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FINS5542 作业 2 截止日期：7 月 17 日早晨 11 点，通过课程网站电子提交。
1 用不到 1000 字的篇幅探讨 VaR 模型的后验测试在投资组合治理中的作用。[30 marks]Lucas，A.，（2001），“评估巴塞尔银行外部风险管理模型回溯测试指南”，《货币、信贷和银行业杂志》，第 33 卷，第 3 期。尤其应浏览 p826-831 页和结束语。
2 在这个问题上，咱们将对 1994 年进行回溯测试。对于 1994 年的每个交易日，咱们必须绘制 10 个交易日前计算的 99%VaR 曲线图，还必须绘制出同期投资组合的已实现损失图。一个须要生成两个图形。第一张图应该是 VaR 办法在正态性下的回溯测试。第二张图应该是 VaR 办法在价格日变动的历史模仿下的回溯测试。
最初，咱们应该解释这两种图形显示的后果。对于这些练习，假如 10000 美元是咱们在 1994 年第一个交易日前 10 个交易日持有的 19 只股票的价值。i、e.1993 年 12 月 17 日，咱们投资组合的价值为 190 000 美元。另外，假如咱们在这些股票中持有的股票数量在咱们的回溯测试的工夫范畴内没有变动
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正文完