转换 Reciprocal Transformation
在倒数转换中，咱们将特色的每个值除以 1（倒数）并将其存储在新特色中。
很显著倒数转换也不适用于这些数据，它没有给出正态分布，而是使数据更加偏斜。
3、平方根转换 Square Root Translation
在平方根转换中，咱们将特色计算平方根。应用 NumPy 能够不便的进行这种转换。
看样子仿佛比倒数和对数转换更好的适应这个数据，但它是有点左歪斜。
4、Box Cox
Box Cox 转换是将数据分布转换为正态分布的最无效的转换技术之一。
Box-Cox 转换能够定义为：
T(Y)=(Y exp(λ)−1)/λ
其中 Y 是响应变量，λ 是转换参数。λ 从 -5 变动到 5。在转换中，思考所有 λ 值并抉择给定变量的最佳值。
咱们能够应用 SciPy 模块中的 stat 来计算 box cox 转换。
到目前为止，box cox 仿佛是最适宜年龄特征转换的办法。
总结
还有其余技术能够执行以取得高斯分布，但大多数时候以上的办法中的一种基本上就能满足数据集的要求。另外要阐明的一点是，这些转换不仅仅实用于特色，对于回归来说咱们还能够将其利用到指标中来取得更好的体现。
https://www.overfit.cn/post/0883fd2071ca4a9cb2b6ea32d2cdbc69
作者：Parth Gohil
