Backtracder 简概
Backtracder 简介
Backtrader 是 2015 年开源 Python 量化回测框架,功能丰富,应用非常灵活。
Backtrader 是基于 Python 编写,应用 pandas 矢量运算,速度快。而且反对金融指标库 Ta-lib,反对可视化,社区沉闷,文档齐全,所以这轮子很不错,基于这轮子,只须要专一编写策略,可大大节俭开发工夫。
官网文档 [1],按模块来介绍,十分具体。<br/>
源码地址[2],开源,轻易批改。
装置
命令 <br/>
pip install backtrader
pip install backtrader[plotting]
python setup.py install
模块划分
流程
流程代码 <br/>
import backtrader as bt # 导入 Backtrader
import backtrader.indicators as btind # 导入策略剖析模块
import backtrader.feeds as btfeeds # 导入数据模块
# 创立策略
class TestStrategy(bt.Strategy):
# 可选,设置回测的可变参数:如挪动均线的周期
params = ((...,...), # 最初一个“,”最好别删!)
def log(self, txt, dt=None):
'''可选,构建策略打印日志的函数:可用于打印订单记录或交易记录等'''
dt = dt or self.datas[0].datetime.date(0)
print('%s, %s' % (dt.isoformat(), txt))
def __init__(self):
'''必选,初始化属性、计算指标等'''
pass
def notify_order(self, order):
'''可选,打印订单信息'''
pass
def notify_trade(self, trade):
'''可选,打印交易信息'''
pass
def next(self):
'''必选,编写交易策略逻辑'''
sma = btind.SimpleMovingAverage(...) # 计算均线
pass
# 实例化 cerebro
cerebro = bt.Cerebro()
# 通过 feeds 读取数据
data = btfeeds.BacktraderCSVData(...)
# 将数据传递给“大脑”cerebro.adddata(data)
# 通过经纪商设置初始资金
cerebro.broker.setcash(...)
# 设置单笔交易的数量
cerebro.addsizer(...)
# 设置交易佣金
cerebro.broker.setcommission(...)
# 增加策略
cerebro.addstrategy(TestStrategy)
# 增加策略剖析指标
cerebro.addanalyzer(...)
# 增加观测器
cerebro.addobserver(...)
# 启动回测
cerebro.run()
# 可视化回测后果
cerebro.plot()
以上只是开源库 Backtrader 简略的介绍,前面会陆续按模块学习,缓缓玩转回测神器 Backtrader
援用链接
[1] Backtracker 文档链接:https://www.backtrader.com/do…;br/>
[2] Backtrader github: https://github.com/mementum/b…
写于 2022 年 09 月 25 日 22:45:37
本文由 mdnice 多平台公布